Vi ringrazio per avere preso in seria considerazione la proposta.
Fermo restando i controlli di congruità fra TS e ptf reale (stessa direzione del trade), al momento non sarebbe per Voi possibile permettere che venga eseguito un TS implementato con funzioni
Buy(), Sell() ?
Dovreste "solo" controllare che la qtà posta a mercato proviene da un'istruzione
Buy()/Sell() e non dalla casella preposta che in tal caso dovrebbe essere impostata a
zero (potreste controllare anche questo per congruità).
In ogni caso la responsabilità di tale gestione, come avete giustamente sottolineato nella scheda di presentazione del versione beta 6.00.31,
è e rimane a carico dell'implementatore che deve
prima di tutto garantire a se stesso una logica comportamentale del TS congruente con i movimenti di mercato: tipo reverse della posizione (ponendo nella
direzione opposta al trade attuale un nro di azioni che sia superiore al nro di azioni investito nel ptf reale) o ulteriori accumuli (ponendo nella
stessa direzione del trade attuale altri lotti di azioni) a seconda dei casi..
E' necessaria quindi una verifica costante (visto tutto quello che potrebbe accadere..) fra lo stato del
ptf reale e la logica operativa del TS.
Ho voluto specificare questi aspetti solo per far presente che una gestione realizzata con funzioni
Buy(), Sell() è comunque implementata da chi è "consapevole" dei rischi che si corrono nel gestire direttamente (da sw) le qtà inviate a mercato, in particolar modo se a farlo è un TS automatizzato.
