I contenuti più recenti di Buy&Hold

Quando un contratto di acquisto si splitta tra più venditori, c'è una moltiplicazione di controparti, ma i volumi rimangono costanti, 100 in acquisto e 100 in vendita. Sì, sul denaro c'è sempre parità tra le parti. E' sul book che ci sono differenze, ma come si fa a costruire un indicatore sul...

Grazie Cann

Questo thread è basilare per il trader che vuole iniziare a gestire con criteri razionali il proprio patrimonio.

Non saprei quanti, ma credo che siano pochi i frequentatori del FOL in grado di apprezzare l'interpolazione di Planck alle formule di Wien e di Rayleigh. Ed ancor meno ritengo sappiano farne appropriato uso nel loro campo specifico (spiegazione teorica della radiazione di cavità nel campo...

Puo' essere un disincanto, ma lo sostanza e' quella. B&H

Instabilità delle soluzioni Ho cancellato il post originario perche' temo di essere stato troppo complicato. comunque x(i) = x(t) + x' * dT +1/2[ x" *dT^2] e' una generica equazione differenziale per determinare i vettori di moto in una serie storica irregolare per quanto si faccia uso di...

HPF oltre ad essere un filtro MI-MO (Multi in - Multi Out che se gestito male diventa Munnezza In Munnezza Out) e' anche un evidenziatore di trend e un misuratore di volatilità intesa come scarti da un valore medio. Plottando vari indici per periodi fissi di 5 anni si evidenziano ben tre...

Codice MatLab relativo al msg di cui sopra. Mi richiudo in laboratorio. B&H

Non sono convinto dell'applicazione di un KF ad una serie storica non lineare e in cui la varianza non si distribuisce gaussianamente. Cito " Polynomial regression This is a non-linear function, but least square estimation leads to a system of linear equations. Thus, this regression is...

...di falso. Bilanci falsi -> valutazioni false -> prezzi falsi -> serie storiche vere di dati falsi. Ma non e' detto che non si possa guadagnare sui dati falsi. B&H

Gentile Grandu, Lei sa bene che i test di validazione sono il segreto di pulcinella, altrimenti Lei non starebbe da mane a sera a spolparsi bilanci e io non sarei tornato in laboratorio da ben 5 anni. Ritengo che in cassaforte ci siano le fatture pagate alle società di consulenza. Buoni...

All'inizio fu la sbornia della Fisica statistica applicata all'economia (Black & Scholes), la teoria del caos (Benoit Mandelbrot) applicata alla finanza. Mode che hanno fatto storcere la bocca sia ai fisici che agli economisti. Fino ad arrivare alla pura letteratura d'evasione (Taleb) a sfondo...

Purtroppo non riesco mai a capire quando scherzate o dite sul serio. Il rimando alla fisica e' corretto, c'e' una feconda scuola di economisti che trae spunto dalle leggi della fisica. 1998 R. Mantegna e H. E. Stanley 'An Introduction to Econophysics' Non corretta l'esclusione della...

Grazie, molto gentile. In cambio ti ho gia' prenotato per l'aumento di capitale prossimo di IW (a 6.60 mi sembra giusto) Ciao B&H

Hi credo propio di sì. il fenomeno e' noto ed osservato da sempre. Lessi tempo fa un paper che ne parlava (voi non eravate ancora nati:1998) e faceva alcune considerazioni - le borse Europee funzionano da "raffreddamento e compensazione" al NYSE - il daytrading europeo viene penalazzato dai...