I contenuti più recenti di Effe

Te lo ricordo ancora, KlausC all'inizio del thread "Cosa ne pensate dei prodotti e delle capacità del FB (Tipo prodotto e Timing di ingresso ) ??" Atteniamoci al documento. Due fondi, Active 80 e Active 100, sono il 60% di quel portafoglio. Andiamo su MorningStar. Active 80 sembra essere un...

Sembra che tu sappia solo dare del superficiale a chiunque e non ti rendi conto della brutta figura che ci stai facendo.

Solo per precisare e poi per me discussione chiusa. Per il Dax ho messo il rendimento dell'indice, ma gli altri 3 sono i rendimenti degli ETF quotati in USA (quindi rendimenti al netto dei costi dell'emittente).

KlausC all'inizio del thread "Cosa ne pensate dei prodotti e delle capacità del FB (Tipo prodotto e Timing di ingresso ) ??" e allegava il dettaglio degli investimenti. Non metto becco sulla seconda parte della domanda, rispondo solo alla prima. Oggi possiamo dire che quella scelta si è...

S&P 500, stesso periodo: -0,4% in dollari MSCI Emerging Markets: +18.4% in dollari MSCI Pacific ex-Japan: + 21% in dollari Europa, America, Emergenti, Asia ....

Non dovresti dirlo a me ma al gestore del fondo.

Il Dax nello stesso periodo dell'investimento dei 95.000 euro quotava tra 7.600 e 7.800, oggi 7.480, perdita del 4%. Quei due fondi perdono più del 27% Non credo servano commenti, bastano i dati nudi e crudi.

A parte la fortuna del TS che è sempre flat quando capitano disastri la domanda è questa: se il 7 maggio 2010 l'indice avesse chiuso ad un livello da far scattare il margin call, che fa in quel caso il TS?

Calma, calma. Verona Trento lungo la ciclabile dell'Adige. C'è una sola salita di un paio di km, 1 di questi al 10% max (andando .... e tornando ... uguale). Le corone della guarnitura non sono mica come gli strike .... 54-52-48 .... Il Bondone con il 48x24 ..... forse Gaul ...

Domani vado e torno lungo la linea viola. Chissà che tra una pedalata e l'altra non ne capisca di più.

"La leva che io uso è un demoltiplicatore di leva" ... tradotto per gli abusivi della sezione sarebbe? Oppure, ad aprile quante OSX put vendute su un collaterale di 100.000? La volatilità delle opzioni dell'S&P500 del 19 ottobre 1987 raggiunse il 152%

26/04/2011 Rendimento calcolato su miglior denaro

Ma che leva usa? E se per caso ricapita un 19 ottobre 1987?

Proviamo dal primo "la zona limite per uscire dal gioco" Le mie prove: a) media 200, peggiora il rendimento però diminuisce i DD b) media sulla volatilità a 20 giorni del sottostante: più o meno il risultato della 200 giorni c) ranking dei rendimenti e dell'inverso della volatilità su un...

Così è come la PutWrite originale del CBOE, vende la put più vicina all'ATM. Il difficile è costruire un algoritmo semplice per star fuori. La media a 200 non funziona, quello del ranking dei rendimenti e della volatilità invece sembra funzionare (sia con un portafoglio solo europeo che con uno...