beta (vettori di cointegrazione, errori standard tra parentesi)
COSTA 1,0000
(0,00000)
Futures -0,92755
(0,035589)
alpha (vettori di aggiustamento)
COSTA -0,076484
Futures 0,028220
Equazione 1: d_COSTA
coefficiente errore std. rapporto t p-value
-------------------------------------------------------------
const 19,8068 4,36619 4,536 6,64e-06 ***
EC1 -0,0764839 0,0170708 -4,480 8,59e-06 ***
Media var. dipendente 1,262139 SQM var. dipendente 39,01746
Somma quadr. residui 1139355 E.S. della regressione 38,54179
R-quadro 0,025505 R-quadro corretto 0,024234
rho -0,108689 Durbin-Watson 2,213231
Note: SQM = scarto quadratico medio; E.S. = errore standard
Equazione 2: d_Futures
coefficiente errore std. rapporto t p-value
------------------------------------------------------------
const -5,72799 3,95520 -1,448 0,1480
EC1 0,0282202 0,0154639 1,825 0,0684 *
Media var. dipendente 1,114434 SQM var. dipendente 34,96676
Somma quadr. residui 934954,4 E.S. della regressione 34,91383
R-quadro 0,004323 R-quadro corretto 0,003025
rho 0,029022 Durbin-Watson 1,941335
Note: SQM = scarto quadratico medio; E.S. = errore standard
Matrice di covarianza tra le equazioni:
COSTA Futures
COSTA 1481,6 644,27
Futures 644,27 1215,8
Determinante = 1,38626e+006