Costruzione di trading system. Esperienze personali.

roberto

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Apro questo messaggio che utilizzerò come blocco notes per scrivere piccoli appunti di viaggio.

DIARIO - 1

Scrivere TS é una malattia contagiosa. Io ho avuto il privilegio di conoscere delle persone che in un momento particolare della mia esistenza mia hanno contagiato. Oltre ad avermi contagiato hanno anche acceso una luce che ha illuminato la strada. Questo post é dedicato a loro (*).

Ecco in breve quello che ho imparato negli ultimi 5 anni.

Non esistono formule magiche o segreti nascosti. Tutto quello che serve per avere successo é già noto da almeno 30 anni. Servono solo buoni strumenti, buoni dati e una buona squadra che ti supporti.

Partire con Metastock e/o Trade Station é un ottimo punto di partenza, ma abituati subito all'idea che dovrai abbandonarli perché i limiti di questi strumenti non possono essere anche i tuoi limiti.

Circondati di persone disposte ad utilizzare in maniera critica i tuoi strumenti ma guardati dall'utilizzarli in prima persona.
Le tue paure e i tuoi errori non devono condizionare il tuo strumento. Chi costruisce TS, la prima volta che perde soldi "reali", tende a modificare lo strumento e questo comportamento é assolutamente deleterio.

Guarda al mercato nella sua interezza come se fossi un aquila e non come un entomologo con la lente di ingrandimento.

Comprendi ogni riga di quanto scrivi. I risultati che arrivano per caso o di cui non comprendi l'intimo funzionamento ti sfuggiranno di mano. Quindi a meno che tu non ne sia completamente padrone di quanto possiedi ti consiglio di utilizzare reti neurali per classificare e non per prevedere. Stesso discorso vale ovviamente per gli indicatori e/o oscillatori di cui non comprendi la formulazione.

Accogli con scetticismo risultati miracolosi.

"La luce che arde col doppio di splendore brucia per metà tempo
e tu hai sempre bruciato la tua candela da due parti, Roy.
Guardati: tu sei il figliol prodigo, sei motivo d'orgoglio per me!"

[dal film Blade Runner - 1982]

segue ...

(*)

;) Grazie Stefano, Carletto, LV, Tiz
 

L' uomolontra

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visti gli aggrovigliati "brain storming" che nascono ogni tanto in questa sezione, ben venga una serie di interventi articolati!:)
non vedo l'ora di leggere il prossimo.

gosides
 

roberto

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DIARIO - 2

La prima domanda che ci si dovrebbe porre prima di scrivere un TS é ...

Chi lo utilizzerà ?

Le risposte non sono molte.

A) Io
B) Una persona (o un gruppo di persone) per me.
C) Dei generici professionisti che operano direttamente sul mercato senza commissioni.
D) Tutti

La risposta A personalmente tenderei ad escluderla per i motivi sopra esposti.

La risposta D implica tanti e tali problemi che senza una buona dose di masochismo non varrebbe nemmeno la pena di pensarci.
Eccone solo alcuni : Il titolo analizzato viene influenzato dal TS una volta che il sistema raggiunge un numero significativo di utilizzatori. Impossibilità di riaddestrare il sistema senza cambiare lo storico operazioni, impossibilità di avere un feedback incisivo, impossibilità di avere una piattaforma distributiva che raggiunga tutti gli utilizzatori contemporaneamente. Crollo del "valore" che l'utilizzatore attribuisce allo strumento una volta che lo stesso diventa disponibile per tutti.

Rimangono B e C.

La scelta di B o C di fatto vincola anche gli strumenti finanziari su cui andrete a costruire il vostro strumento.

Se avete scelto B e avete pensato ad un sistema real time per il FIB od un generico future sull'indice o per le valute SPOT non andrete lontano.

Se avete scelto C, uno strumento che non sia realtime per mercati estremamente liquidi non verrà nemmeno preso in considerazione.

Partiamo dunque con C, perché la strada é decisamente più semplice.

[C] TS x generici professionisti che operano direttamente sul mercato senza commissioni.

Dimenticatevi di Trade station, Metastock e quant'altro e dotatevi di un ambiente di sviluppo visuale. Delphi o Visual Basic vanno benissimo (*).

Prendete un datafeed in tempo reale che disponga di server DDE (realtick pro x esempio o Fainex o MF sat), selezionate lo strumento con cui volete partire, fate copia - incolla speciale su un foglio excel ed avrete la stringa di chiamata al DDE che utilizzerete per il vostro software.
Cominciate a salvare i dati tick by tick o in barre da un minuto in un database che potrete poi utilizzare anche con un foglio excel.

Non vi serve altro per il momento.

Avete i dati lavorabili con Excel e potete (non in realtime) effettuare tutte le simulazioni del caso. Alla fine del percorso dovrete solo impacchettare quelle poche formule che vi serviranno all'interno del vostro software.

Ora dovete scegliere su quale tema lavorare. Se avete voglia di perdere tempo sbizzarritevi con i numeri magici. Fibonacci, Elliott, Gann o a cercare le inefficienze del mercato che magicamente spariranno quando dimostrerete il vostro prodotto utilizzando real money.
Alla fine del percorso fatto di esaltazioni e delusioni vi accorgerete che vi verrà richiesto un semplice follow trend che non soffochi l'operatore, che ha sicuramente più esperienza di qualsiasi TS, ma che vuole confrontarsi con una macchina e accollarle le colpe in caso di doppia errata valutazione :) del trend corrente.
E' un buon punto di partenza. Anche per il palazzo più alto servono le fondamenta.

segue ..

(*) Se arriverete e supererete questo punto avrete sicuramente altre persone da ringraziare.

Nel mio caso ... grazie Nat, grazie Davide.
 

slovan

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In attesa del prossimo...
Grazie
 

federico

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Ciao, Roberto.

Da tempo mi cimento con i TS, avendo intuito che il successo DIPENDE ESCLUSIVAMENTE dal metodo. TUTTI, ma proprio TUTTI i grandi traders mettono ai primi posti, per importanza fra le caratteristiche di un professionista della borsa, la disciplina.

Ma disciplinati a cosa, se non ad un metodo ?

Costruiamolo come si vuole: intraday, intraweek, overnight, seasonal, ... e con qualunque metodologia, informatica o no, ma COSTRUIAMOLO, PROVALO e, QUANDO SI E' SICURI, SEGUIAMOLO.

E qui, scusate se è poco, il meccanicismo della operatività potrebbe NON PIACERE alla maggior parte dei traders. Pensaci un attimo e te ne convincerai. Io, personalmente, pur fondamentalmente convinto di questa filosofia ( "Creativi in fase di stesura, meccanici in fase operativa"), ho avuto qualche problema al riguardo.

Ho, ritengo, ormai una buona preparazione sui TS, avendo ideato e messo in pratica parecchi "trucchetti" che non ho ancora letto da nessuna parte, credimi. Ma ognuno di essi continua a non soddisfarmi pienamente. sto procedendo a grandi passi verso TS dinamici, sfruttando, laddove possibile, l'adattamento di alcuni parametri del TS ( ne sfrutto a volte anche oltre i dieci ) alle condizioni di mercato.

Solo a titolo di esempio, il mese di gennaio si sta rivelando assolutamente improduttivo per un mio ottimo TS , che tuttavia ha lavorato egregiamente da ottobre a dicembre. negli ultimi giorni sta continuamente fuori dal mercato ed ha beccato tre SL nelle ultime quattro operazioni. Penso che la cosa dipenda dalle continue inversioni di trend da un giorno all'altro, ma la cosa mi preoccupa il giusto.

Mi sto convincendo che per un Intraday ottimo bisogna implementare un pò di seria "Pattern recognition", e qui sicuramente una rete neurale potrebbe essere veramente ottima, ma per orizzonti temporali un pò più ampi ( ancora con frame intraday, certamente ) si possono ottenere ottimi risultati anche con strumenti assai semplici, INNESTATI PERO' su una robusta attività di filtering.

Solo per fare un esempio:
"Ignora i segnali di ingresso-uscita prima delle xx.yy" è un filtro che evita di chiudere posizioni con i ben conosciuti movimenti effimeri di immediata post-apertura, dopodiché riprende il trend sottostante.

Saluti.
 

roberto

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DIARIO - 3

Avete ora i vostri dati e dovrete ancora riprendervi dallo stress dato dalla realizzazione di un client DDE che funzioni come si deve.
Se avete delle idee interessanti e vi bruciano le dita utilizzate pure Metastock per qualche minuto, ma poi ricordatevi che tutto quello che avete preso a prestito lo dovete poi riscrivere nel linguaggio di programmazione che avete deciso di utilizzare.
Imparate a tracciare sempre l'equity line del vostro TS per capire quali sono i punti deboli e tenetene conto.
Provate ad applicare il vostro TS prima ai dati di mercato e poi alla vostra equity line (ottenuta dopo una prima applicazione del TS ai dati). E' un trucchetto simpatico che vi permette di avere segnali più puliti e che vi tiene fuori da mercati che lateralizzano.
Avrete così i primi risultati e ne sarete orgogliosi. Non siatene gelosi. Confrontatevi con gli altri e gioite dei complimenti che vi faranno.
Questo vi permetterà di affrontare il primo problema spinoso che vi tocca affrontare con animo sereno. Dovete avere e quindi garantire una qualità dei dati ottima.
In pratica vi si chiede semplicemente di essere in grado di riconoscere quando il vostro provider smette di servirvi i dati o quando vi quota il bid o l'ask sulla figura sbagliata. Vi dovete creare un filtro che vi escluda barre anomale, ma che rispristini queste barre quando anche la successiva é sullo stesso livello e quindi site in presenza di un gap e non di una anomalia dei dati.
Non c'e' in giro niente di già pronto. Siatene felici. Se ci fosse già un prodotto del genere i vostri spazi commerciali si ridurrebbero già a questo punto di un bel 50%.
Cercate di creare appositamente questi errori strapazzando il vostro data provider. Staccate il cavo dell'antenna. Quello di connessione ad internet. Staccate la presa di corrente.
A meno che non vogliate provare l'ebbrezza di improvvisare una soluzione quando il vostro software verrà utilizzato in "real mode" sul mercato ....... fatele sul serio queste prove e trovate delle soluzioni tecniche ragionevoli.
Se cercherete di evitare questa fase e vi limiterete ad utilizzare i dati in presa diretta non riuscirete a scaricare la responsabilità del problema su provider dei dati. L'ultimo paga sempre per tutti.

Dopo le brutte notizie ecco le buone.

Se siete riusciti ad arrivare sino a questo punto la strada é tutta in discesa.

Dovrebbero circa essere passati 2 mesi dal primo approccio al problema. Se avete lavorato bene dovreste avere circa un mesetto di dati tick by tick su database per almeno una decina di strumenti. Sono circa una cinquantina di megabyte di archivio.

E' giunto il momento di abbandonare Excel. Da ora in poi si lavora in diretta e cambia tutto. Profitti e perdite si contano utilizzando il primo prezzo disponibile scegliendo tra denaro e lettera e la barra corrente non puo' essere utilizzata sino al suo completamento. Bisogna tenerne conto per evitare falsi segnali soprattutto se il vostro TS é tarato per effettuare poche operazioni potreste rendervi conto del problema solo dopo qualche settimana di utilizzo.

continua .....
 

roberto

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Scritto da federico
Ciao, Roberto.

Da tempo mi cimento con i TS, avendo intuito che il successo DIPENDE ESCLUSIVAMENTE dal metodo. TUTTI, ma proprio TUTTI i grandi traders mettono ai primi posti, per importanza fra le caratteristiche di un professionista della borsa, la disciplina.


Ciao !

Quoto solo un pezzettino del tuo messaggio, ma mi trovi d'accordo anche con tutto il resto.

Hai di fatto anticipato buona parte di quello che mi rimaneva da dire sulle mie esperienze passate di sviluppo :eek:

Vorrà dire che il prossimo capitolo sarà sull'appetibilità commerciale di un TS ;)
 

Nim

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in attesa della laurea in informatica appena ordinata x posta.... iniziare con Tradestation proprio non si può?:( :confused:

p.s. domanda scherzosamente SERIA.

ciao
 

roberto

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Scritto da Nim
in attesa della laurea in informatica appena ordinata x posta.... iniziare con Tradestation proprio non si può?:( :confused:

p.s. domanda scherzosamente SERIA.

ciao

Certo che si può. Anzi si deve.
I 4 milioni e passa spesi per aquistarlo ancora mi pesano sul portafoglio, ma per iniziare mi é stato decisamente utile.

Però poi ti ritroverai a correre in un campionato monomarca e sarai costretto ad ordinare il kit di alimentazione a una società e le cinture di sicurezza ad un altra.

Per un utilizzo personale gli indicatori forniti in Real tick pro (giusto per fare un esempio) vanno benissimo. Per un utilizzo professionale anche Trade Station che é uno dei migliori prodotti in circolazione ad un certo punto ti mostrerà i suoi limiti. Se nel frattempo avari speso qualche centinaio di ore per apprendere l'easy language ti affezionerai troppo allo strumento e troverai un alibi per non utilizzare un ambiente di programmazione standard.

Ciao !
 

LorysPanza

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grazie roberto per il prezioso contributo di informazioni "intime" sulla costruzione dei TS che metti a disposizione di tutti senza peli sulla lingua..........

capisco che in questo mondo ognuno sia geloso delle proprie particolarità e "scoperte" e desideri calare un'alone di privacy in tutto il proprio operato, ma rimango dell'idea che dispensare conoscenza porta sempre più spesso ad avere un ventaglio di scelte più ampio al fine di rendere la stessa più coscienziosa,più importante,più "reale"!

quando avrò meccanizzato-automatizzato il mio know-how giovanile non mi esimerò dal proporlo,per adesso mi limito a complimentarmi aggiungendo solamente la considerazione che ,a mio parere,il periodo di sofferenza dei sys si sta avvicinando alla fine e così pure loro ,come ogni bravo consulente,sapranno prendersi la rivincita.....

THINK SMART

IL PANZA

P.S.:salutami la streghina e tutta la banda di scapigliati al completo, visto che ieri non ho fatto in tempo a rispondere.......al post!!
 

gioric51

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Complimenti a Roberto.
Provo a ribattere qualcosa, anche se sarà dura.

...Circondati di persone disposte ad utilizzare in maniera critica i tuoi strumenti ma guardati dall'utilizzarli in prima persona.
Le tue paure e i tuoi errori non devono condizionare il tuo strumento. Chi costruisce TS, la prima volta che perde soldi "reali", tende a modificare lo strumento e questo comportamento é assolutamente deleterio...

Non esageriamo, se un trader ha un minimo di esperienza, penso possa seguire responsabilmente un proprio TS, mica tutti possono disporre di una "equipe". Certo, sarebbe meglio.

...Se avete scelto B e avete pensato ad un sistema real time per il FIB od un generico future sull'indice o per le valute SPOT non andrete lontano. ..

Questa non l'ho capita, se me la puoi spiegare...

...Però poi ti ritroverai a correre in un campionato monomarca e sarai costretto ad ordinare il kit di alimentazione a una società e le cinture di sicurezza ad un altra. ...

Io ho TradeStation collegato a Real Tick tramite ADSL e il flusso dati mi pare buono...

...Per un utilizzo professionale anche Trade Station che é uno dei migliori prodotti in circolazione ad un certo punto ti mostrerà i suoi limiti...

Sicuramente, ma sono convinto che si possa costruire un buon TS anche solo utilizzando il "limitato" TradeStation :)
Ciao
 

roberto

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Scritto da gioric51

...Se avete scelto B e avete pensato ad un sistema real time per il FIB od un generico future sull'indice o per le valute SPOT non andrete lontano. ..

Questa non l'ho capita, se me la puoi spiegare...


Ciao !

Ho potuto verificare che nessun privato senza una struttura di supporto resiste a lungo utilizzando strumenti dotati di forte leva finanziaria. Sono troppe le penalizzazioni che é costretto a subire. Capitali limitati. Problemi di marginazione. Necessità di contattare il broker in caso di problemi. Limiti delle piattaforme tecnologiche. Alti costi di slippage e commissionali.
In pratica solo all'interno di una struttura (Sim o banca) esistono le condizioni per cui un TS possa essere adottato ed utilizzato per lungo tempo. Commissioni tendenti a zero. Informativa ridondante e applicazione diretta degli ordini sul mercato.

Un trading system che lavora in tempo reale e che puo' portarti ad eseguire una decina di operazioni al giorno ha almeno un 50% di performance in più se utilizzato dal "padrone del vapore" piuttosto che da un generico utilizzatore :)

Nessuno impedisce ad un privato di provarci ma alla lunga il fatto di essere penalizzati pesa ..
 

roberto

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Scritto da gioric51

...Per un utilizzo professionale anche Trade Station che é uno dei migliori prodotti in circolazione ad un certo punto ti mostrerà i suoi limiti...

Sicuramente, ma sono convinto che si possa costruire un buon TS anche solo utilizzando il "limitato" TradeStation :)
Ciao

Prendi per esempio il future sul Nasdaq o sullo S&P o sull'euro$.

Questi tre futures da soli fanno il 50% degli scambi sul CME ma con Trade Station non é possibile considerare il flusso RTH e Globex come continui.
In RTH non hai Bid e Ask aggiornati, sul Globex che manca di liquididità per i futures sulle valute dovresti crearti un segnale sintetico per la fascia oraria che va dalle 8 del mattino a mezzogiorno che vada ad integrare i pochi scambi.
Nei 15 minuti di buco che segnano la chiusura del globex spesso hai dei dati sporchi.
Lo S&P mini poi gira sul globex 24 ore al giorno e l'S&P future standard no.

Non é quindi un problema di capacità elaborativa quello che affligge Trade Station, ma un problema legato alla libertà di filtrare e miscelare i dati acquisiti rispetto alle necessità.
 

gioric51

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...Un trading system che lavora in tempo reale e che puo' portarti ad eseguire una decina di operazioni al giorno ha almeno un 50% di performance in più se utilizzato dal "padrone del vapore" piuttosto che da un generico utilizzatore ...

Concordo.
Io al momento adotto un TS che fa circa 200 op./anno e mi sembrano troppe, aspirerei ad un daily che mi faccia 20 op./anno.
Unico aspetto positivo: contenimento del maxDD.

...Questi tre futures da soli fanno il 50% degli scambi sul CME ma con Trade Station non é possibile considerare il flusso RTH e Globex come continui. ...

Il problema non mi riguarda, per ora solo mercato domestico :)
ciao
 

Glb

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Scritto da roberto


Ciao !

Ho potuto verificare che nessun privato senza una struttura di supporto resiste a lungo utilizzando strumenti dotati di forte leva finanziaria. Sono troppe le penalizzazioni che é costretto a subire. Capitali limitati. Problemi di marginazione. Necessità di contattare il broker in caso di problemi. Limiti delle piattaforme tecnologiche. Alti costi di slippage e commissionali.
In pratica solo all'interno di una struttura (Sim o banca) esistono le condizioni per cui un TS possa essere adottato ed utilizzato per lungo tempo. Commissioni tendenti a zero. Informativa ridondante e applicazione diretta degli ordini sul mercato.

Un trading system che lavora in tempo reale e che puo' portarti ad eseguire una decina di operazioni al giorno ha almeno un 50% di performance in più se utilizzato dal "padrone del vapore" piuttosto che da un generico utilizzatore :)

Nessuno impedisce ad un privato di provarci ma alla lunga il fatto di essere penalizzati pesa ..

Scusate se mi intrometto per una domanda banale.

Mi spiegate cosa significa slippage?

Grazie
 

roberto

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Scritto da Glb


Scusate se mi intrometto per una domanda banale.

Mi spiegate cosa significa slippage?

Grazie

slippage: The difference in the price of the stock that appears on a quote screen at the time you place a trade and the price at which your order is filled. The greatest slippage occurs with non-direct access brokers.
 

Assenzio

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Scritto da roberto


Volevo solo fare due precisazioni su quello che hai detto Roberto.

Prendi per esempio il future sul Nasdaq o sullo S&P o sull'euro$.
Questi tre futures da soli fanno il 50% degli scambi sul CME ma con Trade Station non é possibile considerare il flusso RTH e Globex come continui. In RTH non hai Bid e Ask aggiornati, sul Globex che manca di liquididità per i futures sulle valute dovresti crearti un segnale sintetico per la fascia oraria che va dalle 8 del mattino a mezzogiorno che vada ad integrare i pochi scambi.
Nei 15 minuti di buco che segnano la chiusura del globex spesso hai dei dati sporchi. Lo S&P mini poi gira sul globex 24 ore al giorno e l'S&P future standard no.

Premettendo che non sò cosa sia RTH volevo precisare questo:

1. L'SP500 grosso gira e come sul Globex, ci mancherebbe! La sessione è attiva dalle 00.00 fino alle 23.00 (rimane chiuso un ora) ma ci mancherebbe che i Giapponesi non potessero lavorare lo SP500 major ... si incazzerebbero come delle bestie! Questo fatto lo puoi vedere semplicemente qui che sta scambiando anche ora: http://finance.lycos.com/home/livecharts/default.asp?symbols=CME:SP02H
Vai in Chart e seleziona "All session".

2. E perchè mai non sarebbe importabile in TS ? Basta modificare gli orari di negoziazione del ticker in GS e lui ti preleva tutto quello che gli arriva (ovviamente i trading time vanno settati anche su Dynastore se non ricordo male, io però non uso molto intraday quindi vado a memoria).

Dimenticatevi di Trade station, Metastock e quant'altro e dotatevi di un ambiente di sviluppo visuale. Delphi o Visual Basic vanno benissimo (*). Prendete un datafeed in tempo reale che disponga di server DDE (realtick pro x esempio o Fainex o MF sat), selezionate lo strumento con cui volete partire, fate copia - incolla speciale su un foglio excel ed avrete la stringa di chiamata al DDE che utilizzerete per il vostro software. Cominciate a salvare i dati tick by tick o in barre da un minuto in un database che potrete poi utilizzare anche con un foglio excel. Non vi serve altro per il momento. Avete i dati lavorabili con Excel e potete (non in realtime) effettuare tutte le simulazioni del caso. Alla fine del percorso dovrete solo impacchettare quelle poche formule che vi serviranno all'interno del vostro software.

Vorrei spezzare una lancia a favore di TS:

1. Bah, io personalmente di avventurarmi in Excel, pur conoscendo abbastanza bene il Visual Basic, se fossi un principiante preferirei lavorare con TS o con MEtastock ... è moooolto più visuale di C++, Delphi o lo stesso VB. Pensiamo alla gestione degi ordini Buy/Sell con Easy Language e con Excel ... se solo un sistema prevede una minima gestione della posizione attraverso una precisa regola di money management con Excel diventi, anzi io personalmente diventerei, "scemo" a programmarmi in Visual basic gli entry, stop profit in parte etc etc
Scusa e poi, TS mi dà qualcosa di già preconfezionato
2.E' vero che si può essere molto più precisi in VB o in C++ ... ma sicuramente è un passo moooolto avanzato ... e non solo ... sai benissimo, se non lo sapevi te lo dico ora, che puoi creare delle DLL in VB che girano sotto TS2000i ... pertanto i software VB o C++ e Ts sono perfettamente e totalmente compatibili. Chiaramente questo darebbe un valore enorme alla programmazione del sistema.

Non voglio essere polemico ehh, bada bene. Vorrei solo segnalare come TS sia un prodotto ad hoc per l'analisi tecnica ed oggi completamente interfacciabile con qualsiasi altro linguaggio di programmazione per i più esperti, anche con sistemi di NeuroFuzzy da sempre implementati sotto Excel (vedere i programmi della Safir-X o SirTrade). Mentre ad Excel Bill Gates ha riservato ben altro utilizzo e lo sappiamo.

Io mi limito a riconoscere quindi ad ognuno di loro "the right software for the right business"
 

roberto

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Scritto da roberto


Volevo solo fare due precisazioni su quello che hai detto Roberto.

Premettendo che non sò cosa sia RTH volevo precisare questo:

1. L'SP500 grosso gira e come sul Globex, ci mancherebbe! La sessione è attiva dalle 00.00 fino alle 23.00 (rimane chiuso un ora) ma ci mancherebbe che i Giapponesi non potessero lavorare lo SP500 major ... si incazzerebbero come delle bestie! Questo fatto lo puoi vedere semplicemente qui che sta scambiando anche ora: http://finance.lycos.com/home/livecharts/default.asp?symbols=CME:SP02H
Vai in Chart e seleziona "All session".

2. E perchè mai non sarebbe importabile in TS ? Basta modificare gli orari di negoziazione del ticker in GS e lui ti preleva tutto quello che gli arriva (ovviamente i trading time vanno settati anche su Dynastore se non ricordo male, io però non uso molto intraday quindi vado a memoria).


Purtroppo quando cominciai questo lavoro circa 6 anni fa lo S&P mini non esisteva ancora e l'S&P "grosso" aveva 2 ticker differenti. Uno per il mercato regolare (RTH) e uno per il Globex.

Sicuramente con il passare del tempo avranno sistemato la cosa proprio per evitare che per utilizzare i dati fosse necessario scrivere righe di programmaziaone.

Per effettuare il "filling" dei dati mancanti utilizzando il sottostante (+ il delta medio) in una serie storica dei futures in presenza di scambi rarefatti é ancora necessario scrivere qualche riga di programmazione comunque.

Io preferisco prendermela con me stesso quando i dati sono incorretti piuttosto che capire se la colpa é di Trade Station o di Dynastore.

Sino a 4 anni fa poi non avevi molta scelta. Trade Station leggeva i dati via porta seriale e quindi necessitavi di un convertitore Satellite - interfaccia - seriale - seriale - Trade Station.

Se le cose oggi funzionano diversamente non posso che congratularmi con gli autori del software. Io preferisco non dipendere da nessuno, non fare scorte di magazzino e non pagare royalty quando distribuisco un prodotto.
 

gioric51

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Roberto,
6 anni fa TradeStation era alla versione 2 o 3, ora siamo alla 6 con possibilità di immissione automatica degli ordini :)
 

Glb

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Scritto da roberto


slippage: The difference in the price of the stock that appears on a quote screen at the time you place a trade and the price at which your order is filled. The greatest slippage occurs with non-direct access brokers.

Grazie.

La definizione, anche se in inglese, è abbastanza chiara.

Quello che mi sfugge, però è come utilizzare questo parametro nei prog che consentono di effettuare un backtesting di un ts.

Me lo puoi spiegare?.
Ciao