Costruzione di trading system. Esperienze personali.

[Giken]

Ho avuto modo di fare amicizia con un vecchio operatore, esperto come un lupo di mare, che si occupa a tempo pieno del Fib per conto di una piccola SIM. Ebbene, udite, udite...si calcola i pivot con la calcolatrice.Insomma, non usa neppure Excel.
Tuttavia, per il momento, è più forte di me...

 

[Yevgraf]

dott. roberto

credo sia impegnato....ma quando riprende il diario?

costruzione di trading system.esperienze personali.

grazie

 

[roberto]

Re: dott. roberto

Scritto da grandu kayne
credo sia impegnato....ma quando riprende il diario?

costruzione di trading system.esperienze personali.

grazie

A parte 2 giorni di follia con il gorilla che mi sono serviti per liberare la mente, sto ultimando un nuovo sistema di analisi in tempo reale che incorpora tutto ciò che ho scritto negli ultimi 3 anni in un unico sistema e che sta consumando molto del mio tempo.

I primi risultati sono decisamente incoraggianti.

Utilizzo per ogni strumento finanziario preso in considerazione 6 sistemi esperti basati su time frame differenti (1,2,3,4,5,10 minuti) dotati singolarmente di un motore di autoapprendimento.

La convergenza dei segnali ovviamente identifica il trend.

Ogni sistema esperto ha a disposizione 4 sottosistemi dedicati all'entrata in posizione, 2 dedicati al money management e 2 dedicati all'esclusione di operazioni interne ai canali di volatilità. Ognuno di questi sistemi ha poi dei range di taratura possibili che portano a circa 1400 x 6 i modelli utilizzabili.

Tra i migliori sistemi ottenuti di volta in volta il sistema seleziona quello meno "iperottimizzato".

Ogni 90 frame o dopo un determinato livello di degrado delle prestazioni il sistema esperto viene autoaggiornato mantenendo l'ultimo parte della serie storica solo per la fase di validazione. Tutti i segnali calcolati pre-addestramento rimangono inalterati.

Il principio é quello della selezione della "migliore opportunità" di entrata sul mercato.

 

[roberto]

ecco un grafico del fib degli ultimi giorni addestrato in modalità "fast".

 

[Yevgraf]

dott roberto

si comporta come una rete neurale.....anzi è una rete neurale a basso costo.

il concetto di entrata nel momentum trend ormai ho capito che è il suo obbiettivo...non la previsione di prezzo fine a se stessa o sbaglio.

veramente interessante.

 

[roberto]

Re: dott roberto

Scritto da grandu kayne
si comporta come una rete neurale.....anzi è una rete neurale a basso costo.

il concetto di entrata nel momentum trend ormai ho capito che è il suo obbiettivo...non la previsione di prezzo fine a se stessa o sbaglio.

veramente interessante.

Con una rete neurale sarebbe veramente difficile distinguere le fasi di entrata dalle fasi regolate dal money management (x esempio evitando di cambiare il trend corrente in presenza di pullback inferiori ad un determinata % rispetto al max profit dell'operazione corrente)
Queste fasi trattando la produzione del segnale come una catena di montaggio gestita con processi sequenziali devono essere distinte.

Una rete neurale poi si presta poco ad essere plasmata per ragionare in maniera asimmetrica utilizzando come interrutore l'ultimo evento (o gli ultimi n) senza ricorrere all'utilizzo di algoritmi genetici. L'utilizzo di questi utlimi ti fa però perdere il diretto controllo del software optando per un meraviglioso ma poco controllabile modello "black box".

Io credo che sia importante trovare una "sacca di prevedibilità" all'interno di un movimento ed utilizzare l'effetto leva per amplificare questi eventi, piuttosto che ostinarsi a trovare sempre esattamente il trend corrente. Mia modesta opinione

uffa

sto gorilla fa un gran casino

 

[Yevgraf]

dott. roberto

il suo "modesto" parere mi ha fatto ragionare ...... non avevo pensato alla difficolta' di gestione di sofware basati su reti neurali e algoritmi genetici in caso di correzzione in presenza di particolari pullback in real time....ora credo di aver capito grazie....

non parliamo di gorilla non ci sento piu' ad un orecchio

un saluto buon lavoro.

 

[roberto]

Re: dott. roberto

Scritto da grandu kayne
il suo "modesto" parere mi ha fatto ragionare ...... non avevo pensato alla difficolta' di gestione di sofware basati su reti neurali e algoritmi genetici in caso di correzzione in presenza di particolari pullback in real time....ora credo di aver capito grazie....

non parliamo di gorilla non ci sento piu' ad un orecchio

un saluto buon lavoro.

Non é che con le reti neurali non si possa fare. E molto piu' facile a livello realizzativo scrivere un sistema esperto e buttare via un poco di potenza di calcolo nell'addestramento piuttosto che far ragionare 3 diversi modelli neurali, uno per l'entrata, uno per la "non entrata" e uno per l'uscita

set volgare on
come #ò!#@ fai a debuggare una rete neurale senza metterti a litigare con il gorilla che continua a ridere ?? c'e' da spararsi.
set volgare off

E' meglio utilizzare una rete di supervisione dei segnali del sistema che a valle proceda con una postvalidazione degli stessi.

Prova a controllare le code grasse della gaussiana. Quando abbondano il segnale successivo sarà facilmente poco significativo. Ti verrà voglia di giocare al contrario .... ma andresti contro il sistema base e quindi pscicologicamente ti troveresti a disagio ....

a domani !

 

[roberto]

Re: dott. roberto

P.S.

Se usi ancora il "dott." con me ti banno per 2 giorni o in alternativa faccio bere una boccetta di guttalax al tuo gorilla

 

[billie]

Re: Re: dott roberto

Scritto da roberto



Io credo che sia importante trovare una "sacca di prevedibilità" all'interno di un movimento ed utilizzare l'effetto leva per amplificare questi eventi, piuttosto che ostinarsi a trovare sempre esattamente il trend corrente. Mia modesta opinione

è tutto qui

 

[roberto]

Re: Re: Re: dott roberto

Scritto da billie




è tutto qui

in che senso ?

 

[Yevgraf]

roberto

buon giorno roberto.

vediamo se ho capito....bisogna per prima cosa creare un sistema semplice e malleabile ma che non si "stari" a tal punto da rendere i risultati falsati o meglio farci vedere quello che vogliamo noi.

Ps: il guttalax no per favore....sarebbe disastroso....a concambio un gorilla quanti piccioni vale......1000?

 

[roberto]

Re: roberto

Scritto da grandu kayne
buon giorno roberto.

vediamo se ho capito....bisogna per prima cosa creare un sistema semplice e malleabile ma che non si "stari" a tal punto da rendere i risultati falsati o meglio farci vedere quello che vogliamo noi.

E' una strada. E non é l'unica.
Io ho rinunciato a pensare che un mercato possa essere previsto (parlo della predizione vera e propria) già da un pezzo e mi regolo di conseguenza.

Quindi guardo stralunato chi mi parla di Gann, Elliott e del povero Fibonacci (ahh se avesse saputo )
Questo non significa che il mercato non possa essere previsto. Significa semplicemente che a me non interessa sapere dove sarà il mercato domani o tra un mese. La domanda che mi pongo é : cosa mi conviene fare adesso ?

E' come il windsurf. Le onde giuste non ci sono tutti i giorni e per non farsi male serve tanto allenamento.

 

[neomil]

LUNGA VITA AL DIARIO

 

[Yevgraf]

roberto

io non sono proprio portato a "ragionare" alla Gann, o alla Elliot.........

e anche i numeri fibonacci non li uso....ma questo è un fatto personale su come uno si rapporta al mercato......per me è molto importante anche "attitude" nel senso che il mio modo di vedere
la vita è lo stesso di come entro nel mercato......puo' sembrare una fesseria ma è il mio modo di fare.....che mi porta a scegliere gli strumenti per "seguire" il mercato.... io non "prevedo" ma non perchè giudico queste metodologie sbagliate....è la mia mentalita' il mio modo di ragionare.....che non si presta all' uso di questi strumenti....cosi' anche nella scelta su dove operare e su cosa operare.

...e poi parliamoci chiaro.....non ho le risorse finanziarie e umane per predire il mib30 a fasi lunari o per gestire portafogli con reti neurali .....devo fare del bisogno virtu'..credo si dica cosi'....
ormai sono 4 anni che ho tolto i soldi alla banca, faccio da solo gestisco i miei risparmi.....con armi convenzionali rsi......medie mobili.....testa spalla(gorilla)....analisi dei fondamentali.....sono un artigiano giurassico......non scandalizzarti roberto.


in attesa di sapere come procede
un saluto

 

[Yevgraf]

roberto

mi sta prendendo la fissa della costruzione di t.s..

mi puoi dare qualche consiglio su testi che trattano la materia .

grazie.

 

[Guglielmo]

X Roberto

Il frutto del tuo lavoro è per caso il trading system del sito? Nel qual caso mi permetto di riproporre una richiesta che avevo fatto nel forum apposito senza ottenere risposta da nessuno .

1 - Sarebbe possibile avere una statistica dettagliata delle performance del Trading System da quando è diventato operativo?

2 - Cosa è e cosa significa lo Score?

Grazie

 

[roberto]

Re: X Roberto

Scritto da Guglielmo
Il frutto del tuo lavoro è per caso il trading system del sito? Nel qual caso mi permetto di riproporre una richiesta che avevo fatto nel forum apposito senza ottenere risposta da nessuno .

1Grazie

No, leggendo si capisce che stiamo parlando di un prodotto realtime

La storia narrata nel diario é ancora precedente alla nascita di finanzaonline e si riferisce ad un prodotto commemrciale destinato agli intermediari. Preferirei per motivi più che conprensibili non farne pubblicità.

- Sarebbe possibile avere una statistica dettagliata delle performance del Trading System da quando è diventato operativo?

2 - Cosa è e cosa significa lo Score?

Per quanto riguarda il TS di fine giornata, ho colpevolmente smesso di rispondere alle richieste da quando si é conclusa la fase di produzione del nuovo sistema che é in fase di accurato testing finale prima di venire messo in produzione.

Il nuovo TS non avrà lo scoring, non avrà stop loss e non modificherà le operazioni passate con il cambiamento della volatilità del mercato. Le operazioni storiche sono già in linea sul sito da qualche giorno, ma in una sezione nascosta.

ciao !

r

 

[roberto]

Re: roberto

Scritto da grandu kayne
devo fare del bisogno virtu'..credo si dica cosi'....

I TS o si costruiscono o si usano.

Se ci fosse qualcuno veramete bravo in entrambe le cose é più facile che passi le sue giornate su una isoletta tropicale

ciao
r

 

[quirus]

I TS o si costruiscono o si usano.

xRoberto
ma è veramente così? e, se non è così, come conciliare i due aspetti del trading? Anch'io mi sono posto tale problematica ed attualmente ritengo che inizialmente è opportuno partire dalla costruzione di ts di tipo daily,magari del tipo entra ed esci dopo n giorni, per avere il tempo di continuare a programmare ts. Dopo aver accumulato diversi ts,almeno discreti, costruirne altri che riguardino time frame più corti (i più redditizi) eventualmente un as,e alternare periodi di intenso trading a periodi di costruzione di nuovi ts. Il difficile è trovare un giusto equilibrio fra azione, studio e programmazione. L'obiettivo è inoltre quello di automatizzare le operazioni al massimo in modo da avere sempre più tempo da dedicare alla riflessione. Infine è anche una questione di scelte di vita: se il trading vuole essere la prima attività, è comunque necessario pensare alla pagnotta; se invece si ha la fortuna di avere un lavoro che non impegna o comunque molto tempo a disposizione, si può dedicare una maggior fetta di tempo per lo studio e la programmazione. Ancora, se si vuole invece fare trading come hobby, forse l'atteggiamento migliore, si può procedere senza porsi alcun problema se non quello di non perdere troppi soldi.
un saluto, quirus