E` mai stato tentato?

Non temere Baal; sono vivo e in ottima forma.

Negli ultimi mesi sono successe diverse cose che mi hanno portato lontano dal forum e che probabilmente continueranno a farlo nel prossimo futuro; nel senso che non so se tornerò a postare con la frequenza della scorsa estate.

Per quanto riguarda il topic di questo thread posso dire che ultimamente ho dedicato la gran parte del mio tempo libero al puro trastullo matematico che ha trovato massima soddisfazione nello studio del machine learning. Aveva in parte ragione PGiulia dicendo che se in quest'ambito qualcosa si può fare lo si può fare con le reti neurali. Dico in parte perché le reti neurali sono solo una porzione limitata di uno scenario ben più ampio. E non vale solo per l'ambito finanziario questo...infatti il punto è che queste tecnologie hanno degli impieghi più immediati e naturali rispetto a quello finanziario; e sono questi impieghi che mi hanno tenuto lontano dal forum in sostanza.
Parte del tempo se n'è andata anche per studiare a fondo il neural network toolbox di matlab che ritengo un vero gioiellino, abbastanza complesso, ma dalle possibilità virtualmente illimitate. Le librerie di R in confronto sono nulla.

Ciò detto, il tarlo di sguinzagliare una AI in cerca di pattern vari in campo finanziario non mi è uscito dalla testa, tutt'altro. Addirittura sono venute fuori delle persone interessate a supportare una "ricerca" in tal senso e vedere tanto entusiasmo mi ha fatto molto piacere oltre che stupirmi. Per intenderci, non sto investendo i soldi di nessuno al momento, però diciamo che se non altro ci ho visto giusto sul possibile impiego finanziario di tecnologie di questo tipo.
Anzi in realtà l'avevo anche sottostimato. Non solo c'è chi è disposto a pagare per far "smanettare" i matematici ma da quello che ho potuto vedere ad oggi lo stato dell'arte in ambito scientifico e matematico non è alla NASA, non è al CERN e non è in ambito militare. E` a wall street. Il che per certi versi è deprimente :'(

Quindi che dire...qui la partita è ancora tutta da giocare e avrete mie notizie, forse più sporadiche, ma le avrete.
 
Ma no, non si metta fretta.

Con calma...ora che la pagano se la goda...

:clap::clap::clap:
 
A presto con(sue) nuove esaltanti avventure allora!

:D:D
 
Anzi in realtà l'avevo anche sottostimato. Non solo c'è chi è disposto a pagare per far "smanettare" i matematici ma da quello che ho potuto vedere ad oggi lo stato dell'arte in ambito scientifico e matematico non è alla NASA, non è al CERN e non è in ambito militare. E` a wall street. Il che per certi versi è deprimente :'(

Google e IBM. E NSA (che è un pò diversa dalla NASA ;) )
 
Allora Baal mi riaffaccio qui dopo molto tempo.
Come va?
Tutti operosi e in salute?
Quel fulminato di Ernesto dov'è?


Nel prossimo futuro avrò del tempo libero e credo che tornerò un po' a bazzicare queste lande desolate e a postare qualche equity line tanto per vedere l'effetto che fa.

Se qualcuno leggesse ora per la prima volta penso di poter sintetizzare la morale della favola di questo thread dicendo che sì, il trading algoritmico è possibile, l'uso della matematica e dei modelli previsionali in ambito finanziario non solo è possibile ma ad alti livelli è la regola; non so come e quanto sia stato tentato in questo forum, ma a prescindere da questo è una realtà.
Quello che accadrà in futuro si può "prevedere" con rilevanza statistica da quello che è accaduto in passato.
La differenza rispetto a prima è solo che ora lo so per esperienza diretta :D
Come farlo è un altro discorso, ma non è questo il tempo né il luogo.

A presto!
 
Se qualcuno leggesse ora per la prima volta penso di poter sintetizzare la morale della favola di questo thread dicendo che sì, il trading algoritmico è possibile, l'uso della matematica e dei modelli previsionali in ambito finanziario non solo è possibile ma ad alti livelli è la regola

per quel che ne so il trading algoritmico
ad alti livelli viene applicato dai così detti "hft"
, ma a quanto sembra non si basano affatto sulle serie storiche....
Te come hai trovato questa informazione?
 
per quel che ne so il trading algoritmico
ad alti livelli viene applicato dai così detti "hft"
, ma a quanto sembra non si basano affatto sulle serie storiche....
Te come hai trovato questa informazione?

C'è un'ampia letteratura in materia, tutta più o meno concorde nell'affermare che i modelli previsionali se ben progettati funzionano; si fa ricerca da molto tempo su queste cose. Non ho esperienza per quanto riguarda le previsioni nel trading ad alta frequenza ma so per certo che per le strategie di più ampio respiro molti si affidano (anche) alla matematica, e non solo i grandi enti.

Per quanto riguarda l'input di questi modelli bisogna vedere che intendi per "serie storiche"; la questione è tutta qui; che diamo in pasto a questi modelli? Se ti riferisci ai modelli che si limitano a prendere in input i valori passati di una serie storica e vogliono prevedere quelli futuri allora questi sono giocattolini e basta, possono dare anche loro delle soddisfazioni (come puoi vedere in questo stesso thread) ma restano giocattoli. Per quello che ho visto però già i vari modelli autoregressivi vanno molto meglio degli oscillatori e indicatori classici.
 
C'è un'ampia letteratura in materia, tutta più o meno concorde nell'affermare che i modelli previsionali se ben progettati funzionano; si fa ricerca da molto tempo su queste cose. Non ho esperienza per quanto riguarda le previsioni nel trading ad alta frequenza ma so per certo che per le strategie di più ampio respiro molti si affidano (anche) alla matematica, e non solo i grandi enti.

Per quanto riguarda l'input di questi modelli bisogna vedere che intendi per "serie storiche"; la questione è tutta qui; che diamo in pasto a questi modelli? Se ti riferisci ai modelli che si limitano a prendere in input i valori passati di una serie storica e vogliono prevedere quelli futuri allora questi sono giocattolini e basta, possono dare anche loro delle soddisfazioni (come puoi vedere in questo stesso thread) ma restano giocattoli. Per quello che ho visto però già i vari modelli autoregressivi vanno molto meglio degli oscillatori e indicatori classici.

ma per "creare" l'input per il modello ti è sufficiente il dato dei prezzi passati
(del titolo in questione) o hai avuto la necessità di guardare "fuori", ad esempio (vado a fantasia) altri titoli della stessa "categoria" oppure di codificare delle informazioni sui fondamentali ed hai dovuto aggiungere una quota di discrezionalità?
 
ma per "creare" l'input per il modello ti è sufficiente il dato dei prezzi passati
(del titolo in questione) o hai avuto la necessità di guardare "fuori", ad esempio (vado a fantasia) altri titoli della stessa "categoria" oppure di codificare delle informazioni sui fondamentali ed hai dovuto aggiungere una quota di discrezionalità?


Come ti ho detto (e come è stato ampiamente dibattuto in questo thread; se vai indietro ci sono delle equity line frutto di modelli SARIMA-GARCH basati solo sui prezzi passati) la scelta dell'input del modello è tutto. Se ci si limita ai prezzi passati qualcosa si ottiene. Anzi tendenzialmente si ottiene di più di quello che si ottiene utilizzando gli strumenti classici dell'analisi tecnica.

Attualmente i miei input però sono molto più complessi di così, anzi spesso non contemplano nemmeno i prezzi passati, o se lo fanno lo fanno in modo indiretto.
Utilizzo per lo più le reti neurali, e ci sono diversi articoli in cui si mostra che spesso se si vuole prevedere il prezzo di un indice, utilizzare tra gli input i prezzi trascorsi possa essere addirittura controproducente.
Del resto quando si progetta un modello con le reti neurali (ma anche con qualsiasi altra cosa) un input sovradimensionato non fa che complicare inutilmente l'ipersuperficie di errore della rete* e ne fa arenare l'addestramento su minimi locali. Insomma ogni volta che aggiungi un input rischi che la tua rete individui pattern inesistenti o che sia più difficilmente addestrabile. E questo avviene spesso quando si contemplano i prezzi passati.


*retE non è proprio esatto, non è una sola.
 
Attualmente i miei input però sono molto più complessi di così, anzi spesso non contemplano nemmeno i prezzi passati, o se lo fanno lo fanno in modo indiretto.

forse mi ero spiegato male...

intendevo dire se il dato dei prezzi passati ti è sufficiente a creare l'input(a dedurre altri dati dai prezzi da utilizzare come input); ho capito che non utilizzi i prezzi passati come ingresso, ti chiedo se l'input (ad esempio alcune "proprietà" dei prezzi passati) lo deduci/calcoli solo dai prezzi -o anche dai volumi- :confused:
suppongo di no
 
Ultima modifica:
@EbenezerScrooge

facciamo finta che gli unici dati di cui disponi sono le serie storiche -ed i volumi nel caso- di tutti i titoli o indici ecc...queste informazioni, e solo queste, sono sufficienti a far funzionare il tuo "sistema"?
 
forse mi ero spiegato male...

intendevo dire se il dato dei prezzi passati ti è sufficiente a creare l'input(a dedurre altri dati dai prezzi da utilizzare come input); ho capito che non utilizzi i prezzi passati come ingresso, ti chiedo se l'input (ad esempio alcune "proprietà" dei prezzi passati) lo deduci/calcoli solo dai prezzi -o anche dai volumi- :confused:
suppongo di no

Non credo di avero capito, mi pare di aver già risposto...
In ogni caso l'input lo "calcolo" da un mare di roba, non solo dai prezzi, non solo dai volumi, anzi spesso e volentieri prezzi e volumi nemmeno compaiono.
 
@EbenezerScrooge

facciamo finta che gli unici dati di cui disponi sono le serie storiche -ed i volumi nel caso- di tutti i titoli o indici ecc...queste informazioni, e solo queste, sono sufficienti a far funzionare il tuo "sistema"?


Ah ok, no non sono sufficienti. O meglio io non ho UN sistema. Quindi per alcuni sono sufficienti, per altri no.
 
@EbenezerScrooge
In ogni caso l'input lo "calcolo" da un mare di roba, non solo dai prezzi, non solo dai volumi, anzi spesso e volentieri prezzi e volumi nemmeno compaiono.
Ah ok, no non sono sufficienti. O meglio io non ho UN sistema. Quindi per alcuni sono sufficienti, per altri no.


Questo ti chiedevo, grazie per le risposte Ebenezer
 
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