Perdonami ebenezer,
tu partisti con una domanda: E' mai stato tentato....., e tutti ti rispondemmo in coro: Si, è stato tentato, e con risultati mediamente deludenti.
Il sarcasmo deriva dal fatto che ti rifiuti di studiare la materia sulla quale ti vuoi applicare. Tu useresti lo stesso approccio per prevedere i mercati, la domanda di energia, le vendite del bar all'angolo di piazza Cavour etc....
Non capita solo a te, anche l'ingegnere appena diplomato viene spesso preso per i fondelli dal vecchio muratore che magari sa appena leggere e scrivere, ma di appartamenti ne ha ristrutturati centinaia e sa che se il vater lo metti lì, col cavolo che la m. er. da va via......
Allora, immaginiamo per un momento che tu sia un matematico fresco di laurea, non ti hanno dato un po' di metodo alla Sapienza? Perché vedi, io non so fittare un modello fractionally integrated (ma penso che se mi servisse imparerei a farlo in una giornata), ma so che nel campo di cui ci occupiamo serve a ben poco.
Anzi, suggerimenti, tra le righe, te li abbiamo dati, ma sono sistematicamente caduti nel nulla. E te li ha dati anche la sora Giulia, che sarà ossessiva e pallosa, ma tanto bischera non mi sembra. Ma mi pare che tu da quell'orecchio non ci senta.
E poi ti lamenti che ti prendiamo un po' in giro? Daiiiiii.....
Continuo ad essere frainteso.
Paolo, anche il tuo personale apporto alla discussione è stato ben accetto e graditissimo. Il mio problema non è certo che tu mi dica "guarda non è la strada giusta questa" (su questo ora ci toriamo) il mio problema è l'ostilità generale che si respira. Chiunque legga qui si accorge dopo un secondo che il partecipante medio al thread (non tu, non cren, non verdemare non andy, non ciro, non belanda boh ce ne sono altri che mi sfuggono) di certo non ha come scopo principale condividere informazioni. E` una lotta costante qui...
Anche tolto lo scemo, senza il quale in effetti la cosa diventa molto più sopportabile, il clima generale è pessimo. Ed è inspiegabile per me...non l'ho mai vista una cosa simile in nessuna comunità...
Tu pensa veramente se io arrivassi qui con dei risultati solidi in mano invece che con qualche risultatino preliminare, secondo te cambierebbe qualcosa nel clima generale?
Mi è stata chiesta un'equity, l'ho postata, sembra inopinabilmente migliore di ogni metodo elementare dell'analisi tecnica e sensibilmente anche migliore del benchmark di un titolo in costante crescita...qual è stata la reazione? Il più stratosferico rompimento di p.alle mai visto...Non c'è dubbio che io possa fare qualche errorino tipo non riscalare un grafico o non sapere che le posizioni short sugli etf sono complicate ma questo credo che non tolga nulla al risultato puramente qualitativo...
Ma io non avevo dubbi eh...sapevo bene che mi era chiesta con tanta premura con l'idea di aspettarmi al varco e farmi a pezzi qualsiasi cosa avessi postato...diciamo che l'ho fatto per averne conferma.
Insomma si respira un'aria pesante qui e postare è una gran fatica.
Tornando al fatto che c'è stato un coro di "sì ci abbiamo provato", quello che dimentichi è che lo stesso coro un secondo dopo ha detto "provaci anche tu".
La verità è che alla domanda subito successiva "ma credete sia impossibile o solo non ci siete riusciti voi?" nessuno ha risposto "è impossibile, e questo è il motivo", e sai perché nessuno l'ha fatto? Per due ragioni: la prima è che dall'idea che mi sono fatto (dimmi se sbaglio) se pure molti qui hanno smanettato negli anni con dei modelli previsionali non credo che nessuno abbia mai prodotto uno studio approfondito e sistematico sull'efficacia nemmeno solo dei modelli autoregressivi, meno che mai nell'ambito del machine learning. Forse sono presuntuoso ma ripeto, a meno di interessi persoanli da difendere, se qualcuno l'avesse fatto non c'era ragione di non mostrarmi i risultati e le modalità dei loro tentativi, come farei io con un ipotetico nuovo avventore.
Il secondo motivo, che è poi quello principale, è che
semplicemente non è vero...non è impossibile. Il trading algoritmico esiste ed è fruttuoso. Come già detto all'epoca se fossi incappato prima nella pagina wikipedia di James Harris Simons questo thread forse non sarebbe esistito, non in questa forma...si trovano online diversi fautori dell'approccio algoritmico, molti vendono fumo ma ce n'è qualcuno indubbiamente preparato che probabilmente sa il fatto suo. La stessa Giulia utilizza modelli previsionali con successo a quanto sembra...anche se comprensiblmente si guarda bene dal fornire dettagli.
Questo non toglie che resta valido il consiglio di buttare a mare la matematica e cercare le famose inefficienze del mercato e sfruttarle, o meglio ancora usare la matematica per spremere queste inefficienze (le famose matrici di livello 2 di giulia..)...ma anche in questo caso la mia risposta è che di fatto io lo sto facendo...muovendomi alla cieca tra serie storiche e dati ma alla fine gli algoritmi cercano inefficienze. In altro modo io non saprei cercarle. Serve un'esperienza e delle capacità che non ho. E per la cronaca, la stragrande maggioranza qui non le ha...altrimenti sareste tutti ricchissimi...
Quindi sì, cercare i nessi causali espliciti è la cosa migliore ma non sono certo che sia la via più breve o più facile o più fruttuosa...probabilmente un trader mediocre che sfrutta le sue intuizioni circa le inefficienze del mercato rischia di farsi male più o meno quanto uno che sfrutta un sistema di trading algoritmico ben congegnato.
Ciò detto, quindi non è vero che io ho ignorato la risposta che mi è stata data; semplicemente l'ho valutata per quello che è...un po' vaga...del resto chiedendo se fosse mai stato tentato non avevo dubbi che la risposta fosse "sì", mi interessava capire più che altro
quanto la strada fosse già stata battuta e quanto no...e ripeto sempre dalle risposte ricevute, anche fermandoci solo alle autoregressioni (che sono davvero solo l'inizio) sembra che più che una strada battuta sia un vago sentiero appena accennato...e sono 100 pagine che chiedo di essere smentito...
Ciò detto, io tornerei a fare quello che stavo facendo prima del ritorno della scimmia lì...quando avrò risultati da postare, positivi o negativi vedrò di fare un salto qui, ma potrebbe volerci del tempo.
