ETF ad Accumulazione

[giomf]

Dopo quasi un annetto sono arrivato ad una composizione del ptf che mi soddisfa a pieno.
La sto, per così dire, backtestando, negli ultimi mesi e noto che si comporta decisamente bene, overperformando un classico vwce quasi ogni giorno. Da aprile dello scorso anno l'overperformance è di circa il 3%, nonostante abbia una buona percentuale del PTF su XDEM che è praticamente inchiodato da mesi.
Mercati sviluppati
GGRA 58%
XDEM 19%
GLUX 4%
REUSE 3%
Mercati emergenti
XMME 4%
XCHA 5%
EMQQ 3%
SPYX 3%
Etf in gran parte gratuiti su Degiro, quindi costi di gestione davvero bassi.
Sono esposto al dollaro per circa il 50%, quindi un pò meno di un classico VWCE.
Inoltre ho una forte differenziazione settoriale, avendo 5 settori (It, salute, industria, voluttuari ed essenziali) tra il 10 ed il 15% del ptf ma nessuno oltre il 15.
Per scelta prediligo azioni quality e GGRA in questo aiuta ma il momentum conesnte di sfruttare l'extra volatilità per generare rendimento sul lungo periodo.

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ISIN...del primo quello a maggior % .

nel PTF. . ?



.

 

[lognomo]

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ISIN...del primo quello a maggior % .

nel PTF. . ?



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Let Me Google That

 

[mmaatt78]

ciao a tutti.
Una domanda da neofita: meglio un etf a replica fisica o sintetica di un certo indice (per es. S&P 500)?
Grazie!

 

[xenox75]

ciao a tutti.
Una domanda da neofita: meglio un etf a replica fisica o sintetica di un certo indice (per es. S&P 500)?
Grazie!

Tra i due io preferisco sempre la replica Fisica, perché così comprano realmente le Azioni con la stessa percentuale dell'inidice di riferimento e quindi hai un andamento molto simile.
Inoltre in caso di fallimento o altro avendo una replica fisica tutti i titoli restano, cambierà solo il gestore...
Alcuni usano anche la sintetica o in caso di ETF che non hanno proprio quella fisica o per abbattere i costi (spesso hanno ter più basso)
Io personalmente preferisco la replica fisica (attualmente ho 4 ETF e tutti con ter 0,20% per cui più che buoni)
Altra cosa che noto è da quanto tempo esiste l'etf, solitamente punto a quelli da più di 5 anni e con fondi che vanno dai 1000 milioni in su.
Mi danno maggiore "sicurezza"

 

[mmaatt78]

Tra i due io preferisco sempre la replica Fisica, perché così comprano realmente le Azioni con la stessa percentuale dell'inidice di riferimento e quindi hai un andamento molto simile.
Inoltre in caso di fallimento o altro avendo una replica fisica tutti i titoli restano, cambierà solo il gestore...
Alcuni usano anche la sintetica o in caso di ETF che non hanno proprio quella fisica o per abbattere i costi (spesso hanno ter più basso)
Io personalmente preferisco la replica fisica (attualmente ho 4 ETF e tutti con ter 0,20% per cui più che buoni)
Altra cosa che noto è da quanto tempo esiste l'etf, solitamente punto a quelli da più di 5 anni e con fondi che vanno dai 1000 milioni in su.
Mi danno maggiore "sicurezza"

Io per l'S&P 500 avevo pensato all'Ishares Core S&P 500 UCITF ETF (ACC)... dovrebbe essere il più grande a replicazione fisica che capitalizza oltre 50 miliardi... In alternativa c'è il Vanguard S&P 500 Ucits ETF ACC che capitalizza 5 miliardi....entrambi hanno un costo annuo di 0,07%...tu cosa hai preso, se posso chiedere?

 

[giomf]

Io per l'S&P 500 avevo pensato all'Ishares Core S&P 500 UCITF ETF (ACC)... dovrebbe essere il più grande a replicazione fisica che capitalizza oltre 50 miliardi... In alternativa c'è il Vanguard S&P 500 Ucits ETF ACC che capitalizza 5 miliardi....entrambi hanno un costo annuo di 0,07%...tu cosa hai preso, se posso chiedere?

se vuoi a pag. 59 ne ho segnalato
uno molto particolare . .



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[giomf]

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. . . . up . .


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[tot57]

Qualcuno ha da segnalare un etf obbligazionario/monetario molto liquido da segnalare ? Grazie

 

[Vince21]

Dopo quasi un annetto sono arrivato ad una composizione del ptf che mi soddisfa a pieno.
La sto, per così dire, backtestando, negli ultimi mesi e noto che si comporta decisamente bene, overperformando un classico vwce quasi ogni giorno. Da aprile dello scorso anno l'overperformance è di circa il 3%, nonostante abbia una buona percentuale del PTF su XDEM che è praticamente inchiodato da mesi.
Mercati sviluppati
GGRA 58%
XDEM 19%
GLUX 4%
REUSE 3%
Mercati emergenti
XMME 4%
XCHA 5%
EMQQ 3%
SPYX 3%
Etf in gran parte gratuiti su Degiro, quindi costi di gestione davvero bassi.
Sono esposto al dollaro per circa il 50%, quindi un pò meno di un classico VWCE.
Inoltre ho una forte differenziazione settoriale, avendo 5 settori (It, salute, industria, voluttuari ed essenziali) tra il 10 ed il 15% del ptf ma nessuno oltre il 15.
Per scelta prediligo azioni quality e GGRA in questo aiuta ma il momentum conesnte di sfruttare l'extra volatilità per generare rendimento sul lungo periodo.

Ciao Lognomo,
Quanto riesci a fare annualmente?

 

[fol-low me]

Dopo quasi un annetto sono arrivato ad una composizione del ptf che mi soddisfa a pieno.
La sto, per così dire, backtestando, negli ultimi mesi e noto che si comporta decisamente bene, overperformando un classico vwce quasi ogni giorno. Da aprile dello scorso anno l'overperformance è di circa il 3%, nonostante abbia una buona percentuale del PTF su XDEM che è praticamente inchiodato da mesi.
Mercati sviluppati
GGRA 58%
XDEM 19%
GLUX 4%
REUSE 3%
Mercati emergenti
XMME 4%
XCHA 5%
EMQQ 3%
SPYX 3%
Etf in gran parte gratuiti su Degiro, quindi costi di gestione davvero bassi.
Sono esposto al dollaro per circa il 50%, quindi un pò meno di un classico VWCE.
Inoltre ho una forte differenziazione settoriale, avendo 5 settori (It, salute, industria, voluttuari ed essenziali) tra il 10 ed il 15% del ptf ma nessuno oltre il 15.
Per scelta prediligo azioni quality e GGRA in questo aiuta ma il momentum consente di sfruttare l'extra volatilità per generare rendimento sul lungo periodo.

scusami.... ma proprio per curiosità dato che parli di backtest ti posso chiedere se riesci a fare un comparativo con i pigrissimi

VNGA80 o​

VNGA60​

quali sarebbero i valori premianti del tuo prtf??
io da un annetot mi sono fatto dei monitor di prft lazy (in genere dei pinwheel ) su investing.com .....a cui aggiungo come bench i 2 vanguard ....in tutto questo anno i lifestrategy sono sempre stati superiori a tutti i lazy....

 

[lognomo]

Ciao Lognomo,
Quanto riesci a fare annualmente?

scusami.... ma proprio per curiosità dato che parli di backtest ti posso chiedere se riesci a fare un comparativo con i pigrissimi

VNGA80 o​

VNGA60​

quali sarebbero i valori premianti del tuo prtf??
io da un annetot mi sono fatto dei monitor di prft lazy (in genere dei pinwheel ) su investing.com .....a cui aggiungo come bench i 2 vanguard ....in tutto questo anno i lifestrategy sono sempre stati superiori a tutti i lazy....

Rispondo ad entrambi.
Avendolo messo su in maniera definitiva solo ultimamente (diciamo che sono arrivato alla composizione finale solo negli ultimi 3 mesi) è difficile fare un backtest di un anno, anche perchè su curvo mancano un paio di etf.
Inoltre anche fare un backtest con VNGA80 0 VNGA60 sarebbe molto poco rilevante, essendo i VNG usciti da poco, ed essendo entrambe le tipologie di ptf (sia il mio che i VNG) pensate per il lunghissimo periodo. Ancora più difficile e senza senso visto l'ultimo anno e mezzo dell'obbligazionario.
Con VWCE è decisamente più semplice ef ho una overperformance che si attesta circa sul 2 per cento annuo medio dal 2017 la quale POTREBBE tradursi in circa il 60% su circa 20 anni (compreso l'effetto compound) che non è pochissimo.
Ovviamente qualche etf è a pagamente (tre su otto), inoltre il bid-ask è in alcuni caso più alto di un VWCE quindi parte di quell'ipotetico guadagno sarebbe mangiato da alcune commissioni.
Anno in corso ad esempio sono a +5,02 vs +4,43 di vwce, ovviamente sono calcoli un po' complessi da fare per me che opero con PAC.
Chiaramente, parlando di un PAC sul totale degli ingressi (e visto che l'anno scorso è stato estrememente negativo ed io ho iniziato il pac a marzo) sono in gain di pochissimo, dell'1% circa, ma non mi pare male visto che comunque sono stati 12 mesi turbolenti e, per dire, l'ETF che compone il 60% del mio ptf ovvero il GGRA è a meno 4% rispetto appunto a quando ho iniziato, ovvero 12 mesi fa.
E' un ptf che comunque è creato in primis per essere diversificato, come dicevo prima, poi per essere abbastanza resiliente nelle discese ma al tempo stesso prendere grip velocemente nelle salite. Sovrappesa leggermente gli emergenti avendo comunque anche li una diversificazione sia geografica che settoriale e di size.
A parte la Cina non ha nessun etf ne nazionale ne continentale per evitare il rischio sistemico.

Ps ho fatto, giusto per curiosità un backtest con le mie percentuali del ptf reale attuale esattamente dal 06/04/22 ad oggi.
Viene meno 4,02%. Se vado sun VNGA80 siamo a -6,02%, un VNGA60 siamo a -6,03%.
Con VWCE invece siamo a -6,43%.

Come vedete, senza tirare in ballo i vari ingressi del mio PAC siamo circa a +2%-3% annuo.
Ovviamente, ripeto, anni particolari, non so quanto senso abbia, ma tant'è.
PS backtest del mio ptf fatto su financedrip.

 

[Vince21]

Rispondo ad entrambi.
Avendolo messo su in maniera definitiva solo ultimamente (diciamo che sono arrivato alla composizione finale solo negli ultimi 3 mesi) è difficile fare un backtest di un anno, anche perchè su curvo mancano un paio di etf.
Inoltre anche fare un backtest con VNGA80 0 VNGA60 sarebbe molto poco rilevante, essendo i VNG usciti da poco, ed essendo entrambe le tipologie di ptf (sia il mio che i VNG) pensate per il lunghissimo periodo. Ancora più difficile e senza senso visto l'ultimo anno e mezzo dell'obbligazionario.
Con VWCE è decisamente più semplice ef ho una overperformance che si attesta circa sul 2 per cento annuo medio dal 2017 la quale POTREBBE tradursi in circa il 60% su circa 20 anni (compreso l'effetto compound) che non è pochissimo.
Ovviamente qualche etf è a pagamente (tre su otto), inoltre il bid-ask è in alcuni caso più alto di un VWCE quindi parte di quell'ipotetico guadagno sarebbe mangiato da alcune commissioni.
Anno in corso ad esempio sono a +5,02 vs +4,43 di vwce, ovviamente sono calcoli un po' complessi da fare per me che opero con PAC.
Chiaramente, parlando di un PAC sul totale degli ingressi (e visto che l'anno scorso è stato estrememente negativo ed io ho iniziato il pac a marzo) sono in gain di pochissimo, dell'1% circa, ma non mi pare male visto che comunque sono stati 12 mesi turbolenti e, per dire, l'ETF che compone il 60% del mio ptf ovvero il GGRA è a meno 4% rispetto appunto a quando ho iniziato, ovvero 12 mesi fa.
E' un ptf che comunque è creato in primis per essere diversificato, come dicevo prima, poi per essere abbastanza resiliente nelle discese ma al tempo stesso prendere grip velocemente nelle salite. Sovrappesa leggermente gli emergenti avendo comunque anche li una diversificazione sia geografica che settoriale e di size.
A parte la Cina non ha nessun etf ne nazionale ne continentale per evitare il rischio sistemico.

Ps ho fatto, giusto per curiosità un backtest con le mie percentuali del ptf reale attuale esattamente dal 06/04/22 ad oggi.
Viene meno 4,02%. Se vado sun VNGA80 siamo a -6,02%, un VNGA60 siamo a -6,03%.
Con VWCE invece siamo a -6,43%.

Come vedete, senza tirare in ballo il mio PAC siamo circa a +2% annuo.
Ovviamente, ripeto, anni particolari, non so quanto senso abbia, ma tant'è.
PS backtest del mio ptf fatto su financedrip.

Esaustivo. Sarebbe interessante vederlo fra 5-10 anni

 

[lognomo]

Esaustivo. Sarebbe interessante vederlo fra 5-10 anni

Già.
Sinceramente l'unica cosa che mi piacerebbe aggiungere è un dieci per cento di value.
Peccato che non ci siano value dividend che sottopesino il finanziario a livello mondiale, ma solo classici value enhanced (con il Giappone al 25%) o classici dividend yield (con i finanziari quasi al 30%).

 

[paolov]

scusami.... ma proprio per curiosità dato che parli di backtest ti posso chiedere se riesci a fare un comparativo con i pigrissimi

VNGA80 o​

VNGA60​

quali sarebbero i valori premianti del tuo prtf??
io da un annetot mi sono fatto dei monitor di prft lazy (in genere dei pinwheel ) su investing.com .....a cui aggiungo come bench i 2 vanguard ....in tutto questo anno i lifestrategy sono sempre stati superiori a tutti i lazy....

Non mi è chiaro il confronto tra lifestrategy e un ptf completamente azionario

 

[batti38]

Ciao a tutti.

Sto cercando un ETF ad Accumulazione Azionario Mondo che sia acquistabile su BorsaItaliana ed abbia Ter basso e spread denaro lettera basso.

Ho selezionato questi 4:

IE00BK5BQV03 - VHVE - Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc - Spread 0.18% - Ter 0.12%

IE00BFY0GT14 - SWRD - SPDR MSCI World UCITS ETF - Spread 0.08% - Ter 0.12%

LU1781541179 - LCWD -Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc - Spread 0.10% - Ter 0.12%

IE00BFXR5S54 - LGGL - L&G Global Equity UCITS ETF - Spread 0.09% - Ter 0.10%

A prima vista io prenderei l'ultimo, che ha i costi più bassi.
Per quale motivo invece tutti prendono VWCE che ha costi doppi (Ter 0.22%)?

Avete consigli o considerazioni ulteriori da fare?

 

[lognomo]

Ciao a tutti.

Sto cercando un ETF ad Accumulazione Azionario Mondo che sia acquistabile su BorsaItaliana ed abbia Ter basso e spread denaro lettera basso.

Ho selezionato questi 4:

IE00BK5BQV03 - VHVE - Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc - Spread 0.18% - Ter 0.12%

IE00BFY0GT14 - SWRD - SPDR MSCI World UCITS ETF - Spread 0.08% - Ter 0.12%

LU1781541179 - LCWD -Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc - Spread 0.10% - Ter 0.12%

IE00BFXR5S54 - LGGL - L&G Global Equity UCITS ETF - Spread 0.09% - Ter 0.10%

A prima vista io prenderei l'ultimo, che ha i costi più bassi.
Per quale motivo invece tutti prendono VWCE che ha costi doppi (Ter 0.22%)?

Avete consigli o considerazioni ulteriori da fare?

Ciao.
Vuoi un azionario mondo, come hai scritto, o un azionario paesi sviluppati?
Perchè quelli che hai elencato sono paesi sviluppati e non mondo, mentre il VWCE di cui parli alla fine, è l'unico mondo.
Mi pare abbia le idee un po' confuse.

 

[batti38]

Ciao.
Vuoi un azionario mondo, come hai scritto, o un azionario paesi sviluppati?
Perchè quelli che hai elencato sono paesi sviluppati e non mondo, mentre il VWCE di cui parli alla fine, è l'unico mondo.
Mi pare abbia le idee un po' confuse.

Hai ragione.
Dalla ricerca su JustETF non è possibile filtrare quel particolare, o almeno non l'ho visto.

Ora la differenza è chiara grazie

 

[batti38]

Al pari di VWCE ho trovato

UBS ETF (IE) MSCI ACWI SF UCITS ETF (USD) A-acc Ter 0,21%, sovrapponibile a VWCE

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF Ter 0,17%, già più conveniente

 

[lognomo]

Al pari di VWCE ho trovato

UBS ETF (IE) MSCI ACWI SF UCITS ETF (USD) A-acc Ter 0,21%, sovrapponibile a VWCE

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF Ter 0,17%, già più conveniente

Non sono proprio al pari, per vari motivi.
SIze e numero di paesi inclusi in primis, però sono abbastanza simili.

 

[batti38]

Non sono proprio al pari, per vari motivi.
SIze e numero di paesi inclusi in primis, però sono abbastanza simili.

VWCE ha 10 volte la capitalizzazione di SPDR ed ha quasi il doppio di titoli in pancia.

Forse per 0,05 di Ter di differenza vale la pena rimanere su VWCE.