EUR/USD di tutto di più 225ma ed.

[nait]

don't worry, non importa.
di fulminati ce ne sono tanti così come ci sono persone preparate.
Mi dici che non è così e se vuoi ....spiegami come funziona, forse ho sbagliato io fino ad oggi.
Senza polemica nait ci mancherebbe, sò di essere uno scassaquazzi

a parte che il vero rollover lo decretano i volumi, ma è aleatorio come metodo, il rollover per data su fx è tra il giovedi notte e il venerdì prima della scadenza

 

[forsericco]

...chiudo uno sh 1341 per un +10, credendo nella tenuta di 1330 pre draghi...vediamo di riaprirlo sopra...

 

[newable]

chiuso -30 (x14) lo short cable: adesso sono net long di altrettanto

 

[frasier]

a parte che il vero rollover lo decretano i volumi, ma è aleatorio come metodo, il rollover per data su fx è tra il giovedi notte e il venerdì prima della scadenza

posso chiederti che piatta è e che fornitore dati è ?

 

[nait]

a parte che il vero rollover lo decretano i volumi, ma è aleatorio come metodo, il rollover per data su fx è tra il giovedi notte e il venerdì prima della scadenza

risultato:

 

[nait]

posso chiederti che piatta è e che fornitore dati è ?

sierrachart, dati forniti da sierrachart che li prende quasi sicuramente da barchart
in questo caso c'entra poco comunque

 

[frasier]

risultato:

nessun back adjusted parlo di prezzi nudi.
ho tre broker future ovviamente ( america, england e australia ) e nessuno riporta tutto ciò

 

[nait]

nessun back adjusted parlo di prezzi nudi.
ho tre broker future ovviamente ( america, england e australia ) e nessuno riporta tutto ciò

i prezzi nudi sono quelli dell'immagine con i 2 contratti, se i tuoi broker non rollano al giovedi sera avrai sempre grafici diversi dai miei

 

[frasier]

i prezzi nudi sono quelli dell'immagine con i 2 contratti, se i tuoi broker non rollano al giovedi sera avrai sempre grafici diversi dai miei

nait ti ringrazio davvero di cuore ma lasciamo perdere

parlo di tre fornitori dati in nazioni che ci sfasciano lu kiulo in questo campo e anche volendo "rollare" il giovedì, sempre c'erano quei 90 e non dico 9 ma 90 ticks di differenza che sul back adjusted scompaiono dando luogo poi a grafici ed analisi come al post 934, senza nulla togliere ad annas ci mancherebbe

 

[lanter]

Ecco ora Annas che a differenza di altri almeno un granfico ogni tanto lo posta verrà inibito

 

[frasier]

comunque col continuo rollato al venerdi non back adjusted, a guardare bene mezzo tick di "gap" rispetto all chiusura c'è

forse non mi spiego bene, lascia perdere il continuo e guarda le singole scadenze.
vai sul sito cme e guarda la quotazione del giugno 19, noti qualche differenza con quello attuale ? Ora, se il giugno si riallinea con quello attuale .....pace, altrimenti ci sarà una differenza a scadenza con questo.
Mi capisti ora ?

 

[lanter]

forse non mi spiego bene, lascia perdere il continuo e guarda le singole scadenze.
vai sul sito cme e guarda la quotazione del giugno 19, noti qualche differenza con quello attuale ? Ora, se il giugno si riallinea con quello attuale .....pace, altrimenti ci sarà una differenza a scadenza con questo.
Mi capisti ora ?

ma come potrebbe allinearsi? un future a scadenza si allinea con lo spot non con la scadenza successiva

 

[frasier]

ma come potrebbe allinearsi? un future a scadenza si allinea con lo spot non con la scadenza successiva

lanter, a volte uso termini impropri, volevo solo dire che quelle differenze a livello grafico vanno riportate e non "superquazzolate"

 

[lanter]

lanter, a volte uso termini impropri, volevo solo dire che quelle differenze a livello grafico vanno riportate e non "superquazzolate"

giusto, ma quello che volevo dire io è che se i prezzi non sono aggiustati a scadenza vi sarà sempre un buco.

 

[frasier]

giusto, ma quello che volevo dire io è che se i prezzi non sono aggiustati a scadenza vi sarà sempre un buco.

assolutamente no, a volte c'è altre volte no

 

[lanter]

assolutamente no, a volte c'è altre volte no

se il continuo è la giustapposizione dei due contratti frontistanti, uno scaduto e l'altro in corsa, facendo cessare il primo a scadenza, il buco c'è sempre.

 

[lanter]

se il continuo è la giustapposizione dei due contratti frontistanti, uno scaduto e l'altro in corsa, facendo cessare il primo a scadenza, il buco c'è sempre.

a meno che non parliamo di due cose diverse

 

[lanter]

Adesso il future quota 50 tick sopra lo spot, a scadenza marzo saranno convergenti, ma in quel momento la scadenza giugno sarà 60/70 tick sopra (adesso sta a 1.1490 circa, cioè 140 tick sopra lo spot). I disallineamenti sono aggiustati dagli arbitraggisti.

 

[lanter]

La TL ha respinto. Si applichi la regola del primo colpo.

 

[nait]

se il continuo è la giustapposizione dei due contratti frontistanti, uno scaduto e l'altro in corsa, facendo cessare il primo a scadenza, il buco c'è sempre.

questo è l'eterno dilemma ... grafo il future con i buchi o il cash senza buchi ? ... la via di mezzo è il future back-adjusted