I Pensieri Che Ostacolano Il Successo in Borsa

donsalieri

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Qualcuno aveva postato questo grafico molto carino:

Happy Trading.gif
 

blak7

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La logica è spesso ostacolata dai pensieri e così le azioni di trading, che limitano o impediscono il successo in borsa.

Tutti sappiamo che bisogna entrare in trend, tagliare le perdite e lasciar correre i profitti.

Ma allora perché i milionari si contano sulla punta di una limitato servizio di forchette?


perchè nessuno ha pazienza.
 

Bubino451

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... essere PARALIZZATI e non stoppare una posizione a -25 -50 euro che dopo vi crolla a -200 e oltre? (le grandi perdite - Cigno Nero - nascono spesso da piccole perdite o addirittura da piccoli guadagni)

"sapere" che siete entrati su un minimo relativo, ma invece di tenere per PAURA che torni indietro chiudere a +100 e i giorni successivi va a +1000 (a me è successo a luglio con un long eurusd 1.0084 chiuso subito con la SCUSA che ero al mare ecc. poi rimbalzato a 1.03 in TRE GIORNI!)

"e se poi risale?"

"e se chiudo e poi vado in guadagno?"

"meglio chiudere che se scende perdo tutto"

Secondo la mia breve esperienza di trading (dal 1992/93 :)) ciò è dovuto a:

1) emotività personale ereditata dagli avi;

2) mancanza di un piano preciso o metodo di trading che preveda ogni situazione (stop loss fisso, stop profit predefinito alla seconda candela contro, ecc.)

3) avere il metodo di trading, ma anche dentro di se' una specie di "gara" tra analista-trader e giocatore d'azzardo, ognuno del quale non si fida dell'altro...

Ora scatenatevi, ma con educazione e rispetto !

ho letto vari libri in proposito , di psicologia applicata al trading,
gli errori che hai citato fanno parte della psiche di tutti gli umani,
perciò quasi tutti perdono.
l'essere umano è progettato per cercare la felicità e rifuggire il dolore, se fa male un dente si cerca di ritardare la seduta dal dentista sperando che magari il dolore se ne va da solo, se uno ha ordinato la macchina nuova sta sempre a controllare se è arrivata perchè non vede l'ora di provarla .
lo sop-loss è come andare dal dentista, il guadagno invece non si vede l'ora di poterlo vedere sul conto corrente e alla prima oscillazione che mette ansia si chiude tutto per paura di vederlo svanire.
la borsa è contronatura , come gli sport pericolosi che vanno contro l'istinto di conservazione. nessuno nella vita normale rischierebbe di sbattere la testa, ma nei tuffi uno deve impattare l'acqua con la testa che è un movimento completamente conto l'istinto di conservazione, perciò molti non ci riusciranno mai a tuffarsi .

perchè nessuno ha pazienza.



Non c'è nessun errore,così come le perdite non sono certo dovute alla psiche o alla mancanza di pazienza,
le perdite avvengono perchè la quasi totalità delle persone crede che gli andamenti in qualche modo si possano prevedere,anche a causa di una campagna martellante fatta di libri,sitiweb che inducono a credere questo.Poi ovvio c'è lo sprovveduto che entra ed esce a sentimento ma non mi riferisco a quello.

L'unico modo per guadagnare è avere una serie storica sufficientemente lunga e ogni volta che una certa configurazione si ripresenta ripeterla entrando a mercato; è quindi fondamentale avere un piano come dice scudnet al punto 2 e seguirlo in modo maniacale,a volte guadagnerai a volte no,queste perdite fanno parte del gioco e sono inevitabili (il cosiddetto drawdown).
 

ducaconte

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proprio adesso ho chiuso un operazione col solito errore che faccio sempre,
entrata short sul nasdaq a 12513 come da trading system che poi dovrebbe chiudersi a fine giornata alle 10 di sera, uscita a tempo.
ho visto che faceva un po di rimbalzetti come se avesse finito la corsa, guardo il russel e sembra che è arrivato sul supporto, mi innervosisco e chiudo a 12315 ovviamente adesso, pochi secondi dopo ha ripreso a scendere...
 

blak7

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proprio adesso ho chiuso un operazione col solito errore che faccio sempre,
entrata short sul nasdaq a 12513 come da trading system che poi dovrebbe chiudersi a fine giornata alle 10 di sera, uscita a tempo.
ho visto che faceva un po di rimbalzetti come se avesse finito la corsa, guardo il russel e sembra che è arrivato sul supporto, mi innervosisco e chiudo a 12315 ovviamente adesso, pochi secondi dopo ha ripreso a scendere...

sembra scritto apposta dopo il mio post......... la pazienza.
 

blak7

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Non c'è nessun errore,così come le perdite non sono certo dovute alla psiche o alla mancanza di pazienza,
le perdite avvengono perchè la quasi totalità delle persone crede che gli andamenti in qualche modo si possano prevedere,anche a causa di una campagna martellante fatta di libri,sitiweb che inducono a credere questo.Poi ovvio c'è lo sprovveduto che entra ed esce a sentimento ma non mi riferisco a quello.

L'unico modo per guadagnare è avere una serie storica sufficientemente lunga e ogni volta che una certa configurazione si ripresenta ripeterla entrando a mercato; è quindi fondamentale avere un piano come dice scudnet al punto 2 e seguirlo in modo maniacale,a volte guadagnerai a volte no,queste perdite fanno parte del gioco e sono inevitabili (il cosiddetto drawdown).

se fosse semplicemente questione di una qualche configurazione o qualche serie storica o di segurie qualche regoletta scritta ci sarebbero molti piu trader profittevoli ,ma purtroppo non è cosi .........se tu dai un sitema con regole precise a 10 persone diverse, facilemte avrai 10 trade con risultati diversi tra loro in parte o totalmente.
 

ciroascarone

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Ma son discorsi che non han molto senso,è un illusione pensare che siano i pensieri che ostacolano la logica e che sia possibile capire dove va il prezzo solo guardando il grafico,non c'è logica in un qualcosa che non è prevedibile nella maggior parte delle situazioni.

Se te tagli le perdite queste si accumulano e lavori per recuperarle,se la lasci correre i profitti stai certo che a un certo punto il trend si inverte e ti rimangia tutto il guadagno,l'unica cosa che ha senso è fare tanti backtest in modo da avere la statistica dalla tua parte e sapere spannometricamente dove un certo trend inizia e dove finisce,non vi sono garanzie ma su un numero alto di configurazioni e di trade prevarranno i profitti sulle perdite.C'è poi da dire un'altra cosa,non tutti i mercati sono uguali,più un mercato ha inversioni frequenti di trend ovvero volatilità alta,più è facile perder soldi,questo è il motivo per cui scegliendo mercati direzionali ,a bassa volatilità e su timeframe alti (giorno,settimana o mese) guadagnare diventa più facile.

direi che la verità , secondo la mia esperienza di trader meccanico, sta tutta in ciò che scrivi...anzi mi sto pure rompendo i cogl.ioni di fare trading...tra poco la finisco (dopo 12 anni di onorata e profittevole attività) avendo appurato che comprando opportunamente quote di etf sull' s&p500 durante oppurtuni ritracciamenti avrei guiadagnato molto di più che a fare trading ( lo so perchè questa tecnica la applico da quando faccio trading cioè da più di 12 anni..la applicavo solo su una piccola parte del capitale per farmi una sorta di pensione attraverso un p.a.c. )....avrei lavorato ancora meno delle 4 ore che dedico al trading giadagnando molti di più..adesso aspetto i prossimi venturi collassi dell sp500 ed inizio a dedicarci piano piano tutto il capitale fino ad abbandonare gradualmente in maniera definitiva il trading che ormai mi è venuto a noia...peccato non aver sfruttato il collasso post inizio covid per iniziare...ma l' idea non mi era ancora venuta...ora aspetto un primo -25% dai massimi storici ( l'abbiamo sfiorato qualche settimana fa ) per entrare con la prima quota di tutto il mio capitale ed inizio il mio p.a.c. che mi condurrà negli anni ad abbandonare definitivamente l' attività di trading
 
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Bubino451

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direi che la verità , secondo la mia esperienza di trader meccanico, sta tutta in ciò che scrivi...anzi mi sto pure rompendo i cogl.ioni di fare trading...tra poco la finisco (dopo 12 anni di onorata e profittevole attività) avendo appurato che comprando opportunamente quote di etf sull' s&p500 durante oppurtuni ritracciamenti avrei guiadagnato molto di più che a fare trading ( lo so perchè questa tecnica la applico da quando faccio trading cioè da più di 12 anni..la applicavo solo su una piccola parte del capitale per farmi una sorta di pensione attraverso un p.a.c. )....avrei lavorato ancora meno delle 4 ore che dedico al trading giadagnando molti di più..adesso aspetto i prossimi venturi collassi dell sp500 ed inizio a dedicarci piano piano tutto il capitale fino ad abbandonare gradualmente in maniera definitiva il trading che ormai mi è venuto a noia...peccato non aver sfruttato il collasso post inizio covid per iniziare...ma l' idea non mi era ancora venuta...ora aspetto un primo -25% dai massimi storici ( l'abbiamo sfiorato qualche settimana fa ) per entrare con la prima quota di tutto il mio capitale ed inizio il mio p.a.c. che mi condurrà negli anni ad abbandonare definitivamente l' attività di trading

Fratello,
hai tutta la mia stima e la penso esattamente come te.(come sempre del resto ;))
Io invece mi son rotto le palle già da circa 2 annetti di sta attività per ludopatici e così come vuoi far te mi son ritirato già da qualche mese (così come da FOL:D) e si sta da Dio!.E'inutile far trading seguendo quotidianamente gli andamenti con tutte le rogne e le ansie che comporta se risultati migliori e senza sforzo possono essere raggiunti entrando una o due volte ogni 10 anni durante i collassi dello S&p500,anzi,non solo è inutile,è pure dannoso perchè pur essendo profittevole si perde tanto tempo,tempo che può essere dedicato ad altre attività non solo con miglior rapporto rischio/rendimento ma più nobili e utili per il mondo e le persone.

Unico gruccio mai provato che potrebbe avere una sua utilità sociale e dare qualche ulteriore soddisfazione sia morale che monetaria è la consulenza finanziaria.Sono però talmente saturato di tutto il mondo finanziario che la voglia di mettermi a fare l'ingegnere civile full-time è tanta.

Attualmente tengo attivi nel breve solo 2 sistemi automatici su Dow jones,gli altri sistemi che ho attualmente sono quelli che dici di voler far te ovvero ingresso automatizzato all'uscita dai collassi di S&P che mediamente si verifica una manciata di volte ogni 10 anni e come te andandoci giu pesante con almeno il 50/100% del capitale.Si hai ragione il collasso covid è stata un'occasione che andava sfruttata,ma come te pure io non avevo ancora raggiunto quel grado di consapevolezza.Vabè,amen inutile parlar del passato,noi non abbiamo fretta,prima poi un altro collasso arriverà,nel mentre si risparmia denaro e si va di obbligazioni/titoli di Stato.
 
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Bubino451

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se fosse semplicemente questione di una qualche configurazione o qualche serie storica o di segurie qualche regoletta scritta ci sarebbero molti piu trader profittevoli ,ma purtroppo non è cosi .........se tu dai un sitema con regole precise a 10 persone diverse, facilemte avrai 10 trade con risultati diversi tra loro in parte o totalmente.

Beh ma i trader profittevoli ci sono,il problema è che in pochi hanno le competenze e forma mentis per fare quello che andrebbe fatto.
Una parte delle persone entra ed esce a sentimento,un'altra che è la maggioranza fa studi di analisi tecnica/grafica per prevedere dove va il prezzo stando giornate,mesi,anni davanti ai grafici,ignorando il fatto che non si può prevedere con esattezza dove va il grafico,con risultati deludenti,spesso disastrosi sul lungo periodo,poi c'è una parte piccola piccola in cui ci sono io e Ciro che fa trading sistematico ovvero prendono configurazioni ricorrenti che si ripetono ciclicamente sulla base dei dati storici e le traducono in un codice che dice quando entrare e quando uscire in modo del tutto automatico, per quello che ne so io è l'unico approccio che funziona e fa guadagnare.

Dal discorso che hai fatto capisco che te ti riferisci al trading discrezionale e quello di solito è la ricetta perfetta per perder soldi e tanto tanto tempo e da cui purtroppo ci sono passato pure io.L'intero circo mediatico che ruota attorno al trading online è strutturato per far credere che quell'approccio funzioni e la quasi totalità della gente ci casca.
 
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patako

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Beh ma i trader profittevoli ci sono,il problema è che in pochi hanno le competenze e forma mentis per fare quello che andrebbe fatto.
Una parte delle persone entra ed esce a sentimento,un'altra che è la maggioranza fa studi di analisi tecnica/grafica per prevedere dove va il prezzo stando giornate,mesi,anni davanti ai grafici,ignorando il fatto che non si può prevedere con esattezza dove va il grafico,con risultati deludenti,spesso disastrosi sul lungo periodo,poi c'è una parte piccola piccola in cui ci sono io e Ciro che fa trading sistematico ovvero prendono configurazioni ricorrenti che si ripetono ciclicamente sulla base dei dati storici e le traducono in un codice che dice quando entrare e quando uscire in modo del tutto automatico, per quello che ne so io è l'unico approccio che funziona e fa guadagnare.

Dal discorso che hai fatto capisco che te ti riferisci al trading discrezionale e quello di solito è la ricetta perfetta per perder soldi e tanto tanto tempo e da cui purtroppo ci sono passato pure io.L'intero circo mediatico che ruota attorno al trading online è strutturato per far credere che quell'approccio funzioni e la quasi totalità della gente ci casca.

Premessa;

ho seguito i corsi gratuiti Fineco, ho letto qualche centinaio di libri in inglese sull'argomento e ho tentato , a sentimento, sull'onda emotiva dei corsi fineco di fare qualche trading discrezionale principalmente su obbligazioni e poco su azioni, perchè ritenevo che con le obbligazioni e time frame più elevati ci potesse essere guadagno.

Risultati dubbi, nel senso che non avevo un benchmark di riferimento, non tenevo una contabilita' e spesso sbagliavo ma quando lo facevo, tenevo fino a scadenza o fin quando l'incastro non tornava verde .

Mai fatto trading sistematico.



Ma avrei una curiosita' ; nella vostra esperienza di trader sistematici , ritenete che ora sareste in grado di gestire patrimoni importanti senza i classici errori cognitivi , cioè ritenete che la palestra del trading sistematico sia funzionale a diventare un buon consulente , più esperto e saggio del classico promotore finanziario ?
 

blak7

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Gli spunti riflessivi su questisti temi sono molteplici ,inanzitutto la definizione di trading : negli anni, per quelle che sono le mie conclusini, definisco "trading" l operatività inclusa dallo scalping ,all intraday,a qualche giorno o settimana o mesi, se andiamo a fare unoperazione con ottima temporale minima di un anno o superiore ritendo si debba parlare di investing; sono due cose diverse e separate ma fattibili entrambi in concomitanza.

la questione del trading sistematico anche non è molto univoca , io per sistematico intendo un operativiatà meccanica attraverso un programma che fa tutto lui dallentrata alla gestione alluscita ecc. Io mi ritengo un trader discrezionale perche gestisco personalmente manulamente sia lentrata che la gestione che luscita; chiaramente lo faccio attraverso tecniche definite da me a tavolino al verificarsi delle condizioni stabilite metto lordine,per cui molti diefiniscono questo un trading semi discrezionale o semisitematico.

All origine di tutto ci stà l unicità del nostro cervello ,e cioè quello a cui noi siam portati o ci piace fare o abbiamo la passione di fare studiare ecc.,Non esite una o piu verità assolute nel campo degli investimenti m verosimilmente la gestione del patrimonio nella sua interezza attraverso luso di strumeti indicizzati che vanno a coprire il campo azionario ,delle materie prime ,obbligazionario e valutario e ribilanciando annulamente secondo le condizioni del marcato ,risulta essere la soluzione piu profittevole nel tempo ,soprattuto intervenedo come si diceva sopra con le quote maggioritarie di capitali nei momenti di down dei mercati. Questa è la soluzione migliore sia per esperti che per neofiti .

Qual è il problema? è il tempo ........teoricamente è tutto giusto ma difficlmente le persone (me compreso ,che sono anni nei queli sto facendo il massimo sforzo nellinvesting per necessita di posizinamento di capitale ) hanno il tempo negli anni regolare di seguire queste dinamiche e personalmente anche la voglia,come a certi annoia l intraday a me annoinao sti multiragionamenti di portafoglio su 10 o piu anni......per essendo consapevole della necessità .

La mia personale conclusione è che si riesce bene nell operatività in cui si ha la forma mentis ottimale nella quale ci si sente piu a proprio agio.
 

ducaconte

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Gli spunti riflessivi su questisti temi sono molteplici ,inanzitutto la definizione di trading : negli anni, per quelle che sono le mie conclusini, definisco "trading" l operatività inclusa dallo scalping ,all intraday,a qualche giorno o settimana o mesi, se andiamo a fare unoperazione con ottima temporale minima di un anno o superiore ritendo si debba parlare di investing; sono due cose diverse e separate ma fattibili entrambi in concomitanza.

la questione del trading sistematico anche non è molto univoca , io per sistematico intendo un operativiatà meccanica attraverso un programma che fa tutto lui dallentrata alla gestione alluscita ecc. Io mi ritengo un trader discrezionale perche gestisco personalmente manulamente sia lentrata che la gestione che luscita; chiaramente lo faccio attraverso tecniche definite da me a tavolino al verificarsi delle condizioni stabilite metto lordine,per cui molti diefiniscono questo un trading semi discrezionale o semisitematico.

All origine di tutto ci stà l unicità del nostro cervello ,e cioè quello a cui noi siam portati o ci piace fare o abbiamo la passione di fare studiare ecc.,Non esite una o piu verità assolute nel campo degli investimenti m verosimilmente la gestione del patrimonio nella sua interezza attraverso luso di strumeti indicizzati che vanno a coprire il campo azionario ,delle materie prime ,obbligazionario e valutario e ribilanciando annulamente secondo le condizioni del marcato ,risulta essere la soluzione piu profittevole nel tempo ,soprattuto intervenedo come si diceva sopra con le quote maggioritarie di capitali nei momenti di down dei mercati. Questa è la soluzione migliore sia per esperti che per neofiti .

Qual è il problema? è il tempo ........teoricamente è tutto giusto ma difficlmente le persone (me compreso ,che sono anni nei queli sto facendo il massimo sforzo nellinvesting per necessita di posizinamento di capitale ) hanno il tempo negli anni regolare di seguire queste dinamiche e personalmente anche la voglia,come a certi annoia l intraday a me annoinao sti multiragionamenti di portafoglio su 10 o piu anni......per essendo consapevole della necessità .

La mia personale conclusione è che si riesce bene nell operatività in cui si ha la forma mentis ottimale nella quale ci si sente piu a proprio agio.

ma infatti i confini sul trading sistematico non sono di facile definizione .
io pensavo che ed seykota ,che è stato uno dei pionieri del trading automatico , faceva fare tutto ai sistemi , invece leggendo un'intervista diceva che spesso ci metteva del suo, sopratutto nelle uscite dal trade
a volte non seguiva pedissequamente il sistema.
andrea unger fa tutto in automatico però secondo lui il fatto di scegliere un sistema, di decidere quando fermarlo o su quali mercati usarlo sono decisioni che prende l'essere umano, quindi anche li non tutte le scelte sono gestite dalla macchina ma c'è un fattore discrezionale che influisce sul risultato finale.
 

Bubino451

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ma infatti i confini sul trading sistematico non sono di facile definizione .
io pensavo che ed seykota ,che è stato uno dei pionieri del trading automatico , faceva fare tutto ai sistemi , invece leggendo un'intervista diceva che spesso ci metteva del suo, sopratutto nelle uscite dal trade a volte non seguiva pedissequamente il sistema.
andrea unger fa tutto in automatico però secondo lui il fatto di scegliere un sistema, di decidere quando fermarlo o su quali mercati usarlo sono decisioni che prende l'essere umano, quindi anche li non tutte le scelte sono gestite dalla macchina ma c'è un fattore discrezionale che influisce sul risultato finale.

Ma è più semplice di come la fate.
Trading sistematico è quando hai un set di regole da implementare in un codice che poi una volta attivato entrerà e uscirà in autonomia.
Se si inizia a stoppare/attivare a discrezione va a farsi benedire il backtesting storico e le performance passate fatte con quelle regole.Personalmente quando in passato ho provato a fermare il mio sistema perchè in quel momento mi sembrava stesse sbagliando il più delle volte il mercato ha dato torto a me e ragione al mio sistema ecco perchè l'affidare tutto ad un codice evita quegli errori dovuti alla psiche e evita i falsi segnali che inevitabilmente il mercato dà.Il sistema non è poi un qualcosa che si programma da solo,già include tutte quelle regole,lo studio e l'esperienza dell'investitore quindi formalmente non ha bisogno di interventi ulteriori per funzionare salvo per tutti quegli eventi che non possono essere codificati nel sistema stesso come ad esempio un evento con forte impatto sui mercati finanziari o una forte resistenza/supporto.

Ogni sistema poi non performa bene universalmente ma è pensato per funzionare bene solo in certe situazioni e in certi mercati,c'è il sistema pensato per mercati direzionali,per lateralità o break-out e sistemi che funzionano bene sull'azionario ma male magari sulle materie prime; in ogni caso è l'investitore che deve scegliere qual'è il sistema che performa meglio in base all'andamento storico/andamento di quel mercato,quello che affermava Unger era più che altro riferito a quello e non tanto al fatto che lui disattiva o attiva i sistemi mentre sono in funzione se vede a grafico qualcosa che non gli piace.

Ad ogni modo agire discrezionalmente non è mai una buona scelta,è difficile implementare sul momento tutte quelle regole,alcune di queste sono costituite da calcoli matematici talvolta anche complessi,come fai a farli a mente e magari nello stesso momento tenere conto di altre condizioni.Anche ammesso di poterlo fare i margini di errore sono troppo alti,senza contare che poi subentra l'emotività che a volte ti frega,per non parlare delle figure grafiche che a volte funzionano,altre sono falsi sengali e andrebbero a mio avviso ignorate.
 
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Bubino451

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Premessa;

ho seguito i corsi gratuiti Fineco, ho letto qualche centinaio di libri in inglese sull'argomento e ho tentato , a sentimento, sull'onda emotiva dei corsi fineco di fare qualche trading discrezionale principalmente su obbligazioni e poco su azioni, perchè ritenevo che con le obbligazioni e time frame più elevati ci potesse essere guadagno.

Risultati dubbi, nel senso che non avevo un benchmark di riferimento, non tenevo una contabilita' e spesso sbagliavo ma quando lo facevo, tenevo fino a scadenza o fin quando l'incastro non tornava verde .

Mai fatto trading sistematico.



Ma avrei una curiosita' ; nella vostra esperienza di trader sistematici , ritenete che ora sareste in grado di gestire patrimoni importanti senza i classici errori cognitivi , cioè ritenete che la palestra del trading sistematico sia funzionale a diventare un buon consulente , più esperto e saggio del classico promotore finanziario ?


Guarda,
in anni di attività sono giunto alla conclusione che l'unica utilità del far trading è proprio quella di abbassare il rischio,non tanto di decuplicare le performane come in molti credono.
Entrare nell'azionario a sentimento,anche con una strategia PAC, sebbene di solità è vincente nel lungo periodo,espone a variazioni paurose del capitale,con rischi di medio e breve termine non certo trascurabili come l'impossibilità di disinvestire il capitale,il doverlo disinvestire perchè ci servono soldi per spese impreviste contabilizzando eventuali perdite oppure sottostimare la tolleranza a queste variazioni,senza contare lo stato di ansia e frustrazione nel vedere il proprio investimento deprezzarsi pesantemente in caso di evento avverso.

Un portafoglio ben diversificato può limitare fortemente queste variazioni e questo è il compito del consulente finanziario,ma con trading system a basso drawdown si può fare di meglio limitando ulteriormente tali variazioni al ribasso senza intaccare le performance.Ripondendo alla tua domanda quindi si penso che il trading sia non solo funzionale ma necessario per un moderno consulente finanziario per quanto riguarda la gestione della componente azionaria del portafoglio.Quanto alla componente obbligazionaria il trading sistematico è meno importante per la natura delle stesse obbligazioni il cui acquisto non deve essere fatto per puntare ad una rivalutazione del capitale ma ad una rendita.
 
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tra ding

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molto spesso si perde per presunzione.
da tutto quello che ho letto e appreso negli anni ho visto che il
day-trading e lo scalping sono più difficili del trading multiday e
ci sono le statistiche in proposito, il dax è l'indice più difficile,
col forex si fanno meno soldi di tutti i mercati mentre con le azioni
si fanno più soldi di tutti gli altri mercati, bene, un sacco di gente
inizia con lo scalping, col dax e con il forex invece di provare a fare
azionario multiday .

Da premettere che la maggior parte dei piccoli trader l'errore più grosso che fa e non programmare dove fermare le perdite, perciò ben che vada se non sei in leva spesso si rimane incastrati per lunghi periodi.
ritengo che il day- trading o scalping con stop sia il miglior modo di tradare se non usi sistemi automatici. Unico problema la psiche!!
Per lo scalping o intraday reputo il nasdaq il più liquido e più difficile da tradare.
 

blak7

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Da premettere che la maggior parte dei piccoli trader l'errore più grosso che fa e non programmare dove fermare le perdite, perciò ben che vada se non sei in leva spesso si rimane incastrati per lunghi periodi.
ritengo che il day- trading o scalping con stop sia il miglior modo di tradare se non usi sistemi automatici. Unico problema la psiche!!
Per lo scalping o intraday reputo il nasdaq il più liquido e più difficile da tradare.

certamente le questioni cruciali sono sempre quelle da tè evidenziate...........per quanto anche uno diciamo "scafato " nel trading si imponga regole rigide di stop loss molto spesso si tende sempre a ritenere "ricucibile" l'operazione aspettando oltre il dovuto ,oppure ancor peggio mediando magari piu volte l operazione , e negli anni ho riscontrato che la mediata è ancora piu devastante rispetto alla perdita secca; Sia lo stop loss che la mediata pssono anche essere minimamente variabili o utilizzate ma occorre avere sempre ben fermo in mente un punto fisso oltre il quale ci si dev elevare dal mercato.

Sulla questione della volatilità invece ,almeno per come ragiono operativamente in intraday, o riscontrato le maggiori difficolta con le volatilità basse o medio basse,in questi casi diventa una lotta di nervi sul trovare ingressi o movimenti inesitenti che magari dopo ore di osservazioni il cervello ti spinge ad entrare per poi inevitabilmente non muoversi(e doversi stoppare); mentre con le volatilità medio alte associate quindi spesso a movimenti netti risulta molto piu facile entrare e uscire mercato perche e è tutto molto piu evidente tecnicamente .
 

tra ding

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certamente le questioni cruciali sono sempre quelle da tè evidenziate...........per quanto anche uno diciamo "scafato " nel trading si imponga regole rigide di stop loss molto spesso si tende sempre a ritenere "ricucibile" l'operazione aspettando oltre il dovuto ,oppure ancor peggio mediando magari piu volte l operazione , e negli anni ho riscontrato che la mediata è ancora piu devastante rispetto alla perdita secca; Sia lo stop loss che la mediata pssono anche essere minimamente variabili o utilizzate ma occorre avere sempre ben fermo in mente un punto fisso oltre il quale ci si dev elevare dal mercato.

Sulla questione della volatilità invece ,almeno per come ragiono operativamente in intraday, o riscontrato le maggiori difficolta con le volatilità basse o medio basse,in questi casi diventa una lotta di nervi sul trovare ingressi o movimenti inesitenti che magari dopo ore di osservazioni il cervello ti spinge ad entrare per poi inevitabilmente non muoversi(e doversi stoppare); mentre con le volatilità medio alte associate quindi spesso a movimenti netti risulta molto piu facile entrare e uscire mercato perche e è tutto molto piu evidente tecnicamente .

Concordo al 1000 x 1000 con la volatilità si lavora decisamente meglio! ma solo se rimane in parametri accettabili diciamo vix da 23 a 27 ottimo per fare trading intraday.
 

scudnet

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Esempio CLAMOROSO di taglio profitti stamattina...

... prima operazione della giornata long 1 BOBL 123.13 siamo su evidente supporto statico 123.10 quindi stop alla sua rottura o magari qualche punto in più per evitare le trappole...

... no, la PAURA che crolli e che io non chiuda (un noto trader che ce l'ha fatta mi ha diagnosticato un perenne dualismo tra analista e trader, uno non si fida dell'altro...) mi fa chiudere a 123.14... dopo che succede? Vola a 124.09 !!!

... non credo proprio avrei chiuso là, molto probabilmente a 123.43 per i +300 ma invece ho tagliato profitti potenziali.

Riassumendo, dopo l'entrata:


ANALISI RAZIONALE PENSIERI EMOTIVI

- stop fisso tecnico o in denaro, - e se poi risale? - e se poi crolla? meglio chiudere adesso a pareggio (OGGI con BOBL)
meglio se automatico - meglio mediare che poi chiudo a pareggio

- stop di emergenza (massima perdita - come sopra
giornaliera, recuperabile in poco tempo) - ancora più grave: "oramai perdo troppo, meglio aspettare che risalga" = CIGNO NERO quasi garantito con stop automatico margin call
molto meglio se automatica


- profit in trailing (Es. se va a +50 chiudo - decido io quando chiudere!
a pareggio, a +100 a +50 a +150 a +100 - mmm 100/200 euro mmm meglio prenderli e se poi li perdo?
oppure tecnico sotto il minimo della prima
candela contraria)
 

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uzzis

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Per lo scalping o intraday reputo il nasdaq il più liquido e più difficile da tradare.
...:)...Parametrizzare il nasdaq non è impossibile..lo reputo il termometro del mercato americano..imho..

Viaggiano a blocchi di 100 punti..2/300 punti di delta con vola media..dai 3/400 ed oltre vola alta..

Il problema principale con i set up standard delle solite piattaforme quando sembra buono per longarlo o shortarlo è meglio inserire ordini 20/30 a volte 50 punti distanti..quasi sempre vanno a prenderli...:)...
 

scudnet

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Ed è meglio, nel caso di conti non ricchi...

...:)...Parametrizzare il nasdaq non è impossibile..lo reputo il termometro del mercato americano..imho..

Viaggiano a blocchi di 100 punti..2/300 punti di delta con vola media..dai 3/400 ed oltre vola alta..

Il problema principale con i set up standard delle solite piattaforme quando sembra buono per longarlo o shortarlo è meglio inserire ordini 20/30 a volte 50 punti distanti..quasi sempre vanno a prenderli...:)...

... i contratti micro: micronasdaq 2 dollari a tick intero, minifib 0,2 a punto quindi 1 euro ogni 5, microdax 1 punto, microeur 1,25 dollari, schatz invece di bobl e bund che hanno 100 e 200 pip di vola daily ecc.