Il forex come la roulette?

[abraxas23]

Salve, premetto che non ho mai creduto all'analisi tecnica. Ho sempre visto il mercato finanziario (qualsiasi tipo di derivato o indice) come un sottoinsieme fluttuante e scollegato dall'economia reale durante la maggior parte del tempo; immaginate due insiemi fluttuanti in modo casuale non vincolati ma vicini tra loro e qualche volta qualche fluttuazione più ampia del solito riesce a toccare l'insieme vicino e lo condiziona.
l'unica maniera in cui ho guadagnato col trading è l'arbitraggio. qualcuno forse si ricorda delle opzioni personal che ig market aveva pubblicizzato qualche anno fa (poi sono sparite...). costruivo con ig delle opzioni in cui il prezzo doveva rimanere entro un certo range e poi mi coprivo con un bookmaker (bet365) o betonmarket che usava quote variabili in base allo spostamento del prezzo. Non se po più fa...
per tornare in tema, st' estate un amico mi ha chiesto di sviluppare una strategia per il forex e siccome avevo il sospetto che il valutario fosse un random walk ho fatto una semplice ricerca: ho contato quante volta il mercato inverte la rotta dopo una candela, quante dopo due,tre,quattro e via così...

inversione dopo n candele

52,903% 1 candela
26,264% 2
11,754% 3
5,105% 4
2,397% 5
0,980% 6
0,319% 7
0,207% 8
0,048% 9
0,008% 10
0,008% 11
0,008% 12

dopo il 52% inverte dopo una candela ecc..

Sono le stesse percentuali che si trovano in un random walk.

Forse ho altro da dire ma adesso non mi viene altro in mente,se volete si può discutere.

 

[Dimytry]

candele che? daily?

mi par normale, il trend ritraccia, mica è un missile.

studia pure i ritracciamenti vedrai che il grafico che hai davanti non è più omogeneo.

 

[abraxas23]

candele da cinque minuti, ma gli stessi risultati si ottengono su altri time frame,si comporta come un frattale.
Il punto è che ritraccia proprio come farebbe una monetina. il primo lancio ha la probabilità di invertire di un 1/2 il secondo 1/2*1/2 e così via.

 

[nait]

candele da cinque minuti, ma gli stessi risultati si ottengono su altri time frame,si comporta come un frattale.
Il punto è che ritraccia proprio come farebbe una monetina. il primo lancio ha la probabilità di invertire di un 1/2 il secondo 1/2*1/2 e così via.

che coppia?
prova escludendo gli orari notturni, fai prova tipo dalle 9 alle 18, vedi se cambia

 

[Dimytry]

x me la frattalità è stata sempre na strunzata, mai ottenuto le stesse cose su diversi TF con lo stesso identico metodo.

Poni un R/r fisso vedrai che ottieni valori diversi in ogni punto del grafico.

Poi poni una regola qualsiasi che ti dica trend long o short in atto, Medie mobili, studio swing, High Low etc

Vedrai che a partire dall'apice del trend a scendere (se trend long) o a salire se trend short otterrai valori diversi, ad esempio di SL con la stressa win ratio, oppure win ratio diverse con lo stesso Stop loss.

 

[Dimytry]

ad esempio questo grafo indica chiaramente l'esistenza dei trends

In ascissa la distanza dall'apice dell'ultimo massimo o minimo, in ordinata a sinistra la grandezza dello stop loss, in ordinata destra il numero delle operazioni

Il tutto con win ratio e profit uguali per tutti. curva azzurra stop loss e curva marrone numero di operazioni. 12 mesi di test su 12 mercati diversi.

Vedi che a corta distanza dall'apice del trend si fanno più operazioni ma con grosso stop loss, mentre via via fino ai grossi ritracciamenti cala lo stop loss e calano le operazioni. Image a22-clip-48kb.png

 

[JohnWhale]

Salve, premetto che non ho mai creduto all'analisi tecnica. Ho sempre visto il mercato finanziario (qualsiasi tipo di derivato o indice) come un sottoinsieme fluttuante e scollegato dall'economia reale durante la maggior parte del tempo; immaginate due insiemi fluttuanti in modo casuale non vincolati ma vicini tra loro e qualche volta qualche fluttuazione più ampia del solito riesce a toccare l'insieme vicino e lo condiziona.
l'unica maniera in cui ho guadagnato col trading è l'arbitraggio. qualcuno forse si ricorda delle opzioni personal che ig market aveva pubblicizzato qualche anno fa (poi sono sparite...). costruivo con ig delle opzioni in cui il prezzo doveva rimanere entro un certo range e poi mi coprivo con un bookmaker (bet365) o betonmarket che usava quote variabili in base allo spostamento del prezzo. Non se po più fa...
per tornare in tema, st' estate un amico mi ha chiesto di sviluppare una strategia per il forex e siccome avevo il sospetto che il valutario fosse un random walk ho fatto una semplice ricerca: ho contato quante volta il mercato inverte la rotta dopo una candela, quante dopo due,tre,quattro e via così...

inversione dopo n candele

52,903% 1 candela
26,264% 2
11,754% 3
5,105% 4
2,397% 5
0,980% 6
0,319% 7
0,207% 8
0,048% 9
0,008% 10
0,008% 11
0,008% 12

dopo il 52% inverte dopo una candela ecc..

Sono le stesse percentuali che si trovano in un random walk.

Forse ho altro da dire ma adesso non mi viene altro in mente,se volete si può discutere.

Permettimi di dissentire. Mancano i presupposti per definirlo una random walk, tu esaminando svariate candele a caso entri nel caos e nel rumore di fondo di uno strumento, e pertanto i valori assumono caratteristiche randomiche. Perché non fai un analisi prendendo candele o pattern di inversione o continuazione? In quel caso troverai che un hammer preso alla fine di un trend ha il 70% di probabilità di avere una candela successiva di inversione, oppure che in seguito a una flag la percentuale di ripartenza è molto alta. Se proprio vogliamo rimanere nel random walk uno strumento si comporta come una moneta truccata che in alcune condizioni di mercato (pattern di inversione e continuazione) ha elevata probabilità di inversione o di continuazione. Se analizzi il mercato in questo modo è facile guadagnare, come guadagna chi scommette testa avendo una moneta truccata che fa testa nel 70% dei casi.

 

[Dimytry]

Ma cmq il suo discorso la fece anche Larry williams, x lui % del 52-53-55% indicano già che non è casuale come lancio di una moneta.

stanno sul suo ultimo libro, al primo paragrafo, % dal 52 al 60%.

 

[InZzane]

Salve, premetto che non ho mai creduto all'analisi tecnica. Ho sempre visto il mercato finanziario (qualsiasi tipo di derivato o indice) come un sottoinsieme fluttuante e scollegato dall'economia reale durante la maggior parte del tempo; immaginate due insiemi fluttuanti in modo casuale non vincolati ma vicini tra loro e qualche volta qualche fluttuazione più ampia del solito riesce a toccare l'insieme vicino e lo condiziona.
l'unica maniera in cui ho guadagnato col trading è l'arbitraggio. qualcuno forse si ricorda delle opzioni personal che ig market aveva pubblicizzato qualche anno fa (poi sono sparite...). costruivo con ig delle opzioni in cui il prezzo doveva rimanere entro un certo range e poi mi coprivo con un bookmaker (bet365) o betonmarket che usava quote variabili in base allo spostamento del prezzo. Non se po più fa...
per tornare in tema, st' estate un amico mi ha chiesto di sviluppare una strategia per il forex e siccome avevo il sospetto che il valutario fosse un random walk ho fatto una semplice ricerca: ho contato quante volta il mercato inverte la rotta dopo una candela, quante dopo due,tre,quattro e via così...

inversione dopo n candele

52,903% 1 candela
26,264% 2
11,754% 3
5,105% 4
2,397% 5
0,980% 6
0,319% 7
0,207% 8
0,048% 9
0,008% 10
0,008% 11
0,008% 12

dopo il 52% inverte dopo una candela ecc..

Sono le stesse percentuali che si trovano in un random walk.

Forse ho altro da dire ma adesso non mi viene altro in mente,se volete si può discutere.

Non ho ben capito statisticamente che cerchi di dimostrare

Mi sembra abbastanza stupid a* comunque.

Se incassassi un premio scommettendo sulla prossima candela verde o rossa... Avresti ragione.

Ciò non avviene la statistica cambierà come ti han fatto notare in dipendenza dal pezzo di dati che hai preso in analisi.


Per dire se il range è corto in gergo laterale noterai che il rosso e il verde si alternano mentre se il mercato è in trend avrai una maggioranza di candele nella direzione del trend quindi le % cambiano.

In oltre non tieni conto del fatto che in base alla loro ampiezza le % sulla prossima
Barra cambiano.

tipo se la media dei gain delle N candele è simile o uguale alla media dei loss delle Stesse N candele è probabile un cambio dove la media delle prossime 20 candele vede il loss medio più alto del gain medio.

Questo per dire che se tiri una pallina in cielo questa perde velocità mano mano che sale fino a che non rallenta e poi torna indietro.

Quindi può è essere che ogni 2 candele rosse faccio 3 candele verdi ma non signfica che vado in loss.

Anche se la tua intuizione è veritiera il movimento sul forex è in parte random walk (per le logiche di cambio anche se molto più usato il future.)

 

[tradinggiorgio]

Il mercato ha delle tendenze,la difficoltà è che son composte da moltissimi fattori che son difficile da determinare e poco prevedibili.
Ha delle fasi in cui è equo a cui si alternano fasi in cui è sbilanciato(compratori/venditori maggiori),in quei momenti dobbiamo agire,se tu non riconosci queste fasi,non vincerai mai a lungo termine.
Perché se agisci quando il mercato è equo,agisci casualmente,in quelle fasi la tua scelta è basata sulla casualità,come lanciare una monetina.

Quello che il mercato si muova senza avere a che fare con il mondo reale,è falso,basti vedere cosa successe al crollo delle torri gemelle,cos'era randomico anche allora il crollo?

In molti non capiscono la struttura dei mercati che è fatta da persone che comprano e vendono,semplice.
Vedete il mercato come un'entità distaccata,come se avesse una personalità propria,quando è composta semplicemente da migliaia di persone che comprano e vendono,può sembrare randomica perché ognuno ha migliaia di ragioni per comprare vendere,fattori come detto sopra,difficili da determinare.
Ma non si muove casualmente,è impossibile che si muova casualmente,lo abbiamo creato noi il mercato,ha una nostra logica alla base.

 

[abraxas23]

il cross è eur/usd; dal 2013 ad oggi; ho dimenticato di scriverlo. Se trovo la password del cloud vi pubblico il foglio excel. Comunque, che il mercato sia condizionato dall'economia reale è un fatto,come il contrario. ma qui parliamo di analisi micro/macroeconomica non tecnica. nel 2001 le torri hanno tirato giù il mercato, nel 2008 il mercato ha tirato giù il mondo reale. questi sono cigni neri e non ci si fa una carriera ma una botta e via(potrebbe anche essere la botta della vita...) ma non sono prevedibili altrimenti sarebbero cigni grigi e non neri.Avevo già detto nel primo post che i due insiemi si toccano, ma non ci è dato saperlo quando e perché. il 52% è un dato non completo come nessuno dato in backtest sarà mai completo,il mercato non si ferma mai, quindi l'equilibrio potrebbe doversi ancora verificare è tornare al 50%. l'hammer ha percentuale di successo che va dal 54 al 60% in dieci anni di back test. al netto delle commissioni si galleggia nel limbo.senza contare che non si presenta frequentemente e se filtro ancora con le b.b. o altre medie diventa più conveniente fare il cameriere in pizzeria nei weekend.Lo so che esistono i trends ma non esistono indicatori che possano predirne l'inizio o la fine. tutte le medie non fanno altro che scaricarsi o caricarsi in base a quanto il prezzo è lontano dalla media del prezzo che è data dalla somma zero di ogni random walk,per capirci in una serie infinita di lanci la monetina prima o poi pareggerò tra i pari e i dispari. queste è l'idea che io mi sono fatto, non prendete i miei post come polemici voglio solo scambiare opinioni.

 

[Giamp]

Per porre fine a tutte le discussioni teorico-matematiche di questo thread, bisognerebbe fare una cosa molto semplice, chiedere a quelle poche persone che anche nel Fol dicono di vivere di trading, e vedere se dopo qualche anno riescono a viverci.
Perché è ovvio che se uno fa solo Trading da 8 anni, e ci tira fuori un buon margine di utile, allora tutte le discussioni sull'inutilità delle previsioni, tecniche o fondamentali, vengono a cadere!
Ma come facciamo a sapere se un utente del Fol, e quindi un semplice nick, è sincero?

 

[abraxas23]

non si può fare di un'erba un fascio, un paio di pattern andati a buon fine (forse) non danno alcuna certezza statistica di poter costruire una carriera col trading online sul forex. sfido chiunque a fare un backtest con qualsiasi tipo di pattern descritti nell'analisi tecnica classica su un periodo di tempo adeguato (5,10 anni) e contraddirmi.
Vi anticipo anche i risultati, dicendovi che non esistono pattern con una percentuale statistica abbastanza elevata da pagare le commissioni e guadagnarci (le commissioni mangiano dal 10 al 20% dei guadagni,slippage incluso).
Condivido quello che ha detto Giamp.

 

[MarioMare]

non la roulette. Il videopoker.

Per imparare a riconoscere tutti i pattern dell'AT, indicatori vari, candele e tutto il resto anche un fesso ci impiegherebbe 2 3 giorni di studio.

Ora è possibile secondo te trovare un sistema per guadagnare tutta la vita con 2 3 giorni di apprendimento?

Dall'inizio dei tempi è sempre esistitita gente capace di speculare guadagnare su qualsiasi mercato. Il forex non fa eccezione. Probabilmente la strada non è quella però...

 

[viomar82]

non si può fare di un'erba un fascio, un paio di pattern andati a buon fine (forse) non danno alcuna certezza statistica di poter costruire una carriera col trading online sul forex. sfido chiunque a fare un backtest con qualsiasi tipo di pattern descritti nell'analisi tecnica classica su un periodo di tempo adeguato (5,10 anni) e contraddirmi.
Vi anticipo anche i risultati, dicendovi che non esistono pattern con una percentuale statistica abbastanza elevata da pagare le commissioni e guadagnarci (le commissioni mangiano dal 10 al 20% dei guadagni,slippage incluso).
Condivido quello che ha detto Giamp.

ciao!
e il tuo primo nick qui su fol ??

 

[vendiepentiti]

non si può fare di un'erba un fascio, un paio di pattern andati a buon fine (forse) non danno alcuna certezza statistica di poter costruire una carriera col trading online sul forex. sfido chiunque a fare un backtest con qualsiasi tipo di pattern descritti nell'analisi tecnica classica su un periodo di tempo adeguato (5,10 anni) e contraddirmi.
Vi anticipo anche i risultati, dicendovi che non esistono pattern con una percentuale statistica abbastanza elevata da pagare le commissioni e guadagnarci (le commissioni mangiano dal 10 al 20% dei guadagni,slippage incluso).
Condivido quello che ha detto Giamp.

e chi lo dice che bisogna per forza tradare i pattern?

 

[Dimytry]

cmq la rulla è anche sotto il 50%, rosso o nero hanno il 48,648 %.

 

[Dimytry]

Ecco la tabella di Williams su diversi mercati, chiaramente non è casuale come lancio moneta:

http://clip2net.com/s/3ywY1Tn

 

[Dimytry]

poi dice una cosa molto vera, nel lancio moneta o rulla il lancio successivo non viene influenzato dal precedente essendo un fatto puramente meccanico, mentre se si è avuta una candela verde o rossa quella successiva ne verrà influenzata non essendo un fatto meccanico, ma determinato da azioni umane.

 

[InZzane]

il cross è eur/usd; dal 2013 ad oggi; ho dimenticato di scriverlo. Se trovo la password del cloud vi pubblico il foglio excel. Comunque, che il mercato sia condizionato dall'economia reale è un fatto,come il contrario. ma qui parliamo di analisi micro/macroeconomica non tecnica. nel 2001 le torri hanno tirato giù il mercato, nel 2008 il mercato ha tirato giù il mondo reale. questi sono cigni neri e non ci si fa una carriera ma una botta e via(potrebbe anche essere la botta della vita...) ma non sono prevedibili altrimenti sarebbero cigni grigi e non neri.Avevo già detto nel primo post che i due insiemi si toccano, ma non ci è dato saperlo quando e perché. il 52% è un dato non completo come nessuno dato in backtest sarà mai completo,il mercato non si ferma mai, quindi l'equilibrio potrebbe doversi ancora verificare è tornare al 50%. l'hammer ha percentuale di successo che va dal 54 al 60% in dieci anni di back test. al netto delle commissioni si galleggia nel limbo.senza contare che non si presenta frequentemente e se filtro ancora con le b.b. o altre medie diventa più conveniente fare il cameriere in pizzeria nei weekend.Lo so che esistono i trends ma non esistono indicatori che possano predirne l'inizio o la fine. tutte le medie non fanno altro che scaricarsi o caricarsi in base a quanto il prezzo è lontano dalla media del prezzo che è data dalla somma zero di ogni random walk,per capirci in una serie infinita di lanci la monetina prima o poi pareggerò tra i pari e i dispari. queste è l'idea che io mi sono fatto, non prendete i miei post come polemici voglio solo scambiare opinioni.

Sembra ne capisci ma poi te ne esci fuori con cose tipo 2008 2001 ...

Alle superiori ti insegnano rischio sistematico rischio non sistematico... E che differenza c'è...

Immagina a fare il cameriere il venerdì nel ristorante all'ultimo piano delle torri gemelle... tu ti lamenti perché hai toccato lo stop loss...

E comunque il cigno nero non esiste se hai una copertura .

Io uso Elliot principalmente per traddare... E come ho letto pensate che la finanza frattale sia una stronzata quindi non c'è discussione con me...

Una cosa interessante è che la legge dei grandi numeri non si può applicare al contesto umano prima o poi si muore...

Se ho 75 candele rosse e 25 candele verdi non vuol dire che la somma delle candele rosse sia maggio a quella delle candele verdi...