Il forex come la roulette?
- Creatore Discussione abraxas23
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Lightcreek
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Ti chiedo una cortesia, perdonami ma non riesco a capire la sigla "hft". Cosa intendi?
Grazie per la pazienza.
Grazie per la pazienza.
MarioMare
IL TECNOCRATE
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si ma non centra nulla. Cerca quello che ti pare ma la sostanza non cambia. Parti da un osservazione per trarre una conclusione che non centra niente.
Te dici che sul grafico a candele (che poi è solo uno dei tanti modi per rappresentare un prezzo) non esiste nessun pattern con il quale si riesca a prevedere il movimento successivo. Io ti dico ok, ma questo non centra niente con il fatto che il prezzo sia o meno casuale.
InZzane
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Vuoi fare statistica facciamo statistica.
Hai calcolato male la distribuzione delle candele.
Tu hai calcolato una media idiot a di una serie di candele e hai fatto un back test di non so cosa su non si sa niente di niente.
Random walk vuol dire che il mercato non può essere out performato nel tempo.
Dow theory ha performato meglio del 2% tutto l'indice in 70 anni ogni anno avendo meno rischi poiché in tempi magri si disinvestiva.
Secondaria cosa la distribuzione di Gauss.
Se distribuisci weekly o daily... Noterai che la distribuzione dei gain delle candele rosse e delle candele verdi NON È NORMALE. Vale a dire che i range delle candele dovrebbero essere contenute in certi determinati parametri... Invece tendono sempre da un lato e meno dall'altro... Per effetto dei diversi cicli economici e diversi periodi di guadagni o di perdite.
Le stocks e i Bond si prezzano in maniera leggermente diversa poiché il prezzo è la distribuzione delle candele viene influenzata dalle performance aziendali e dal suo valore.
Nel forex ci sono due influenze principali --> euro Europa dollaro Stati Uniti. le economie tendono a bilanciarsi se cresce una cresce anche l'altra nel momento c'è uno squilibrio si cerca di ovviare al problema e ribilanciare il cambio.
Svizzera successe che il valore del franco fu troppo alto rispetto ai contratti turistici e industriali già firmati l'anno prima che vedevano aumentare il prezzo indirettamente per una maggiore forza della valuta... Siccome il 30% dell'economia Svizzera avrebbe avuto dei problemi han manipolato il cambio. ora la banca centrale Svizzera ne paga pure le conseguenze.
Alcuni pattern del genere Triangoli Testa e spalle e doppi massimi e minimi... Hanno maggiori percentuali di successo.
Questo perché i comportamenti dei partecipanti al mercato sono abbastanza prevedibili.
Nell'analisi di Elliot si dice che il triangolo generalmente si forma un periodo di correzione dove ---> si cerca di comprare ai minimi e vendere ai massimi se compri ai minimi relativi e non trovi il prezzo liquidi anticipatamente stessa cosa con gli short...
Il testa e spalle si va a creare su movimenti di mozione quando il mercato spinge in una direzione la terza onda motiva che si identifica in onda 5 fallisce il suo movimento (non riesce a superare onda 3) si crea il pattern. di solito si esce dalla posizione e ha un forte tracollo perché c'è anche chi lo shorta.
Ancora ci sono i volumi che dimostrano che NON È PREVALENTEMENTE CASUALE.
Questo capita nei trend up dove i volumi devono sostenerlo. Nel momento in cui hai una mancanza di volumi è perché non ci sono scambi e il longer rimane con il cerino in mano.
I volumi non sono considerati in mercati bearish.
Ci sono situazioni in cui non si può prevedere ed è lì che devi stare attento ma genericamente si basa su comportamenti umani e teorie della convenienza.
High frequency trading
titortrader
man of the future
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ognuno puo' credere a quello che vuole.....
ma ridurre l'analisi tecnica a percentuali varie di riuscita pattern ha poco senso,l'a.t. e' in genere discrezionale e non riproducibile(o solo parzialmente)con t.s. e indi backtest vari
io faccio sempre l'esempio della chitarra e del chitarrista,anche a parita' di chitarra i suoni sono sempre differenti,c'e' chi usa il plettro,chi no,chi lo usa di punta,chi col retro,chi di plastica,dura o morbida......
chi usa solo le dita,chi ne usa solo tre o quattro ed il mignolo e' solo un'appendice.......
pero' quando uno suona bene indipendentemente dallo stile si capisce
la teoria del randomwalk non c'entra niente con l'a.t.,ho visto pure fare simulazioni montecarlo per confutare l'inutilita' dell'a.t.
ha senso questo??????
invece di perdere tempo a dimostrare l'inutilita' di una cosa e' meglio impiegarlo per studiare qualunque metodo,se dopo anni i risultati sono scarsi semplicemente ci si dedica ad altro,all'inizio anch'io pensavo che molte cose non funzionassero
in genere e' un problema di ego,ovvero ammettere che qualcuno possa guadagnare con l'a.t. e non riuscirci e' come ritenersi stupidi(cosa non vera,semplicemente ognuno a parita' di impegno puo' essere piu' predisposto a varie cose ed altre no)
quindi l'ego non accetta questo e denigra lo strumento invece di farsi autocritica,cosa indispensabile se una persona vuole intraprendere il trading in maniera professionale
io non so se qualcuno si sente stupido,se è così mi dispiace per lui,io non ho studiato anni analisi tecnica. io ho cominciato a fare backtest per appurare la sua efficacia,non l'incontrario... sta storia della psicologia, della disciplina del tocco magico del trader a me non convincono.
Se uno mette i soldi su un conto broker lo fa sapendo che quei soldi possono essere persi,non è che sono tutti cretini da metterci i soldi che hanno da parte per il mutuo... quindi uno già entra a mercato con un forma mentis adeguato (senza ansia e stress) ma siccome uno entra a mercato per guadagnare già si autodisciplinerà in automatico,altrimenti gli conveniva andare al casinò,che magari vedeva anche qualche bella passera... quindi sta disciplina del samurai e sto zen della cippa non mi convincono. Il fatto che l'at non sia riproducibile fa rima con:"il tocco magico", "sensibilità del trader", "indicatori creati con formule mistiche trovate nelle piramidi egizie da trader con esperienza centennale e così via...
Per altro dimitry mi ha fatto notare lo studio di larry williams,oggi mi sono fatto prestare il libro e ho visto che pure lui ha fatto uno studio simile al mio, adesso al di là delle interpretazioni che uno da; bravi tutti quelli che fatto commenti sull'inutilità di questo thread... se lo studio lo faccio io sono un ******** se lo fa larry williams è un genio. (e magari lo è anche,che ne so io...)
Se uno mette i soldi su un conto broker lo fa sapendo che quei soldi possono essere persi,non è che sono tutti cretini da metterci i soldi che hanno da parte per il mutuo... quindi uno già entra a mercato con un forma mentis adeguato (senza ansia e stress) ma siccome uno entra a mercato per guadagnare già si autodisciplinerà in automatico,altrimenti gli conveniva andare al casinò,che magari vedeva anche qualche bella passera... quindi sta disciplina del samurai e sto zen della cippa non mi convincono. Il fatto che l'at non sia riproducibile fa rima con:"il tocco magico", "sensibilità del trader", "indicatori creati con formule mistiche trovate nelle piramidi egizie da trader con esperienza centennale e così via...
Per altro dimitry mi ha fatto notare lo studio di larry williams,oggi mi sono fatto prestare il libro e ho visto che pure lui ha fatto uno studio simile al mio, adesso al di là delle interpretazioni che uno da; bravi tutti quelli che fatto commenti sull'inutilità di questo thread... se lo studio lo faccio io sono un ******** se lo fa larry williams è un genio. (e magari lo è anche,che ne so io...)
Dimytry
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ah se per quello l'AT non mi si è mai adattata, per cui ho cercato altre strade finchè una promettente l'ho trovata, totalmente statistica e "senza emozioni" e adesso guadagno, non ancora da viverci, ma neanche niente male.
Direi normale, larry Williams, Nassim Taleb, al confronto di un nick anonimo su di un forum italiano..., insomma è un confronto impari già in partenza.
Hai idee?? scrivilo tu un libro.
Direi normale, larry Williams, Nassim Taleb, al confronto di un nick anonimo su di un forum italiano..., insomma è un confronto impari già in partenza.
Hai idee?? scrivilo tu un libro.
titortrader
man of the future
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klikkate rispondi citando altrimenti si crea confusione
presumo intendiate come libro di larry Williams "i segreti del trading di breve termine",figurati che l'ho letto 15 anni fa' nei miei primi approcci al trading........
semmai Williams dice l'esatto contrario di quello che affermi,ovvero che in determinati gg.-sett.-mesi il mercato e' piu' facile che vada statisticamente al rialzo-ribasso(l'a.t. non c'entra niente e non la considera),quindi operando cosi o filtrandolo con altre cose la percentuale di successo delle operazioni si alza oltre il 50%
io non sono un amante delle statistiche comunque perché non danno un parametro reale di profittabilita',per dire basta cambiare size x operazione e gia' una statistica buona puo' essere inficiata o viceversa
faccio l'esempio classico che dice che l'80%-90% dei trader perde,sara' anche esatto ma il presupposto e' che suddetta statistica prende come partenza tot. numero di persone che hanno un conto aperto su un broker e li definisce trader........,ha senso???????
e' come prendere ad esempio 1000 persone che cucinano(per professione,hobby,esigenza) e poi chiedere loro di fare un'anatra all'arancia,resteranno solo i professionisti e chi ha una passione elevata per quello che fa' unita ad una esperienza adeguata
InZzane
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Vedi l'allegato 2272546
Non so se gli altri l'avrebbero considerato un pattern questo...
Ma io non l'avrei trattato.
Semplicemente perché LS ha una formazione poi il prezzo risale e fa lo spigolo dove inizia la Head.
Questo É bastato per dimostrare che il movimento è di correzione e non di mozione poiché la Onda 2 non può ritracciRe più del 100% dell'onda 1.
cerca la 5 onda tronca di Elliot per renderti conto.
i paragoni con chitarristi,cuochi, trombettisti, giocolieri, imbianchini e benzinai non sono appropriati. se io mi metto a cucinare l'anatra all'arancia seguendo la ricetta pensate un po' cosa viene fuori....?ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo(suspence)
Anatra all'arancia!!! ebbene si, seguendo la ricetta( ingredienti+ metodologia per mescolarli e cuocerli insieme) posso anch'io RIPRODURRE l'anatra all'arancia, che poi non sia buona come quella che fa uno chef su questo non c'è dubbio. però, non è che seguendo la ricetta per cucinare il polpettone mi viene fuori una melma radioattiva. se fosse così anche con l'at si verrebbero a formare statistiche differenti su la percentuale dei trader vincenti, ce ne sarebbero tanti che guadagnano poco e qualche eccellenza che guadagna molto. come i chitarristi,tanti sanno suonare la chitarra (perchè esiste una metodologia riproducibile per imparare a suonarla) però solo pochi diventano keith richards.
Comunque rilancio la sfida, sono disposto ad analizzare qualsiasi pattern per verificarlo con backtest a 5 anni (mi sento generoso) che sconfigga le commissioni, che batta gli indici (perché altrimenti tanto vale...)lo slippage e l'aleatorietà nonché l'inflazione (vi è andata bene,siamo in deflazione perpetua...).
poi n'altra idea, per tutti quelli che si dicono trader pro, che cavalcano il mercato da settecento anni ecc... perché non fanno firmare a qualche ricercatore indipendente o a qualche scettico super partes (c'è solo l'imbarazzo della scelta) un bel contratto di riservatezza con tanto di penale multimilionaria.
Se hanno ragione di cosa hanno paura? di farsi pubblicità positiva e quindi di guadagnare ancora più soldi con i corsi che vendono?
Anatra all'arancia!!! ebbene si, seguendo la ricetta( ingredienti+ metodologia per mescolarli e cuocerli insieme) posso anch'io RIPRODURRE l'anatra all'arancia, che poi non sia buona come quella che fa uno chef su questo non c'è dubbio. però, non è che seguendo la ricetta per cucinare il polpettone mi viene fuori una melma radioattiva. se fosse così anche con l'at si verrebbero a formare statistiche differenti su la percentuale dei trader vincenti, ce ne sarebbero tanti che guadagnano poco e qualche eccellenza che guadagna molto. come i chitarristi,tanti sanno suonare la chitarra (perchè esiste una metodologia riproducibile per imparare a suonarla) però solo pochi diventano keith richards.
Comunque rilancio la sfida, sono disposto ad analizzare qualsiasi pattern per verificarlo con backtest a 5 anni (mi sento generoso) che sconfigga le commissioni, che batta gli indici (perché altrimenti tanto vale...)lo slippage e l'aleatorietà nonché l'inflazione (vi è andata bene,siamo in deflazione perpetua...).
poi n'altra idea, per tutti quelli che si dicono trader pro, che cavalcano il mercato da settecento anni ecc... perché non fanno firmare a qualche ricercatore indipendente o a qualche scettico super partes (c'è solo l'imbarazzo della scelta) un bel contratto di riservatezza con tanto di penale multimilionaria.
Se hanno ragione di cosa hanno paura? di farsi pubblicità positiva e quindi di guadagnare ancora più soldi con i corsi che vendono?
allbedo
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Si vede che frequenti da poco i forum finanziari, i parallelismi maggiormente usati riguardano: Piloti di formula 1, calciatori di serie A, Piloti TopGun, chirurghi che abbiano vinto il premio Nobel per la medicina.
Hurry.Cane
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Io lavoro solo tramite EA, non uso nessun patter e in backtest dal 2009 sono sempre in guadagno a fine anno (a dir la verità quest'anno sono leggermente sotto, sinceramente è la prima volta che mi capita a giugno...).
Ovvio che non faccio provare a nessuno i miei sistemi.... ho sempre pensato che chi vende sistemi vari è un semi-truffatore
E il mio lavori di anni non lo svendo a nessuno E non penso di essere l'unico a pensarla così... per questo nessuno ha mai la certezza di quello che si dice su un forum, sono solo parole...
PS nel 2008 i miei EA sarebbero stati un disastro dopo agosto...
titortrader
man of the future
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continui a non capire che esiste anche il trading discrezionale e quello non lo puoi testare con nessun backtest,se poi non credi che si possa guadagnare in maniera costante sono problemi tuoi,non e' facile ma e' possibile purche' si prendano le cose seriamente
se pensi di essere il primo a venire a fare questi discorsi caschi male,si apriranno almeno 10 thread all'anno con questi toni e dubbi,la cosa ridicola e' che chi confuta i possibili guadagni in genere il trading in senso stretto non sa neanche cosa sia,ti dico solo che quando parlo con trader tipo uzzis o blak ci si capisce subito,per il resto con gli altri utenti sono solo le solite polemiche
se poi credi che uno debba farti vedere l'estratto bancario per provare le cose caschi ancora peggio
ti dico solo che trado da 15 anni ed i guadagni non sono stati istantanei ma e' stato un percorso lungo e faticoso partendo dal nulla e facendo pure altri lavori fino ad anni fa,poi i frutti o l'esperienza o quel che vuoi sono maturati
molti mollano o per vari motivi non ci riescono,quelli intelligenti si fanno autocritica o dicono non fa per me,gli stupidi invece passano ancora anni a cercare di provare che non sia possibile,quindi randomwalk,testa o croce e baggianate varie
il tuo esempio di partenza con statistiche basate su inversioni di candele ne e' un esempio lampante ed ha pure meno valore dei miei esempi con chitarristi o cuochi che parlano per somiglianza al percorso che un trader deve fare per poter essere definito tale
piuttosto che nick avevi prima di questo??non e' che sei lapoz che non si vede da un po'???
un'altra cosa che non capisci e' che non a tutti interessa il guadagno esponenziale(che comunque non e' possibile,si arriva sempre ad un limite psicologico di size a mercato,piu' aumenti il capitale e piu' abbassi la leva,e' fisiologico),la prima cosa che un trader deve avere e' la passione per quello che fa,invece l'approccio dei piu' e' "voglio fare soldi in fretta"
ed il mercato punisce sempre questi approcci sbagliati
InZzane
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Comunque rilancio la sfida, sono disposto ad analizzare qualsiasi pattern per verificarlo con bacK test
Dow theory di Base senza niente altro già dovresti battere il benchmark
Oro.
Dow Jones
S&P500
Petrolio.
Poi pubblica i risultati.
Dow theory di Base senza niente altro già dovresti battere il benchmark
Oro.
Dow Jones
S&P500
Petrolio.
Poi pubblica i risultati.
lapoz25
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no no..io uso un solo nick da sempre.
a me sul forum piace parlare di calcio e scrivo di calcio.
e poi a me di quello che riescono a fare gli altri mi frega niente.
io ho sempre detto solo che i trader perdono perché pagano le commissioni,e su questo non ho dubbi...niente più...che poi una piccolissima fetta di mercato vince ci credo..
ci credo cosi tanto che mi ci sto applicando quasi tutti i giorni.
1)Anche miracoli sono discrezionali? sono una realtà ma capitano a caso su un piccola percentuale di persone,se ti viene un tumore vai a farti curare con terapie scientificamente provate,quindi riproducibili, o vai a Lourdes? ( il tuo è un parere soggettivo non obiettivo).
2)Non mi interessa essere il primo o l'ultimo,non so neanche cosa c'entri questo discorso...?
3)non è necessario mostrare l'estratto conto,ci sono altri modi per dimostrare le proprie performance,l'ho già detto, ma naturalmente tu non devi dimostrare niente a nessuno però vieni a scrivere su questo thread;ma allora devi dimostrare qualcosa o no?
4)Mandelbrot,Taleb per citarne alcuni che conoscete tutti,sono proprio dei deficienti totali eh? o forse volevi dare dello stupido a me? beh, caschi male tu, io non guardo grafici da mille anni e poi quanto vuoi che pesi un insulto fatto da uno sconosciuto ad un altro sconosciuto (io non so chi sei tu non sai chi sono io).
5)Lo studio che ho fatto (ricerca preliminare) l'ha fatto anche un trader strafamoso, quindi piantala di mungere sta vacca... (ah, è vero, sono tutti cretini tranne te...)
6)non sono lapoz,che cosa c'entra poi...? (15 gocce aloperidolo 2 volte al dì e la paranoia passa...)
7)mai parlato di guadagni esponenziali né di fare soldi in fretta altrimenti aprivo un thread su come spacciare metanfetamina.
Ma qual è il valore aggiunto che hai dato a questo thread? Continui a parlare di cose impalpabili mescolandole con paranoia e velati insulti.
Parlavo di forex,comunque lo faccio, dow parla di cicli,teoria compatibile con la finanza frattale. sarà un casino con le formule da mettere su excel, ma ci avevo già pensato.
titortrader
man of the future
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qual e' questo trader strafamoso?
il tuo esempio statistico iniziale non ha nulla a che vedere ne col trading ne con l'analisi tecnica,te l'ho detto io e te lo hanno detto altri.......
il punto da dove parti e' tutto sbagliato,quindi le risposte non possono che essere critiche
mandelbrot non penso facesse il trader,la teoria dei frattali e' giusta ma il trading non e' fatto solo di matematica e numeri,i t.s. si possono usare come no,certi trader li usano io no
nel futuro potrei(imparando a programmare)farne qualcuno per darmi qualche segnale di entrata(da filtrare in discrezionale),non lo escludo....
per il resto se uno volesse dimostrare qualcosa come profittabilita' l'unica maniera sono i capitalgain pagati,questo te lo assicuro,le chiacchere stanno a zero nel trading,stesso dicasi per metodi od altro,ogni cosa deve essere adattata alla psicologia della persona
io per esempio faccio solo intraday per 5-20 operazioni quotidiane x pochi pip,altri fanno un'operazione al giorno o vanno multiday,chi ha ragione?nessuno,e' soggettivo quel che conta sono i risultati....
poi devi capire che come detto sei uno dei tanti che a rotazione viene sul fol per denigrare l'analisi tecnica con pseudo-statistiche e quindi le mie risposte-pazienza vanno scemando(certo potrei non rispondere e basta ma mentre guardo i grafici occupo gli spazi morti)