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Scritto da roberto
un UP non fa male
Scritto da roberto
Qualsiasi operatività basata su segnali di superamento di livelli, i cui stop loss & profit siano indicati come validi per la barra successiva, cadono nella regola indicata sopra. E non sono quindi accettabili.
L'unico caso (ma io non lo consiglio) in cui é possibile considerare la barra in formazione nella sua interezza (e non quindi il solo valore di open) nei conteggi prevede le seguenti limitazioni.
Un solo livello di entrata, in una sola direzione e un solo livello di spegnimento dell'operazione, con eventuale spegnimento secondario solo sul valore di chiusura.
A barra formata é dunque possibile dichiarare e conteggiare relativamente alla successiva solo (é ovviamente un esempio) :
BUY IF prezzo > 1.2000 stop 1.1900 & SELL on close
o in alternativa
BUY IF prezzo > 1.2000 profit 1.2100 & SELL on close
ma non entrambi; e comunque non é possibile prevedere 2 condizioni contemporanee (stop & profit) perché in una singola barra non é mai contenuta l' "informazione" che ci indica la corretta sequenza temporale di entrambi gli avvenimenti.
Ovviamente tutto quanto sopra scritto si riferisce alla correttezza formale e sostanziale di una generica equity line associata ad un generico modello previsionale e non deve essere considerato se il conteggio viene effettuato su operazioni realmente passate al mercato e contabilizzate (anche perché in quest'ultimo caso potremmo trovarci a contabilizzare anche parecchie operazioni per una singola barra e i miracoli smetterebbero presto di essere tali).
(segue)
Scritto da jumpis
Un Trading system ''miracoloso'' secondo me non esiste ..ma provate a longare e shortare alla semplice rottura della mm50 sul dax , provate a fare delle prove con un rendimento in termini di punti e poi mi direte .....io penso sia evidente che renda bene , o mi sbaglio
aspetto commenti su questa cosa.......
ciao
Scritto da lester
La visualizzazione dei dati grafici avviene sempre con quell'istante -difettoso- in grado di non farci comprendere alcuna traccia direzionale.
Il book a questo serve.
-Stenografarlo- non è possibile.
Inutile recarci in massa ai convegni di scalp.it sponsor interessato Imibank.
Quando usciremo dai banchi di scuola avremo in testa altrettanta confusione di quanta ne avevamo quando siamo entrati.
Open, high , low, close, volume anche su barra formata nulla ci dice di più riguardo alla nostra operatività futura.
Figuriamoci a barra inconclusa.
Lavorando sui 15 min. canonici anche operando al taglio fra il 15esimo e il 16esimo minuto si rischia di venir catapultati dalla parte opposta.
Provare altri menù temporali è un terno all'otto.
Nel fib se stai scalpando ti fagocitano gli stop attraverso la pulsazione corrotta del book , se stai elastico con i classici 100 punti protettivi, ti vengono a trovare o ti costringono a tensioni operative poco affrontabili dall'operatore comune.
Se invece uno si crede furbo elaborando criteri di stop altrenativi si rende conto che tali spessori sono altrettanto influenzabili.
Con le metodologie offerte e le relative elettro-strumentazioni di regime è estremamente improbabile portare a -casa- risultati positivi.
A parte qualche geniale operatore , gran trombettiere sui forum ,eccellente espositore, ma sempre schivo nel documentare i suoi risultati.
Nel 95% dei casi ,da qualsiasi parte ti facciano entrare sei immediatamente ribaltato e quindi in perdita!
Questo è l'ingranaggio.
Solo in pochissime occasioni della giornata il movimento subisce quella volatilità in grado di realizzare qualche decina di punti simultaneamente.
Molto improbabile che il trader sappia anticiparla perchè quando essa si manifesta ,la maggior parte delle volte inverte su piccoli trend opposti.
Quando gira non giri tu!
Non ne hai il tempo. Le tue tecnologie sono -regolate- da quelle superiori se non tecnologicamente subalterne , schiave.
Questa finta volatilità a tutti i livelli di prezzo, è unicamente concepita come scoordinatrice della sintassi contrattuale.
La percezione dei trends (...anche di micro-trends) è scontata a livello mediatico, vale a dire che si comprende il senso di marcia del prodotto; e questa acquisizione concettuale è largamente interpretata ed elaborata.
Ciò che marcia contro tale individuazione , non è quella del tuo vicino, del trader che come te condivide il senso di marcia.
Ma il sistema che controlla lo spostamento e lo flette in relazione alla sue necessità e strategie generali dei grossi capitali che rappresenta.
Infatti le onde piccole sono travolte dal quelle importanti. Dal punto di vista fisico , tutto torna alla normalità.
Ma non alla -normalità- concettuale dell'operatore che interpreta l'azione come fisiologia propria del mercato.
Il trader deve mettersi nella zucca che egli non è il mercato, non è il dentino della ruota alla quale pensa di appartenere.
Quello a cui appartiene è lo spazio interstiziale fra 2 grandi ruote, che presto o tardi lo incastreranno.
Tutto quello che a noi ( ...vittime o traders impenitenti ) viene concesso è esattamente quello che serve al sistema per concedersi e realizzare i suoi intenti finanziari.
I suoi lucri anticipano i nostri.
Tutto il materiale, grafico , concettuale, programmatico sul quale vertono le discussioni, pur autorevoli e forbite che siano , appartengono a livelli ormai superati e digeriti dal sistema. Oppure già processati da quest'ultimo.
Quando entriamo in fibrillazione mentale sui grafici questi ultimi hanno ormai concluso la loro dinamica.
Quando inizia il nostro indagare , per loro il caso è già archiviato, avendo completato la loro struttura.
Questa architettura arriva prima dei nostri interventi edilizi ; eventuali posizioni sono unicamente da inquadrarsi come soggette alla necrosi statistica.
Mi rendo conto che non posso, ne desidero interrompere la ricerca -culturale-.
Ma qui lo studioso o gli studiosi sono strani personaggi.
Pensano o si forzano di trovare risposte adeguate ,( ...scientifiche) pur sapendo che l'area di ricerca non ha un fondamento -naturale- costituito dal libero scambio delle -merci-.
Dove senso , dialettica, valutazione, , peso , valore, necessità entrano in gioco come elementi equiibranti e non perturbanti.
Qui l'analista , ...se serio, consapevole e non giullare di regime, non può non disconoscere la perfetta inservibilità di valutazioni eternamente ritardate, per giunta aggravate da un nozionismo ridicolo sul quale si avvalorano tesi statistiche su vincoli matematici.
Qua' la nobile scienza non interviene a rendere trasparente l'esercizio delle funzioni, ma a costruire faticosi modelli sui quali si aggrappa quel 90% di piccoli operatori.
Gente che rimette i loro capitali come le colpe morali al Padre Nostro.
Dunque l'interpretazione delle -barre- con tutti queli valori che gli vengono aggiudicati ,niente aggiunge alla sicurezza dl tradare.
Una loro trattazione sistematica è soltanto utile a riempire dei libri e fornire ulteriori ed estenuanti paradigmi di lettura.
Come mia moglie legge Gresham, Clancy, Cornwell, alla stessa stregua noi dovremmo leggere libretti di analisi tecnica.
Non confondendo per -scienza- quella che è , e rimane unicamente -narrativa-.
Penso che il grave errore che fanno molti è cadere trappola di questi contesti.
Circoli viziosi dove l'indagine scientifica pesa allo stesso modo che quella empirica; essendo l'argomento trattato , per sua propria natura, sfuggevole rispetto alla risoluzione finale.
Le barre sono elementi grafici oppure grate, inferriate.
Cominciamo ad inquadrarle così.
lester
Scritto da Beowulf
Scusa Lester, a me pare che il book sia già abbastanza difficile da "decrittare", che volerlo "stenografare" come vorresti tu, .............
P.S. Bella trovata quella del "terno all'otto"...magari potessi fare una "quaterna al nove". [/QUOTE
ciao Beowulf
non facevo altro che riproporre la mia ormai vetusta tesi sull'improbabilità del book come fonte informativa.
L'uso del termine -stenografico- è volutamente ironico.
Come ironici sono molti miei commentari, perchè osservo e leggo su argomenti la cui conoscenza ultima sfugge alla totalità dei parlanti ;
sebbene questi ultimi esercitino fra di loro una grossa influenza, rimpallandosi tesi e controtesi , reciprocizzando strategie e modelli alfine di garantirsi l'incontro salvifico e rassicurante con quella -scienza- che, con molta probabilità , alla prima occasione gli si rivolterà contro.
In quella data ,che auspico + lontana possibile, il -credente -adotterà un'altra visione, cambierà tecnica, sarà costretto a rivisitare l'opera faticosamente costruita.
Si rimodellerà quei -battleplan- che molti hanno elaborato e progettato .
Morta una -sagomina- ciclica ricalcata sul percorso del fib30, se ne rifarà un'altra ma con un andamento diverso che sicuramente funzionerà da paradigma interpretativo.
Il succo del mio precedente messaggio è che ne' barre ne book servono a tradare.
Le prime sono visualizzate ex post. Il secondo altro non è che un inutile proscenio visivo. Puro avanspettacolo di quotazioni.
Come quelle vetrinette di Amsterdam dove la merce consiste in una bambolina ammiccante e maliziosa.
Un volta entrato, se già pentito. Ti accorgi di mille difetti, colori, odori e sensazioni.
Hai compreso la stupidità della situazione. La sua insostenibilità, la sua corruttibilità.
Ciò che tu osservi a video è tutto questo.
Il sottoporre questa visione falsificata ad un criterio validamente -scientifico- , come troppi fanno sui forum finanziari , dovrebbe indurre una mente sana ad allontanarsi rispetto ad un quadro così artefatto.
Ma, l'abito mentale del trader non è improntato sulla cieca affermazione della logica come lui stesso pensa di esercitare .
Ma fa leva su altre questioni che ritiene di barattare con la scienza , ma che invece appartengono ad un nucleo più interiore e di difficile illustrazione psicologica.
La mediatica e -allegra - compagnia finanziaria è tutta impegnata in questo senso.
Nel dar voce a tesine improbabili. Suggestive , la cui organicità è il frutto di stesure grafiche e statistiche che si accompagnano al passato nella credibilità ; ma che nel presente vengono costantemente sconfessate .
Nel dubbio il trader ENTRA ed ESCE dal listino.
Ma il dubbio lo spaventa e mortifica.
Ecco che le varie -bibbie- candle - books - diventano santini sui quali pregare infervorati.
Questa è la mia visione delle cose. Essendo pragmatica si scontra con il volontarismo para-scientifico della mente dell'operatore.
L'azzardo è fatto sposare alla scienza.
Tale matrimonio è fortemente ibrido ed innaturale.
Con questa straordinaria sofisticazione alimentata dal dibattito culturale , intere generazioni hanno perso i loro risparmi e altre seguiranno a ruota storica.
Traditi dal cuore e dalla mente.
Gli unici caricati sull' arca della salvezza morale e materiale saranno unicamente quelli che lavoreranno a latere del mercato.
Quelli che discutono soltanto di barre e books, ma che ben si guardano dall' affidare ad essi i loro quattrini.
Questi saranno gli unici miracolati. Quelli che hanno compreso la differenza profonda e incolmata fra pratica e teoria.
Fra l'affermazione del rischio e la scelta della prudenza
Fra debito e credito.
Fra collocazione e occultamento.
Se devo battezzare e promozionare un autentico TS ebbene questo è l'unico paradigma possibile e perpetuabile nel tempo capace di grande soddisfazioni per il trader in pectore.
Sul Fol questo mi sforzo di fare. Ma la dissidenza è grande.
Si rischia di esser chiamati pavidi, e di apparire come inadatti a fronteggiare la -bestia-. A tale prosposito ricordo un velato commento di Roberto.
Ma non non sono un samurai.
Ne' patriota finanziario.
Tutto quello che abbiamo a disposizione serve ad un controllo verticale non ad uno libero ed orizzontale.
In forza di questa considerazione i meccanismi resi disponibili per tradare sono inefficienti, incompleti e in taluni casi starati.
Tradare è e rimane azzardare.
L'unica rima possibile sul quale la scienza ammette o dovrebbe farlo , tutta la sua grave e colpevole impotenza.
con stima lester
Scritto da lester
Scritto da Beowulf
Scusa Lester, a me pare che il book sia già abbastanza difficile da "decrittare", che volerlo "stenografare" come vorresti tu, .............
P.S. Bella trovata quella del "terno all'otto"...magari potessi fare una "quaterna al nove". [/QUOTE
ciao Beowulf
non facevo altro che riproporre la mia ormai vetusta tesi sull'improbabilità del book come fonte informativa.
L'uso del termine -stenografico- è volutamente ironico.
Come ironici sono molti miei commentari, perchè osservo e leggo su argomenti la cui conoscenza ultima sfugge alla totalità dei parlanti ;
sebbene questi ultimi esercitino fra di loro una grossa influenza, rimpallandosi tesi e controtesi , reciprocizzando strategie e modelli alfine di garantirsi l'incontro salvifico e rassicurante con quella -scienza- che, con molta probabilità , alla prima occasione gli si rivolterà contro.
In quella data ,che auspico + lontana possibile, il -credente -adotterà un'altra visione, cambierà tecnica, sarà costretto a rivisitare l'opera faticosamente costruita.
Si rimodellerà quei -battleplan- che molti hanno elaborato e progettato .
Morta una -sagomina- ciclica ricalcata sul percorso del fib30, se ne rifarà un'altra ma con un andamento diverso che sicuramente funzionerà da paradigma interpretativo.
Il succo del mio precedente messaggio è che ne' barre ne book servono a tradare.
Le prime sono visualizzate ex post. Il secondo altro non è che un inutile proscenio visivo. Puro avanspettacolo di quotazioni.
Come quelle vetrinette di Amsterdam dove la merce consiste in una bambolina ammiccante e maliziosa.
Un volta entrato, se già pentito. Ti accorgi di mille difetti, colori, odori e sensazioni.
Hai compreso la stupidità della situazione. La sua insostenibilità, la sua corruttibilità.
Ciò che tu osservi a video è tutto questo.
Il sottoporre questa visione falsificata ad un criterio validamente -scientifico- , come troppi fanno sui forum finanziari , dovrebbe indurre una mente sana ad allontanarsi rispetto ad un quadro così artefatto.
Ma, l'abito mentale del trader non è improntato sulla cieca affermazione della logica come lui stesso pensa di esercitare .
Ma fa leva su altre questioni che ritiene di barattare con la scienza , ma che invece appartengono ad un nucleo più interiore e di difficile illustrazione psicologica.
La mediatica e -allegra - compagnia finanziaria è tutta impegnata in questo senso.
Nel dar voce a tesine improbabili. Suggestive , la cui organicità è il frutto di stesure grafiche e statistiche che si accompagnano al passato nella credibilità ; ma che nel presente vengono costantemente sconfessate .
Nel dubbio il trader ENTRA ed ESCE dal listino.
Ma il dubbio lo spaventa e mortifica.
Ecco che le varie -bibbie- candle - books - diventano santini sui quali pregare infervorati.
Questa è la mia visione delle cose. Essendo pragmatica si scontra con il volontarismo para-scientifico della mente dell'operatore.
L'azzardo è fatto sposare alla scienza.
Tale matrimonio è fortemente ibrido ed innaturale.
Con questa straordinaria sofisticazione alimentata dal dibattito culturale , intere generazioni hanno perso i loro risparmi e altre seguiranno a ruota storica.
Traditi dal cuore e dalla mente.
Gli unici caricati sull' arca della salvezza morale e materiale saranno unicamente quelli che lavoreranno a latere del mercato.
Quelli che discutono soltanto di barre e books, ma che ben si guardano dall' affidare ad essi i loro quattrini.
Questi saranno gli unici miracolati. Quelli che hanno compreso la differenza profonda e incolmata fra pratica e teoria.
Fra l'affermazione del rischio e la scelta della prudenza
Fra debito e credito.
Fra collocazione e occultamento.
Se devo battezzare e promozionare un autentico TS ebbene questo è l'unico paradigma possibile e perpetuabile nel tempo capace di grande soddisfazioni per il trader in pectore.
Sul Fol questo mi sforzo di fare. Ma la dissidenza è grande.
Si rischia di esser chiamati pavidi, e di apparire come inadatti a fronteggiare la -bestia-. A tale prosposito ricordo un velato commento di Roberto.
Ma non non sono un samurai.
Ne' patriota finanziario.
Tutto quello che abbiamo a disposizione serve ad un controllo verticale non ad uno libero ed orizzontale.
In forza di questa considerazione i meccanismi resi disponibili per tradare sono inefficienti, incompleti e in taluni casi starati.
Tradare è e rimane azzardare.
L'unica rima possibile sul quale la scienza ammette o dovrebbe farlo , tutta la sua grave e colpevole impotenza.
con stima lester
eccolo qua il grande lester!! pensavo fossi sparito. e' da un po' che non leggevo piu' nulla di tuo.
e invece rieccoti nella parte di analisi tecnica (ironia?!?) e ecco che finalmente posso rileggere con piacere cio' che scriverei io stesso, ma vista la mia pigrizia e il mio sottile sadismo non ho nessuna voglia di scrivere. ma e' bello vedere che c'e' ancora qualche 'illuminatore' della massa ceca, o almeno qualcuno che ci prova.
solo un obiezione a una tua frase che diceva pressapoco: 'il giorno in cui la massa si accorgera' della sistrematicita' con la quale non ha scampo'...quel giorno nn potra' mai esistere secondo il mio modesto parere caro lester! secondo me il giorno in cui la massa (supponiamo di trader per restare in tema) si accorgera' di qualcosa e' solo perche' il sistema stesso ha gia' progettato qualcosa di ancora piu' grande e maestoso per manipolarla ulteriormente e ha abbandonato il vetusto...
stupendo poi il paragone tra trading system e bordelli nord europei. li' sei stato veramente sublime!!
ciao
spero di risentirti un po' piu' spesso anche se mi rendo conto che scrivendo cio' che scrivi ti esponi a critiche da parte della stessa massa ignorante che cerchi in qualche modo di illuminare...che paradosso la vita e'?
Scritto da lester
............
Nel fib se stai scalpando ti fagocitano gli stop attraverso la pulsazione corrotta del book , se stai elastico con i classici 100 punti protettivi, ti vengono a trovare o ti costringono a tensioni operative poco affrontabili dall'operatore comune.
Se invece uno si crede furbo elaborando criteri di stop altrenativi si rende conto che tali spessori sono altrettanto influenzabili.
Con le metodologie offerte e le relative elettro-strumentazioni di regime è estremamente improbabile portare a -casa- risultati positivi.
A parte qualche geniale operatore , gran trombettiere sui forum ,eccellente espositore, ma sempre schivo nel documentare i suoi risultati.
Nel 95% dei casi ,da qualsiasi parte ti facciano entrare sei immediatamente ribaltato e quindi in perdita!
Questo è l'ingranaggio.
Solo in pochissime occasioni della giornata il movimento subisce quella volatilità in grado di realizzare qualche decina di punti simultaneamente.
Molto improbabile che il trader sappia anticiparla perchè quando essa si manifesta ,la maggior parte delle volte inverte su piccoli trend opposti.
Quando gira non giri tu!
Non ne hai il tempo. Le tue tecnologie sono -regolate- da quelle superiori se non tecnologicamente subalterne , schiave.
..........
............ è unicamente concepita come scoordinatrice della sintassi contrattuale.
Scritto da surcontre
Mi inserisco velocemente nel 3d non tanto per alimentare la polemica, ma per ricordare una banalità che molti conoscono, in particolare chi mastica di reti neurali o di trading-system in modo professionale.
1. Prendete la serie storica di una attività azionaria, lunga a piacere, con qualunque time-frame.
2. Create un trading-system complesso quanto volete scegliendo a CASO un gran numero di regole e ottimizzando i parametri di ogni regola.
3. Esisterà SEMPRE una combinazione di regole/parametri abbastanza numerosa da far si che il vostro trading-system possa simulare, nella serie storica scelta, un trading PERFETTO. Per trading perfetto si intende l'operatività più profittevole, compatibilmente con il frame temporale. La complicazione del trading-system, ovvero il numero dei suoi "gradi di libertà ", dipenderà solo dal numero dei dati della serie storica.
Ora fate mente locale sul fenomeno: avete scelto regole a caso, per cui la vostra strategia è basata solo sul caso, mentre il risultato finale è la perfezione.
Non vi insospettisce la cosa?
Insospettisce (e pure molto) qualsiasi sviluppatore serio di trading-system, così come qualsiasi ricercatore universitario che indaga sulle anomalie di mercato, a tal punto che sono nati termini appositi per definire il fenomeno: "overfitting", oppure in letteratura scientifica "data-snooping".
La logica conclusione, un po' arida e decisamente "smorzante" le facili illusioni, è che risultati mirabolanti nel passato non servono assolutamente a misurare la bontà di un trading-system, proprio perchè possono essere ottenuti da tutti infilandoci indicatori a caso.
Paradossalmente in virtù del punto 3, senza conoscere la "ratio" del system, vale l'esatto contrario: maggiori i risultati simulati, peggiore la chance che il system possa ben performare nella realtà.
L'esempio classico, in questo caso, è rappresentato dall'"idiot-savant" del bellissimo film Rain Man: mostrategli per 10 minuti la serie storica del FIB e lui saprà simulare, su quella precisa serie il trading perfetto, avendo MEMORIZZATO perfettamente il passato. Non sarà però in grado di GENERALIZZARE nessuna regola, così nel reale il suo trading non potrà che essere basato sul caso.
Conoscere la "ratio" del system significa conoscerne le regole, i parametri e i nessi causali tra queste due cose e la realtà. Regole e parametri devono essere logici e legati in qualche modo, spiegabile, alla realtà dei comportamenti umani. Se il vostro system performa bene usando una media mobile a 12 giorni e male con altri periodi, o scoprite il nesso causale tra questo periodo e i comportamenti umani, oppure il 12 dipenderà esclusivamente dal caso e ricascherete inevitabilmente nel punto 3.
Esistono ovviamente tecniche particolari, estremamente complesse, da adottare nello sviluppo dei system per minimizzare l'effetto del data-snooping: la differenza tra un system "robusto" a tal punto da scommetterci dei quattrini e un system alla "Rain Man" è data quasi esclusivamente da un uso "serio" di queste tecniche.
Happy trading