Istèresi: un'opportunità o una difficoltà?

[Cannibal]

Una lamentela che si sente sovente è che i metodi statistici (fondati sulle medie) registrano un sistematico ritardo di risposta.

Per altre vie poi scopriamo che si tenta di applicare ai metodi quantitativi dei filtri (Fourier FT, Kalman, etc) che non sono altro che dei ritardatori algoritmici
per evitare overlapping di correzioni (es termoregolazione, sistemi di guida, etc).

Ma allora l'istèresi, ritardo sistematico, è una difficoltà o un'opportunità da sfruttare al meglio?

 

[SnakePlinsky]

Il ritardo è conseguenza del filtraggio. Non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca.
Tutto quello che può fare un algoritmo è rielaborare dati che in qualsiasi modo la si metta sono dati passati: nessuna garanzia per il futuro. Più si elimina rumore e più si è lenti.

Un saluto

P.S. Bisogna mettere la legenda al grafico:
"Una famiglia di cicli di isteresi misurata con una densità di flusso modulata sinusoidalmente con frequenza di 50 Hz ed ampiezza variabile da 0,3 T a 1,7 T. Il materiale è acciaio ferromagnetico a cristalli orientati.

B = Densità del flusso magnetico
H = Campo magnetico
BR = Rimanenza
HC = Coercitività" ( http://it.wikipedia.org/wiki/Isteresi )

 

[Cannibal]

I filtri non si applicano ai dati passati ma a quelli futuri.

Ma la domanda era: si può tramutare una difficoltà in un'opportunità?

La risposta è sì.

Come? Basta leggersi attentamente wikipedia alla voce isteresi. Il metodo
è chiaro.

 

[Laetitia]

L'isteresi può essere sfruttata per filtrare segnali indesiderati nei sistemi di controllo, tenendo conto della storia recente del segnale. Per esempio nei controlli termostatici un elemento riscaldatore (una caldaia) viene acceso quando la temperatura scende sotto un valore T1 ma non viene spento fino a che non avviene il superamento di una temperatura T2 maggiore della prima. Ciò previene commutazioni indesiderate dovute all'imprecisione e alle deboli fluttuazioni intorno ad un unico valore di soglia.

un po' come ribadire che lo stop loss non serve

;-?

 

[Cannibal]

Quello che hai così brillantemente descritto è Kalman Filter in "nuce", ridotto
all'osso.

Questo filtro è in realtà un pilot che in base agli input ridireziona il sistema sotto controllo. Cioè filtra i dati futuri, non quelli passati. La tolleranza di scostamento da un iter predeterminato viene determinata dall'utente.

Stoploss? Sempre spiritosa, ma è la realtà

Da maggio circa ho implementato la tecnica KF e mi ha fatto subito uscire
dal mercato, a me che odio lo short e non ho voluto shortare.

by

 

[max3001]

Quello che hai così brillantemente descritto è Kalman Filter in "nuce", ridotto
all'osso.

Questo filtro è in realtà un pilot che in base agli input ridireziona il sistema sotto controllo. Cioè filtra i dati futuri, non quelli passati. La tolleranza di scostamento da un iter predeterminato viene determinata dall'utente.

Stoploss? Sempre spiritosa, ma è la realtà

Da maggio circa ho implementato la tecnica KF e mi ha fatto subito uscire
dal mercato, a me che odio lo short e non ho voluto shortare.

by

Ciao Cannibal, se ti va potresti approfondire l'argomento? Ho cercato un pò su google ma non è che si trovi molto (almeno per quanto riguarda applicazioni in ambito finanza-investimenti).
Qualcosa c'è qui
http://www.gummy-stuff.org/kalman.htm

 

[Yevgraf]

x

x

 

[Cannibal]

Non ci sono i presupposti ambientali per approfondire.
Troppo rumore di fondo.

 

[SnakePlinsky]

Non ci sono i presupposti ambientali per approfondire.
Troppo rumore di fondo.

La prego, non scappi, mi deve prima spiegare questo:

I filtri non si applicano ai dati passati ma a quelli futuri.

Ma la domanda era: si può tramutare una difficoltà in un'opportunità?

La risposta è sì.

Come? Basta leggersi attentamente wikipedia alla voce isteresi. Il metodo
è chiaro.

Non sono un ragazzo molto sveglio...

 

[Cannibal]

La finalità del 3d era di gettare luce diversa su alcuni luoghi comuni.
Tra cui quello che la velocità di risposta sia sempre un bene.
Velocità non elevate e distanze di sicurezza (Kalman F) consentono
trasferimenti rilassati e profittevoli ed evitano disastrosi tamponamenti.

Evidentemente tutto ciò si deve conciliare con la propria filosofia di vita
e il proprio temperamento.

So che in molti hanno tentato di inserire il Kalman in campo finanziario.
Con scarsi risultati. Ma ritengo che ne abbiano fatto uso improprio.

Il Capitano della navr prima di avviare il pilota automatico gli deve dare la lossodromica.
Se non sa calcolare la lossodromica è meglio che si dia al cabotaggio.

by

 

[max3001]

Non ci sono i presupposti ambientali per approfondire.
Troppo rumore di fondo.

Basta filtrarli
O meglio ignorarli...

 

[Yevgraf]

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x

 

[SnakePlinsky]

La finalità del 3d era di gettare luce diversa su alcuni luoghi comuni.
Tra cui quello che la velocità di risposta sia sempre un bene.
Velocità non elevate e distanze di sicurezza (Kalman F) consentono
trasferimenti rilassati e profittevoli ed evitano disastrosi tamponamenti.

Evidentemente tutto ciò si deve conciliare con la propria filosofia di vita
e il proprio temperamento.

So che in molti hanno tentato di inserire il Kalman in campo finanziario.
Con scarsi risultati. Ma ritengo che ne abbiano fatto uso improprio.

Il Capitano della navr prima di avviare il pilota automatico gli deve dare la lossodromica.
Se non sa calcolare la lossodromica è meglio che si dia al cabotaggio.

by

Concordo pienamente sul primo e l'ultimo concetto espresso, sul resto (Kalman) sono molto ignorante. Se l'argomento prosegue leggerò volentieri e contribuirò nei limiti delle mie possibilità.

Un saluto

 

[Laetitia]

beh l'isteresi è già utilizzata implicitamente in alcune tecniche

pensiamo ad un ts che entra long se prezzo o media supera banda up
e short se scende sotto banda down (o kalman + dist)

oppure il par.Sar

in generale tecniche di isteresi possono dare se ben usate un valore aggiunto

 

[Sig. Ernesto]

Bassa frequenza filtrata col Kalman?

E' come avere la sfera di cristallo....complimenti a chi è riuscito.

Nella mia ignoranza non credevo fosse possibile-

Saluti,

Sig.E

 

[gnorante]

scusatemi signori io so' 'gnorante però 1 cosa l' ho capita :
il KF serve agli ingegneri ( controlli automatici, servomeccanismi, robotica etc ) ma non ai traders perchè i dati finanziari hanno una distribuzione molto diversa dalla normale ed in qualsiasi dispositivo o sistema di equazioni ( di stato e di misura ) se metti dentro monnezza tiri fori monnezza . . .
uno che dice di usare il KF è Roberto, ma dice il falso in quanto siccome usa i prezzi in realtà usa solo una specie di EMA . . .

 

[Cannibal]

Kalman F è una procedura numerica "ricorsiva" per la stima dello stato di un sistema attraverso misurazioni che contengono errori random.

Non è un affare da scienziati o da astronauti. Kalman lo troviamo nella caldaia,
nel SW di fotoritocco, e nel modulatore di frenata, nel controllo ABS oltre che in svariati autopilot. Troviamo svariati Kalman nell'eletronica delle moto GP
senza dei quali sarebbero inguidabili.

Ci sono varie librerie di C++ di pubblico dominio la più "generica" è

http://downloads.sourceforge.net/kalman/kalman-1.2.zip?modtime=1176120179&big_mirror=0

Non mi meraviglia che Roberto abbia usato EMA per la stima della varianza
tra valore atteso e valore misurato.

Peraltro Kalman F non è più il filtro Kalman ma una "famiglia di filtri" che prendono spunto dall'idea iniziale.
Ogni applicazione ha il "suo" Kalman F.

In campo trader se non vogliamo usare particolari algoritmi ci possiamo limitare
agli esempi portati da Laetitia.
Banda up/down rozzo per quanto sia è pur sempre un filtro stimatore,
la banda intermedia tra i delimiter up e down puo' essere considerata noise
o meglio ancora banda di moto perturbato esogeno. Per cui non dobbiamo modificare il nostro stimatore ma dobbiamo modificare o non tener conto dei
dati rilevati per correggere il moto di sistema.

 

[gnorante]

Kalman F è una procedura numerica "ricorsiva" per la stima dello stato di un sistema attraverso misurazioni che contengono errori random.

Non è un affare da scienziati o da astronauti. Kalman lo troviamo nella caldaia,
nel SW di fotoritocco, e nel modulatore di frenata, nel controllo ABS oltre che in svariati autopilot. Troviamo svariati Kalman nell'eletronica delle moto GP
senza dei quali sarebbero inguidabili.

Ci sono varie librerie di C++ di pubblico dominio la più "generica" è

http://downloads.sourceforge.net/kalman/kalman-1.2.zip?modtime=1176120179&big_mirror=0

Non mi meraviglia che Roberto abbia usato EMA per la stima della varianza
tra valore atteso e valore misurato.

Peraltro Kalman F non è più il filtro Kalman ma una "famiglia di filtri" che prendono spunto dall'idea iniziale.
Ogni applicazione ha il "suo" Kalman F.

In campo trader se non vogliamo usare particolari algoritmi ci possiamo limitare
agli esempi portati da Laetitia.
Banda up/down rozzo per quanto sia è pur sempre un filtro stimatore,
la banda intermedia tra i delimiter up e down puo' essere considerata noise
o meglio ancora banda di moto perturbato esogeno. Per cui non dobbiamo modificare il nostro stimatore ma dobbiamo modificare o non tener conto dei
dati rilevati per correggere il moto di sistema.

a Cannibbale, tutto fasullo quello che hai detto visto che non sei un ingegnere elettronico . . .
poi fate come ve pare io me ne fotto di queste discussioni senza costrutto . . .

 

[Cannibal]

Kalman F è un sistema numerico iterativo.
Molto vicino ai metodi statistici (least squares). Comunque fa parte dell'armamentario del calcolo numerico.

Per qualcuno potrebbe essere anche uno sciroppo per la tosse:
Kalman tosse.

by

3d per me profittevole.
Si semina. Se la terra è fertile...altrimenti pazienza.

 

[Cannibal]

Materiale in rete:

Matlab source code
http://academic.csuohio.edu/simond/estimation/

A formal math introduction
http://www.cs.unc.edu/~welch/media/pdf/kalman_intro.pdf

One dimention KF, intro:
http://ourworld.compuserve.com/homepages/PDJoseph/kalman.htm

Portale per KalmaF
http://www.cs.unc.edu/~welch/kalman/


Il modello Kalman è abbastanza generico per comprendere molta parte
della sistemistica.
Dove c'è un'istèresi indotta (voluta) possiamo individuare un Kalman Filter.
Da questo punto di vista un'EMA ottimizzata periodicamente è pur sempre
un Kalman, ma anche una molla meccanica o un ammortizzatore meccanico
sono dei Kalman. Nel senso che ritardano o annullano la risposta di sistema
a stimoli esterni al di sotto di una certa soglia.

Le difficoltà sono:
I dati d'avvio
La linearità dello stimatore
La supposta distribuzione Gaussiana dell'errore,

Fingendo che l'ambiente Gaussiano sussista, l'applicazione al trading
di tecniche Kalman like migliora notevolmente i risultati in termini
economici.
Prove di banco portano al risultato che i rendimenti di un trading
system sono negativamente sensibili all'iperattività.

La pratica applicazione dei principi Kalman è devoluta alla personale abilità dei singoli.
Non voglio sottrarre loro la soddisfazione di dire: l'ho fatto con le mie mani.

Se sono andato OT scusatemi.
Comprendo e mi dileguo.