Istèresi: un'opportunità o una difficoltà?

[Cannibal]

Peraltro pur nella comprensione delle altrui lagnanze per la teoricità del 3d
mi chiedo: ma non era questa sub sezione deputata ad accogliere le elucubrazioni
teoriche? E visto che sin dal titolo è chiaro l'assunto teorico (Econometria) perchè
mai un non stimatore della cosa deve percorrere questi inutili (per lui) post(s)
e farsi venire travasi di bile?

La cosa è stravagante.

by

 

[Giardiniere]

Peraltro pur nella comprensione delle altrui lagnanze per la teoricità del 3d
mi chiedo: ma non era questa sub sezione deputata ad accogliere le elucubrazioni
teoriche? E visto che sin dal titolo è chiaro l'assunto teorico (Econometria) perchè
mai un non stimatore della cosa deve percorrere questi inutili (per lui) post(s)
e farsi venire travasi di bile?

La cosa è stravagante.

by

Lasciali perdere, c'è sempre qualcuno che nella speranza di ottenere un certificato di esistenza in vita, rompe le scatole agli altri. I tuoi interventi, al contrario sono sempre interessanti.
Buon fine settimana.

 

[smw85]

Prof. sto seguendo con interesse il thread e sto leggendo i link che hai postato.

I perditempo chiacchieroni lasciali perdere creano solo rumore,occorre filtrarli e andare avanti
Grazie per il contributo.

Con stima.

 

[gnorante]

La cosa è stravagante.

È stravagante invece che chi ingegnere non è voglia farsi esperto e professore in un campo dove invece è analfabeta . . .
Il filtro di Kalman è fatto per misure di fenomeni deterministici, ma nei dati degli strumenti finanziari ( azioni,futures etc ) non c’ è nulla di deterministico, le distribuzioni sono fortemente non lineari anzi non si conosce né il tipo né il numero dei generatori di tali distribuzioni . . .
Al max ilKF può stimare una variabile nascosta ( coeff di regressione ) che può essere agevolmente stimata per altre vie ( OLS, ACF ) . . .
invoco l' intervento di Emastrog ingegnere unico vero esperto del KF in questo forum . . .
secondo me il KF non serve una beata minkia nel trading ( altrimenti tutti gli ingeneri elettronici sarebbero ricchi ) così come non serve a una minkia tutta l’ econometria con le sue inutili teorie perché nei dati finanziari c’ è ben poco di deterministico e di “segnale” . . .
L’ unica cosa che può servire al trading è la pattern recognition e qui vi sono molti metodi dai più semplici ai più sofisticati (Support Vector Machine ) . . .
buona continuazione delthread e relative masturbazioni mentali . . .

 

[Cannibal]

Le osservazioni sulla linearità dello stimatore e la supposizione Gaussiana della distribuzione dell'errore le ho fatte io prima, non vedo perchè scaldarsi tanto.

La matematica e il calcolo numerico non sono una riserva di caccia degli ingegneri. Ma sono materie di base.

Tu credi che Kalman non serva a nulla in campo finanziario? Hai detto la tua.


Per il resto addio...

PS
Pattern recognition (sic!), da Taleb (non conoscenza dei generatori) ai pattern...(sob!)
Anche l'astrologia è una pattern recognition...degli astri del tema natale...

 

[Sig. Ernesto]

È stravagante invece che chi ingegnere non è voglia farsi esperto e professore in un campo dove invece è analfabeta . . .
Il filtro di Kalman è fatto per misure di fenomeni deterministici, ma nei dati degli strumenti finanziari ( azioni,futures etc ) non c’ è nulla di deterministico, le distribuzioni sono fortemente non lineari anzi non si conosce né il tipo né il numero dei generatori di tali distribuzioni . . .
Al max ilKF può stimare una variabile nascosta ( coeff di regressione ) che può essere agevolmente stimata per altre vie ( OLS, ACF ) . . .
invoco l' intervento di Emastrog ingegnere unico vero esperto del KF in questo forum . . .
secondo me il KF non serve una beata minkia nel trading ( altrimenti tutti gli ingeneri elettronici sarebbero ricchi ) così come non serve a una minkia tutta l’ econometria con le sue inutili teorie perché nei dati finanziari c’ è ben poco di deterministico e di “segnale” . . .
L’ unica cosa che può servire al trading è la pattern recognition e qui vi sono molti metodi dai più semplici ai più sofisticati (Support Vector Machine ) . . .
buona continuazione delthread e relative masturbazioni mentali . . .

Sig.gnorante....se, "nei dati degli strumenti finanziari ( azioni,futures etc ) non c’ è nulla di deterministico, le distribuzioni sono fortemente non lineari anzi non si conosce né il tipo né il numero dei generatori di tali distribuzioni . . . " (cosa sulla quale concordo in parte), i suoi pattern hanno la stessa capacità predittiva dell moto ondulatorio del mio pene libero da costrizioni intime.

Poichè sappiamo(?) o forse speriamo(!) non sia così, ribadisco che con dati a bassa frequenza trovo (ma premetto di essere veramente IGNORANTE, a differenza di Lei che mi appare decisamente preparato) ritengo difficile trovare miglioramenti rispetto ad un passa alto o passa basso di rudimentale fattura.

In presenza di alta frequenza, al contrario...ritengo possibile un suo efficace impiego. Ma esula dalle mie modestissime capacità..(in effetti ritengo esuli anche da quelle del 99% degli operatori di questo pianeta...ma non ne sono così certo.)

Sicuro di una Vostra conoscenza della lingua inglese allego:

Buon WeekEnd, Cannibal è una persona che vuole crescere.

E va rispettata per questo. Ed a volte ringraziata.

Sig.E

 

[Andygo]

È stravagante invece che chi ingegnere non è voglia farsi esperto e professore in un campo dove invece è analfabeta . . .
Il filtro di Kalman è fatto per misure di fenomeni deterministici, ma nei dati degli strumenti finanziari ( azioni,futures etc ) non c’ è nulla di deterministico, le distribuzioni sono fortemente non lineari anzi non si conosce né il tipo né il numero dei generatori di tali distribuzioni . . .
Al max ilKF può stimare una variabile nascosta ( coeff di regressione ) che può essere agevolmente stimata per altre vie ( OLS, ACF ) . . .
invoco l' intervento di Emastrog ingegnere unico vero esperto del KF in questo forum . . .
secondo me il KF non serve una beata minkia nel trading ( altrimenti tutti gli ingeneri elettronici sarebbero ricchi ) così come non serve a una minkia tutta l’ econometria con le sue inutili teorie perché nei dati finanziari c’ è ben poco di deterministico e di “segnale” . . .
L’ unica cosa che può servire al trading è la pattern recognition e qui vi sono molti metodi dai più semplici ai più sofisticati (Support Vector Machine ) . . .
buona continuazione delthread e relative masturbazioni mentali . . .

Il tuo nick parla da solo. Speriamo che dato che non ti interessa l'econometria non ti si debba più rileggere da queste parti.

 

[maurice]

Buonasera,
per quelli pigri allego il link per il papero di Ernesto in italiano...

http://www.rivistapoliticaeconomica.it/2002/nov-dic/sommacamp.pdf

per quelli volenterosi ricordo che - anche se il rumore non è bianco - lo smoothing è interessante "a prescindere" come direbbe il principe

Maurice ... (Kendall che ben prima di Taleb - in periodi non sospetti - scrisse ".... Giocati dal Caos"

 

[Cannibal]

Ringrazio gli intervenuti, tutti.

Filtro alto-basso
per valori congrui del moltiplicatore k l'equazione stimatrice produce
l'effetto di un filtro H/L con risposte di tipo binario (0-1) e un grafico ad onda quadra.

Le applicazioni sono ovvie: 0 -1 sono segnali non ambigui che possono
essere utilizzati per dare input al sistema (ON-OFF) senza tema di andare in sovrastima parametrica, viene escluso il piacere-pericolo della decisione discrezionale e arbitraria.

Buona Domenica.

 

[roverone]

a Cannibbale, tutto fasullo quello che hai detto visto che non sei un ingegnere elettronico . . .
poi fate come ve pare io me ne fotto di queste discussioni senza costrutto . . .

altro nick dell'ingegneria romana

 

[Yevgraf]

 

[Mastro Cannibal]

E' noto

 

[Mastro Cannibal]

Ecco la classica

 

[Laetitia]

hey canni-man!

why did you change nick??

take care L.

 

[Mastro Cannibal]

ente

 

[Mastro Cannibal]

>>>>>

 

[roverone]

Metempsicòsi, catàrsi.

Abèle che si ribella a che il destino sia determinato da Caino.
Nessuno tocchi Caino, che è presunto innocente fino a giudizio
definitivo, ma ad Abele chi ci pensa?
Nessuno tocchi Abele.

ad Abele pensano già in troppi per definizione

Caino - nonostante il nome dell'organizzazione - non lo protegge nessuno

 

[Mastro Cannibal]

??

Tu ci credi nella metempsicosi?
Se sì, in te alberga l'anima di chi?
E non rispondere male che sono sensibile...

 

[roverone]

??

Tu ci credi nella metempsicosi?
Se sì, in te alberga l'anima di chi?
E non rispondere male che sono sensibile...

quando ero ragazzo, per risponderti avrei dovuto consultare una buona enciclopedia anche solo per sapere di cosa tu stessi parlando

ora google-are è semplice e le risposte sono a portata di mano

io credo nella reincarnazione, ergo penso/spero di essere solo sempre stato un animale e mi auguro di tornare ad esserlo prossimamente ... preferibilmente un pesce

PS. se tu sei sensibile, PierAntonioTarghetti è intelligente

 

[Yevgraf]

mastro!!!!!!

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