KISS me, please...

maurice

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"Onnie soit qui mal y pense"

Buongiorno a tutti, oggi mi sono alzato con il piede sbagliato e vorrei rendervi partecipi del più nascosto dei segreti, fra tutti quello che ritengo il più prezioso.
E per questo, da sempre, sotto gli occhi di quanti, spogliatisi di attese e presunzioni, voglion vedere....
Già, qui stà il misfatto, perchè fra otttimisti rialzisti, pessimisti ribassisti, tecnicisti e statistici pronti a "sGannarsi" sul sesso degli angeli sembra che i realisti sian rimasti pochi (e aggiungo ben dileggiati se aprono bocca..).
Rileggo con piacere in questi giorni interventi sulla media mobile, interventi del principe dei pessimisti che pare interessarsi professionalmente di onoranze funebri (ma apri una gelateria perbacco!) e di tanti speranzosi giovani e meno giovani.
Ho visto sparare su Roberto con la Lupara caricata a me.rda quando ha fatto cenno alla media mobile a 200 giorni dei suoi clienti bancari, eppure ci stava offrendo una perla, come altre volte è successo da parte di altri volenterosi...
E vorrei da qui, ripartire.

FAMOLO STRANO

Questo è sicuramente divertente, usando esoteriche tecniche di analisi matematica si scoprono interessanti inefficience, usabili peraltro pressochè esclusivamente da parte di chi passa la sua vita davanti ad un monitor...
Per qualche anno l'ho fatto, mi sono divertito, usando tecniche di money managment nel complesso ho guadagnato ma non come avrei potuto se avessi sposato la strategia sotto...

FAMOLO SEMPLICE

Consideriamo il principale mercato borsistico, quello USA, con qualche supposizione spero non troppo campata in aria:

1) le aziende USA se non fanno utili chiudono
2) la previdenza USA investe in titoli
3) la previdenza integrativa europea, nella parte azionaria, ha in asset dal 30 al 60% di titoli USA

Da quanto sopra si può pensare che siano in tanti ad attendersi un ritorno su base annua da questo mercato, vuoi per quadrare il bilancio, vuoi per rispondere al benchmark (e non perdere clienti..).

Detto ciò, mi prendo 50 anni di SP500 e mi guardo una carta mensile con una media mobile a 12 mesi.

Quando sono sopra resto lungo, quando sono sotto vado corto, ovvero vado flat perchè uso un fondo comune ad accumulazione.

IL TRADING SYSTEM

Buy: C>mov(C,12,s)
SEll: C<mov(C,12,s)

I RISULTATI

Il grafico parla da solo, ma qualche pronto volenteroso saprà evidenziare, rispetto al buy&hold, un miglior Sharpe index, un minor drawdown e quant'altro.
La sostanza comunque non muta, questo è il sistema per guadagnare.

Adesso, sparate pure...

maurizio
 

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Pig-H

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maurice ha scritto:
Il grafico parla da solo, ma qualche pronto volenteroso saprà evidenziare, rispetto al buy&hold, un miglior Sharpe index, un minor drawdown e quant'altro.
La sostanza comunque non muta, questo è il sistema per guadagnare.

Adesso, sparate pure...

maurizio


In questo modo hai eliminato completamente il rumore delle notizie e pure degli attentati OK! :yes:

In questo modo hai semplificato enormemente la vita al trader, che non deve passare tutto il giorno davanti al monitor ma il primo giorno del mese in 5 minuti aggiorna il grafico e verifica il segnale, eventualmente compra o vende ;)

Questa cmq rimane una strategia per chi ha molto capitale, e soprattutto ha molto tempo per attendere un buon ritorno in conto :yes: :D
 

ocirne64

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ciao maurizio.

verrebe solo da dire:

"non voglio invecchiare da ricco!" :D
 

Pig-H

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Utile e interessante sarebbe vedere se quel "12" è stato una scelta casuale o prima hai ottimizzato.... :)
 

maurice

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Per Pig-H:
Non solo dalle notizie e dagli attentati ma anche dalla crisi della baia dei porci, dalla guerra in corea e quella in vietnam, dall'assassinio di JFK, dai gulag e dall'invasione della cecoslovacchia, dalle crisi cinesi, da 2 guerre del golfo, da tutte le monnezze degli ultimi 50 anni....
Alla faccia dei cigni neri...
No, non c'è ottimizzazione, dodici sono i mesi dell'anno ( ..perchè i nani se non ricordo male erano 7).
Hai paura che nei prossimi 50 anni il sistema non performi più? ;^)

Per ocirne64:
Certo non si corre il rischio di rimanere "in canna" da giovane... (anche se, in fondo, sempre di canna trattasi..)

Scherzi a parte, provocazione fu e tale resta, ma...

1) la gestione del patrimonio personale non può essere incentrata - sempre - solo sul trading; man mano si ha fieno in esubero credo sia prudente allocare lo stesso fuori dal portafoglio trading
2) piuttosto che allocare in fondi anche a PAC conviene una semplice gestione attiva, con switch da CCT / monetario a az USA sull'esempio mostrato (ritorno medio atteso 6-7% annuo composto deflazionato, non male)

maurizio
 

Pig-H

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maurice ha scritto:
Per Pig-H:
Non solo dalle notizie e dagli attentati ma anche dalla crisi della baia dei porci, dalla guerra in corea e quella in vietnam, dall'assassinio di JFK, dai gulag e dall'invasione della cecoslovacchia, dalle crisi cinesi, da 2 guerre del golfo, da tutte le monnezze degli ultimi 50 anni....
Alla faccia dei cigni neri...
No, non c'è ottimizzazione, dodici sono i mesi dell'anno ( ..perchè i nani se non ricordo male erano 7).
Hai paura che nei prossimi 50 anni il sistema non performi più? ;^)

maurizio

Io ho la diarrea per le ottimizzazioni, dovreste averlo capito tutti ormai :D

Per i prox 50 anni... ci rivediamo nel 2054 qui ok? :D :D :D :D
 

maurice

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2054 ?
.. avendo superato il mezzo secolo ne sarei - statisticamente parlando - assai sorpreso.. =8o
Cio non toglie che farò del mio meglio :)
La nausea per le ottimizzazioni la condivido, a cominciare dalla scelta del "cosa" tradare (personalmente preferisco i panieri o gli indici).
Ciao
maurizio
 

fede63

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maurice ha scritto:
"Onnie soit qui mal y pense"

Buongiorno a tutti, oggi mi sono alzato con il piede sbagliato e vorrei rendervi partecipi del più nascosto dei segreti, fra tutti quello che ritengo il più prezioso.
E per questo, da sempre, sotto gli occhi di quanti, spogliatisi di attese e presunzioni, voglion vedere....
Già, qui stà il misfatto, perchè fra otttimisti rialzisti, pessimisti ribassisti, tecnicisti e statistici pronti a "sGannarsi" sul sesso degli angeli sembra che i realisti sian rimasti pochi (e aggiungo ben dileggiati se aprono bocca..).
Rileggo con piacere in questi giorni interventi sulla media mobile, interventi del principe dei pessimisti che pare interessarsi professionalmente di onoranze funebri (ma apri una gelateria perbacco!) e di tanti speranzosi giovani e meno giovani.
Ho visto sparare su Roberto con la Lupara caricata a me.rda quando ha fatto cenno alla media mobile a 200 giorni dei suoi clienti bancari, eppure ci stava offrendo una perla, come altre volte è successo da parte di altri volenterosi...
E vorrei da qui, ripartire.

FAMOLO STRANO

Questo è sicuramente divertente, usando esoteriche tecniche di analisi matematica si scoprono interessanti inefficience, usabili peraltro pressochè esclusivamente da parte di chi passa la sua vita davanti ad un monitor...
Per qualche anno l'ho fatto, mi sono divertito, usando tecniche di money managment nel complesso ho guadagnato ma non come avrei potuto se avessi sposato la strategia sotto...

FAMOLO SEMPLICE

Consideriamo il principale mercato borsistico, quello USA, con qualche supposizione spero non troppo campata in aria:

1) le aziende USA se non fanno utili chiudono
2) la previdenza USA investe in titoli
3) la previdenza integrativa europea, nella parte azionaria, ha in asset dal 30 al 60% di titoli USA

Da quanto sopra si può pensare che siano in tanti ad attendersi un ritorno su base annua da questo mercato, vuoi per quadrare il bilancio, vuoi per rispondere al benchmark (e non perdere clienti..).

Detto ciò, mi prendo 50 anni di SP500 e mi guardo una carta mensile con una media mobile a 12 mesi.

Quando sono sopra resto lungo, quando sono sotto vado corto, ovvero vado flat perchè uso un fondo comune ad accumulazione.

IL TRADING SYSTEM

Buy: C>mov(C,12,s)
SEll: C<mov(C,12,s)

I RISULTATI

Il grafico parla da solo, ma qualche pronto volenteroso saprà evidenziare, rispetto al buy&hold, un miglior Sharpe index, un minor drawdown e quant'altro.
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Adesso, sparate pure...

maurizio

Per calcolare l'equity hai considerato di rimanere flat nel caso in cui i prezzi taglino al ribasso la media?
 

fede63

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maurice ha scritto:
"Onnie soit qui mal y pense"

Buongiorno a tutti, oggi mi sono alzato con il piede sbagliato e vorrei rendervi partecipi del più nascosto dei segreti, fra tutti quello che ritengo il più prezioso.
E per questo, da sempre, sotto gli occhi di quanti, spogliatisi di attese e presunzioni, voglion vedere....
Già, qui stà il misfatto, perchè fra otttimisti rialzisti, pessimisti ribassisti, tecnicisti e statistici pronti a "sGannarsi" sul sesso degli angeli sembra che i realisti sian rimasti pochi (e aggiungo ben dileggiati se aprono bocca..).
Rileggo con piacere in questi giorni interventi sulla media mobile, interventi del principe dei pessimisti che pare interessarsi professionalmente di onoranze funebri (ma apri una gelateria perbacco!) e di tanti speranzosi giovani e meno giovani.
Ho visto sparare su Roberto con la Lupara caricata a me.rda quando ha fatto cenno alla media mobile a 200 giorni dei suoi clienti bancari, eppure ci stava offrendo una perla, come altre volte è successo da parte di altri volenterosi...
E vorrei da qui, ripartire.

FAMOLO STRANO

Questo è sicuramente divertente, usando esoteriche tecniche di analisi matematica si scoprono interessanti inefficience, usabili peraltro pressochè esclusivamente da parte di chi passa la sua vita davanti ad un monitor...
Per qualche anno l'ho fatto, mi sono divertito, usando tecniche di money managment nel complesso ho guadagnato ma non come avrei potuto se avessi sposato la strategia sotto...

FAMOLO SEMPLICE

Consideriamo il principale mercato borsistico, quello USA, con qualche supposizione spero non troppo campata in aria:

1) le aziende USA se non fanno utili chiudono
2) la previdenza USA investe in titoli
3) la previdenza integrativa europea, nella parte azionaria, ha in asset dal 30 al 60% di titoli USA

Da quanto sopra si può pensare che siano in tanti ad attendersi un ritorno su base annua da questo mercato, vuoi per quadrare il bilancio, vuoi per rispondere al benchmark (e non perdere clienti..).

Detto ciò, mi prendo 50 anni di SP500 e mi guardo una carta mensile con una media mobile a 12 mesi.

Quando sono sopra resto lungo, quando sono sotto vado corto, ovvero vado flat perchè uso un fondo comune ad accumulazione.

IL TRADING SYSTEM

Buy: C>mov(C,12,s)
SEll: C<mov(C,12,s)

I RISULTATI

Il grafico parla da solo, ma qualche pronto volenteroso saprà evidenziare, rispetto al buy&hold, un miglior Sharpe index, un minor drawdown e quant'altro.
La sostanza comunque non muta, questo è il sistema per guadagnare.

Adesso, sparate pure...

maurizio


L'equity credo dica poco, perchè è poco il tempo considerato, dato che parliamo di mesi, e non di giorni.

Se, al posto di usare una media a 12 mesi, per assurdo, usassi una media a 36 mesi, otterrei un risultato ancora migliore.
 

maurice

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Ciao FEDE63,
l'equity mostrata è relativa alle sole operazioni lunghe, con posizione flat per corsi sotto la media mobile; nessuna pretesa (dichiarata) di ultraperformare, anzi...
L'indice in questione performa lo stesso ordine di grandezza nel periodo considerato, ma con drawdown folli rispetto al semplice sistema mostrato.
L'obbiettivo era quello di lanciare un sasso sulla necessità di mantenere i sistemi semplici; KISS sta per "keep it simple, stupid !".
Ci sono certo altri valori di media mobile che "descrivono" (o meglio si adattano al) lo strumento in esame performando sulla carta di più e meglio; ma l'accento è volutamente posto sulla semplicità e sull'esigenza di non ottimizzare alcunchè.
Come usarlo?
IMHO, potrebbe essere utile per non andare contro al mercato così come "descritto" dal sistema, usando inoltre la distanza dei prezzi dalla media mobile per misurare il rischio/opportunità del trade corrente e "calibrare" le tecniche di money managment.

maurizio
 

maurice

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Kiss2007

Qualche anno dopo.... è ancora meglio del B&H
Ma non appassiona nessuno, qui si guadagna ma non ci si diverte.
Vedo che dal TH sono spariti gli interventi di Kermitt, peccato..
Buon natale a tutti
maurizio
 

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Pig-H

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Qualche anno dopo.... è ancora meglio del B&H
Ma non appassiona nessuno, qui si guadagna ma non ci si diverte.
Vedo che dal TH sono spariti gli interventi di Kermitt, peccato..
Buon natale a tutti
maurizio

strano che ripetendo il test sul DJ non si riesca a batterlo...
 
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roverone

ilREèNUDO
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Si e allora? Sul SP in teoria l'ha battuto, IN TEORIA.
Perchè non il DJ allora dato che sono correlati al 98% ?

mi sembrava che invece allora tu avessi sollevato dubbi sulla finestra temporale :D
 

fuffologo

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a me sembra che per vedere se il sistema batte il bh basta rovesciarlo e andare short quando la mm scende sotto il prezzo: se guadagna anche così può battere il bh, ma non mi sembra ce la faccia su sp e dj dal 1950