KISS me, please...

[kalos]

up percheè voglio fare delle prove

Negli anni è addirittura migliorato , e bravo Maurice !!!! semplice e funzionale .
Grazie per l'indicazione data a suo tempo

 

[federico64]

Negli anni è addirittura migliorato , e bravo Maurice !!!! semplice e funzionale .
Grazie per l'indicazione data a suo tempo

Ciao Kalos.

Ma non doveva andare SOLO LONG, secondo le indicazioni di Maurice?
Dal grafico che alleghi pare SHORT e LONG.

p.s. - Funziona solo sull'S&P 500?

 

[kalos]

Ciao Kalos.

Ma non doveva andare SOLO LONG, secondo le indicazioni di Maurice?
Dal grafico che alleghi pare SHORT e LONG.

p.s. - Funziona solo sull'S&P 500?

Hai ragione ... la situazione migliora ancora ( non in termini di guadagno ) .

 

[federico64]

Hai ragione ... la situazione migliora ancora ( non in termini di guadagno ) .

Hai provato anche su altri indici, americani e non?
Oppure è valido solo su l'S&P/500?

p.s. - mi puoi dire con quale strumento riesci a fare questi test?

 

[kalos]

Hai provato anche su altri indici, americani e non?
Oppure è valido solo su l'S&P/500?

p.s. - mi puoi dire con quale strumento riesci a fare questi test?

Ho provato solo su SpMib e indice Comit è su questi funziona discretamente , diciamo che si può utilizzare come un indicatore di lungo periodo .
Il prodotto utilizzato per i test è il classico Metastock ( non eccezionale , ma per queste cosette è efficace ) .
Ciao

 

[Robin84]

il problema è che dall'87 al 94 la equity non è un granchè... (SP500)

 

[Feanor]

il problema è che dall'87 al 94 la equity non è un granchè... (SP500)

L'indice comit è calcolato EOD e non ha spike...

 

[maurice]

Kiss 2009 - 2 anni dopo...

.... ma non vi abituate male, non posso mica passare la mia vita sul FOL

Scherzi a parte, aggiorno il compitino stupido-stupido di qualche anno fa, da usare sempre con le pinze, mi raccomando.
Nulla di nuovo, solo la media semplice a 12 periodi su chart mensile (perchè 12 sono i mesi dell'anno) e nulla più.

Valore predittivo ? => Zero
Valore descrittivo ? => Fate voi..

Ci vediamo fra 2 anni.
Maurice

p.s. l'equity è in punti senza re-investimento dell'utile
p.p.s. le spese sono a 2 punti round-trip (un'enormità nel 1950, strette oggi..)

 

[Feanor]

Mettendo uno stoploss al 2.5% (prima immagine) migliori il DD e contieni la perdita massima (vedi seconda immagine e report).

 

[santokral]

qualche settimana fa avevo fatto una considerazione proprio su questo TS usando sempre le MM però aggiungendo una considerazione logica cioè che il mercato bear solitamente scende piu velocemente di quello bull così si potrebbe utilizzare due MM diverse in funzione del mercato in cui ci troviamo. Questa considerazione non dovrebbe overfittare il TS. Avevo pensto a una cosa del genere

if mm200<mm50 (condizione di mercato BULL)
if c>mov(c,200,e) then enterlong(nextbar,atopen); endif;
if c<mov(c,200,e) then entershort(nextbar,atopen); endif;

if mm200>mm50 (condizione di mercato BEAR)
if c>mov(c,100,e) then enterlong(nextbar,atopen); endif;
if c<mov(c,100,e) then entershort(nextbar,atopen); endif;

questo dovrebbe ottimizzare leggermente il tuo piu che altro riducendo i costi di commissione visto che le operazioni in un mercato BULL diminuiscono

 

[undersea]

Mettendo uno stoploss al 2.5% (prima immagine) migliori il DD e contieni la perdita massima (vedi seconda immagine e report).

Certo, col senno di poi si possono fare tutte le ottimizzazioni ( e overfittazioni . . . ) che si vuole . . .
Più difficile farle col senno di prima cioè ex – ante . . .
Il merito di Maurice è quello di aver tenuto inalterate nel tempo le regole e soprattutto di non aver utilizzato alcun tipo di stop

 

[Feanor]

Certo, col senno di poi si possono fare tutte le ottimizzazioni ( e overfittazioni . . . ) che si vuole . . .
Più difficile farle col senno di prima cioè ex – ante . . .
Il merito di Maurice è quello di aver tenuto inalterate nel tempo le regole e soprattutto di non aver utilizzato alcun tipo di stop

Sai, ho imparato col tempo che tutto quello che facciamo e pensiamo, al 99,9%, è già stato pensato ed applicato.

http://dshort.com/articles/SP500-monthly-moving-averages.html

E' un sito utilissimo (sopprattutto per chi studia le fondamentali correlazioni del mercato (tassi, disoccupazione, cambi, rendimenti, inflazione-deflazione-stagflazione)) e per chi cerca storici etc...

Sono il primo che si "diverte" a giocare con le equity. Ma vedere un "sistema" che si "mangia" ipoteticamente 30.000 euro con un'operazione negativa da -14% (se ricordo bene) ritieni davvero possa essere usato a mercato?

http://dshort.com/charts/SP-returns...Composite-30-year-real-returns-with-dividends

Compriamo dal 1950 e teniamo senza mai "mollare". Vediamo quanto si guadagna pulito con i dividendi (grafico che linko qui sopra).

Ora prendiamo gli ipotetici 100'000 dollari (ci rendiamo conto di quanti soldi sono nel 1950?) e prendiamo il risultato del TS. Capitale moltiplicato per 5.
Prendiamo per semplicità 500'000 dollari di teorico profitto e dividiamoli per i 59 anni (1950-2009) di investimento. Son ben (circa) 8500 euro all'anno. Provare per credere. Ovvero l'8.5%.

Togliamo all'8,5% l'inflazione, le tasse e quello che ci resta è il gain. Sempre teorico.

Tutto questo per dire che con semplici conti della nonna i risultati "reali" sono molto meno belli di quanto sembrano "sul grafico".

Ma a non capirlo non ci sono solo i "FOListi". Do ragione a Maurice su un dettaglio: se molti gestori di fondi avessero seguito delle semplici medie a 12 periodi sul mensile, forse, non avrebbero chiuso i battenti.

In generale l'sp500 ha come sottostante un pessimo mercato per investire.

 

[santokral]

dipende sempre cosa quanto vuoi guadagnare e che ci devi fare con quello che guadagni.. sempre meglio di quello che oggi propongono le banche che ti dicono che l'investimento in borsa in un'ottica di lungo periodo è l'investimento piu renumerativo.. se fossi entrato 10 anni fa in borsa ora sarei ancora in passivo.. alla faccia del lungo periodo.. quanto meno penso che anche se ti restasse un 4% tolto tutto per un risparmiatore medio non sarebbe male, almeno è un 4% annuo abbastanza costante..

 

[Feanor]

dipende sempre cosa quanto vuoi guadagnare e che ci devi fare con quello che guadagni.. sempre meglio di quello che oggi propongono le banche che ti dicono che l'investimento in borsa in un'ottica di lungo periodo è l'investimento piu renumerativo.. se fossi entrato 10 anni fa in borsa ora sarei ancora in passivo.. alla faccia del lungo periodo.. quanto meno penso che anche se ti restasse un 4% tolto tutto per un risparmiatore medio non sarebbe male, almeno è un 4% annuo abbastanza costante..

Errore banale: non consideri i dividendi.

 

[maurice]

Il sistema (di investimento, non di trading) è semplice e ben noto, ed è proponibile per sole operazioni long, le uniche eseguibili in accumulazione con strumenti semplici quali ETF o fondi comuni switchabili tra monetario ed azionario USA.
Il vantaggio rispetto al buy&hold è la minor esposizione al mercato (leggi minor drawdown e minor rischio) ed il maggior rendimento conseguente l'impiego monetario nelle pause.
Tutto qui, senza polemica ed è ben rimarcato nel TH, non ho certo inventato la media mobile ne il numero di mesi di un anno ; semmai li ho messi sotto il naso di alcuni che - negli anni - sono evaporati come le loro "fantastiche" intuizioni.
Tolgo il disturbo.
Maurizio

 

[Feanor]

Il sistema (di investimento, non di trading) è semplice e ben noto, ed è proponibile per sole operazioni long, le uniche eseguibili in accumulazione con strumenti semplici quali ETF o fondi comuni switchabili tra monetario ed azionario USA.
Il vantaggio rispetto al buy&hold è la minor esposizione al mercato (leggi minor drawdown e minor rischio) ed il maggior rendimento conseguente l'impiego monetario nelle pause.
Tutto qui, senza polemica ed è ben rimarcato nel TH, non ho certo inventato la media mobile ne il numero di mesi di un anno ; semmai li ho messi sotto il naso di alcuni che - negli anni - sono evaporati come le loro "fantastiche" intuizioni.
Tolgo il disturbo.
Maurizio

Tutto corretto. Va infatti considerato, soppratutto con gli ETF, il dividendo.

Il mio post non era certo una critica a te. Semplicemente una precisazione sui sistemi che, se è vero che tirano fuori numeri da capogiro, è anche vero che tali numeri, se contestualizzati, non danno poi tanto di più del risk-free in molte fasi di mercato.

 

[santokral]

ho fatto una simulazione col mio buon exel sullo SP500 dal 70 in poi usando i dati week prendendo come riferimento la EMM40(cioè emm200gg).. buy se emm40<prezzo , sell se emm40>prezzo ; ho notato che il sistema non batte il Bm.. lo stesso mi viene se quando emm40>prezzo sto flat.. qualcuno può provare per vedere se sono io che sbaglio qualcosa?

 

[1_fede_1]

ho fatto una simulazione col mio buon exel sullo SP500 dal 70 in poi usando i dati week prendendo come riferimento la EMM40(cioè emm200gg).. buy se emm40<prezzo , sell se emm40>prezzo ; ho notato che il sistema non batte il Bm.. lo stesso mi viene se quando emm40>prezzo sto flat.. qualcuno può provare per vedere se sono io che sbaglio qualcosa?

Ciao, io sto utilizzando i tuoi stessi parametri ema40 e week, soltanto nell'entrata uso un filtro di due close al di sopra. Non mi interessa tanto battere il mercato, quanto salvaguardare il mio poco denaro da catastrofi e se possibile fare dei bei pezzi di strada insieme al mercato quando questo è in trend. Mi piace l'approccio di Maurice, semplice e senza fronzoli.
Come disse Walter: "..la sua bellezza è nella sua semplicità...."

 

[santokral]

infatti quando è in trend le cose migliorano.. restringendo l'analisi agli ultimi anni dove la veriazione dei prezzi è piu marcata il sistema va molto meglio e riesce a sovraperformare.. quello che però vorrei sapere è se anche a te vengono gli stessi risultati.. grazie

 

[1_fede_1]

infatti quando è in trend le cose migliorano.. restringendo l'analisi agli ultimi anni dove la veriazione dei prezzi è piu marcata il sistema va molto meglio e riesce a sovraperformare.. quello che però vorrei sapere è se anche a te vengono gli stessi risultati.. grazie

Non ho mai fatto test. Opero all'amatriciana