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La migliore tra tutte le strategie di investimento ETF sorprende anche nel 2008

.....:cool:
 

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Ho guardato gli ETF più liquidi a Milano, sostanzialmente sono quelli di cui ho postato i grafici.
In lavori degli anni passati ricordo che per le commodities il CRB può essere considerato analogo al GSCI. INoltre come indici azionari si potrebbero comunque utilizzare il MSCI World che sovrappesa gli USA e un paesi emergenti generico (IEEM). Mi piacerebbe sostituire lo IEEM con un BRIC, ma non vorrei snaturare la strategia.
Per le obbligazioni l'ETF sulle governative scambia poco, vediamo...
Nei prossimi giorni provo a vedere se riesco a fare un'analisi di correlazione tra le serie storiche.

Ovviamente non escluderei affatto di rifarsi agli strumenti individuati nella bibliografia originale e acquistare gli ETF direttamente sul NYSE, vista l'esiguità dei movimenti richiesti.

Quel che mi pare è che in questi giorni non ci siano movimenti per l'ingresso, quindi si può studiare... :cool:

P.A.T., commenti?
 
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ma se uno volesse partire ora, deve aspettare i segnali di acquisto o se le quot sono sopra le medie mobili può cmq iniziare a costruire il portafoglio??
perchè credo siano tutti sopra la media mobile e quindi occorre aspettare il segnale d'uscita e il successivo d'entrata..insomma,un bel pò di tempo
 
raga ha scritto:
ma se uno volesse partire ora, deve aspettare i segnali di acquisto o se le quot sono sopra le medie mobili può cmq iniziare a costruire il portafoglio??
perchè credo siano tutti sopra la media mobile e quindi occorre aspettare il segnale d'uscita e il successivo d'entrata..insomma,un bel pò di tempo
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Eh, pare sia così. Entrare senza segnali può essere un metodo semplice per rimetterci subito...
Altrimenti si potrebbe stimare il delta % tra le due medie e valutare un ingresso ugualmente.

Bellerofonte74 ha scritto:
penso che per funzionare a dovere bisogna aspettare il cross mensile...
quindi visto che di tempo ne abbiamo potremmo scegliere con accuratezza gli strumenti più adatti e fare una forma di backtesting
a proposito che ne pensate di questo?
http://www.borsaitaliana.it/borsa/q...html?isin=GB00B15KY989&lang=it&grp=oicraperti
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Da guardare come composizione.
Se non ricordo male gli indici commodities si suddividono in due grandi famiglie a seconda che sovrappesino o meno il petrolio e i suoi derivati.
Ho l'impressione che in una strategia che si basa sulla legge dei grandi numeri non sia necessario vedere la composizione del singolo indice col bilancino.
 
Vorrei far notare cmq che...

...la famosa media mensile a 10 di cui si parla in questa strategia, altro non e' che la famosa media giornaliera a 200 (approssimata). Questa media a 200 sono anni che viene usata in strategie per decidere in maniera oggettiva quando un mercato e' orso e quando e' toro. Poi certo possiamo discutere sugli strumenti da utilizzare ma mi suona strano tutto questo interessamento per un indicatore che e' di uso comune tra chi usa sistemi trendfollowing.
 
Grande Mur ha scritto:
...la famosa media mensile a 10 di cui si parla in questa strategia, altro non e' che la famosa media giornaliera a 200 (approssimata). Questa media a 200 sono anni che viene usata in strategie per decidere in maniera oggettiva quando un mercato e' orso e quando e' toro.
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Da esperto di fondi quale sei, ti risulta esistano dei fondi che applicano questa metodologia o qualcosa di molto simile?
 
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raga ha scritto:
ma se uno volesse partire ora, deve aspettare i segnali di acquisto o se le quot sono sopra le medie mobili può cmq iniziare a costruire il portafoglio??
perchè credo siano tutti sopra la media mobile e quindi occorre aspettare il segnale d'uscita e il successivo d'entrata..insomma,un bel pò di tempo
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Secondo me si può valutare l'ingresso comunque, se si ritiene che il cross da BUY a SELL non sia in vista... ovviamente ci si assume un rischio, ma d'altra partre è anche possibile che per avere una inversione da sel a buy si debannio apsettare un paio di anni.

Ma prima credo sia opportuno selezionare gli strumenti per la loro "bontà" rispetto alla strategia. Il timing lo potremo decidere poi. (IMHO)
 
marble ha scritto:
Da esperto di fondi quale sei, ti risulta esistano dei fondi che applicano questa metodologia o qualcosa di molto simile?
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Io non sono esperto di fondi. Sono un utilizzatore di fondi. Cmq no, non mi risulta esistano. Forse si. Boh! Io i fondi li uso attivamente quindi a dire il vero
non ho mai cercato fondi con queste caratteristiche.
 
reef ha scritto:
Se non ricordo male gli indici commodities si suddividono in due grandi famiglie a seconda che sovrappesino o meno il petrolio e i suoi derivati.
Ho l'impressione che in una strategia che si basa sulla legge dei grandi numeri non sia necessario vedere la composizione del singolo indice col bilancino.
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Secondo voi in questa strategia quale delle due categorie è meglio considerare?

Quelli che ho postato ieri (e riposto), sono definiti light-energy quindi sottopesano gli energetici tipo OIL, GAS, COAL


http://www.borsaitaliana.it/borsa/q...html?isin=LU0246046329&lang=it&grp=oicraperti

http://www.borsaitaliana.it/borsa/q...html?isin=LU0411078123&lang=it&grp=oicraperti

M
 
Gran bel 3D....complimenti per gli spunti!!!

VW ;)
 
Ok complimenti.
Postate pure gli isin, le percentuali di capitale per ETF, ed il timing che vi seguo.

Unico dubbio: non e' che con mm a 10 mesi entriamo un po' tardi.

Ciao
 
io mi trovo bene con la SMA 50 sul settimanale....per filtrare i falsi segnali rispetto alla 200 sul daily
Mai usata sugli ETF....

VW ;)
 
Intanto un confronto tra GSCI e CRB, pare che il trend ai fini della correlazione con gli altri comparti li renda equivalenti...

PS Ho eliminato i miei OT, se vi va di fare altrettanto... ;)
 

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vegetaweb ha scritto:
io mi trovo bene con la SMA 50 sul settimanale....per filtrare i falsi segnali rispetto alla 200 sul daily
Mai usata sugli ETF....

VW ;)
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Lo stesso effetto lo ottieni valutando le SMA giornaliere solo a fine mese ;)
(che per altro è l'aspetto che mi sorprende di più)

Ho impostato un foglio con alcuni ETF e prime serie storiche con indicatori SMA200 e SMA20. E' un foglio che uso da anni, permette di tenere tracciati tutti movimenti in un unica schermata, con calcolo immediato del NAV
Fissato un patrimonio iniziale e inseriti i movimenti, rende visibile in tempo reale la performance (NAV).
http://spreadsheets.google.com/pub?key=tXc24ZFVOM4ZBgoiYdgIkqg&output=html

Preso da questo foglio, il grafico dei segnali negli ultimi due mesi (il segnale scatta quando avviene un passaggio dallo 0). Sull'azionario siamo in alto mare, sugli obbligazionari forse tra un po' scatta un segnale di uscita.
 

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harrison1 ha scritto:
sinceramente son molto diffidente dei trader delle medie mobili supporti e resistenze che come han dimostrato tutte le crisi lascian il tempo che trovano.
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Qui ti sbagli, mi spiace dirtelo.
E' da quando esiste il trading online che opero seguendo i grafici, Ovviamente integrati dalla lettura di notizie e dati societari ed economici, micro e macro. Come ti ho anche scritto in mp di risposta al tuo gentile.
Dunque sono circa 9 anni.
Certo non è facile, bisogna studiare assai, farsi tanta esperienza. Bisogna testare tutti gli indicatori per poi scegliere quelli + adatti al tipo di attività che si vuole fare. E ci vuole tanta esperienza.
Sui grafici diventa anche una questione di colpo d'occhio. Per fortuna mia, la memoria fotografica è la mia principale dote. Non ci sono santi, i pattern esistono e si ripetono.
Personalmente uso le Bande di Bollinger che considero il miglior strumento in assoluto per il trading di tutti i tipi.
Ho avuto anche la fortuna di assistere ad una sua (di Bollinger che mi ha anche autografato il libro :cool: ) lezione a Milano, e con il suo strumento non sbaglio quasi mai. Integrato (per la visione a lungo termine) da grafici giornalieri e settimanali con MM esponenziali da 5-21-50 e 200 giorni e l'uso dei Livelli di Fibonacci, e per l'intraday dai pivot.

E se proprio dovessi sbagliare, si aspetta che risalga o si liquida e si ricomincia. Tanto i soldi che si mettono in Borsa, li puoi anche perdere, senza che la vita ti cambi, no?

Ciao
:):):)
 
Grande Mur ha scritto:
...la famosa media mensile a 10 di cui si parla in questa strategia, altro non e' che la famosa media giornaliera a 200 (approssimata). Questa media a 200 sono anni che viene usata in strategie per decidere in maniera oggettiva quando un mercato e' orso e quando e' toro. Poi certo possiamo discutere sugli strumenti da utilizzare ma mi suona strano tutto questo interessamento per un indicatore che e' di uso comune tra chi usa sistemi trendfollowing.
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Una curiosità, visto che non mi interessa approfondire la strategia proposta in questo 3d, ma se questa media equivale a quella a 200 giorni giornaliera, anch'io penso che sia una strategia banale e comune, no :confused:
O forse mi sono perso qualcosa?
Certo che un privato investitore deve avere una visione ben diversa da quella di un istituzionale, non foss'altro per la maggiore facilità di movimenti che abbiamo.

Ciao
:):):)
 
Io per l'obbligazionario pensavo di usare IBGM...per il semplice fatto che stacca dividendi..che non fanno mai male :D
Posso chiederti come mai tu sceglieresti il Lyxor, che a differenza dellIS reinveste i dividendi?

VW ;)
 
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