continuo a non capire ... gentilmente ...indicami il numero della strategia (es. nella strategia 2 hai venduto ecc ecc) ... perché non vedo nulla che valga 400 o 800 punti ...
Option e derivatives rates 4/2013
- Creatore Discussione nessuno999
- Data di inizio
continuo a non capire ... gentilmente ...indicami il numero della strategia (es. nella strategia 2 hai venduto ecc ecc) ... perché non vedo nulla che valga 400 o 800 punti ...
BUONA DOMENICA A TUTTI
SP500
graficamente ... sembra a + elevata probabilità ... un test dell'area 1.650 (tick + ... tick meno) ... con possibilità poi ... di ritestare anche il superiore livello ... posto a 1.670 ...
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quanto sia diversa la situazione dell'equity ... negli USA ed in EUROPA ... è resa plasticamente ... + di tante parole ... da queste immagini ...
l'SP500 ha chiuso perfettamente il GAP ...
il DAX ... è ben lungi dal farlo ...
si riallineeranno ?
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beh ... analisi perfetta ... è accaduto quanto ipotizzato ... adesso sta lottando strenuamente con la trendline supportiva ... se la dovesse tagliare al ribasso ... l'approdo sul fondamentale supporto a 1,2750 ... è altissimamente probabile ... praticamente certo ... lì che si farà ? ... io ho un'idea precisa ... la esamineremo a suo tempo ...
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Ciao...
allora in strategia 2, hai venduto la call 8750 a 49.4 e in strategia 11 hai venduto la put 7750 a 45.
Ora queste opzioni distavano quando hai fatto l'operazione la Call 400 punti dall'atm e la put 800 punti dall' atm, ..la curiosita' era capire come mai hanno una differenza di premio di solo4 punti da 49 a 45?..secondo i miei calcoli la put doveva costare almeno la meta' di 45..
Tutto qua! grazie se vorrai aiutarmi...
Ciao...
allora in strategia 2, hai venduto la call 8750 a 49.4 e in strategia 11 hai venduto la put 7750 a 45.
Ora queste opzioni distavano quando hai fatto l'operazione la Call 400 punti dall'atm e la put 800 punti dall' atm, ..la curiosita' era capire come mai hanno una differenza di premio di solo4 punti da 49 a 45?..secondo i miei calcoli la put doveva costare almeno la meta' di 45..
Tutto qua! grazie se vorrai aiutarmi...
ah capito ... pensavo ti riferissi al premio ... per questo non mi tornava ... la risposta è semplicissima ... poiché mancavano 60 giorni al settlement ... e la volatilità delle PUT è notoriamente + elevata di quelle delle call ... in quel preciso momento di mercato ... per vendere pressoché un egual premio di CALL e PUT ... potevi vendere PUT distanti quasi il doppio dal sottostante rispetto alle CALL ... del resto se simuli un egual calcolo rispetto alle opzioni settembre ... non credo che ci sia grande differenza ... e quella differenza è dovuta al calo di volatilità eventualmente verificatasi dal 30 maggio alla data odierna ... piuttosto n'incuriosisce sapere come fai ad effettuare dei calcoli "ex post" ... puoi spiegarmelo ?
Per il calcolo ho tutto quello che mi serve..valore sottostamte...volatilita' implicita'...riskfree..e formule B/S...
Ho provato su settembre... call 8400( distante 400 Punti) vale 98 punti , La put 7200(distante 800) punti vale punti 75 quindi la diffrenza di premio e' del 25% circa ..come vedi e' improbabile avere prezzi simili..
..ma se in quel momento in cui hai fatto l'operazione era cosi..evidentemente il MM era sicuro del ribasso ...e ha aumentato di molto la vola sulle put, ma veramente molto, tanto che poteva essere una indicazione forte di ribasso...
Ultima modifica:
ecco 2 immagini ... tratte dal mio archivio ... giorno 13 giugno ... che ti confermano quanto sopra ...
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Per il calcolo ho tutto quello che mi serve..valore sottostamte...volatilita' implicita'...riskfree..e formule B/S...
Ho provato su settembre... call 8400( distante 400 Punti) vale 98 punti , La put 7200(distante 800) punti vale punti 75 quindi la diffrenza di premio e' del 25% circa ..come vedi e' improbabile avere prezzi simili..
fai in questo altro modo ... su settembre vendi 1 CALL che valga 49 ... ed 1 PUT che valga 49 (o giù di lì) ... se pubblichi tutto (prezzi, volatilità, ecc ecc) ... posso seguirti meglio ...
Ho provato...call e' lontana 400 punti e la put 1000 ..quindi piu' o meno come quando la hai fatta tu.. Bene. Grazie. Ci ragiono...
Per il calcolo ho tutto quello che mi serve..valore sottostamte...volatilita' implicita'...riskfree..e formule B/S...
Ho provato su settembre... call 8400( distante 400 Punti) vale 98 punti , La put 7200(distante 800) punti vale punti 75 quindi la diffrenza di premio e' del 25% circa ..come vedi e' improbabile avere prezzi simili..
ma sei sicuro che questi calcoli siano affidabili ? come fai ex post ... a risalire alla volatilità implicita di opzioni relative a 68 gg fa ? ... mi interessa ... perché io col mio software ... questo dato non riesco a recuperarlo ... non basta la volatilità storica ... occorre quella implicita dei singoli strike ... che almeno io non riesco a recuperare ex post
che pianto ... i grafici di iwbank ... spesso sbagliati ... spesso carenti ... ad es. ... su tutti gli strumenti ... manca il daily del 5 luglio ... mannaggia !!!
sull'SP500 ... come noterebbe il buon Bundao ... i future sono + alti dell'INDICE ... andranno a chiudere il "GAP" ?
spesso lo fanno ...
umbolox
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prezzo opzione = intrinseco + tempo * vola
se hai il prezzo dell'opzione, la vola la ricavi a ritroso
prezzo opzione = intrinseco + tempo * vola
se hai il prezzo dell'opzione, la vola la ricavi a ritroso
umbolox
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sarai buono ... senz'altro
umbolox
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sarai buono ... senz'altro
se escono valori sballati, non usare il foglio
non mi hai dato la scadenza e il tasso di interesse