skew bi dou
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non ti assegnano quasi mai opzioni con delta diverso da 1 o -1... di theta non c'è più nulla...
Opzioni: cosa sono, esempi pratici.
- Creatore Discussione Feanor
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Feanor
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Ecco, hai fatto ancora peggio!
Ora Fea ricomincia a vendere entrambe!
In realtà le ho comprate. Voglio bene a Mistral ma quando faccio di testa mia non perdo soldi
Mistral
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In realtà le ho comprate. Voglio bene a Mistral ma quando faccio di testa mia non perdo soldi
Io faccio sempre di testa mia ... non sono cosi bravo come te che non perdi soldi , ma diciamo così ,se non pagassi capital gain per 3 mesi di seguito farei una profonda autocritica.
In effetti tu hai speso soldi per comperare un diritto , quindi per ora capitalizzi una perdita sicura contro un possibile gain derivante da un eventuale utilizzo di un diritto.
Inoltre , e qui divento serio , la posizione long è soggetta obbligatoriamente ad una previsione ( non una generica aspettativa di rialzo) quindi se tu prevedi x per il sottostante mi devi spiegare perchè non operi direttamente sul sottostante.
Non accetto le solite scuse , stile leva ecc . ecc.
saluti
M
Mistral
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Io mi chiedo sempre perchè c'è gente che si ostina a prendere sempre i coltelli al volo e "gioca" al contrario?
Quante probabilità ha un golfista medio di fare un colpo come questo?
Phil Mickelson's Famous Backward Shot - YouTube
Quante possibilità ha un operatore(opzionista) medio di fare gain al contrario??
saluti
M
Quante probabilità ha un golfista medio di fare un colpo come questo?
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Quante possibilità ha un operatore(opzionista) medio di fare gain al contrario??
saluti
M
PGiulia
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Questa te la lascio passare giusto perchè sei tu!
P.S. L'unica perdita sicura che si capitalizza quando si entra in qualunque posizione è quella dello spread e delle commissioni. Il resto è mambo!
Mistral
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Questa te la lascio passare giusto perchè sei tu!
P.S. L'unica perdita sicura che si capitalizza quando si entra in qualunque posizione è quella dello spread e delle commissioni. Il resto è mambo!
Hai ragione , ma io sono di Genova , è un problema atavico , siamo figli di pirati, non riusciamo a spendere soldi senza ...
M
PGiulia
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...Quante probabilità ha un golfista medio di fare un colpo come questo?
Phil Mickelson's Famous Backward Shot - YouTube
Quante possibilità ha un operatore(opzionista) medio di fare gain al contrario??
saluti
M
Secondo me è un tarocco!
(scherzo, gran bel colpo! 
)Ma che significa fare gain al contrario?
Mica crederai che si fa gain (o loss
) solo vendendo 
crazybears
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Mistral
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Secondo me è un tarocco!
Ma che significa fare gain al contrario?
Mica crederai che si fa gain (o loss
Le probabilità Esercizio / abbandono sono a favore dei writers , quantitativamente parlando .
M
PGiulia
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Allora basta vendere sempre, con un minimo di spalle coperte, e abbiamo trovato la soluzione a tutti i nostri problemi
Mistral, puoi anche avere più probabilità di successo con la vendita, ma il MM ti quoterà sempre molto bene quelle probabilità e soprattutto quel successo, credimi
Feanor
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Caro Marco,
con sti sbalzi da 13000 a 17000 l'acquisto non è cosi male.
Ti garantisco che le call su intesa strike 1.30 dicembre 2011 costavano una pippa di tabacco....
Mistral
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Feanor
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'scolta se pago 10 euro una call mi espongo ad un rischio di 10 euro+commissioni. Niente stop loss. Niente margini. Niente di niente.
Se come è successo su STM vendo una PUT a 6 euro... Rolla finchè vuoi. Tradala. Ma solo di commissioni altro che 10 euro...
Mistral
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No Andrea , le commissioni che ti applicano sono le stesse sia se vendi che se comperi. Quindi non comprendo.
Io se vendo o compero 10 contratti su stm pago 20 € di commissioni punto.
Se rollo le commissioni devono essere coperte , quindi sono una voce di spesa neutra.
Tu dici di aver venduto una put STM strike 6 ma non che scadenza e quando.
Allora guardiamo un grafico daily STM
STM ha battuto l' utima volta 6€ sui massimi di giornata sul gap di Luglio.
Guardando il mio portafoglio e relativo database ordini ,Io ho venduto ad esempio tra i tanti , 13 contratti scadenza Dicembre strike 4,8 il 11 Agosto,0.655500 prezzo eseguito x1300 azioni controllate = 852.15 € di premio incassato da cui detrarre 26 € di commissioni.
Al momento (volendo estrarre l' operazione come una naked put , cosa che non è) ho un prezzo di chiusura di ieri su quasta options 0.2519 guadagno 524.68 se la chiudo in percentuale 61.57%.
Ma io non la chiudo neanche se fosse una naked put .
Io vendo uno strike accettando implicitamente di essere assegnato .
Quindi ora spiegami su che basi hai venduto probabilmente ATM o ITM a 6
Io ho venduto tempo OTM ( sempre decontestualizzando dal mio portafoglio) tu hai venduto gamma .
Tu operi su isolpha trattandole come se fossero mibo, a mio avviso ovviamente.
Ciao
M
PS : magari poi , se puoi sposta in discussione su opzioni questi intervent che qui siamo su un altro topic.
Allegati
Feanor
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La put dicembre 6 euro su stm l'ho venduta quando eravamo a circa 7 euro e qualcosa. Quel giorno me la sono trovata ITM improvvisamente. Non è che avessi tanti margini di intervento....
Mistral
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Solo per capire,,,
Quindi hai venduto una naked put su una resistenza 7,12 , in un trend in atto negativo , ed hai venduto una base alta con vega alto .
Inoltre hai venduto una iso oltre i 6 mesi, con quella base alta se ti finisce DITM , cosa probabilissima trattandosi poi del ciofecone STM..., rollare è impegnativo e ti porta a Marzo 2012 ma avresti dovuto anche aggiustare il numero di contratti o compensare vendendo altre call.
Io avrei venduto call ma in ottica sempre di short strangle su quelle scadenze, anche se volevi tradare il gamma in quel contesto di volatilità , ci stavauna short call sulla resistenza ma corta .
saluti
M
Sig. Ernesto
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PGiulia
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Ma benedetti figlioli, se proprio volete vendere tempo, perchè non fate condor, iron condor, o diavolerie simili con code piatte o persino crescenti?
Si perde lo stesso, forse qualcosina in più, ma almeno con le spalle coperte. E si riesce addirittura a pianificare un buon money management, pensa un pò.
Perchè tappare i buchi alla bisogna poi è logicamente molto più difficile e costoso, e non si sa mai quanto tenersi da parte per l'evenienza
Si perde lo stesso, forse qualcosina in più, ma almeno con le spalle coperte. E si riesce addirittura a pianificare un buon money management, pensa un pò
.Perchè tappare i buchi alla bisogna poi è logicamente molto più difficile e costoso, e non si sa mai quanto tenersi da parte per l'evenienza
Mistral
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Ma benedetti figlioli, se proprio volete vendere tempo, perchè non fate condor, iron condor, o diavolerie simili con code piatte o persino crescenti?
Si perde lo stesso, forse qualcosina in più, ma almeno con le spalle coperte. E si riesce addirittura a pianificare un buon money management, pensa un pò
Perchè tappare i buchi alla bisogna poi è logicamente molto più difficile e costoso, e non si sa mai quanto tenersi da parte per l'evenienza
Perchè ammessa la lateralità attesa, le strategie non direzionali credit spread ,butterfly e condor, iron condor , sono gestibili su mibo ma su isoalpha ( e possiamo anche provare a metterne su una ) danno un payout netto poco remunerativo in rapporto al rischio.
Sicuramente sono più fattibili su sottostanti con moltiplicatore x 1000 ,tagliando di molto le commissioni.
bye
M
Ps vorrei anche aggiungere che io a volte modifico una strategia short coprendo uno strangle e facendolo diventare non direzionale invece di rollare ma è dura.
Una riflessione da parte tua: a tuo avviso ha davvero senso parlare di figure predefinite all'infuori di ciò che serve a risparmiare caratteri quando si scrive?Ma benedetti figlioli, se proprio volete vendere tempo, perchè non fate condor, iron condor, o diavolerie simili con code piatte o persino crescenti?
Si perde lo stesso, forse qualcosina in più, ma almeno con le spalle coperte. E si riesce addirittura a pianificare un buon money management, pensa un pò
Mi spiego meglio, perchè è giusto dire che probabilmente il problema è (stato) solo mio e che sicuramente altri non l'hanno (avuto): a forza di ragionare per figure precostituite si creano degli schemi mentali un po' rigidi per cui, ad esempio, il calendar spread è per forza di cose +1 -1 100% o la butterfly si apre Delta-neutrale senza sottostante "centrandola" sul 100% (o con i Delta mirror per lo strangle, vabbè).
Io ritengo, ad esempio, che il problema di partenza sia sempre e solo la volatilità: com'è messa verticalmente e com'è messa orizzontalmente, e cosa riteniamo in forte sbilanciamento. La neutralità rispetto al Delta, se non ci sono limitazioni sul sottostante, viene davvero come ultimissima cosa. Per questo all'inizio mi piacevano molto le figure preconfezionate a code piatte, ma adesso mi sembra più furbo che ad una figura del genere ci si arrivi eventualmente come conseguenza della copertura del Delta fatta come ultima mossa dell'apertura, e non di rado mi sembra che questo generi figure dal Gamma "ballerino" (negativo 95-105%, positivo oltre 90-110% e cose così).
Mia opinione, che ne pensi?
Con i valori in percentuale intendo ovviamente la moneyness, sennò «ATM», «OTM» etc. non riesco a far capire bene la distanza dallo spot.