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Portafogli senza invenzioni estemporanee

Risultati a fine agosto

Da 1 anno :

MIO : + 4,6 % ,
MOM : + 3,2 %
BENCH : + 8,4 %
TMIO : 6,4 %
CMIO : 5,8 %

I rendimenti dal 1 marzo 2007 :

MIO : + 72,4 % ,
MOM : + 114 %

e per comparazione , altrimenti non ci capiamo:

IUSA : + 60,2 %
DAX : + 54,1 %
IBGM : + 37,7 %
 
Risultati a fine settembre

Da 1 anno :

MIO : + 6,7 % ,
MOM : + 5,7 %
BENCH : + 5,0 %
TMIO : 7,8 %
CMIO : 6,5 %

I rendimenti dal 1 marzo 2007 :

MIO : + 74,7 % ,
MOM : + 115,2 %

e per comparazione , altrimenti non ci capiamo:

IUSA : + 55,5 %
DAX : + 44,0 %
IBGM : + 40,2 %
 
Risultati a fine ottobre

Da 1 anno :

MIO : + 5,5 % ,
MOM : + 4,0 %
BENCH : + 10,7 %
TMIO : 6,7 %
CMIO : 6,8 %

I rendimenti dal 1 marzo 2007 :

MIO : + 76,2 % ,
MOM : + 116,3 %

e per comparazione , altrimenti non ci capiamo:

IUSA : + 72,3 %
DAX : + 66,4 %
IBGM : + 41,9 %
 
Ciao, sto seguendo il tuo blog ma non lo trovo chiarissimo scusa :)
Se non ho capito male, per i tuoi ptf usi un metodo alla faber con medie mobili 200 e entrata/uscita mensile da ogni asset? E soprattutto, come scegli gli asset? Invece di avere sempre i soliti 5 ETF, vedo che ne aggiungi e togli sempre di nuovi, con che logica?
Grazie
 
Qualche chiarimento

jesusquintana ha scritto:
Ciao, sto seguendo il tuo blog ma non lo trovo chiarissimo scusa :)
Se non ho capito male, per i tuoi ptf usi un metodo alla faber con medie mobili 200 e entrata/uscita mensile da ogni asset? E soprattutto, come scegli gli asset? Invece di avere sempre i soliti 5 ETF, vedo che ne aggiungi e togli sempre di nuovi, con che logica?
Grazie
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Mi dispiace che non sia chiaro ; se mi dici cosa manca provvedo appena posso .
Comunque ecco qualche risposta .
E' giusto , uso un metodo alla Faber .
Per i portafogli MOM e TMIO gli ETF non sono 5 ma 17 : VAL , GWT , DJSC , XRS2 , IUSA , XMEM , XGSH , X25E , CRPE , IBGM , CRB , GBS , IWDP , SPXJ , IJPN , XGIN , IEMB . Per MOM si scelgono i primi 6 in base al momentum ed MM10 mesi. Per TMIO le % sono predefinite e si investe/esce sulla base di MM10 mesi .
Per CMIO gli ETF sono 9 : IBTM , IBGM , CRB , PHAU , IWDP ,CRPE , X25E , XMEM , XMWO . Stessa logica di TMIO .
Per MIO sono 23 ETF : più o meno quelli di MOM , ma aggiungendo STAW , HLTW , IBCI , ITPS , PHAG , LQDE , IHYG , EXS1 , COPA , SUGA , IBTM , e togliendo VAL , GWT , DJSC , XRS2 , X25E , CRPE. Anche qui le % sono fisse e la scelta è con MM10. Per questo c'è solo entrata / uscita ; il riequilibrio avviene se non basta la liquidità per fare fronte ai nuovi ingressi . Anche qui la liquidità va su EM35.
Per entrambi la liquidità è investita con EM35 .
 
Ok ho capito; era esattamente questo che non capivo, forse nel blog dovresti aggiungere una tabellina che spieghi tattica e composizione di ogni portafoglio, ma probabilmente chi lo segue da un po' lo aveva già capito...

Anch'io sto costruendo un portafoglio stile MOM, che tra l'altro mi sembra sia quello che ti da' migliori performance giusto? Ti chiedo giusto un paio di cose:
1) il momentum lo calcoli mediando i rendimenti a 1,3,6,12 mesi oppure hai altri indicatori?
2) come mai hai scelto principalmente etf a distribuzione?

grazie!
 
Sono interessato anche io ad applicare le idee di Faber su un portafoglio semplice tipo il tuo BENCH.
Al momento sono orientato su questi due:
1. 60% XMWO 40% EMG (senza fronzoli)
2. 55% XMWO 35% EMG 10% IWDP (con REIT)

Ho alcune domande operative.

Investendo somme sostaziose molti suggeriscono di dilazionare gli acquisti per evitare di entrare al momento sbagliato. Immagino qui non si applichi visto che le regole di entrata e uscita sono fisse (tipo Faber MM200).

Quando mensilmente si vende/compra ci sono delle strategie particolari operative su come effettuare al meglio queste operazioni?

Perche' la liquidita' in EM35? Per periodi brevi di parcheggio come 1-2 mesi non e' quasi meglio non investire proprio?

Grazie
 
jesusquintana ha scritto:
Ok ho capito; era esattamente questo che non capivo, forse nel blog dovresti aggiungere una tabellina che spieghi tattica e composizione di ogni portafoglio, ma probabilmente chi lo segue da un po' lo aveva già capito...

Anch'io sto costruendo un portafoglio stile MOM, che tra l'altro mi sembra sia quello che ti da' migliori performance giusto? Ti chiedo giusto un paio di cose:
1) il momentum lo calcoli mediando i rendimenti a 1,3,6,12 mesi oppure hai altri indicatori?
2) come mai hai scelto principalmente etf a distribuzione?

grazie!
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Grazie per i suggerimenti : ho aggiunto un Glossario che elenca gli ETF considerati per ogni portafoglio . Se avrai altri suggerimenti o domande potrai farle anche sul blog .
Sì , il MOM è stato il più performante , ma tieni conto che è anche più volatile ; quindi la scelta dipende anche dal tuo orizzonte temporale . Lo calcolo come dici tu , mediando i ritorni , per i quali bisogna anche considerare i dividendi .
Io ho scelto di diversificare i "produttori" di ETF , il tipo di ETF ( distribuzione o accumulo ) , il tipo di replica ( fisica o sintetica ) , i costi , i volumi , gli spread . Poi man mano alcuni ETF sono scomparsi o hanno cambiato caratteristiche , ma ormai sono in ballo e non cambio tutte le mie serie storiche.
 
fittizio ha scritto:
Sono interessato anche io ad applicare le idee di Faber su un portafoglio semplice tipo il tuo BENCH.
Al momento sono orientato su questi due:
1. 60% XMWO 40% EMG (senza fronzoli)
2. 55% XMWO 35% EMG 10% IWDP (con REIT)

Ho alcune domande operative.

Investendo somme sostaziose molti suggeriscono di dilazionare gli acquisti per evitare di entrare al momento sbagliato. Immagino qui non si applichi visto che le regole di entrata e uscita sono fisse (tipo Faber MM200).

Quando mensilmente si vende/compra ci sono delle strategie particolari operative su come effettuare al meglio queste operazioni?


Perche' la liquidita' in EM35? Per periodi brevi di parcheggio come 1-2 mesi non e' quasi meglio non investire proprio?



Grazie
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In generale non si applica .Faber usa MM10 mesi .
Io suggerisco di non muoversi se si parla di transazioni sotto 500-1000 € , altrimenti spread e commissioni incidono molto . Il momento migliore in generale è nel pomeriggio , quando sono aperti i mercati USA .
Io ho preso l'abitudine di usare un ETF a breve nel 2008 per evitare "eventuali rischi bancari" , perchè non si sa per quanto tempo la liquidità dovrà essere parcheggiata e perchè proprio Faber ha dimostrato che questo ha generato un rendimento extra anche in periodi difficili .
 
Risultati a fine novembre

Da 1 anno :

MIO : + 7,2 % ,
MOM : + 5,9 %
BENCH : + 11,1 %
TMIO : 7,9 %
CMIO : 6,3 %

I rendimenti dal 1 marzo 2007 :

MIO : + 80,0 % ,
MOM : + 123,4 %

e per comparazione , altrimenti non ci capiamo:

IUSA : + 79,8 %
DAX : + 72,3 %
IBGM : + 42,4 %
 
Risultati a fine dicembre 2015

Da 1 anno :

MIO : + 3,9 % ,
MOM : - 1,8 %
BENCH : + 6,8 %
TMIO : 3,9 %
CMIO : 4,2 %

I rendimenti dal 1 marzo 2007 :

MIO : + 75,9 % ,
MOM : + 113,5 %

e per comparazione , altrimenti non ci capiamo:

IUSA : + 72,4 %
DAX : + 62,7 %
IBGM : + 40,6 %
 
Risultati a fine gennaio 2016

Da 1 anno :
MIO : - 4,9 % ,
MOM : - 10,0 %
BENCH : -2,2 %
TMIO : -3,8 %
CMIO : - 1,0 %

I rendimenti dal 1 marzo 2007 :
MIO : + 73,0 % ,
MOM : + 110,3 %

e per comparazione :
IUSA : + 60,5 %
DAX : + 47,8 %
IBGM : + 43,9 %
 
Risultati a fine febbraio 2016

Da 1 anno :
MIO : - 5,3 % ,
MOM : - 9,9 %
BENCH : - 5,5 %
TMIO : - 5,1 %
CMIO : - 0,6 %
I rendimenti dal 1 marzo 2007 :
MIO : + 73,4 % ,
MOM : + 112,9 %
e per comparazione , altrimenti non ci capiamo:
IUSA : + 63,5 %
DAX : + 48,0 %
IBGM : + 45,1 %
 
Risultati a fine marzo 16

Da 1 anno :
MIO : - 8,4 % ,
MOM : - 17,4 %
BENCH : - 6,8 %
TMIO : - 3,7 %
CMIO : - 3,0 %
I rendimenti dal 1 marzo 2007 :
MIO : + 72,5 % ,
MOM : + 109,3 %
e per comparazione , altrimenti non ci capiamo:
IUSA : + 64,5 %
DAX : + 50,9 %
IBGM : + 45,9 %
 
alfie547 ha scritto:
Da 1 anno :
MIO : - 8,4 % ,
MOM : - 17,4 %
BENCH : - 6,8 %
TMIO : - 3,7 %
CMIO : - 3,0 %
I rendimenti dal 1 marzo 2007 :
MIO : + 72,5 % ,
MOM : + 109,3 %
e per comparazione , altrimenti non ci capiamo:
IUSA : + 64,5 %
DAX : + 50,9 %
IBGM : + 45,9 %
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Ciao Alfie547, volevo dirti che, poiché sono i risultati che contano e non le chiacchiere, ti seguo con molto interesse, in particolare mi piacerebbe replicare a modo mio il BENCH che, per svariati motivi, penso faccia al caso mio. Un saluto. ;)
 
Ciao , mi fa piacere . :) . Fammi sapere se posso esserti utile in qualche modo.
Signor T ha scritto:
Ciao Alfie547, volevo dirti che, poiché sono i risultati che contano e non le chiacchiere, ti seguo con molto interesse, in particolare mi piacerebbe replicare a modo mio il BENCH che, per svariati motivi, penso faccia al caso mio. Un saluto. ;)
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alfie547 ha scritto:
Ciao , mi fa piacere . :) . Fammi sapere se posso esserti utile in qualche modo.
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Ciao, devo dire che il blog è già molto chiaro e lineare e con tutte le informazioni necessarie relative ai diversi portafogli. Tuttavia ho una curiosità, mi piacerebbe chiederti, se possibile, un tuo giudizio sul seguente ETF:
- ishares euro corporate Bond BB - BBB (IEBB).
Le sue caratteristiche, gli effetti che avrebbe un suo inserimento all'interno di un portafoglio composto da ETF azionari diversificati a livello globale (paesi sviluppati ed emergenti). Cosa ne pensi? Ti ringrazio in anticipo.
 
E' molto orientato sull'Europa ( vedi https://www.blackrock.com/it/invest.../ishares-euro-corporate-bond-bbb-bb-ucits-etf) . E scambia ancora poco (vedi intraday - Borsa Italiana). Se queste due caratteristiche ti vanno bene . I costi e lo spread sono buoni .
Signor T ha scritto:
Ciao, devo dire che il blog è già molto chiaro e lineare e con tutte le informazioni necessarie relative ai diversi portafogli. Tuttavia ho una curiosità, mi piacerebbe chiederti, se possibile, un tuo giudizio sul seguente ETF:
- ishares euro corporate Bond BB - BBB (IEBB).
Le sue caratteristiche, gli effetti che avrebbe un suo inserimento all'interno di un portafoglio composto da ETF azionari diversificati a livello globale (paesi sviluppati ed emergenti). Cosa ne pensi? Ti ringrazio in anticipo.
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