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Portafogli senza invenzioni estemporanee

Aprile 2016

Da 1 anno :
MIO : - 6,3 % ,
MOM : - 14,3 %
BENCH : - 5,2 %
TMIO : - 1,0 %
CMIO : - 0,9 %
I rendimenti dal 1 marzo 2007 :
MIO : + 71,5 % ,
MOM : + 108,5 %
e per comparazione , altrimenti non ci capiamo:
IUSA : + 62,9 %
DAX : + 52,0 %
IBGM : + 44,2 %
 
alfie547 ha scritto:
Da 1 anno :
MIO : - 6,3 % ,
MOM : - 14,3 %
BENCH : - 5,2 %
TMIO : - 1,0 %
CMIO : - 0,9 %
I rendimenti dal 1 marzo 2007 :
MIO : + 71,5 % ,
MOM : + 108,5 %
e per comparazione , altrimenti non ci capiamo:
IUSA : + 62,9 %
DAX : + 52,0 %
IBGM : + 44,2 %
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il mom dall'inizio anno è quello che ha sofferto di più ...colpa dell'obbligazionario?
 
silversurfer16 ha scritto:
il mom dall'inizio anno è quello che ha sofferto di più ...colpa dell'obbligazionario?
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I numeri sono relativi agli ultimi 12 mesi : modificherò la dicitura , grazie .
Il motivo principale è legato alla sua strategia ed alla fase che stiamo vivendo dallo scorso anno .
La strategia consiste nello scegliere i 6 ETF con il momentum migliore e sopra la MM10 mesi , dando ai primi 3 il 20% a testa ed ai tre restanti 1/3 ciascuno del rimanente 40 %.
Se il periodo è piatto genera molti segnali di entrata/uscita (per la MM10) e variazioni minime di momentum che fanno variare le classifiche.
 
Maggio 2016

Ultimi 12 mesi :
MIO : - 5,8 % ,
MOM : - 13,4 %
BENCH : - 3,1 %
TMIO : - 1,7 %
CMIO : - 0,8 %
I rendimenti dal 1 marzo 2007 :
MIO : + 73,1 % ,
MOM : + 108,2 %
e per comparazione , altrimenti non ci capiamo:
IUSA : + 71,3 %
DAX : + 55,4 %
IBGM : + 45,2 %
 
Giugno 2016

Ultimi 12 mesi :
MIO : + 2,3 % ,
MOM : - 6,1 %
BENCH : - 0,9 %
TMIO : + 3,3 %
CMIO : + 6,2 %
I rendimenti dal 1 marzo 2007 :
MIO : + 80,3 % ,
MOM : + 115,8 %
e per comparazione , altrimenti non ci capiamo:
IUSA : + 69,6 %
DAX : + 46,6 %
IBGM : + 48,0 %
 
Risultati al 31 luglio 2016

Ultimi 12 mesi :
MIO : + 3,0 % ,
MOM : - 5,7 %
BENCH : - 0,5 %
TMIO : + 5,7 %
CMIO : + 8,6 %
I rendimenti dal 1 marzo 2007 :
MIO : + 83,0 % ,
MOM : + 118,1 %
e per comparazione , altrimenti non ci capiamo:
IUSA : + 76,6 %
DAX : + 57,0 %
IBGM : + 49,3 %
 
Risultati Agosto 2016

Ultimi 12 mesi :
MIO : + 5,3 % ,
MOM : + 1,2 %
BENCH : + 5,9 %
TMIO : + 7,2 %
CMIO : + 9,2 %
I rendimenti dal 1 marzo 2007 :
MIO : + 81,5 % ,
MOM : + 116,6 %
e per comparazione , altrimenti non ci capiamo:
IUSA : + 82,6 %
DAX : + 56,1 %
IBGM : + 46,8 %

Da 1 marzo 2009 :
MIO : + 80,8 %
MOM : + 100,4 %
BENCH : + 109,4%

I portafogli TMIO e CMIO sono nati a fine giugno 2013 , sono quindi passati tre anni e possiamo introdurre una comparazione ulteriore , che può consentire il paragone con molti altri strumenti finanziari per i quali si usa fornire il rendimento medio (RM %) degli ultimi 3 anni e la deviazione standard (DS ).
Ecco i dati :
MIO RM = 5,5 ; DS = 1,99
MOM RM = 6,4 : DS = 2,98
BENCH RM = 9,7 ; DS = 2,51
TMIO RM = 9,9 ; DS = 1,87
CMIO RM = 6,4 ; DS = 1,57
 
Settembre 2016

Ultimi 12 mesi :
MIO : + 4,3 % ,
MOM : + 0,2 %
BENCH : + 8,1 %
TMIO : + 6,6 %
CMIO : + 8,9 %
I rendimenti dal 1 marzo 2007 :
MIO : + 82,1 % ,
MOM : + 115,3 %
e per comparazione , altrimenti non ci capiamo:
IUSA : + 80,6 %
DAX : + 59,3 %
IBGM : + 47,5 %
 
alfie547 ha scritto:
Ultimi 12 mesi :
MIO : + 4,3 % ,
MOM : + 0,2 %
BENCH : + 8,1 %
TMIO : + 6,6 %
CMIO : + 8,9 %
I rendimenti dal 1 marzo 2007 :
MIO : + 82,1 % ,
MOM : + 115,3 %
e per comparazione , altrimenti non ci capiamo:
IUSA : + 80,6 %
DAX : + 59,3 %
IBGM : + 47,5 %
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ciao Alfie scusa ho controllato il blog ma segui anche un portafoglio replicando lo "ALL SEASON di RAY DALIO"?
se si mi indichi quale è? vorrei sapere se usi anche ETF per la parte obbligazionaria e che tipo

grazie e complimenti per il blog

saluti OK!
 
Dalio non pubblica ( che io sappia ) la composizione del suo portafoglio .
Tempo addietro ho provato a simularne uno che potesse assomigliargli, prendendo spunto da un sito che reputo competente : i risultati non sono stati entusiasmanti , per cui ho smesso di simularlo .
Per una larghissima approssimazione potresti andare a vedere la composizione del Permanent Portfolio The Permanent Portfolio Family of Funds , che dà sia la composizione che le performance.
Uso solo ETF .Se vuoi sapere quali ETF adopero per ogni Portafoglio ti basta andare sul mio blog e cliccare sulle due etichette "Glossario".
Gli ETF obbligazionari sono molti .
Se non riesci a venirne a capo fammelo sapere .
ibraccio ha scritto:
ciao Alfie scusa ho controllato il blog ma segui anche un portafoglio replicando lo "ALL SEASON di RAY DALIO"?
se si mi indichi quale è? vorrei sapere se usi anche ETF per la parte obbligazionaria e che tipo

grazie e complimenti per il blog

saluti OK!
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alfie547 ha scritto:
Dalio non pubblica ( che io sappia ) la composizione del suo portafoglio .
Tempo addietro ho provato a simularne uno che potesse assomigliargli, prendendo spunto da un sito che reputo competente : i risultati non sono stati entusiasmanti , per cui ho smesso di simularlo .
Per una larghissima approssimazione potresti andare a vedere la composizione del Permanent Portfolio The Permanent Portfolio Family of Funds , che dà sia la composizione che le performance.
Uso solo ETF .Se vuoi sapere quali ETF adopero per ogni Portafoglio ti basta andare sul mio blog e cliccare sulle due etichette "Glossario".
Gli ETF obbligazionari sono molti .
Se non riesci a venirne a capo fammelo sapere .
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Grazie della risposta.
Ho letto che usi dei portafogli con il metodo tipo MEB FABER tipo permanent portfolio quale è quello che è stato più performante o quello che ritieni essere il migliore (in vista anche della situazione attuale)?
e come si chiama così vado a cercarlo nel blog? grazie
 
Performance a Ottobre 2016

Ultimi 12 mesi :
MIO : + 2,3 % ,
MOM : - 2,3 %
BENCH : + 1,0 %
TMIO : + 4,9 %
CMIO : + 6,8 %
I rendimenti dal 1 marzo 2007 :
MIO : + 80,1 % ,
MOM : + 110,9 %
e per comparazione , altrimenti non ci capiamo:
IUSA : + 81,8 %
DAX : + 60,6 %
IBGM : + 44,3 %


I portafogli TMIO e CMIO sono nati a fine giugno 2013 , sono quindi passati tre anni e possiamo introdurre una comparazione ulteriore , che può consentire il paragone con molti altri strumenti finanziari per i quali si usa fornire il rendimento medio (RM %) degli ultimi 3 anni e la deviazione standard (DS ).
Ecco i dati :
MIO RM = 5,2 ; DS = 2,00
MOM RM = 3,2 : DS = 2,90
BENCH RM = 8,8 ; DS = 2,49
TMIO RM = 6,8 ; DS = 1,88
CMIO RM = 5,1 ; DS = 1,60
 
Come puoi vedere dalle performance : la graduatoria dipende dal periodo preso in considerazione.
In teoria il più performante dovrebbe essere il MOM , quello con il migliore rapporto performance / volatilità dovrebbe essere TMIO .
Molto dipende dalla propensione al rischio , come puoi leggere sul blog se vai all'etichetta "Creazione del portafoglio".
La situazione attuale è molto volatile e dà segnali contrastanti , preferisco non dare consigli e lasciare che ognuno decida in base ai dati .
Comunque io sono sempre qui.....
ibraccio ha scritto:
Grazie della risposta.
Ho letto che usi dei portafogli con il metodo tipo MEB FABER tipo permanent portfolio quale è quello che è stato più performante o quello che ritieni essere il migliore (in vista anche della situazione attuale)?
e come si chiama così vado a cercarlo nel blog? grazie
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alfie547 ha scritto:
Come puoi vedere dalle performance : la graduatoria dipende dal periodo preso in considerazione.
In teoria il più performante dovrebbe essere il MOM , quello con il migliore rapporto performance / volatilità dovrebbe essere TMIO .
Molto dipende dalla propensione al rischio , come puoi leggere sul blog se vai all'etichetta "Creazione del portafoglio".
La situazione attuale è molto volatile e dà segnali contrastanti , preferisco non dare consigli e lasciare che ognuno decida in base ai dati .
Comunque io sono sempre qui.....
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ciao Alfie,
se non ricordo male qualche tempo fa ti ho mandato un pm...l'hai visto ?
 
Ahi ! Mi sono accorto di non avere mai guardato i messaggi privati . Chiedo scusa a tutti coloro ai quali non ho risposto :wall:
 
Performance a Novembre 2016

Ultimi 12 mesi :
MIO : + 1,0 % ,
MOM : - 2,8 %
BENCH : + 1,8 %
TMIO : + 4,6 %
CMIO : + 5,4 %
I rendimenti dal 1 marzo 2007 :
MIO : + 81,9 % ,
MOM : + 116,9 %
e per comparazione , altrimenti non ci capiamo:
IUSA : + 96,0 %
DAX : + 60,2 %
IBGM : + 41,1 %


I portafogli TMIO e CMIO sono nati a fine giugno 2013 , sono quindi passati tre anni e possiamo introdurre una comparazione ulteriore , che può consentire il paragone con molti altri strumenti finanziari per i quali si usa fornire il rendimento medio (RM %) degli ultimi 3 anni e la deviazione standard (DS ).
Ecco i dati :
MIO RM = 5,5 ; DS = 2,00
MOM RM = 3,9 : DS = 2,94
BENCH RM = 8,7 ; DS = 2,49
TMIO RM = 6,9 ; DS = 1,87
CMIO RM = 5,2 ; DS = 1,59
 
Ciao riesci a postare i rendimenti dell'anno 2008 dei portafogli rispetto agli indici usa e dax.L'indice Usa ha la performance trasformata in euro o hai calcolato la performance dell'indice Iusa in dollari?
 
andrea64 ha scritto:
Ciao riesci a postare i rendimenti dell'anno 2008 dei portafogli rispetto agli indici usa e dax.L'indice Usa ha la performance trasformata in euro o hai calcolato la performance dell'indice Iusa in dollari?
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IUSA.MI -36,6 %
^GDAXI -39,5 %
MOM +2,29 %
Ho perso i dati di MIO .
Ho preso IUSA.MI per non avere effetto dollaro.
 
alfie547 ha scritto:
IUSA.MI -36,6 %
^GDAXI -39,5 %
MOM +2,29 %
Ho perso i dati di MIO .
Ho preso IUSA.MI per non avere effetto dollaro.
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Grazie.Vorrei chiederti un'altra cosa.Il portafoglio TMio ha mi pare rischio 4 mentre il portafoglio Mio ha rischio 2 però il portafoglio Tmio ha avuto una deviazione standard negli ultimi 3 anni inferiore a Mio.Come mai Tmio secondo te ha una deviazione standard piu' bassa essendo piu' rischioso del Mio.Negli ultimi 3 anni hai il max drawdown dei 2 portafogli Tmio e Mio?
 
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