R - Materiale didattico e links utili

Segnalo dall'ottimo Systematic Investor un interessante esperimento dell'autore che si è preso la briga di definire le funzioni di stop loss e trailing stop all'interno di R:
Al momento, infatti, R di base non dispone ovviamente di un modo rapido per trattare gli stop loss (il che è normale visto che non è un ambiente per i back test ma un linguaggio) come invece hanno predefiniti i vari software commerciali (Visual Trader, AmiBroker etc.).

Un po' come si fa in Excel, se uno vuole mettere degli stop se li deve programmare; non ho ancora messo le mani sulle promettenti librerie quantstrat su R-Forge ma, nell'attesa di una versione definitiva disponibile su CRAN, si può dare un'occhiata ai codici del blog.
 
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