Strumento per la valutazione del portafoglio, rischi, var ecc

[xscaio]

Questi strumenti, in una vasta maggioranza dei casi, sono peggio che inutili.

devo proprio fare uno folgio excel e calcolarmi tutto da me?
correlazione rendimenti attesi var ecc ecc..
penso potrei fare piu' danni cosi' che a investire a occhi chiusi LOL

Avete software poco costosi da consigliarmi?
sn un principiante... e non posso spendere un 1K per un piccolo portafoglio come il mio.. cosa mi consigliate?

 

[cataflic]

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sn un principiante... e non posso spendere un 1K per un piccolo portafoglio come il mio.. cosa mi consigliate?

ingrandisci il portafoglio!

 

[FrankB]

devo proprio fare uno folgio excel e calcolarmi tutto da me?
correlazione rendimenti attesi var ecc ecc..
penso potrei fare piu' danni cosi' che a investire a occhi chiusi LOL

Correlazione fra che ? Meno gli assets sono diversificati, meno il calcolo della correlazione e' preciso.
Ed il var che senso ha calcolarlo se hai fondi attivi ?

 

[valbisagno]

a me servirebbe uno strumento simile al free di morningstar con la possibilità di diversificare le valute

 

[mariob100]

io ho acquistato la versione iPad e penso che sia una totale assoluta indiscutibile ca***ta!

In un portfolio di 8 fondi ha ribilanciato proponendomi di mettere 50k su un unico fondo, inoltre la percentuale che mi ha mostrato nel pf l'ha spalmata pari pari sugli otto fondi dimenticandosi di considerare invece le percentuali reali.
Tremendo.

Non che voglia difendere un prodotto si basa sulla teoria di marcoviz. Se ha spalmato tutto su un prodotto vuol dire che dalle sue misure la tua diversificazione non produce una riduzioe del rischio. In ogni caso secondo me
è difficilmente applicabile ai fondi dove di fatto il gestore amministra il portafoglio variando la composizione e quindi il rischio

 

[manfred79]

...io nel tempo libero (tempo buttato?!?) mi son messo a programmare questo semplice prototipo che per ora mi da i valori aggregati del portafoglio per quanto riguarda distribuzione geografica e settoriale:

http://www.finanzaonline.com/forum/...i-utili/1505159-tool-per-portafoglio-etf.html

 

[manfred79]

..ieri ho aggiunto anche il calcolo del valore medio ponderato del portafoglio per:
- Volatility
- Alpha
- Beta
- Sharpe
- TER

http://www.finanzaonline.com/forum/...i-utili/1505159-tool-per-portafoglio-etf.html

 

[xscaio]

Correlazione fra che ? Meno gli assets sono diversificati, meno il calcolo della correlazione e' preciso.
Ed il var che senso ha calcolarlo se hai fondi attivi ?

Per le correlazione le utilizzerei per ottenere una volatilità globale di portafoglio. Ottenuto il rendimento e la volatilita' di portafoglio calcolo var e costruisco il cono di volatilità per sapere cosa devo attendermi dal portafoglio.
Ma in ogni caso il var è utile per qualsiasi portafoglio da quello che so.


Poi io sono un principiante quindi probabilmente sparo solo *******!