[Thread Ufficiale] Bitcoin road to ? volume IV

a me risulta che il 20 e 21 marzo la candela giornaliera è stata rossa (tradingview-bitstamp)
ma poi perchè dovrebbe fare un -20 in un giorno solo? perchè ci dovrebbe essere una vendita così forte?

Era una battuta ;)
Solo per sottolineare l'eccezionalità di 9 giorni verdi consecutivi (ad oggi). L'ultima striscia di questo genere è stata tra il 21 e il 30 luglio 2021 (lì poi ha ritracciato del 10%)
Prima ancora non so quando fosse successo ma come minimo bisogna risalire al 2019, dove mi sono stancato di controllare
 
Era una battuta ;)
Solo per sottolineare l'eccezionalità di 9 giorni verdi consecutivi (ad oggi). L'ultima striscia di questo genere è stata tra il 21 e il 30 luglio 2021 (lì poi ha ritracciato del 10%)
Prima ancora non so quando fosse successo ma come minimo bisogna risalire al 2019, dove mi sono stancato di controllare

boh... sarò troppo razionalista, ma a sti giochetti statistici proprio non ci penso neanche ...
alla fine sono i miei/nostri soldi in ballo, e preferisco adottare un'impostazione più razionale
 
boh... sarò troppo razionalista, ma a sti giochetti statistici proprio non ci penso neanche ...
alla fine sono i miei/nostri soldi in ballo, e preferisco adottare un'impostazione più razionale

Non li chiamerei giochetti statistici e non c'è nulla di irrazionale nell'osservare che col passare dei giorni verdi consecutivi diventa sempre più probabile un ritraccio.
 
...è stato già spiegato. Ma tant'è....
 
Weekly BTC
 

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Non li chiamerei giochetti statistici e non c'è nulla di irrazionale nell'osservare che col passare dei giorni verdi consecutivi diventa sempre più probabile un ritraccio.

assolutamente no... ci devono essere motivi validi, ma se è solo per la statistica non c'è nessuna probabilità in più
se tiro il dado 3 volte ed esce sempre 5, non ci sono più probabilità che in un nuovo tiro esca un 3, ogni tiro fa storia a sè
è un abbaglio che molti prendono, ma razionalmente è appunto un abbaglio
 
assolutamente no... ci devono essere motivi validi, ma se è solo per la statistica non c'è nessuna probabilità in più
se tiro il dado 3 volte ed esce sempre 5, non ci sono più probabilità che in un nuovo tiro esca un 3, ogni tiro fa storia a sè
è un abbaglio che molti prendono, ma razionalmente è appunto un abbaglio

Sbagli pensando che i rendimenti di giorni consecutivi siano eventi indipendenti tra di loro, a differenza del lancio di un dado.


Indipendenza stocastica - Wikipedia
 
Sbagli pensando che i rendimenti di giorni consecutivi siano eventi indipendenti tra di loro, a differenza del lancio di un dado.


Indipendenza stocastica - Wikipedia

non so cosa dimostri quel link
nel caso del grafico, non ho detto che i movimenti sono indipendenti, ho detto un'altra cosa e cioè che bisogna capire la causa di un movimento, e può anche dipendere in parte dal precedente, ma non in senso statistico, bisogna capire i reali motivi, cioè in sostanza domanda e offerta ... è semplicistico pensare che la statistica dia probabilità sul futuro, saremmo tutti ricchi sfondati :D
 
non so cosa dimostri quel link
nel caso del grafico, non ho detto che i movimenti sono indipendenti, ho detto un'altra cosa e cioè che bisogna capire la causa di un movimento, e può anche dipendere in parte dal precedente, ma non in senso statistico, bisogna capire i reali motivi, cioè in sostanza domanda e offerta ... è semplicistico pensare che la statistica dia probabilità sul futuro, saremmo tutti ricchi sfondati :D

Non dimostra niente tanto quanto non dimostra l'inutilità della statistica il tuo esempio fuori luogo sui dadi , perchè si tratta di due concetti totalmente diversi.
Non offenderti ma da matematico mi triggero quando leggo certe castronerie :)
 
Non dimostra niente tanto quanto non dimostra l'inutilità della statistica il tuo esempio fuori luogo sui dadi , perchè si tratta di due concetti totalmente diversi.
Non offenderti ma da matematico mi triggero quando leggo certe castronerie :)

Lascia stare, temo non sia affatto chiaro neppure il semplice concetto di probabilità condizionata.
Bisognerebbe ripartire da Bayes e diventerebbe lunga ...
Inutile sprecare fiato.
 
All'uni ricordo gli informatici che prendevano in giro i matematici dicendo che hanno bisogno di dimostrare che il caffè esca dalla caffettiera ogni mattina. Quì siamo a livello di dover spiegare cosa sia una dimostrazione matematica. Se mancano le basi, è tempo perso. No problem :bow: andiamo avanti lo stesso
 
Era una battuta ;)
Solo per sottolineare l'eccezionalità di 9 giorni verdi consecutivi (ad oggi). L'ultima striscia di questo genere è stata tra il 21 e il 30 luglio 2021 (lì poi ha ritracciato del 10%)
Prima ancora non so quando fosse successo ma come minimo bisogna risalire al 2019, dove mi sono stancato di controllare

Per vedere 8 candele verdi daly filate... c'è da andare indietro sino a luglio dello scorso anno.
Attenzione però....la performance totale del filotto di luglio era del 42% !
I body di queste 8 risultano contenuti con una performance dalla prima (22marzo)...del 17% totali.
Scarsa per ....8 body verdi
Il 28 febbraio 1 seduta 14,5% .

IMG_20220330_124755.jpg
 
vabbè continuate a usare la statistica, immagino che sarete miliardari :p
una laurea in matematica per sostenere che siccome sale da 10 giorni, è probabile che ora scenda
secondo me farà quel che vuole, magari ritraccia un pò, o molto, o inverte, chi lo sa?
a ottobre è salito del 60% quasi ininterrottamente, ed era sempre in ipercomprato
 
l’andamento dei prezzi nei mercati finanziari ha una sua costruzione matematica/statistica ben precisa

Ecco appunto, quindi saprai molto bene l'andamento dei mercati finanziari è ben diverso da un random walk in cui ogni passo è indipendente dal precedente
 
come che c'entra? quella è la perfetta sintesi dell'AT
guardare dei movimenti e sue statistiche (MM, indicatori ecc) per capire i movimenti futuri
per me non è detto che sia più probabile, se lo fosse metterei 10K a leva 100 oggi stesso

Per il semplice fatto che è strettamente legata alla psicologia umana/delle masse e che non si basa sulla mera interpretazione del passato, essa ha indubbiamente una sua valenza, che non si può trascurare ma utilizzare attivamente quale metodo ben preciso senza per questo deridere/sminuire la sua efficacia.
La mente umana si comporta spesso allo stesso modo, gli attori si rimescolano ma il ragionamento medio che ne sorge può essere studiato.

Tutto ciò ovviamente non significa che abbia una percentuale di successo del 100%, ma può essere un buon metodo da seguire, se la si interpreta bene.

Ognuno alla fine penso che utilizzi il metodo che gli consenta di ottenere risultati apprezzabili e costanti.

Non capisco perché vi sia sempre il bisogno di creare fazioni o criticare cose che, magari, si capiscono poco o non si capiscono affatto (non parlo nello specifico di te).
 
Per cultura personale, nessuno ha mai provato a fare dei backtest tarati su quelle che sono le linee guida della AT per cercare di stabilire se davvero funziona o se è come leggere il futuro nelle foglioline di the? Intendo test che partendo dagli assunti della AT (se c'è quella gobba che dura tot, se sfonda quella linea di resistenza, ed avanti così con tutti gli assiomi AT) ripartano indietro nel tempo per vedere se lo scenario ipotizzato dalla AT con probabilità X si sia poi effettivamente verificato e quanto spesso?
 
Per mia curiosità, mi limito ad avanzare un paio di domande.
Le rivolgo a coloro che regolarmente dissertano di AT senza averne palesemente nozione alcuna, o sostengono l'imprevedibilità assoluta del mercato:

1) Se il mercato è davvero imprevedibile investite per masochismo oppure non investite e scrivete soltanto per vostro mero intrattenimento ?
Spero la seconda, per il vostro bene.

2) Se invece conoscete dei metodi predittivi migliori dell'AT (trascurando il fatto che non la conoscete), perchè non li condividete ? Contribuite invece di criticare.
Ammesso che tali metodi esistano, beninteso, altrimenti sono chiacchiere e sarebbe purtroppo calzante l'esempio di Yoori della volpe e l'uva.

Da investitore sono ricettivo rispetto alle strategie supposte vincenti.
Trovassi un metodo migliore dell'AT lo adotterei subito.
In quasi 20 anni, qui ed altrove, non l'ho trovato.
Mi sta bene, benissimo così.

Detto ciò, stupitemi con qualche vostra idea o metodo sistematico e vincente, che quantomeno giustifichi in minima parte le vostre critiche, che altrimenti restano oziose.
Poi facciamo un benchmarking.
 
Ultima modifica:
Da investitore sono ricettivo rispetto alle strategie supposte vincenti.
Trovassi un metodo migliore dell'AT lo adotterei subito.
In quasi 20 anni, qui ed altrove, non l'ho trovato.

Anche io sono assolutamente ricettivo, anche perchè non ne so ancora un piffero ne di AT ne di AF ne di altro per cui non posso che crescere. Però una domanda me (e te) la faccio: supponiamo che in questi 20 anni (ma basta anche meno) hai investito/tradato nell'asset/mercato X seguendo le logiche della AT ed hai ottenuto un risultato Y. Puoi dimostrare che se avessi invece investito nello stesso periodo in un semplice indice che replica l'andamento dell'asset/mercato X avresti ottenuto un risultato Z con Z<Y? Perchè se la cosa è in qualche modo dimostrabile è un conto, se no lo è ... diventa una professione di fede. Ripeto, detto da uno che ne capisce ZERO.
 
Giovani, nel thread di bitcoin proviamo a parlare di bitcoin?

il FOL è un forum immenso, ci sono altre sezioni in cui discutere di queste cose. Le polemiche personali poi si potrebbero risolvere in Mail privata.

Dajie, su...
 
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