Un Ts per Amico "2": F.F.S.S

[the learner]

Non vorrei tarpare le ali a discussioni potenzialmente interessanti (pur se schifosamente OT qui)...

Ciao Cren,

perchè non aprire una discussione in cui parlare (pacatamente) degli aspetti operativi del trading in opzioni?
Tu, Imar, Mastro... siete talmente in gamba che sarebbe solo un immenso piacere per noi potervi leggere.

P.S. hai la casella piena

 

[Hancock]

il TSA continua a prevedere lo short\flat per il mese di nov.

Cerchiato il DD evitato con lo switching e lo sharpe rolling 12m tipico per ts di questa famiglia.

 

[Hancock]

qui lo sharpe del modello STAR ad "alta frequenza" che ha tamponato il tf mensile del TSA. Sharpe anche esso tipico per ts di questo tipo.

Approfondite i modelli STAR (per alcuni, i dadi da brodo non c'entrano), seguite i consigli di un barbiere altruista.

Saluti,

 

[Paolo1956]

Cren, basta che non racconti minkiate del tipo "facciamo tutto out of sample", il "backtest non serve", etc...etc..etc..puoi scrivere tranquillamente che gli asini volano.

Spesso dal quinto piano in giù ma volano. Non ti far intimorire..

Dunque, a me sembra questo (ho cercato di riunire le idee in un discorso comprensibile).....

Mi sembra, dalle letture che ho fatto, che la questione in/out-sample sia fondamentalmente legata a regole complesse, zeppe di numerini, in cui l'autore non ha capito quale sia il fenomeno che vuole cogliere, e che sono ottimizzate per il periodo in questione.

Allora è ovvio che quando vai out-of-sample il sistema crolla. Crolla per due ragioni: la prima è che spesso il fenomeno che si voleva cogliere (e che spesso non è nemmeno compreso bene) in realtà non esiste (o non esiste più) e la seconda è perché tu hai ottimizzato un qualcosa che per natura non può essere ottimizzato.

Se invece hai compreso bene il fenomeno che vuoi descrivere, nel momento che fai un backtest vedi subito se effettivamente è esistito, (è esistito perché del futuro non c'è certezza....) indipendentemente dal cercare una ottimizzazione che non esiste perché non esiste un valore vero dei parametri che stai usando.

Che ne pensate?

 

[Cren]

Ciao Cren,

perchè non aprire una discussione in cui parlare (pacatamente) degli aspetti operativi del trading in opzioni?
Tu, Imar, Mastro... siete talmente in gamba che sarebbe solo un immenso piacere per noi potervi leggere.

Ti spiego perché secondo me l'iniziativa che proponi è destinata a non avere successo.

«Aspetti operativi» è troppo generico, si potrebbe intendere alternativamente:

• aspetti tecnici che riguardano il funzionamento delle opzioni;
• funzionamento dei mercati delle opzioni;
• generare trading idea che richiedono l'uso di opzioni per essere attuate;
• gestire la marginazione dinamicamente;
• ...

Per nessuno di questi argomenti una discussione in cui si "parla" in senso generico può avere molto seguito:

• per gli aspetti tecnici che riguardano il funzionamento delle opzioni la cosa "giusta" è che uno prima consulta qualcuna delle enciclopedie di relazioni quantitative che hanno scritto altri (come Haug) e poi se c'è qualcosa di non chiaro chiede specificamente riguardo quel punto. Ma allora il solito Wilmott o Quantitative Finance Stack Exchange hanno una struttura che più si presta a domande così specifiche e - soprattutto - raccolgono un gran quantitativo di esperti che lavorano nel settore che possono dare contributi migliori di quelli di un manipolo di appassionati;
• per il funzionamento dei mercati delle opzioni, anche qui la cosa "giusta" è che uno si studia prima la documentazione del mercato dove intende operare e poi se ha dubbi chiede... così in senso generico non si sa bene di cosa parlare se uno magari è abituato a lavorare lungo il Gamma sullo SPY e quell'altro si è ritagliato un reddito mensile vendendo strangle su ESTX50, perché andranno su mercati diversi con multipli diversi etc. etc.;
• sulle trading idea puoi proporre quello che ti pare, ma è probabilmente la cosa più delicata da affrontare e dove troverai meno riscontro. Chi ha in mano qualche anomalia ricorrente mai e poi mai te ne verrà a parlare o ti darà conferme. Inoltre chi ha in mano qualche anomalia ricorrente potrebbe anche essere molto poco ricettivo a discutere di "nuove" strategie, e il meglio che potresti ricevere sarebbe pars destruens sul perché la tua ultima fiammante idea è destinata al naufragio. Meglio allora che ti apri la piattaforma e provi tu direttamente su campo;
• sulla gestione dei margini anche qui l'ideale è che uno parte chiedendo: «Vado continuamente in margin call perché mi piace stare sempre al limite per massimizzare la redditività, ma non riesco a calcolare bene i margini per adeguarmi ai cambiamenti di mercato... mi aiutate a capire il modello XYZ del mercato ABC o del broker HKJ?» e magari qualcosa trova.

Così invece io personalmente non saprei proprio di cosa parlare: se Imar o PGiulia vogliono venire qui a rivelarmi come faranno soldi nelle prossime settimane io accetto tutto molto volentieri, ma dubito che accadrà

 

[Hancock]

Io invece Cren credo che The Learner abbia ragione ed aprire un thread sulle opzioni possa essere utile.

Non credo invece che continuare ad andare off topic su questo thread (che capisco garantisca visibilità) sia producente.

Si fa un po' di confusione non credi?

Contatto la moderazione per splittare i post sulle opzioni e spero continuerete li..(o se preferisci contattala tu!)

CIao, complimenti

 

[Cren]

Non credo che continuare ad andare off topic su questo thread sia producente.

Si fa un po' di confusione non credi?

Sono d'accordo, propongo di chiuderla qui.

Contatto la moderazione per splittare i post sulle opzioni e spero continuerete li..(o se preferisci contattala tu!)

Non serve, si è trattato solo di un breve OT (colpa di Παντα ρει... come al solito ) deragliato poi per una mia entrata ai limiti del regolamento.

Chiuso OT.

 

[Hancock]

Sono d'accordo, propongo di chiuderla qui.

Non serve, si è trattato solo di un breve OT (colpa di Παντα ρει... come al solito ) deragliato poi per una mia entrata ai limiti del regolamento.

Chiuso OT.

E' un peccato perchè se apri un thread trasmettendo non i segreti..ma i concetti operativi fondamentali nel trading su opzioni avrebbe un ottimo successo a mio avviso, vui per la tua reputazione vuoi per la chiarezza espositiva che ti contraddistingue.

Cmq. è una tua scelta ovviamente.

Ciao e grazie!

 

[Hancock]

e......musica!

 

[Hancock]

che bello usare la testolina...che bello....

 

[Paolo1956]

Un po' di volatilità sull'SP.....

 

[Paolo1956]

Il future è anche peggio.....

Comunque scommetto un caffè che per ora è arrivato al minimo....

 

[Hancock]

che bello usare la testolina...che bello....

Un po' di volatilità sull'SP.....

Il future è anche peggio.....

Comunque scommetto un caffè che per ora è arrivato al minimo....

Quien sabe...

e smettila di scrivere a caratteri piccoli che' io uso un minibook, quanno che scrivi te nun se legge un catzo. Uso il fonetismo tz per addolcire la doppia zz ola z+dittongo.

Che noia però...questa volta la corretzione è stata preavvisata.
Non vale. E' così bello stare alle due in piedi per vedere il future esp che catzo fa, poi magari sparare su forum un post sulla cointegrazione o sulla correlazione tra future un'ora prima e l'open del sottostante.

Che noia, che noia...


ps
piu' tardi pulisco-
Atzeni
Atzori
Atzara
Atzechi

 

[Paolo1956]

Lanciarsi nell'arte della previsione è indubbiamente divertente.....

 

[PedaloPiano]

Il future è anche peggio.....

Comunque scommetto un caffè che per ora è arrivato al minimo....

@Paolo: perché stamattina quando ho provato a dire "paga Paolo" mi hanno guardato con un'aria strana, forse perché era cappuccio e risino invece che caffè?

 

[Hancock]

che pigne che volano...

 

[pacu83]

Mi devo legare le mani..

 

[Paolo1956]

@Paolo: perché stamattina quando ho provato a dire "paga Paolo" mi hanno guardato con un'aria strana, forse perché era cappuccio e risino invece che caffè?

Dio mio, aspetta che magari apra l'sp500 prima di esigere il caffè.....

 

[Hancock]

allora stai fresco.

 

[Giardiniere]

che pigne che volano...

E' invece interessante in intraday la netta asimmetria in termini di pressione in vendita tra Futures europei ed Futures USA, mentre in acquisto è al contrario.

Adesso si son presi una pausa (e siamo Flat).