ale1984
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una domanda x PAT se è consentito . . .
- Creatore Discussione joe plumber
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Due nuove obbligazioni Societe Generale, in Euro e in Dollaro USA
Societe Generale porta sul segmento Bond-X (EuroTLX) di Borsa Italiana due obbligazioni, una in EUR e una in USD, a tasso fisso decrescente con durata massima di 15 anni e possibilità di rimborso anticipato annuale a discrezione dell’Emittente.
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P.A.T.
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Buongiorno P.A.T..
Le riallego il file excel. Di fianco alla cella che ha evidenziato in giallo, ho messo in azzurro come calcolerei il CS C1. Come nota è estremamente più semplice e forse più preciso (non ricorre all'approssimazione della derivata).
La mia perplessità nasce dal fatto che non usi questa modalità di calcolo anche lei, non vorrei dunque aver frainteso la sezione del paper a riguardo.
Buona giornata.
Ciao e buon anno, innanzitutto.
In sostanza non servirebbe nemmeno calcolare Omega per calcolare CS C1. Per me e' comunque indifferente, perche' Omega gira come modulo di classe e quindi sempre disponibile e richiamabile.
Una lode al tuo ingegno e al tuo acume.
Mi ero fermato alla lettura della prima parte dell'articolo e non al seguito dopo la virgola, relativo all'equivalenza alternativa.
Vorrei fare ancora un'ultima verifica aumentando le classi a qualche migliaia per stabilire la convergenza alla seconda cifra decimale, ma non oggi, per comprensibili motivi
Imar
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Sia sul link di RapidShare che su quello AllaboutAlpha non si trova nulla (idem per altri link cercati su Google).
Qualcuno può gentilmente indicare un link funzionante di questo paper?
Grazie.
ale1984
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Sig. Ernesto
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Sperando che Omega sia divenuto un must ecco un modello di trading implementabile con lo stesso, con alpha, con sharpe, con quello che volete e segnalato da PAT tempo addietro.
Presenta solo un problemino: i best performers, (ovvero i migliori Omega,alpha,sharpe etc..etc..etc...) sono volatili.
Se alla volatilità di questi sommiamo la volatilità implicita del mercato si rischiano scoppole non da ridere (provato personalmente) con escursioni del "portafoglio a tempo" non da ridere. In aggiunta i best performers vengono usati per far cassa...quindi earnings o no quando tutti scappano dal mercato dei risultati se ne fregano altamente.
Quindi va coperto e bene. Come?
Una persona che vorrei tanto rivedere su questo forum (Nat64) mi ha insegnato che la miglior copertura sono i soldi.
Il traballante risk free.
Non ho mai aperto un portafoglio che non avesse perdite coperte fino al 20% dal risk free.
Presenta solo un problemino: i best performers, (ovvero i migliori Omega,alpha,sharpe etc..etc..etc...) sono volatili.
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Quindi va coperto e bene. Come?
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Il traballante risk free.
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