vediamo in quanto tempo perdo tutto....

[P.A.T.]

E che ne sappiamo...magari non venne assunto nessuno per altri motivi a noi... ignoti...

Semplice: a quei tempi intrattenevamo rapporti amichevoli in una comunita' finanziaria extra-Fol. L'idea di fondo allora mi pareva sostanzialmente plausibile e te la racconto da come me l'ero rappresentata, anche se non posso essere certo che gli obiettivi fossero davvero raggiungibili nei tempi descritti.

In sintesi:

Alcuni giovani potrebbero avere delle intuizioni geniali riguardo la Borsa, ma non essere dotati dei capitali necessari per metterle in pratica o troppo esigui per iniziare un business plane come quello da me accennato sopra e di cui si sta discutendo piacevolmente con Alex. Un caso tipico potrebbe essere il seguente:

Giovane laureato, con conoscenza ottima della finanza quantitativa, immette nel trading 50.000-100.000 di capitali propri e li gestisce - in proprio, beninteso - all'interno di un rapporto di lavoro stipulato con una struttura professionale di trading che gli prepara il risk plane e la focalizzazione dell'obiettivo. La struttura professionale di trading riceve come compenso per le prestazioni i segnali di trading generati dal giovane laureato, il quale ne conserva l'esclusiva ed il diritto d'uso dell'algoritmo.

Se il risk plane e' costruito su scenari sostenibili per un giovane laureato capace si puo' arrivare a stimare una data approssimativa di fine trading, dopo la quale egli sara' miliardario (in lire) e potra' dedicarsi ad altro nella vita. Evidentemente suppongo, come voi tutti, che il trading sia una cosa molto noiosa da essere considerato solo come un mezzo e non come un fine.

Nel caso in esame mi ricordo che si parlava di 10-15 anni di trading e cio' vorrebbe dire che i maggiori talenti italiani di finanza quantitativa potrebbero essere miliardari gia' all'eta' di soli 35 anni e a quell'etaì prendersi la barca a vela e andare in giro per il mondo.

Ciao

Edit: sugli aspetti legali relativi alla proprieta' intellettuale degli algoritmi dei trading system sarebbe interesante iniziare una discussione di approfondimento, sebbene in tanti anni di FOL non ho mai letto che qualcuno si sia interessato all'argomento. Non tutti sono a conoscenza del fatto che, ad esempio, negli USA un algoritmo di AT o di altre scienze informatiche e' brevettabile.

 

[Shock the Rock]

Semplice: a quei tempi intrattenevamo rapporti epistolare amichevoli via e-mail in una comunita' finanziaria extra-Fol. L'idea di fondo allora mi pareva sostanzialmente plausibile e te la racconto da come me l'ero rappresentata, anche se non posso essere certo che gli obiettivi fossero davvero raggiungibili nei tempi descritti.

In sintesi:

Alcuni giovani potrebbero avere delle intuizioni geniali riguardo la Borsa, ma potrebbero non avere dei capitali per metterle in pratica, oppure capitali troppo esigui per iniziare un business plane del tipo di quello da me accennato sopra. Il caso tipico potrebbe essere il seguente:

Giovane laureato, con conoscenza ottima della finanza quantitativa, immette nel trading 50.000-100.000 di capitali propri e li gestisce - in proprio, beninteso - all'interno di un rapporto di lavoro stipulato con una struttura professionale di trading che gli prepara il risk plane e la focalizzazione dell'obiettivo. La struttura professionale di trading riceve come compenso per le prestazioni i segnali di trading generati dal giovane laureato, il quale ne conserva l'esclusiva ed il diritto d'uso dell'algoritmo.

Se il risk plane e' costruito su scenari sostenibili per un giovane laureato capace si puo' arrivare a stimare una data approssimativa di fine trading, dopo la quale egli sara' miliardario (in lire) e potra' dedicarsi ad altro nella vita. Evidentemente suppongo, come voi tutti, che il trading sia una cosa molto noiosa da essere considerato solo come un mezzo e non come un fine.

Nel caso in esame mi ricordo che si parlava di 10-15 anni di trading e cio' vorrebbe dire che i maggiori talenti italiani di finanza quantitativa potrebbero essere miliardari gia' all'eta' di soli 35 anni e a quell'etaì prendersi la barca a vela e andare in giro per il mondo.

Ciao

Facciamo a 40 anni dai Laurea a 25 anni + 15 anni di lavoro.
In questo calcolo pero P.A.T. non tieni conto che difficilmente un neo-laureato ha la piena conoscenza del mercato e quindi le ossa se le deve fare ... direi almeno un bel lustro di "gavetta". Ecco allora che il nostro fortunello dovrà arrivare almeno a 40/45 anni prima di poter veleggiare

 

[sisimomo]

Semplice: a quei tempi intrattenevamo rapporti epistolare amichevoli via e-mail in una comunita' finanziaria extra-Fol.

Hai ascoltato soltanto una campana.

Ribadisco: che ne sappiamo se non ci sono stati altri motivi

 

[P.A.T.]

Facciamo a 40 anni dai Laurea a 25 anni + 15 anni di lavoro.
In questo calcolo pero P.A.T. non tieni conto che difficilmente un neo-laureato ha la piena conoscenza del mercato e quindi le ossa se le deve fare ... direi almeno un bel lustro di "gavetta". Ecco allora che il nostro fortunello dovrà arrivare almeno a 40/45 anni prima di poter veleggiare

Certo.
Il problema e' che il giovane laureato dotato di idee geniali sull'AT puo' non essere motivato inizialmente a costruire un business plane se nessuno gli prospetta correttamente i vantaggi. Tipicamente i primi guadagni di AT servono a comperare l'auto nuova, portare a spasso le ragazze, etc. Se invece il giovane fosse dotato da subito di un business plane, capirebbe facilmente che gli converrebbe investire sulle proprie potenzialita', programmando quale parte dei gain spendere e quale risparmiare per capitalizzare le proprie potenzialita' latenti nell'obiettivo di diventare miliardari a 35 anni.

Ciao

 

[P.A.T.]

Hai ascoltato soltanto una campana.

Ribadisco: che ne sappiamo se non ci sono stati altri motivi

Hai perfettamente ragione.

Diciamo meglio cosi': ho citato quell'episodio solo per raccontare ad Alex l'importanza del business plane e del management strategico del trading. Non mi interessano casi reali, persone, etc. che peraltro non sento piu' da moltissimi anni e non so piu' nulla di loro.

Questo episodio accaduto sul FOL tantissimi anni fa mi e' servito solo come spunto per delle riflessioni sul mondo della finanza e per conoscere l'importanza di tecniche di controllo e validazione dell'AT come il bootstrap, che precedentemente non conoscevo e di cui ho cosi' potuto apprendere l'utilita'.

P.S.
Confesso che non le uso, perche' sono troppo difficili per le mie modeste necessita'.

 

[P.A.T.]

Preciso che non voglio innestare polemiche con nessuno e pertanto non scrivero' piu' nulla in questo 3d, anche perche' ritengo di aver gia' esposto tutte le cose piu' importanti che, a mio modesto avviso, varrebbe la pena conoscere su argomenti del tipo:

"Vediamo in quanto tempo perdo tutto"

"Vediamo in quanto tempo divento miliardario" etc.


Auguri di happy trading e di successo ad Agrix, nella sua esibizione di trading a beneficio del FOL

PAT

 

[G_M_R_82]

Semplice: a quei tempi intrattenevamo rapporti amichevoli in una comunita' finanziaria extra-Fol. L'idea di fondo allora mi pareva sostanzialmente plausibile e te la racconto da come me l'ero rappresentata, anche se non posso essere certo che gli obiettivi fossero davvero raggiungibili nei tempi descritti.

In sintesi:

Alcuni giovani potrebbero avere delle intuizioni geniali riguardo la Borsa, ma non essere dotati dei capitali necessari per metterle in pratica o troppo esigui per iniziare un business plane come quello da me accennato sopra e di cui si sta discutendo piacevolmente con Alex. Un caso tipico potrebbe essere il seguente:

Giovane laureato, con conoscenza ottima della finanza quantitativa, immette nel trading 50.000-100.000 di capitali propri e li gestisce - in proprio, beninteso - all'interno di un rapporto di lavoro stipulato con una struttura professionale di trading che gli prepara il risk plane e la focalizzazione dell'obiettivo. La struttura professionale di trading riceve come compenso per le prestazioni i segnali di trading generati dal giovane laureato, il quale ne conserva l'esclusiva ed il diritto d'uso dell'algoritmo.

Se il risk plane e' costruito su scenari sostenibili per un giovane laureato capace si puo' arrivare a stimare una data approssimativa di fine trading, dopo la quale egli sara' miliardario (in lire) e potra' dedicarsi ad altro nella vita. Evidentemente suppongo, come voi tutti, che il trading sia una cosa molto noiosa da essere considerato solo come un mezzo e non come un fine.

Nel caso in esame mi ricordo che si parlava di 10-15 anni di trading e cio' vorrebbe dire che i maggiori talenti italiani di finanza quantitativa potrebbero essere miliardari gia' all'eta' di soli 35 anni e a quell'etaì prendersi la barca a vela e andare in giro per il mondo.

Ciao

Edit: sugli aspetti legali relativi alla proprieta' intellettuale degli algoritmi dei trading system sarebbe interesante iniziare una discussione di approfondimento, sebbene in tanti anni di FOL non ho mai letto che qualcuno si sia interessato all'argomento. Non tutti sono a conoscenza del fatto che, ad esempio, negli USA un algoritmo di AT o di altre scienze informatiche e' brevettabile.

Io l' ho chiesto sul forum molto tempo addietro, ma nessuno mi ha risposto...

Intendo come si fa a brevettare un algoritmo di AT...

Tu sai rispondermi?

Grazie.

 

[P.A.T.]

Io l' ho chiesto sul forum molto tempo addietro, ma nessuno mi ha risposto...

Intendo come si fa a brevettare un algoritmo di AT...

Tu sai rispondermi?

Grazie.

Se mi segnali il post dove avevi posto la domanda passiamo la' la discussione in merito, per non far perdere l'interesse al tentativo di Agrix.

Ciao

 

[pattinatore]

Agrix non esiste l'at sul Forex o se preferisci inquadra lo schema che hai scelto ad un 1 minuto (tieniti largo con lo stop) e intanto guarda anche il 2 minuti, 5 minuti.
Ricordati che il profitto è proporzionato a "quanto metti" quindi...pochi ma subito!

come mai dici? e dove esisterebbe?

 

[G_M_R_82]

Se mi segnali il post dove avevi posto la domanda passiamo la' la discussione in merito, per non far perdere l'interesse al tentativo di Agrix.

Ciao

Salve, grazie dell' attenzione, il post a cui mi riferisco, mi pare fosse il primo che ho postato quando mi sono iscritto (in realtà lo scrisse e lo postò mio cugino, perché al tempo io mi trovavo all' estero per qualche settimana e gli avevo chiesto di informarsi su questo fol su questo tema, iscrivendosi per me, appena ritornato ho preso la paternità e il controllo totale del nick da lui scelto, visto che fui io a richiedergli l' iscrizione per conto mio e autorizzato ad utilizzare i miei dati, spero di non aver fatto qualcosa fuori dalle regole del fol, appena ritornato a casa, poche settimane dopo, i post li ho scritti sempre tutti io fino ad oggi e così sarà d' ora in avanti, era un favore mentre io ero assente e non potevo connettermi con tranquillità).

Ecco il link

Al momento attuale le cose sono cambiate, relazioni tra indicatori già esistenti non ci sono più, ma è stata creata una tecnica completamente personale, scaturita in un algoritmo decisamente complesso.

Ho sempre l' intenzione di brevettare questo sistema, come altri più vecchi, anche se mi preme molto di più quello attuale, ma non ho la più pallida idea di come fare.

Se se ne potesse discutere, a me farebbe molto piacere.

Grazie.

 

[Giardiniere]

Come stiamo con il tentativo?

 

[agrix]

Come stiamo con il tentativo?

se non posto in real non vale niente.....e purtroppo ho poco tempo...cmq raggiunto il targhet della congestione....in linea con le previsioni...cercherò di non sbagliare timing e stop la prossima volta

 

[G_M_R_82]

Se mi segnali il post dove avevi posto la domanda passiamo la' la discussione in merito, per non far perdere l'interesse al tentativo di Agrix.

Ciao

3D segnalato, so che non è un gran che, ma siamo spiccioli...

Il senso è: è possibile brevettare un algoritmo di AT o un sistema di AT?

Se sì, dove e come?

Grazie.

 

[P.A.T.]

3D segnalato, so che non è un gran che, ma siamo spiccioli...

Il senso è: è possibile brevettare un algoritmo di AT o un sistema di AT?

Se sì, dove e come?

Grazie.

Negli Usa il trading system, come piu' in generale qualsiasi software, puo' essere protetto dal copyright.Tuttavia gli algoritmi che lo compongono non possono essere protetti dal copyright in quanto dovrebbero essere protetti dalla procedura di brevetto.

E qui ho risposto.

 

[P.A.T.]

Qui sviluppo parole, temi e concetti in liberta'.

Il problema principale nella tutela dell'opera intellettuale e' ''aria grigia".

Nella musica la zona di aria grigia accade quando viene cambiato l'arrangiamento mantenendo la linea melodica (vedasi Michael Jackson, che saccheggiava la produzione intellettuale del marito viticoltore in seconde nozze della Lecciso e che fu citato in giudizio per plagio ).

Nei trading system si potrebbe immettere qualche piccola variazione qui e la' nel codice, usare un RSI a 53 giorni anziche' 57, giusto per non dare l'idea della spudoratezza del gesto compiuto.

Posto che ogni valutazione e' specifica e deve riguardare il merito di cio' che si vuol proteggere e non astratti principi generali, io penso che in Italia a nessuna persona assennata possa venire la strampalata idea di andare a depositare una copia di un proprio trading system in qualche ufficio burocratico.
La mia fantasia non mi aiuta a stabilire nel merito se sia piu' idonea la Si AE, Ufficio Breveti, o altri uffici ancora per la tutela di opere di produzione intellettuale.

Sarebbe molto piu' sensato compilare il trading system in un eseguibile, cioe' passare dal linguaggio del trading system interpretabile da tutti in un linguaggio astruso e non leggibile, tramite l'uso di un apposito strumento chiamato compilatore. In quel caso chi andrebbe a copiare il trading system compilato e sempreche' l'oggetto della copia abbia davvero valenza artistica e/o commerciale, commetterebbe sicuramente un atto illecito, che va sotto il nome di reverse engineering, cioe' una pratica non autorizzata senza il consenso dell'autore del trading system.

 

[P.A.T.]

...cercherò di non sbagliare timing e stop la prossima volta

In bocca al lupo !

 

[G_M_R_82]

Qui sviluppo parole, temi e concetti in liberta'.

Il problema principale nella tutela dell'opera intellettuale e' ''aria grigia".

Nella musica la zona di aria grigia accade quando viene cambiato l'arrangiamento mantenendo la linea melodica (vedasi Michael Jackson, che saccheggiava la produzione intellettuale del marito viticoltore in seconde nozze della Lecciso e che fu citato in giudizio per plagio ).

Nei trading system si potrebbe immettere qualche piccola variazione qui e la' nel codice, usare un RSI a 53 giorni anziche' 57, giusto per non dare l'idea della spudoratezza del gesto compiuto.

Posto che ogni valutazione e' specifica e deve riguardare il merito di cio' che si vuol proteggere e non astratti principi generali, io penso che in Italia a nessuna persona assennata possa venire la strampalata idea di andare a depositare una copia di un proprio trading system in qualche ufficio burocratico.
La mia fantasia non mi aiuta a stabilire nel merito se sia piu' idonea la Si AE, Ufficio Breveti, o altri uffici ancora per la tutela di opere di produzione intellettuale.

Sarebbe molto piu' sensato compilare il trading system in un eseguibile, cioe' passare dal linguaggio del trading system interpretabile da tutti in un linguaggio astruso e non leggibile, tramite l'uso di un apposito strumento chiamato compilatore. In quel caso chi andrebbe a copiare il trading system compilato e sempreche' l'oggetto della copia abbia davvero valenza artistica e/o commerciale, commetterebbe sicuramente un atto illecito, che va sotto il nome di reverse engineering, cioe' una pratica non autorizzata senza il consenso dell'autore del trading system.

Io ho fatto un software che fa girare il mio sistema, proprio perché penso sia più facile "brevettarlo" in questa forma...

Ma in realtà è un software di gestione in rt del trade, perché cmq devo darglieli sempre io alcuni degli imputs necessari al software (questo fiché non deciderò di far valutare a "lui" certe cose, cosa del tutto possibile perché è una procedura non discrezionale e standardizzata, anche se complessa)...

Alla Siae o ufficio brevetti, ci avevo pensato cnhe io, ma non li ho presi in considerazione poi alla fine, proprio per i motivi che hai elencato tu...

Cmq grazie per la risposta, ciao

 

[agrix]

.........

In bocca al lupo !

crepi non sò però a quanto una metodologia possa servire se si fanno dei trade in perdita


riprendiamo il discorso.....eur/usd rottura della congestione e targhet di 150 punti raggiunto, pur dalla parte giusta ma con un timing e uno stop sbagliato sono riuscito a perdere
arrivati a targhet 1,4996 sono arrivati puntuali i realizzi e ora si è formata una nuova congestione

 

[agrix]

crepi non sò però a quanto una metodologia possa servire se si fanno dei trade in perdita


riprendiamo il discorso.....eur/usd rottura della congestione e targhet di 150 punti raggiunto, pur dalla parte giusta ma con un timing e uno stop sbagliato sono riuscito a perdere
arrivati a targhet 1,4996 sono arrivati puntuali i realizzi e ora si è formata una nuova congestione

la rottura verso l'alto è la più probabile ma a quel punto e meglio aspettare una barra di conferma e mettere lo stop sotto il minimo della barra di rottura sicuramente ci sarà un aumento di volatilità
il targhet potrebbe essere ancora più anbizioso di quello della congestione e il cross avrebbe spazio fino ad almeno 1,5555......nessuna operazione short fino a quel livello sarebbe giustificata

rotta verso il basso ci porterebbe a ritestare zona 1,46 dove si riproverebbe il long

 

[Giardiniere]

la rottura verso l'alto è la più probabile ma a quel punto e meglio aspettare una barra di conferma e mettere lo stop sotto il minimo della barra di rottura sicuramente ci sarà un aumento di volatilità
il targhet potrebbe essere ancora più anbizioso di quello della congestione e il cross avrebbe spazio fino ad almeno 1,5555......nessuna operazione short fino a quel livello sarebbe giustificata

rotta verso il basso ci porterebbe a ritestare zona 1,46 dove si riproverebbe il long

Agrix, giusto per darti un'altra chiave di lettura, tieni anche presente che l'andamento del dollaro è inversamente correlato a quello degli indici azionari. Pensaci un po su.