vediamo in quanto tempo perdo tutto....

[agrix]

diamo un'occhiata anche al cross eurusd

domani dovrebbe arrivare il bonifico quindi, forse inserirò la prima operazione
che potrebbe esser fatta sul cross eurusd ma bisogna prima aspettare la rotura della congestione

 

[agrix]

domani dovrebbe arrivare il bonifico quindi, forse inserirò la prima operazione
che potrebbe esser fatta sul cross eurusd ma bisogna prima aspettare la rotura della congestione

prima entrata fatta, un pò altina a dire il vero, se aspettavo stamane era meglio ma si doveva fare...entrata long a 1,4876, non posso permettere troppa corda a questa figura quindi posiziono subito lo stop sul pivot centrale che corrisponde al minimo di stanotte, quindi stop a 1,4821 che sarebbe un loss di 55 punti, ne cercavo 150 ci può stare

 

[agrix]

lungo su usdjpi

entrato lungo su usdjpi su pullback delle trend postate nel grafico
entrata a 90,61.... dato che il trend di fondo e short posso concedere ancora meno quindi posiziono lo stop a 90,32

 

[Thalos]

Iniziando sul Forex, inizi malissimo...............::))

 

[Shock the Rock]

Iniziando sul Forex, inizi malissimo...............::))

Io invece direi che inizia benissimo ... in linea con il target che si è prefissato (come da titolo di thread)


Agrix, si scherza ovviamente

 

[P.A.T.]

Buonasera P.A.T.,

vorrei provare a ricreare la simulazione da lei discussa nel post riportato.

Non dovrei avere particolari dubbi su come modellizzare il tutto, ma mi rimane un'incertezza sull'inflazione.

Dovendo fare una supposizione direi che l'equazione simulata è:

S(t) = S(t-1) + mu*S(t-1)*dt + sigma*S(t-1)*sqrt(dt)*random - fixed*(1+inflation)^(t*dt)

dove
S(t) = prezzo al tempo t
mu = rendimento atteso annualizzato
sigma = deviazione std. del rendimento atteso
dt = intervallo temporale della simulazione (1/12 direi)
random = numero casuale estratto da una normale(0,1)
fixed = costi fissi mensili
inflation = inflazione attesa (tralasciando la componente stocastica)

corretto?

saluti e grazie,
ale

Dovrei provare la tua formula chiusa.

Per problemi di questa natura (Quante probabilita' di successo ho sulla base dei mie trade passati?) preferisco non scervellarmi troppo e usare le simulazioni e calcoli stocastici, come consiglia lo stesso Taleb nei suoi libri.

Nel modo in cui l'ho usata io nel 3D richiamato, semplificandola al massimo, esiste una possibile equivalenza, che tu sei andato a ricercare con la tua formula.

Il problema si pone quando vai necessariamente a complicare il modello, per rispecchiare le condizioni reali del trading.

Ad esempio la formula chiusa non puoi piu' usarla quando usi una matrice di varie strategie di trading.

Io uso alcune strategie LVI last hour, altre di microstagionalita' last minute buy in asta che hanno un rendimento mensile 1% circa con un sigma annuo 7-10%. Queste vanno ad incrociarsi con altre strategie come il buy and hold che stimo allo 0,5% mensile e sigma 20%, con altre ancora, etc.

Per calcolare le reali chances di sopravvivenza che si hanno nel trading nasce l'esigenza di condizionare la correlazione delle singole strategie di trading, perche', evidentemente, non sono decorrelate, anche per il motivo principale nel mio caso che agiscono tutte sul mercato azionario italiano.

Con una formula chiusa non puoi risolvere il problema di combinare l'effetto di varie strategie di trading, causa l'esplosione computazionale.

Ciao

 

[P.A.T.]

Ad ogni modo ad una prima occhiata la formula che hai usato non mi appare corretta perche' non indicizza i rendimenti nel tempo all'inflazione. Solo i costi.

I rendimenti indicati nel 3D richiamato sono invece reali e non nominali, nel senso che tutti i cash flow in entrata ed i costi del trading in uscita (luce, computer, riscaldamento, aggiornamento professionale, segretaria, etc.) nel mio caso vengono attualizzati ad un tasso di sconto stabilito.

Ciao

 

[agrix]

Iniziando sul Forex, inizi malissimo...............::))

e come darti torto.....ho sbagliato il timing di entrata ho "sbagliato" gli stop.... ho azzeccato il trend ma ciò non basta, mi aspettavo un mercato più brillante.....vediamo di capirci qualcosa ma oramai penso che se ne riparlerà le settimana prossima...intanto io stò sotto di 100 euri cioè un buon -15%

 

[gianni]

Agrix non esiste l'at sul Forex o se preferisci inquadra lo schema che hai scelto ad un 1 minuto (tieniti largo con lo stop) e intanto guarda anche il 2 minuti, 5 minuti.
Ricordati che il profitto è proporzionato a "quanto metti" quindi...pochi ma subito!

 

[homer84]

Secondo me il forex e' una fregatura. Essendo un mercato non regolamentato i broker ti spennano come meglio credono, almeno per l'intraday veloce. Per il lungo periodo con stop MOLTO larghi allora forse e' possibile fare qualcosa..

 

[Giardiniere]

Secondo me il forex e' una fregatura. Essendo un mercato non regolamentato i broker ti spennano come meglio credono, almeno per l'intraday veloce. Per il lungo periodo con stop MOLTO larghi allora forse e' possibile fare qualcosa..

Per come te lo propongono è' un gioco estremamente iniquo per la quasi totalità dei piccoli trader.

 

[ale1984]

Dovrei provare la tua formula chiusa.

Per problemi di questa natura (Quante probabilita' di successo ho sulla base dei mie trade passati?) preferisco non scervellarmi troppo e usare le simulazioni e calcoli stocastici, come consiglia lo stesso Taleb nei suoi libri.

Nel modo in cui l'ho usata io nel 3D richiamato, semplificandola al massimo, esiste una possibile equivalenza, che tu sei andato a ricercare con la tua formula.

Il problema si pone quando vai necessariamente a complicare il modello, per rispecchiare le condizioni reali del trading.

Ad esempio la formula chiusa non puoi piu' usarla quando usi una matrice di varie strategie di trading.

Io uso alcune strategie LVI last hour, altre di microstagionalita' last minute buy in asta che hanno un rendimento mensile 1% circa con un sigma annuo 7-10%. Queste vanno ad incrociarsi con altre strategie come il buy and hold che stimo allo 0,5% mensile e sigma 20%, con altre ancora, etc.

Per calcolare le reali chances di sopravvivenza che si hanno nel trading nasce l'esigenza di condizionare la correlazione delle singole strategie di trading, perche', evidentemente, non sono decorrelate, anche per il motivo principale nel mio caso che agiscono tutte sul mercato azionario italiano.

Con una formula chiusa non puoi risolvere il problema di combinare l'effetto di varie strategie di trading, causa l'esplosione computazionale.

Ciao

Grazie delle risposte, effettivamente ho commesso l'errore di non scontare i rendimenti.
Probabilmente per questo motivo, a parità di parametri, nei primi test ho ottenuto una sopravvivenza leggermente più alta rispetto a quanto da lei descritto nel thread linkato.
Per quanto riguarda il secondo punto si tratterebbe dunque di creare delle equazioni correlate (con rho pari alla correlazione campionaria tra i rendimenti ottenuti dai trading systems) e simulare il modellino multivariato.
Da approfondire, ma indubbiamente stimolante.

By the way, si ricorda per caso il titolo dell'articolo o della pubblicazione?

saluti e grazie,
ale

 

[Feanor]

Secondo me il forex e' una fregatura. Essendo un mercato non regolamentato i broker ti spennano come meglio credono, almeno per l'intraday veloce. Per il lungo periodo con stop MOLTO larghi allora forse e' possibile fare qualcosa..

 

[P.A.T.]

By the way, si ricorda per caso il titolo dell'articolo o della pubblicazione?

saluti e grazie,
ale

Si trova facilmente materiale su Google con i lemmi "Cancro" e "Trading"

http://www.google.it/search?hl=it&q=cancer+survival+taleb+montecarlo&btnG=Cerca&meta=&rlz=1I7ADRA_it

perche' secondo Nassim Taleb e' piu' facile sopravvivere al cancro che al trading.

In altre parole la Borsa e' un gioco talmente iniquo per un predittore fifty-fifty (a causa principalmente delle informazioni riservate che solo gli altri possiedono) che che e' meglio avere il cancro piuttosto della passione per il gioco.

 

[P.A.T.]

Per quanto riguarda il secondo punto si tratterebbe dunque di creare delle equazioni correlate (con rho pari alla correlazione campionaria tra i rendimenti ottenuti dai trading systems) e simulare il modellino multivariato.

Eddaie con le formule chiuse....
Non puoi farlo se vuoi progettare bene una cosa !

Non si capisce bene perche' qualunque commerciante, ingegnere, avvocato si impegni a creare un business plan di partenza valido e serio prima di iniziare l'attivita'.
A maggiore ragione dovrebbe farlo un trader, visto che in partenza ha probabilita' molto piu' elevate di insuccesso di qualsiasi altra attivita' professionale.


Chi vuole creare un business plan serio non puo' certo stare tutto il tempo
a chiedere consigli a degli anonomi della rete, ma deve progettare una modellazione di ricavi e costi prendendo in esame tutte le variabili note e stimando con ragionevole certezza quelle piu' aleatorie.

Un modello elementare, ad esempio, potrebbe essere questo allegato di esempio, dove i cash flow vengono distinti tra soggetti all'inflazione e protetti dall'inflazione.

Questa e' la prima parte: poi devi costruire la seconda attraverso la matrice dei payoff delle strategie di trading.

Un trader che ha l'ambizione di far divenire il trading la sua occupazione prevalente non puo' certo tradare un unico titolo, un unico segmento, un unico mercato, ma deve operare una diversificazione di strategie per orizzonte temporale e per strumento finanziario, stimando media e variabilita' nel tempo dei rendimenti delle singole strategie.

Il resto poi per uno come te e' davvero facile.

Ciao

 

[machine]

prova

 

[P.A.T.]

Ah, si, dimenticavo: alcune note a delle voci relative allo specchietto sopra, da cui si dovrebbe arrivare ad interpretare facilmente tutte le altre.

0-5 nella casella retribuzione
e 0-3 nella casella con vita trading

e' riferito semplicemente all'ipotesi esemplificativa che in presenza di determinati e consistenti cash flow derivati da una spiccata versatilita' per l'investimento azionario di successo il modello valuta il ritiro dalle transazioni finanziarie dopo 3 anni e dal mondo del lavoro dopo 5 anni, nell'ipotesi che arrivi un conferimento familiare di vario tipo dopo 8 anni (vendita di un immobile per 500.000 Euro, ad esempio). Sono dati che si possono immettere a piacere per vedere come cambia l'output.

Ricordo infine che qualche anno fa, come ancora molti di noi si ricordano, ci fu un noto trader che proveniva dalla Banca d'Italia che propose ai giovani del Fol uno scenario di questo tipo: dopo un periodo di formazione nella sua struttura (a Roma, se ben ricordo) sarebbe seguito un periodo di trading molto intenso, nella prospettiva di ritrovarsi miliardari a 35 anni.

Molti giovani Folisti furono entusiasti dell'idea e risposero all'appello, asserendo di avere scoperto nelle discussioni sul FOL delle idee molto buone per il trading di successo, da sviluppare tramite capitali adeguati. Ricordo che ci furono diversi colloqui, ma alla fine nessuno del FOL venne assunto, a quanto pare.

La probabile ragione e' che i metodi per guadagnare in borsa con continuita' e sicurezza non devono essere esser poi cosi' comuni, oppure che il posto fisso, cosi' apparentemente bistrattato sul FOL, non e' poi da buttar via.

Ciao !

 

[ale1984]

Grazie delle risposte

Buona giornata,
ale

La probabile ragione e' che i metodi per guadagnare in borsa con continuita' e sicurezza non devono essere esser poi cosi' comuni, oppure che il posto fisso, cosi' apparentemente bistrattato sul FOL, non e' poi da buttar via.

*

 

[player1]

Per come te lo propongono è' un gioco estremamente iniquo per la quasi totalità dei piccoli trader.

Nel forex esistono anche i circuiti ecn con tanto di book a 5 livelli. Tutto molto democratico e a costi concorrenziali rispetto al cash e future.

 

[sisimomo]

Ricordo che ci furono diversi colloqui, ma alla fine nessuno del FOL venne assunto, a quanto pare.

E che ne sappiamo...magari non venne assunto nessuno per altri motivi a noi... ignoti...