periodo di setup iniziale
Attenzione, importante !
C'e' un argomento che va spiegato bene, che e' emerso dall'analisi del TS che lele2 ci ha inviato, segnalando la possibile presenza di un bug. Chiamiamo l'argomento "periodo di setup iniziale".
Prendiamo ad esempio in TS che utilizzi due medie mobili:
Codice:
var: media_lenta(0),
media_veloce(0);
media_lenta = Mov(C, 50, S); // Calcolo la media a 50 periodi
media_veloce = Mov(C, 10, S); // Calcolo la media a 10 periodi
Quando il motore dei TS di VT vede questo sorgente rileva l'oscillatore che ha bisogno di piu' "barre" e determina quindi che '50' e' il periodo di giorni (barre) minimo per far funzionare tutto il TS, ed inizia ad applicare tutto il ts dopo che sono trascorse le 50 barre del "periodo di setup iniziale".
Questo ci sembra corretto: se il TS iniziasse a lavorare prima avremmo che la variabile "media_lenta" contiene un valore che non e' calcolato effettivamente sulle 50 barre richieste, per cui tutti gli eventuali calcoli fatti sarebbero falsati.
Nota bene: non importa se la variabile in questione viene o meno usata per operazioni di trading (EnterLong... etc.)
VT non entra nel merito di queste analisi, sarebbero troppo complesse.
Ad esempio:
Codice:
altravariabile = media_lenta * 1.5:
miavariabile = altravariabile / media_veloce;
SECTION_ENTERLONG:
if miavariabile > 100 then
enterlong.... etc. etc.
Si tratta di un sorgente inventato, senza senso, per far capire che anche se media_lenta non viene usata direttamente nella sezione "ENTERLONG" per il trading puo' comunque essere usata per influenzare altre variabili che poi infine determinano l'apertura di posizioni.
Quindi, aumentando il numero di barre minime da usare per il calcolo di un oscillatore si allunga il tempo di setup iniziale, durante il quale il TS non puo' operare, perche' non potrebbe calcolarlo correttamente. Quindi il report finale del TS riportera' dei valori diversi, anche se l'oscillatore non veniva usato per l'apertura di posizione, semplicemente perche' si e' accorciato il periodo storico su cui simulare le operazioni.
Abbiamo pensato di:
1) (facoltativamente) colorare in modo leggero lo sfondo del grafico, nel periodo iniziale di setup, per rendere piu' evidente questa zona di "non operativita' "
2) Aggiungere nel report numerico il numero di giorni ( barre) iniziali non utili per il TS
Come sotto-prodotto si potrebbe colorare, sempre facoltativamente, lo sfondo del grafico in modo diverso quando l'operazione passa in gain o quando scende in perdita. Per cui tra le due freccette enter-long ed exit-long si potranno trovare zone verdi o rosse, che fanno saltare all'occhio quanto l'operazione e' "filata liscia" o se invece ci si e' trovati spesso in perdita, anche se magari alla fine l'operazione e' stata positiva.
Che ne pensate ?
Nota bene: data l'importanza di questa informazione posto il messaggio su tutti i tre thread di VT
cordialita'
Mauro Pratelli
TraderLink
Rimini
