I migliori sottostanti in $ per vendere volatilitá con le opzioni

[option]

un saluto agli amici del forum.
Vorrei fare una domanda a chi pratica la nobile arte di vendere volatilitá

I migliori sottostanti in $ per vendere volatilitá con le opzioni?
Quali quelli che preferite usare?

Io per parecchio tempo ho usato quello sul Nasdaq: ndx
ora da qualche mese sto usando quello sull'indice greco: grek

Ma se ne avete di migliori. Per migliori si intende:
-sottostanti con vola molto alta
-e un alto numero di transazioni sulle opt relative per avere un mercato liquido

Sinceramente non so quanti degli utenti che leggono sapranno di che si sta parlando.

Probabilmente molti non capiranno nulla. Ma non impirta, ci sono molti strumenti di cui non capisco nulla io, quindi siamo pari

 

[_Sharik_]

Prova a buttare un occhio al future del VIX anche se le opzioni hanno diversi problemi: tick elevato, liquidità solo su pochi strike vicino al front month e soprattutto multiplo svantaggioso (ce ne vogliono 10 per controllare un future).

Se sei un venditore di volatilità sicuramente ne saprai più di me quindi è superfluo ricordarti le caratteristiche singolari dell'indice VIX.

 

[option]

Prova a buttare un occhio al future del VIX anche se le opzioni hanno diversi problemi: tick elevato, liquidità solo su pochi strike vicino al front month e soprattutto multiplo svantaggioso (ce ne vogliono 10 per controllare un future).

Se sei un venditore di volatilità sicuramente ne saprai più di me quindi è superfluo ricordarti le caratteristiche singolari dell'indice VIX.

Ciao Sharik, grazie del tuo intervento.
Ma se mi dici che le opzioni collegate hanno diversi problemi di liquiditá, giá questo sottostante non fa per me

Le caratteristiche che ho indicato devono esserci entrambe, altrimenti si hanno dei problemi

 

[biondao]

Prova il Natural gas e anche il cambio euro dollaro .

 

[option]

Prova il Natural gas e anche il cambio euro dollaro .

mi daresti il codice del natural gas

 

[biondao]

mi daresti il codice del natural gas

ngm5

 

[option]

Ho questo che ha una vola storica del 56%
VXX

 

[_Sharik_]

Ho questo che ha una vola storica del 56%
VXX

E` un ETF costruito con i future sul VIX che ti avevo consigliato sopra.
Quindi una bestia un po' particolare.

Ho buttato una rapida occhiata alle sue opzioni e sembrano molto migliori di quelle sul VIX, hanno un tick piccolo e sembrano liquide.

Bah, c'è un mercato delle opzioni migliore su un ETF derivato che sul diretto sottostante, mi pare una cosa singolare.

 

[option]

E` un ETF costruito con i future sul VIX che ti avevo consigliato sopra.
Quindi una bestia un po' particolare.

Ho buttato una rapida occhiata alle sue opzioni e sembrano molto migliori di quelle sul VIX, hanno un tick piccolo e sembrano liquide.

Bah, c'è un mercato delle opzioni migliore su un ETF derivato che sul diretto sottostante, mi pare una cosa singolare.

capita spesso

non ho mai testato le opt sulle valute forex.
sono più liquide sulla valuta o sul future?

 

[Rabelais]

un saluto agli amici del forum.
Vorrei fare una domanda a chi pratica la nobile arte di vendere volatilitá

I migliori sottostanti in $ per vendere volatilitá con le opzioni?
Quali quelli che preferite usare?

Io per parecchio tempo ho usato quello sul Nasdaq: ndx
ora da qualche mese sto usando quello sull'indice greco: grek

Ma se ne avete di migliori. Per migliori si intende:
-sottostanti con vola molto alta
-e un alto numero di transazioni sulle opt relative per avere un mercato liquido

Sinceramente non so quanti degli utenti che leggono sapranno di che si sta parlando.

Probabilmente molti non capiranno nulla. Ma non impirta, ci sono molti strumenti di cui non capisco nulla io, quindi siamo pari

ciao, io attualmente trado US STEEL CORP., ULTRA PETROLEUM, MASTEC, TIDEWATER...e altri.....
so di che cosa stai parlando

 

[Rabelais]

ciao, io attualmente trado US STEEL CORP., ULTRA PETROLEUM, MASTEC, TIDEWATER...e altri.....
so di che cosa stai parlando

qui siamo su SEARS HOLD.

sarebbe interessante capire innanzitutto se usi una strategia statica o dinamica; con quale timing entri in posizione; le correzioni che vai a fare quando il sottostante ti viene contro

mi piacerebbe condividere

 

[option]

ciao, io attualmente trado US STEEL CORP., ULTRA PETROLEUM, MASTEC, TIDEWATER...e altri.....
so di che cosa stai parlando

ma quale tipo di trading fai?
io vendo vola

 

[Rabelais]

ma quale tipo di trading fai?
io vendo vola

per vendere vola devi controllare le altre greche, quindi?

 

[option]

Su IB ho gli indicatori di vola implicita e storica.
Scambiamoci pareri, è sempre utile

 

[Rabelais]

Su IB ho gli indicatori di vola implicita e storica.
Scambiamoci pareri, è sempre utile

ok d'accordo, andiamo un pò oltre
che strategie usi per vendere vola

 

[option]

il classico straddle call-put
faccio scadere se sono otm mentre se una delle due va itm la copro conprando il sottostante

esempio:
sottostante 10
call 11
put 9
se supera gli 11 o i 9 compro o vendo il sottostante per bloccare la perdita.

questa è la strategia base
tu quale usi invece?

 

[sasha]

Su IB ho gli indicatori di vola implicita e storica.
Scambiamoci pareri, è sempre utile

niente greche su IB?

 

[option]

ci sono anche le greche.
non ho capito che strategia segui tu

 

[sasha]

ci sono anche le greche.
non ho capito che strategia segui tu

si aggiornano in automatico o devo perdere tempo a clikkare qui e là?
ho visto una volta la schermata di un amico e mi ricordo vagamente solo delle caselline incolonnate

non vendo vola ma ho letto belle cose con strangle e iron condor usate al momento giusto

 

[shybrazen]

non vendo vola ma ho letto belle cose con strangle e iron condor usate al momento giusto

Nelle figure in iron condor e strangle spesso si tende a confondere le probabilità di profitto rispetto al rendimento atteso relativamente alla deviazione standard.
Mi spiego meglio, il rischio/rendimento è sempre sfavorevole ma la nostra mente tende a focalizzare solo la probalità a scadenza, che con volatilità costante è sempre superiore al 68%, quindi teoricamente molto favorevole. Purtroppo la volatilità, in qualsiasi mercato non è costante e quello che viene focalizzato staticamente non corrisponde quasi mai alla realtà.

Tornando poi alla domanda di base, io credo che per tradare la volatilità più che la ricerca dei sottostanti è importante individuare il momento, e per qualsiasi sottostante c'è sempre un momento che permette di operare aumentando le probabilità e contemporaneamente ottimizzare il rapporto rischio/rendimento.