I migliori sottostanti in $ per vendere volatilitá con le opzioni

[option]

Sto notando una cosa molto strana testando questa strategia con fiuto.
Se faccio tutto alla stessa scadenza mi da un risultato di 95 su 100

Se invece provo a mettere le put di copertura ad una settimana in più dalla scadenza rispetto alle put lunghe il punteggio della strategia letteralmente crolla intorno ai 40 e mi indica possibilità di guadagno zero ?

Mi sembra una valutazione alquanto strana. Potete verificare?

 

[option]

Domani si chiude la prima operazione con la strategia di Livio

 

[frensistock]

guarda che se usi fiuto beta, dà un "risultato" in percentuale a estinzione naturale delle opzioni, tutte le eventuali turbolenze nel mezzo non le considera.

ps
la strategia di livio come è andata?

 

[option]

guarda che se usi fiuto beta, dà un "risultato" in percentuale a estinzione naturale delle opzioni, tutte le eventuali turbolenze nel mezzo non le considera.

ps
la strategia di livio come è andata?

Premetto che la strategia era fatta con l'investimento minimo:
1 contratto short e 3 di copertura.

L'opzione ha chiuso OTM quindi ho guadagnato tutto il premio.

Però ripeto, perchè a chiuso OTM, bisogna vedere quando va ITM se si riesce a compensare e se la strategia funziona.

Questa settimana con il secondo giro siamo già ITM, quindi vediamo come sistemare la cosa

 

[livioptions]

Ciao Option, che strike hai questa settimana?

 

[livioptions]

Sto notando una cosa molto strana testando questa strategia con fiuto.
Se faccio tutto alla stessa scadenza mi da un risultato di 95 su 100

Se invece provo a mettere le put di copertura ad una settimana in più dalla scadenza rispetto alle put lunghe il punteggio della strategia letteralmente crolla intorno ai 40 e mi indica possibilità di guadagno zero ?

Mi sembra una valutazione alquanto strana. Potete verificare?

Fiuto beta ti dà sempre la percentuale di successo ecc. riferiti alla prima scadenza che incontra, per cui alla prima scadenza trova una naked put che avrà giusto giusto dal 40 al 50% di probabilità a seconda di quanto è distante, mentre se hanno tutte la stessa scadenza allora le valuta insieme

 

[frensistock]

perdonatemi se traviso un attimo, qualcuno ha già testato il "clone" americano di Fiuto che si chiama QuantyCarlo BT? mica male.

 

[livioptions]

perdonatemi se traviso un attimo, qualcuno ha già testato il "clone" americano di Fiuto che si chiama QuantyCarlo BT? mica male.

No, dove lo trovi?

Trovato

 

[livioptions]

Grazie frensistock per la segnalazione, mi sembra un buon prodotto
lo studierò meglio, anche se è in inglese .... purtroppo come molte delle cose migliori riguardo alle opzioni

 

[option]

Ciao Option, che strike hai questa settimana?

ciao livio, queste le posizioni aperte, dammi i tuoi pareri su come gestirle

-1 vxx 16 short scade il 14
+2 vxx 14 long scade il 21

e poi
-1 uvxy 26 short scade 14
+2 uvxy 21 long scade 21

queste sono la strategia con il long con scadenza una settimana dopo.

e poi ho un
-1 vxx 16 short scade 28
+3 vxx 14 long scade 28



questi i 3 esperimenti di questa settimana

Vediamo come chiudono questa settimana.

 

[salui]

livio buongiorno
mi serve la cortesia che mi controlli col tuo "foglio magico" le opz che ho a mercato , perche col progr che mi sono fatto io , non sono sicuro che grafichi bene il pay off, il confronto con fiuto non coincide e non voglio avere sorprese.
le opzioni cerchiate a destra sono scad settembre , le altre a sinistra scadono agosto grazie
ciao luigi

 

[livioptions]

ciao livio, queste le posizioni aperte, dammi i tuoi pareri su come gestirle

-1 vxx 16 short scade il 14
+2 vxx 14 long scade il 21

e poi
-1 uvxy 26 short scade 14
+2 uvxy 21 long scade 21

queste sono la strategia con il long con scadenza una settimana dopo.

e poi ho un
-1 vxx 16 short scade 28
+3 vxx 14 long scade 28



questi i 3 esperimenti di questa settimana

Vediamo come chiudono questa settimana.

Come al solito mi fai i dispetti e non metti i valori

Che dirti, non capisco cosa volevi mettere in piedi, un calendar? un ratio spread? però se la strategia è a credito, và bene ugualmente

 

[option]

Come al solito mi fai i dispetti e non metti i valori

Che dirti, non capisco cosa volevi mettere in piedi, un calendar? un ratio spread? però se la strategia è a credito, và bene ugualmente

Hai ragione Ma perchè compro sempre come Combo, quindi non ho il valore dei singoli Opt ma il valore completo della combo.

Certo la strategia è a credito. Seguendo la tua strategia il costo della copertura è sempre meno della metà del premio incassato dalla vendita dello short.

In generale si ha un 25%-30% di guadagno sul margine richiesto

Quindi ogni 100 dollari di margine richiesto si incassa un 25-30 dollari

Ad esempio sull'operazione già chiusa short 16, long 15 incassato 0.28 di premio (che poi sono diventati guadagno perchè ha chiuso OTM)

 

[option]

Oggi i due sottostanti sono esplosi al rialzo e le opt sono tornati OTM.
Quindi ci sto guadagnando ancora..... ma non posso testare come funziona la strategia quando si va ITM

E' assurdo, ma sto guadagnando soldi e sono risentito perchè non posso testare cosa succede quando si rischia di perderli

 

[livioptions]

Beh se il movimento è veloce guadagni più di ora, se invece è lento ti porta nella buca e dovrai rollare

 

[livioptions]

Scusa salui, ho visto ora il messaggio ma oggi era una giornata di movimenti, domani te lo faccio senz'altro

 

[salui]

livio ciao
grazie lo stesso un comune conoscente è stato gentilissimo e mi ha risolto la cosa
luigi

 

[option]

livio se capiti ancora su questo topic avrei un dubbio da chiederti

con la "nostra" strategia ho chiuso in gain giá 2 settimane di operazioni.

ora però è scoppiata la vola, e la legs che riuscivo a fare con distanza di 2 punti sul vxx ora non si riesce più a fare con meno di 3,5.

Sostanzialmente la vola è esplosa, ma molto più sul long di copertura che sullo short.

Come stai gestendo tu questo momento con la strategia? su quale sottostante sei?

 

[livioptions]

livio se capiti ancora su questo topic avrei un dubbio da chiederti

con la "nostra" strategia ho chiuso in gain giá 2 settimane di operazioni.

ora però è scoppiata la vola, e la legs che riuscivo a fare con distanza di 2 punti sul vxx ora non si riesce più a fare con meno di 3,5.

Sostanzialmente la vola è esplosa, ma molto più sul long di copertura che sullo short.

Come stai gestendo tu questo momento con la strategia? su quale sottostante sei?

Ciao Option, io non ho ratio in piedi, solo calendar sul vix

Se non sei a mercato aspetta ad aprire posizioni perchè ancora i movimenti saranno rapidi e violenti
se invece sei a mercato, rolla le posizioni a favare delle comprate o altrimenti congela tutto a 30 o 60 giorni facendo degli spread con strike lontani

 

[option]

ciao livio, mi metti la posizione che hai aperto come calendar sul vix?
Secondo te è replicabile in questa fase?