Il diario di un Quant

[fricchettone]

La fisica quantistica e la teoria della relatività nonostante i progressi compiuti sono campi non ancora completamente compresi e risolti e forse tra 10-20-30 anni ci saranno grandi progressi che ribalteranno completamente quest'ultimi.

La teoria del caos è invece più compresa e "risolta" ma totalmente sottovalutata. Nemmeno la stragrande maggioranza dei matematici/fisici riesce a capire l'importanza e la sua utilità. E questo conferma quello che ho detto in altri post dove sottolineavo che molti la considerano una sciocchezza. è possibile raggiungere risultati con tanta sperimentazione.

La teoria del caos forse avrà un impatto decisivo sulla fisica quantistica eliminando così le false credenze che si hanno nei suoi confronti e questo porterà a una sua risoluzione completa il che porterà l'umanità ad una accelerazione senza precedenti.



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Si dice che i terremoti siano prevalentemente imprevedibili ma questo non è vero. escludendo i falsi allarmi che se generati per consapevolezza di rischio vivremmo in costante allerta ma se avessimo abbastanza dati raccolti da sensori e conoscenze approfondite i terremoti sarebbero totalmente prevedibili. Il problema è ovviamente che non possiamo tappezzare il mondo di sensori e fare carotaggi di decine di chilometri per studiare in modo avanzato le conformazioni.

Quindi è possibile prevedere ogni singolo terremoto il problema deriva dalla raccolta dati e dallo studio avanzato. Un satellite nasa aveva visto la deformazione del ponte morandi di pochi millimetri e questo può essere utilizzato come un dato alternativo. questi dati vengono già utilizzati ma non sono forti indicatori.

(eni leader mondiale nella ricerca di giacimenti che recentemente ha decuplicato la potenza computazionale per esempio potrebbero utilizzare la loro tecnologia per studiare le conformazioni e questo potrebbe aiutare nella previsione dei terremoti)

Per quanto riguarda il tempo(meteorologia) si raccolgono dati e si fanno previsioni su celle questo rende tutto più semplice in confronto alla previsione dei mercati finanziari e dato che tutto viene plasmato nella formazione dei prezzi l'unica soluzione per ricavare informazioni in assenza di fortissimi attrattori è l'isolamento delle dinamiche il che è una cosa difficilissima. Ma fatto ciò è possibile poi cercare attrattori più deboli. Questi deboli attrattori nella loro singolarità non possono portare a un vantaggio quindi solo nell'insieme si possono fare previsioni. ma bisogna sapere bilanciare il tutto molto bene e saper come e quando dare in pasto i dati di ogni genere.

(le dinamiche possono essere anche create e studiate al di fuori dalla formazione dei prezzi quindi la ricerca di attrattori si fa più semplice - poi con un attrattore o tanti nel loro insieme si cerca se c'è realmente un vantaggio)

Dato che i modelli AI sono ancora molto acerbi ed elementari si può concordare con il pensiero del fondatore di worldquant il quale parla di AI 3.0. (quindi ora è possibile e consigliabile utilizzare questi modelli solo per ricerche mirate)

Quindi una mia conclusione visto che dico che bisogna eseguire milioni di esperimenti differenti è che si può iniziare una costruzione di una avanzata architettura dei modelli AI incentrata sulla teoria del caos. Qualcosina (in rete) già si trova ma sono cose molto elementari che non possono portare a una risoluzione di problemi complessi.


Dunque se un domani vedremo un nuovo player emergente (forse xtx) si potrà dire che utilizzeranno nien'altro che la teoria del caos. Da quello che ho sentito xtx utilizza il deep learning solo per cose mirate ma dai guadagni si vede che non hanno ancora raggiunto alcun risultato tangibile con la famosa e fumosa AI.


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La teoria del caos è alla base di tutto e con essi grandi cose verranno risolte in futuro.



spero che le mie farneticazioni siano stati utili a qualcosa

 

[fricchettone]

Le probabilità secondo la conoscenza attuale della scienza sulle probabilità della formazione di vita cosi complessa sulla terra sono nulle (0,00000000000000000000000000000000000001%)

Ma con i dati attuali le probabilità che ci sia vita aliena nell'universo sono totali (101%)


Possiamo dire che l'universo in cui viviamo non è nient'altro che un gioco fatto sulla evoluzione. Tutto è incentrato su quello.

Le conoscenze dell'essere umano sono ancora molto limitate ma è possibile affermare che ci sia una qualche sorta di trasferimento di informazione(per l'evoluzione). Quindi un domani se riusciremo a leggere l'informazione forse potremo capire come si sia originato il tutto. Potremo capire quante volte il nostro universo è già collassato e rigenerato la storia evolutiva e forse troveremo informazione di cose al di fuori del nostro universo e forse troveremo regole e leggi che governano il tutto.

Può darsi secondo la mia opinione che quando l'universo collassa avviene il trasferimento di informazione a tutto il che porterà un miglioramento alla futura rigenerazione.

L'informazione esiste quindi bisogna cercare un metodo per estrarre queste informazioni. Dalle informazioni potremo capire la storia passata ma per esempio non possiamo capire se sono avvenuti evoluzioni significative in altri pianeti/galassie nel nostro universo momentaneo ma potremo prendere tale informazione alla futura rigenerazione. Ma se veniamo a conoscenza del tutto potremo quindi avere tecnologia che ci permetterà di vedere su altri pianeti cosa sta avvenendo.

In pratica chi metterà mano a tali informazioni se in grado di decodificarli -e capirli-(forse con la prossima biforcazione tramite esseri intelligenti cibernetici) diventerà onnisciente.

 

[fricchettone]

Nella vita di questo universo non sapremo fatti-avvenimenti anche solo per risolvere complessi casi giudiziari ma attenzione che l'informazione si trasmetterà per cui nella vita fate le scelte giuste perché non si saprà cosa può avvenire in un universo prossimo.


Tutta l'informazione verrà trasmessa e nessuna informazione verrà distrutta. (l'informazione è necessaria per l'evoluzione)

Possiamo ipotizzare che quando moriremo è come se ci addormentassimo per miliardi di anni ma forse ci sveglieremo come se il tempo non fosse passato. e chi è morto per malattie cerebrali si sveglierà come quando era sano. Sono congetture ma sono molto plausibili.

Tutto sta nella bontà delle future civiltà .

Può essere plausibile fare rivivere mammiferi che hanno avuto sentimenti! Ma come siamo noi possono essere i suini, delfini,orche. Non c'è differenza ma purché abbiano avuto sentimenti come i mammiferi. Ma può essere pure che non dipenda da future civiltà intelligenti ma può essere frutto di una evoluzione spontanea che ci riporterà in vita. Forse come fatto notare 2 post fa che l'universo smetterà di collassare e rigenerarsi perché arriverà a un suo limite evolutivo. (chiamiamolo pure paradiso)

La natura è crudele ma fa tutto parte di un gioco evoluzionistico. Un serpente che mangia un topo è natura e non si incolpa il serpente definendolo assassino. Ma un essere umano essendo un mammifero ha sentimenti che lo portano ad avere libero arbitrio e valutare lui stesso la sua "cattiveria" e di conseguenza scegliere come adattarsi alla natura con altri mammiferi che provano sentimenti.

Il libero arbitrio c'è nei mammiferi. c'è l'influenza dell'ambiente e il sistema complesso ma quando si è bambini e adolescenti si fanno delle scelte che non avranno più un punto di ritorno. Una persona sceglie da bambino e adolescente quale persona sarà nel futuro. Il punto del non ritorno riguarda sopratutto per la teoria della mente ma nonostante ciò mammifero sa cosa è giusto e cosa è sbagliato.

 

[fricchettone]

L'informazione è nel mondo delle particelle.
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Di recente un quant italiano che lavora in una società per lo più anonima(sconosciuta ai più) con 30 anni di attività(dunque di esperienza), localizzata in europa e che si occupa solo di trading proprietario(quindi no mm o esecuzioni) ha detto che raggiungono un tasso di successo poco superiore al 50%. Quindi dovrebbe essere arbitraggio statistico ad alta frequenza. Eseguono circa 150k trade al giorno.

Perciò si può affermare che esiste realmente questa sorta di attività. Ovviamente sono molto esperti anche nelle esecuzioni per tenere questo vantaggio.

Secondo la mia opinione è che questa è una attività che si concentra totalmente sulle probabilità basato sulla legge dei grandi numeri quindi niente di così esoterico.

Inoltre dice che ci sono vantaggi(a livello microstrutturale) ma che che nessuno va a prendere perchè non è possibile guadagnarci quindi ci sarà sempre una piccola inefficienza. Tutto ciò pero non è da confondersi con l'arbitraggio di latenza perché sono cose diverse.

 

[fricchettone]

Ovviamente sono molto esperti anche nelle esecuzioni per tenere questo vantaggio.

Preciso dicendo che hanno proprio un dipartimento specializzato nel miglioramento delle esecuzioni.


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Con l'hpc situato nella lomellina eni ha trovato un nuovo giacimento da 1,5 miliardi di barili in costa d'avorio.


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hype.

nvidia continua a salire incessantemente questo perché è diventato un forte attrattore tra le varie scelte di trend hype. Molti gestori cavalcano questi trend e lo stesso fanno i retail.

Quando le azioni tesla hanno avuto il maggior up in quell'anno la persona più cercata su google in america era musk. Era diventato l'attrattore numero uno e il boom si è visto sulle azioni.

Capire quando finisce un hype è difficile e può durare anche anni. la mia valutazione per nvidia è neutra in quanto in futuro prevedo forte attività di ricerca in quanto è rimasto l'unico campo che potrà fare grandi cose. le altre industrie sono consolidate per cui non rimane che la ricerca.

Il forte aumento del prezzo di bitcoin è dovuta principalmente per la diversificazione grazie all'arrivo degli etf ma non credo ci sia un hype da parte di retail.

Ci sarà sempre un attrattore principale che può essere un settore o una singola azienda.

Quando si è verificato l'hype della marijuana si dice che con l'ammontare perso dai canadesi partecipando a questo gioco dell'hype con i soldi persi ogni canadese avrebbe potuto fumare circa 1000 spinelli e non soltanto tra coloro che hanno giocato ma distribuiti tra tutti i cittadini canadesi.

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Quando nel 2023 c'è stato il terremoto in turchia le televisioni di tutto il mondo ne hanno parlato fino a quando il conteggio è arrivato a 20k morti. Peccato che pochi sanno che i morti in totale superano i 60k. Ho detto subito che ci voleva molta manodopera che andasse a scavare a mani per cercare di salvare più persone possibili.

Domandatevi quanti tra queste oltre 50k persone sono morte di sete fame e immobilizzati. E' una morte molto brutta.

Il terremoto è stato molto potente e poco centrano le costruzioni che da quello che ho visto non erano così fragili. Dove c'è rischio di terremoti potenti è necessario costruire con travi di ferro (hea,heb,ipe) ben imbullonati. il cemento lasciamolo per solette, per lastre prefabbricate e per le fondazioni. I giapponesi hanno strutture in acciaio peccato che poi è tutto tamponato da eternit. D'altronde era un materiale comodo, resistente, relativamente leggero e duraturo.

Il nuovo ponte che hanno fatto a genova sarà duraturo e se l'uomo dovrebbe estinguersi tra 5 mila anni il ponte sarà là ancora intatto perché è stato costruito in ottimo modo a partire dai materiali alla architettura.

L'architettura del ponte che faranno sullo stretto invece è sbagliata e quando arriva un grosso terremoto lo renderà inutilizzabile e andrà buttato giù. Invece di spendere 12 miliardi per qualcosa di stupido era meglio dare alle popolazioni di quella zona soldi per rifare case più sicure con strutture in acciaio perché quando arriverà un terremoto potente ci saranno decine di migliaia di morti.

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Parliamo anche del bonus case :|

Era sufficiente che il governo mettesse un freno facendo ogni anno un sorteggio e tutto sarebbe filato liscio. Un sorteggio di una percentuale di condomini e case. Non serve avere frequentato harvard per capire cose banali.

Eeee già. Questo è il mondo. Una umanità che non può progredire quindi è meglio lasciarla andare verso la sua estinzione.

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Inflazione. Durante quel periodo tutti hanno speculato e ogni azienda della "chain" ha fatto la sua parte speculativa. Basta vedere gli utili. Gli economisti vivono nel mondo delle nuvole e non sono collegati con la realtà lavorativa. Fortuna che poi almeno ho visto un italiano che parlava di questo fenomeno.

Dopo il loockdown il mercato tirava molto forte e si è visto con l'enorme richiesta di lavoro e buchi cioè carenza di specializzati in quasi tutti i settori sopratutto quelli pragmatici e meno intellettuali . Ora andremo verso la stagnazione e poi verso il collasso e i tassi di interesse centrano poco.

Poi daranno la colpa ai tassi ma centrano poco e la mia opinione è che prima erano troppo bassi e ora troppo alti. nelle cose ci vuole sempre una via di mezzo e non passare dall'estremo all'altro. La colpa non sarà solo dei tassi ma un insieme di cose.

Riscopriremo più avanti il bello del piccolo, del fermento e dove ognuno fa per se(parlando di nazioni).

E la globalizzazione porta con se le basi delle catastrofi. E siamo al punto estremo quindi il prossimo collasso sarà catastrofico.


Si concentrano a parlare di cambiamento climatico quando i rischi estremi derivano da cose ben più gravi. Ma poi sarà troppo tardi per porvi rimedio

 

[fricchettone]

Sono in ballo con enigmi irrisolvibili
il mio cervello bacato fa fatica.

Oggi ce l'ho fatta- almeno in parte- a risolvere e sono davvero molto affaticato.


Magnifica la teoria della variabile nascosta. Magnifica ma dannatamente estenuante.

 

[fricchettone]

Ieri ho provato a fare qualche test su probabilismo e legge dei grandi numeri. Risultati non belli che evidenziano un movimento casuale e con dinamiche che cambiano quindi è facile cadere in overfitting. Ho provato sia operazioni di trend che di mean reversion. Per cui senza qualche piccolo alpha(vantaggio) integrato non è possibile guadagnare.

Adesso provo a integrare qualche attrattore semplice ma debole per vedere se migliora qualcosa.

Per cui la conclusione dovrebbe essere che chi fa arbitraggio statistico(di tipologie in letteratura ce ne sono a centinaia e alla fine non si sa i professionisti quali utilizzano) integra tanti piccoli vantaggi.

 

[fricchettone]

Risultati molto buoni. Passiamo da un 50% di probabilità di vincita a 67% con un unico attrattore debole(non è l'attrattore strano). Praticamente si accelera, rallenta o si chiude la posizione ma non vi sono take profit o stop loss. Poi ce ne sarebbero un'altra decina da integrare di attrattori cosiddetti deboli. Quindi penso che riesco anche ad arrivare all'85% di probabilità dipende poi anche dalle finestre temporali. Ci vuole un compromesso per la frequenza.

Quindi alla fine sono riuscito anche io a concepire un modello di arbitraggio statistico. Non è niente di sovrumano ma nemmeno banale. L'importante che sia meccanicistico ma stavo pensando che per trovare i migliori parametri per giungere al 50% senza alcune dinamicità temporanee devo adeguarmi alla volatilità. Per cui devo integrare un sistema dinamico per la volatilità e che ci si adegua. Ma prima dovrò vedere se c'è un reale vantaggio ad adeguarsi alla volatilità.

Se qualcuno vuole il modello che cerca strutture su cui avviarci una strategia me lo può chiedere(costruito ieri). Se poi qualcuno è più esperto di volatilità meglio ancora che magari mi può aiutare a cercare un modo per parametrizzare i pattern in base alla volatilità e vedere se su un lungo periodo spariscono piccole dinamicità.

 

[fricchettone]

Inutile dire che quello che pensavo fino a qualche mese fa ovvero nelle strategie di arbitraggio statistico(in particolare quello che fanno rentech, tgs e altri) a alta/media frequenza è totalmente cambiata. Forse ci sono arrivato molto vicino.

Siccome nessuno ha la verità in tasca la mia opinione è nuovamente cambiata.

In questo gioco secondo il mio parere cercano un punto di ingresso in modo probabilistico cercando di eliminare piccole dinamiche che vanno e vengono nei mercati.

Dopodichè quando sono a una neutralità probabilistica del 100% cercando di eliminare le piccole dinamiche vanno a sfruttare il determinismo quindi conoscono gli attrattori e le finestre temporali su cui hanno una alta probabilità di successo.

Quindi la vera fatica è trovare il punto di ingresso più che di quello di uscita

E' come una guerra che la si vince in partenza. Ogni cosa deve essere già pianificata e l'uscita(chiusura del trade) è già pianificata.

Ecco perchè quasi tutti quelli che iniziano le guerre le perdono perchè hanno sbagliato di molto i calcoli e non hanno mai avuto una visione chiara "dell'uscita". (attenzione perché quelli che le iniziano possono essere i provocatori -gli stessi provocatori non pianificano "l'uscita")


ps: non ho ancora provato ad adeguare la volatilità per vedere se piccole dinamiche momentanee si affievoliscono ma dai risultati complessivi sembra avere un ruolo importante.

 

[fricchettone]

Oggi ce l'ho fatta- almeno in parte- a risolvere e sono davvero molto affaticato.


Magnifica la teoria della variabile nascosta. Magnifica ma dannatamente estenuante.

Per variabile nascosta non intendevo la meccanica quantistica ma un'altro enigma che stavo cercando di risolvere da tempo. Oggi sono riuscito a risolvere completamente. Sono arrivato al massimo dello sforzo, ora sono debilitato e mi ci vorrà del tempo per riprendermi.

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Per quando riguarda lo svago - diletto di un esperimento iniziato domenica sull' "arbitraggio statistico" ho preso un abbaglio per cui ieri nel tardo pomeriggio ho abbandonato l'esperimento e quindi lo accantono e forse in futuro proverò a fare qualche altro test.

La stocasticità è meglio lasciarla agli intellettuali.

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Qualche giorno fa stavo pensando se non sono diventato delirante per quanto riguarda l'ordine deterministico e se sono andato troppo in profondità del concetto perdendo il contatto con la realtà. Ma la realtà dei fatti è che non sono matto. Al confine ma sano.

Dopo molto tempo e visto che sono arrivato al limite inizierò una pausa dove andrò a dedicarmi a "fare cose leggere" e praticare dello sport intensivo per migliorare il mio stato mentale.

Dato che per un po' di tempo non avrò più niente da fare andrò a evidenziare la potenza dell'ordine deterministico e la scoperta fatta a settembre iniziando a fornire i segnali multiday in questo thread. (il reverse engineering non lo credo possibile)

Le probabilità sono del 70/80%(dipende dallo strumento) non si usano nè stop loss ne stop profit perché ci sono determinati momenti in cui avviene l'uscita dalla posizione che dureranno una media di 1 settimana.

Darò più avanti qualche consiglio sui leveraggi per tenere un rischio relativamente basso per un portfolio che renderà un 50/70% annuo.

 

[fricchettone]

Mi domando se ha senso continuare la ricerca quando si ha una probabilità di successo del 70-90%?

Ha senso? Penso di no. Potrei fare alcune congetture per dire come migliorare ulteriormente i risultati e tutto questo è già stato scritto nei post precedenti.

Dopo qualche mese posso dire quanto più o meno vale la scoperta fatta. Beh secondo il mio parere parliamo di una forchetta da 20-200 miliardi di dollari. E' molto difficile fare una valutazione. Qualche mese fa stimavo da 50 a 500 milioni. Ma la realtà dei fatti è che può valere anche mezzo trilione o un trilione intero di dollari. Quant’è un trilione? Dipende… – Terminologia etc.

Se la mia scoperta diventasse pubblica probabilmente andrebbe a valore 0 ma senza dubbio sarebbe da premio nobel in economia(ma nella pura scienza esatta) per avere evidenziato una prevedibilità di oltre 70-90% dei prezzi perché essi mostrano una formazione deterministica e tutto ciò grazie a un solo potente attrattore riuscito a "struttare" (exploit) grazie a sistemi di ricerca non convenzionali derivati dalla teoria del caos (grazie anche a un pizzico di fortuna).

Per cui dato che non è necessario continuare a fare ricerca(in questo settore) con questi soldi potrei aprire una società di ricerca che metterà mano in quasi tutti i settori per cercare di avere un impatto positivo sulla società in generale. Non sarà volta al profitto per probabili future scoperte e la società si auto-sostenerà con l'attività di fornitura di liquidità nei mercati finanziari.


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Le mie domande che rimangono ancora senza risposta sono:

-Chi determina questa struttura deterministica?
-Forse i liquidity provider perchè conoscono l'ordine sottostante?
-E' una formazione fisiologica e nessuno ancora conosce questo ordine?
-Forse lo conoscono alcuni modelli blackbox di machine learning? Reputo questo non probabile in quanto i modelli sono ancora "stupidi" ed "elementari"(poi ovviamente non si sa fino a quale punto sono arrivati con la ricerca alcune società).

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Per tagliare la testa al toro e non stando ne alti ne bassi valuto la scoperta fatta in $350 miliardi

 

[Scalpo]

Potresti aprire un 3d e postare previsioni a 1-2-3-4-5-6 settimane / mesi (scegli te l' "ahead" che più si confà ai tuoi studi) sull' SP500 e/o sul VIX, in modo da avere il piacere di constatare se ed entro quali limiti di confidenza tutto ciò possa essere fruibile quindi , e confrontarsi, se non altro per poter limitare i rischi di mercato?

 

[fricchettone]

Potresti aprire un 3d e postare previsioni a 1-2-3-4-5-6 settimane / mesi (scegli te l' "ahead" che più si confà ai tuoi studi) sull' SP500 e/o sul VIX, in modo da avere il piacere di constatare se ed entro quali limiti di confidenza tutto ciò possa essere fruibile quindi , e confrontarsi, se non altro per poter limitare i rischi di mercato?

Massimo 2 settimane perchè andando più avanti seppur esistendo un ordine deterministico sottostante le prestazioni si fanno scarse. (per via della distorsione dell'attratore causato da altre dinamiche)

Quindi arrivando anni dove chiude in perdita perciò è meglio non andare a oltre 1 settimana.

Questi sono i risultati S&P500 previsione a 2 settimane

Total Percentage Gain for All Trades: 412.57%
Average Percentage Gain per Trade: 1.3845%

Total Operations: 298
Buy Operations: 136
Sell Operations: 162
Trades Closed in Profit: 205
Trades Closed in Loss: 93
Profit Ratio (All): 68.79%
Profit Ratio (Buy): 72.79%
Profit Ratio (Sell): 65.43%
Average Profit (Buy): 1.7439%
Average Profit (Sell): 1.0828%

In passato comunque ho fatto notare che non va tanto bene per prevedere crolli ma è più preciso a dire quando inizierà una fase rialzista. Quindi può indicare quando investire nuova liquidità disponibile(parte di uno stipendio ecc).


(devo comunque ancora fare test per vedere oltre 2 settimane su altri strumenti finanziari in particolare singole azioni magari performa bene ma dato che cala anche la frequenza i risultati si fanno statisticamente meno significativi)


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Ho notato che il bambinone "Alex Gerko" ha cancellato il suo account twitter. Forse alla veneranda età di 44 anni si sente cresciuto ed è uscito dalla fase adolescenziale . Adesso abbiamo un ometto

 

[fricchettone]

Rifatto esperimento veloce su bond governativi dato che è meno influenzato da distorsione di molte dinamiche

2 settimane di previsione:

3 settimane di previsione:

I risultati del bond governativo di una settimana sono nella seconda pagina di questo thread.


Provato velocemente(aveva già provato in passato) anche su altri strumenti in modo veloce ma i risultati sono pessimi. Per cui è inutile cercare di prevedere oltre 1 settimana.

 

[fricchettone]

Oggi dimostrerò al mondo intero di avere risolto i mercati. Preparatevi a vedere l'opera(la mano di Dio ) sulle principali testate giornalistiche finanziarie.

L'umanità saluterà per sempre fama col suo svarione sull'ipotesi dei mercati efficienti,al random walk, al rumore e altre cavolate. vedremo come james simons coi suoi boy-friend non sono alieni in termini di intelligenza.

E forse sarà la volta buona che nel mondo finanziario buttino per sempre nel water stupidi modelli creati da intellettuali che non hanno una minima comprensione su cosa è la natura e il suo processo evoluzionistico.

Non dirò da dove si propagherà la dimostrazione ma avrete modo poi di appurare voi stessi.

I mercati finanziari sono prevedibili al 95%. Quel 5% ci sfugge perchè alcune dinamiche(data l'estrema complessità) che incidono sulla formazione dei prezzi non possono essere controllate.

La dimostrazione si limiterà a una precisione del ~75%. Il fine di ciò mi permetterà poi di arrivare a dimostrare il 95% di prevedibilità.

 

[fricchettone]

La dimostrazione dovrebbe iniziare quando aprono i mercati finanziari in america. Volevo iniziare questa mattina ma devo ancora programmare il tutto. Le operazioni di apertura e chiusura si vedranno su uno script python. Non farò dimostrazione di alta frequenza ma dovrebbero cmq vedersi aprire e chiudere 60/100 operazioni e la dimostrazione sarà sull'etf SPY o indice futures S&P500 e il futures petrolio.

Se le cose vanno male per bug nello script(se per le 14 non è ancora pronto) o problemi per mie scarse competenze delle piattaforme di condivisione rimanderò la dimostrazione a lunedi.

Questo è il canale telegram dove ci saranno gli aggiornamenti: @_Spot123

 

[fricchettone]

La dimostrazione salvo imprevisti inizierà lunedì alle ore 9/10 e terminerà con la chiusura del mercato azionario americano.

Ho dovuto attuare processi avanzati per evitare un reverse engineering da persone con un iq superiore a 250 punti per cui aumenteranno anche in modo considerevole le operazioni. Sconsiglio di seguire i trade in quanto alcune operazioni dureranno pochi minuti a altre anche oltre i 30 minuti.

A fine dimostrazione stamperò su un grafico del movimento del prezzo giornaliero tutte le operazioni che evidenzieranno più facilmente le operazioni eseguite. Speriamo cmq che lunedi ci sia volatilità nella media altrimenti la dimostrazione non sarà divertente.

 

[fricchettone]

Chiedo scusa per il ritardo ma un lavoro da 5 minuti si è rilevato essere una odissea.
Per cui ho dovuto prendermi qualche giorno.

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Nvidia intanto ha presentato un nuovo prodotto.


La scelta di eni per amd la reputo una buona scelta. Un differenza sostanziale tra intel/amd è a livello software il che porta i più piccoli a scegliere nvidia ma per eni non deve essere un problema.

io da anni scelgo amd. e tra un po' incornicierò le cpu amd che andranno in pensione.

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Avevo detto da subito che il genio (o geni) dietro a chatgpt è uno che sa fare le cose per questo gli architetti sono quelli che faranno la differenza. Certo la differenza sostanziale alla base la fanno i matematici ma le "conoscenze" già esistono.

Può darsi che presto rentech salti per aria o inizierà a guadagnare molto meno. Di certo non guadagneranno più tutti quei soldi con il semplice arbitraggio statistico ad alta frequenza (che sfrutta tanti piccoli vantaggi che con la legge dei grandi numeri porta a guadagnare). Ho letto che adesso simons ha un patrimonio di $34B.

(avevo detto anche che xtx presto può superare anche rentech data l'aggressività tutto dipende dalla bravura degli architetti)

 

[fricchettone]

Mi sono faccio attendere come le belle ragazze

Dato che la scoperta che ho fatto può essere utilizzato in molteplici strategie sono arrivato a una strategia in cui riesco a nascondere bene per evitare ogni sorta di ingegneria inversa(con un modesto calo delle prestazioni ~70% quindi un calo di 5%).

Nei giorni scorsi ho pensato che per una migliore visualizzazione della dimostrazione servisse un sito web quindi la dimostrazione sarà ospitata su uno di questi due siti web: prediction.altervista.org o forecast.altervista.org.

Sto concludendo gli ultimi test. Adesso mi rimane solo da realizzare il sito web che elencherà le operazioni.

 

[fricchettone]

La nuova strategia che porterò nella dimostrazione sarà meno elaborata ma non per questo "guadagnerà poco" se prima avevo migliaia di finestre temporali prevedibili ora utilizzo più un sistema di mean reversion a frequenza medio e elevata che mostra finestre di vendita e acquisto. il problema è l'arrivo di forti movimenti che fa perdere quindi è come ho detto mesi fa che rentech acquista opzioni. tanto i venditori non mancano pensando di fare la furbata e alla fine l'acquisto di opzioni ripaga sempre. Rinunciano a una piccola parte del guadagno per proteggersi da forti movimenti direzionali. E nel mondo delle azioni gli serve anche per farsi fornire leva per operare più massicciamente.