Nuovo anno nuova via, bye bye trend following

[viomar82]

Hahahhahaha

Bei ricordi

Beh almeno ho un fan che va alla ricerca dei miei post passati, certo se fossi VioMaria sarebbe stato meglio ma vabbeh.

Siccome ho letto che sei rumeno, prossima volta che vai in Romania vengo anche io così mi aiuti a fare scorte di rumene

che bisogno ce di andare fino la giu....siamo più di 1,5mil censiti qui in Italia ,basta che te giri ,(okkio ,se ci vede ltrader corregge il post )
comunque quando voi ,comincia a gainare e a mettere da parte ,a giugno si apre il litorale ,li si che ti diverti

 

[Danlead]

che bisogno ce di andare fino la giu....siamo più di 1,5mil censiti qui in Italia ,basta che te giri ,(okkio ,se ci vede ltrader corregge il post )
comunque quando voi ,comincia a gainare e a mettere da parte ,a giugno si apre il litorale ,li si che ti diverti

Vabbe che c'entra si viaggia e si va in giro no? In romania tra l'altro ho letto che si paga solo il 16% di tasse per il capital gain

 

[PopiPopi]

buon anno !! o hanno

io direi :
Buon ano !!

 

[Danlead]

io direi :
Buon xno !!

Dai che poi arriva Nait e mi cancella il peggior thread che abbia mai aperto

 

[RafConso]

non ho capito la differenza tra i trade sbiaditi e non

Ragazzi buongiorno e buon anno.
Lavoro per hobby sul forex dal 2013 e sono riuscito a realizzare contenuti guadagni usando leve basse e ordini programmati.
Ho appreso molto dai miei errori, come quello di voler essre sempre sul mercato, tanto per citarne uno.

In effetti nel forex non è raro trovare movimenti contro logica a dispetto di grafici e at oltrechè di macro importanti (basti pensare allo svarione eurusd in occasione delle comunicazioni FED di rialzo atteso dei tassi).

Volevo chiedere, a chi è veramente esperto, come vedete i cambi eurtry e eurzar nel corso del 2016?
CreditSuisse mi pare stimasse possibile un calo eurzar verso 15.

Probabilmente potrebbe aver senso (visto il trend weekly-monthly delle due terribili valute) acquistare buone obbligazioni con un tasso annuo oltre il 6%.
Potremmo essere arrivati a massimi importanti su eur/zar a c.a. 17?
Un caro saluto per tutti.

 

[Danlead]

mmm devo dire che bye bye trend following è un po azzardata come affermazione. In questi giorni la mia tecnica tradizionale basata sul trailing stop sta andando alla grande sul 5 minuti in particolare su eur/usd.

Se operavo in take profit non ottenevo questi risultati, mi sa che alla fine il tutto si traduce sulla vecchia questione di individuare i periodi laterali e quelli in trend adottando tecniche diverse a seconda se siamo in trend o in laterale . Il difficile è la corretta individuazione della fase in cui ci si trova.

 

[jagui]

Buone feste a tutti.
Do il mio contributo riassumendo I miei buoni propositi per il 2016.
Naturalmente quello che dico vale per me...altri la penseranno n maniera diversa.
Ho cercato di schematizzare al Massimo...anche io mi prendo alcune libertà nei trade...ma cerco che siano poche e molto ben motivate...

1) La size sarà solo ed unicamente 5 contratti. Non è ammessa nessuna deroga.
2) Non sono ammesse mediate di nessun tipo. La size di entrata sarà mantenuta lungo tutto il trade. L’uscita può essere in step diversi sino a raggiungere i 5 contratti.
3) Non sono ammesse entrate senza la presenza e la verifica di un set up.
4) L’entrata si verificherà solo alla presenza di un unico set up del tipo Holy Graal.
5) I time frame sono 15 min, 1 h, 4 h.
6) Il time frame 5 min si puo utilizzare solo se il take profit è ad almeno 20 pip netti (escuso spread) dal prezzo di entrata, e solo nel caso che lo stop loss sia al massimo a 10 pip dall’entrata.
7) Lo stop loss massimo di ogni operazione sarà inderogabilmente massimo 25 PIP e comunque lo stop loss deve essere massimo la meta del take profit.
8) Gli stop vanno messi come ordini pending nel sistema. Tassativo!
9) Modalità per individuare il set up di entrata:
- Verificare la presenza di un trend del Time frame scelto. Il trend va verificato dalla possibilità di tirare una trend line sui minimi o sui massimo in caso di trend discendente.
- Verificare che dalla prima barra del trend alla prezzo attuale lo strumento abbia percorso un certo numero di PIP significativi per il frame utilizzato. Verificare il numero delle barre di trend tipicamente maggiori di 5 neòl frame piu alto
- Verificare che ADX sia Maggiore di 28 e decrescente… “uncino”…
- Verificare che il corso del prezzo nella barra attuale o nella barra precedente alla attuale abbia toccato o tagliato al rialzo (trend discendente) o al Ribasso (trend ascendente) la MM 20 semplice.
- Verificare che nella stessa barra attuale che ha toccato ma MM o nella barra attuale che segue il tocco della MM il prezzo sia stato respinto come un elastico nella direzione del trend individuato.
- Verificare che il prezzo attuale si trovi, respinto dalla MM al di sopra (Trend ascendenete) o al di sotto (trend discendente) del MM20 di qualche pip.
- Porre lo stop loss al di sopra o al di sotto della MM 20 dal lato opposto al trade. Porre uno stop loss adeguato alla volatilità vista nel trend guardando l’ampiezza media delle barre che hanno composto il trend.
- Se possibile e se si sta utilizzando la barra successima al tocco o alla rottura della MM20 poi rientrata nella direzione del trend, mettere lo stop loss al di sopra del massimo o minimo della barra precedente che ha rotto la MM poi rientrando. Lo stesso vale se si sta utilizzando la stessa barra che ha rotto la MM. In ogni caso lo stop non puo essere superiore ai 25 PIP.
10) Se uno dei requisiti di individuazione del trade non è rispettato abbandonare il trade. Non eseguire
11) Il take profit deve essere posto in area corrispondente al ultimo massimo o minimo del trend individuato che ha generato il ritracciamento che è andato a colpire la MM20 sulla quale il prezzo poi è rimbalzato nella direzione del trend originale.
Tale massimo o minimo, spesso corrisponde ad una area di prezzo vicina alla banda di Bollinger superiore in caso di trend up o inveriore nel caso di trend down.
12) Una volta identificato l’area del take profit verificare che essa corrisponda ad un numero di PIP almeno doppio ai PIP di stop necessari e gia indentificati.
13) Una volta verificato che tutto ciò sia rispettato entrare con i 5 lotti a mercato.

14) Strategia di uscita. Il set up normalmente dovrebbe durare dalle 2 alle 5 barre. Se siamo in guadagno ma non siamo arrivati al livello di take profit uscire alla apertura della 5 o 6 barra successiva alla entrata contando anche la barra di entrata.
15) Se siamo in perdita ma non è stato raggiunto il livello di stop uscire alla apertura della 3 o 4 barra contando anche quella di entrata. Il prezzo non dovrebbe ritagliare di nuovo la MM20 dalla quale è stato respinto.
16) Se il prezzo prima va nella nostra direzione generando un profitto, poi non raggiunge il prezzo del take profit ed inverte, chiudere il trade al prezzo corrispondente alla meta del massimo profitto osservato nel trade.
17) Se il prezzo non va nella nostra direzione generando una perdita ma non arriva allo stop loss chiudere il trade alla apertura della 3 o massimo 4 barra inclusa quella di entrata.
18) Se il prezzo arriva al take profit uscire con 3 dei 5 contratti in essere. Mantenere 2 contratti.
19) Con i 2 contratti rimasti si possono avere varie opzioni. O identificare un nuovo take profit tecnico in funzione del grafico o di livelli di prezzo significativi del grafico. Lo stop va posto al livello originario del primo take profit.
Oppure andare in trail stop.

Molto simile al mio.
Sembra complicato ma non lo è.

 

[jagui]

mmm devo dire che bye bye trend following è un po azzardata come affermazione. In questi giorni la mia tecnica tradizionale basata sul trailing stop sta andando alla grande sul 5 minuti in particolare su eur/usd.

Se operavo in take profit non ottenevo questi risultati, mi sa che alla fine il tutto si traduce sulla vecchia questione di individuare i periodi laterali e quelli in trend adottando tecniche diverse a seconda se siamo in trend o in laterale . Il difficile è la corretta individuazione della fase in cui ci si trova.

Bel thread... una questione che arrovella anche me.

La pratica (o la logica?) dice che un'operatività in take profit funziona (anche se in maniera non ottimale) anche nelle fasi di trend, mentre un'operatività con trailing stop direzionale non funziona nelle fasi laterali.

Sempre la logica (o la pratica?) dice che sono preferibili linearità e costanza ad eventuali exploit... continuo domani che ora casco dal sonno

 

[InZzane]

Secondo me dovresti tentare di capire la volatilità dello strumento...

Un esempio é che eur use è molto volatile in certe ore del giorno mentre lo é molto meno in altre.

Ragioniamo per ipotesi ti individui il tre e e lo cavalchi.

Movimento primario da 1,50 a 2,00 poi il titolo ritraccia

Il ritraccio è tra il 33% e il 66% del movimento primario...

Significa che il ritorno su 2,00 sarà di 25 pip e il prezzo scendo da 2,00 a 1,75...

Attualmente sei ancora in trend fallowing ma il trailing calcolato in maniera statica ti chiude l'operazione chiudendo i profitto a 1,75..

Il pezzo continua e crea un nuovo massimo a 2,25 e ti trovi uno swing che parte da 1,75 arriva fino. 2,25 e il prezzo ritraccia del 70% e ti fotte u. Altro training...


La morale della favola é che il training stop non funziona perché i ritracci sono in media del 50% ma possono arrivare fino al 100% del movimento primario (detto di reazione) la dow theory ...

Allora dovresti elaborare il training stop sui nuovi massimi e dire

Conferma il trail se il prezzo segna nuovi massimi (in chiusura) in un trend rialzista o stringi se il prezzo fallisce a creare il nuovo massimo crescente. (Movimento concorde insufficiente)

Basato sulla volatilità
rispetto alla media e setta il trail in condizione di successo Oltre il primo Delta Sicche nel 68% dei casi in condizione di distribuzione normale (gauss) il prezzo rientra nel range del primo Delta oltre il secondo Delta é meno del 2% che uccide le chance di prendere il trail qual do il prezzo ha successo a creare nuovi picchi.

 

[lanter]

Quindi , a mio avviso, il tp dipende anche dalla forza del trend in atto ( e dal tf nel quale viene individuato) sullo specifico strumento sul quale si opera.
Il trader ( qualunque sia la prassi operativa susseguente) prima di tutto deve affrontare il TRILEMMA : è long, è short, è laterale? dalla risposta che darà discende, tra l'altro , l'ampiezza del tp ( in realtà sotto questo profilo il trilemma citato è in realtà un semplice dilemma tra trend e lateralità).

Altro punto essenziale: definire la via di fuga in caso di errore.

mmm devo dire che bye bye trend following è un po azzardata come affermazione. In questi giorni la mia tecnica tradizionale basata sul trailing stop sta andando alla grande sul 5 minuti in particolare su eur/usd.

Se operavo in take profit non ottenevo questi risultati, mi sa che alla fine il tutto si traduce sulla vecchia questione di individuare i periodi laterali e quelli in trend adottando tecniche diverse a seconda se siamo in trend o in laterale . Il difficile è la corretta individuazione della fase in cui ci si trova.

ed io che dissi ?

 

[Danlead]

Bel thread... una questione che arrovella anche me.

La pratica (o la logica?) dice che un'operatività in take profit funziona (anche se in maniera non ottimale) anche nelle fasi di trend, mentre un'operatività con trailing stop direzionale non funziona nelle fasi laterali.

Sempre la logica (o la pratica?) dice che sono preferibili linearità e costanza ad eventuali exploit... continuo domani che ora casco dal sonno

Tutto vero e appunto sono le riflessioni che mi avevano portato a dire bye bye.
Ma guardiamo le ultime mie operazioni su eur/usd.
La prima short chiusa in take profit, la seconda long stoppata, la terza nuovamente short tenuta in trailing fino a questa notte. Certo la terza non è stata chiusa in modo efficiente doveva essere un take profit "esteso" fino al bottom. Però anche la prima operazione chiusa in take profit non è stata efficiente perche doveva essere mantenuta...

 

[Danlead]

Secondo me dovresti tentare di capire la volatilità dello strumento...

Tutte teorie quelle di dow che poi però si scontrano con la pratica e con la realtà...
La volatilità invece anche per me è una delle chiavi ma anche il time frame in cui si opera. Un movimento laterale su time frame 1 ora può generare tanti trend su 1 minuto...

 

[Danlead]

ed io che dissi ?

Eh, in effetti

 

[jagui]

Tutto vero e appunto sono le riflessioni che mi avevano portato a dire bye bye.
Ma guardiamo le ultime mie operazioni su eur/usd.
La prima short chiusa in take profit, la seconda long stoppata, la terza nuovamente short tenuta in trailing fino a questa notte. Certo la terza non è stata chiusa in modo efficiente doveva essere un take profit "esteso" fino al bottom. Però anche la prima operazione chiusa in take profit non è stata efficiente perche doveva essere mantenuta...

Secondo me occorre svincolarsi dal discorso sull'efficienza e concentrarsi soltanto sul fatto di portare a casa gain in senso assoluto. Anche perchè ogni giorno è diverso, e come dicevi non ci sono più i trend di una volta, cosa assolutamente vera. Cercare l'efficenza può portare (= mi ha portato) a riconsiderare la tecnica quasi ogni giorno, con i mercati attuali, cosa deleteria secondo me.

Operando in take profit si può avere un target raggiungibile quasi ogni giorno... e quando capita la giornata di forte trend... semplicemente sarà più facile raggiungerlo, o bissarlo.

Io ho iniziato il nuovo anno così: stop=target, entrambi piccoli e legati alla vola del momento, avvicino lo stop appena possibile, e mi basta un target netto al giorno.

 

[Danlead]

Secondo me occorre svincolarsi dal discorso sull'efficienza e concentrarsi soltanto sul fatto di portare a casa gain in senso assoluto. Anche perchè ogni giorno è diverso, e come dicevi non ci sono più i trend di una volta, cosa assolutamente vera. Cercare l'efficenza può portare (= mi ha portato) a riconsiderare la tecnica quasi ogni giorno, con i mercati attuali, cosa deleteria secondo me.

Operando in take profit si può avere un target raggiungibile quasi ogni giorno... e quando capita la giornata di forte trend... semplicemente sarà più facile raggiungerlo, o bissarlo.

Io ho iniziato il nuovo anno così: stop=target, entrambi piccoli e legati alla vola del momento, avvicino lo stop appena possibile, e mi basta un target netto al giorno.

E' difficile abbandonare il loop di quello che ha funzionato fino ad oggi perchè quando esco in profit e vedo che invece si è sviluppato un trend mi mangio le mani per non aver seguito in trailing. Ma quando seguo in trailing e poi spesso ritraccia prendendomi il trailing stop magari molto vicino al punto di entrata per protezione mi mangio i piedi per non escere uscito in profit

Anche io però stante la situazione dei trend che non sono più come quelli di una volta sono propenso ad usare la tecnica del take profit anche se a volte poco efficiente rispetto al trade ideale.

Dimenticavo, buon appetito e non pensate ai piedi

 

[moreno 44]

quindi il profit dove lo mettete, su un livello significativo oppure ad un numero fisso di punti/pips?

 

[InZzane]

E' difficile abbandonare il loop di quello che ha funzionato fino ad oggi perchè quando esco in profit e vedo che invece si è sviluppato un trend mi mangio le mani per non aver seguito in trailing. Ma quando seguo in trailing e poi spesso ritraccia prendendomi il trailing stop magari molto vicino al punto di entrata per protezione mi mangio i piedi per non escere uscito in profit

Anche io però stante la situazione dei trend che non sono più come quelli di una volta sono propenso ad usare la tecnica del take profit anche se a volte poco efficiente rispetto al trade ideale.

Dimenticavo, buon appetito e non pensate ai piedi

Ho scritto ma non ci siamo intesi questa cosa capita perché non tieni conto della volatilità del momento...

Se usi il trailing stop regolare quello si muove in tutti i casi che il prezzo segueo no la linea del trend. Così appena ritraccia chiude che sia un Trend o sia un fake

Se setti il trial a condizione che! Il trial segue il trend fino a che questo viene confermato. se non genera nuovi picchi o nuovi massimi questo si stringe fino a chiudere...

Una specie di bomba ad orologeria che esplode se non la carichi.

 

[Danlead]

Ho scritto ma non ci siamo intesi questa cosa capita perché non tieni conto della volatilità del momento...

Se usi il trailing stop regolare quello si muove in tutti i casi che il prezzo segueo no la linea del trend. Così appena ritraccia chiude che sia un Trend o sia un fake

Se setti il trial a condizione che! Il trial segue il trend fino a che questo viene confermato. se non genera nuovi picchi o nuovi massimi questo si stringe fino a chiudere...

Una specie di bomba ad orologeria che esplode se non la carichi.

Certo ma sono io che decido quando trasformare lo stop in trail e quando aggiornarlo. A volte esco in take etc. Insomma va a mia discrezione anche in relazione al rischio assunto e ai trade passati

 

[InZzane]

Certo ma sono io che decido quando trasformare lo stop in trail e quando aggiornarlo. A volte esco in take etc. Insomma va a mia discrezione anche in relazione al rischio assunto e ai trade passati

fai tradino da tanto tempo e sono sicuro che hai grande esperienza al di là del conto corrente ..


Ma se valuti il trailing stop o il take profit nessuno di tutti e due funziona nel tre e fallowing. I trend sono sempre gli stessi...

la valutazione secondo parametri soggettivi non può essere discussa... Perché non é un metodo obiettivo di valutare se stai storto un giorno hai diversi parametri di setting inutile discutere.

Il trail trend-volatilità non é né u take profit né un trailing é un nuovo strumento parecchio complicato pure.

 

[Danlead]

fai tradino da tanto tempo e sono sicuro che hai grande esperienza al di là del conto corrente ..


Ma se valuti il trailing stop o il take profit nessuno di tutti e due funziona nel tre e fallowing. I trend sono sempre gli stessi...

In che senso? Fai conto che i più grandi guadagni li ho avuti con operazioni seguite in trailing stop