se escono valori sballati, non usare il foglio
non mi hai dato la scadenza e il tasso di interesse
settlement: 19 luglio
risk free: 0,50%
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se escono valori sballati, non usare il foglio
non mi hai dato la scadenza e il tasso di interesse
settlement: 19 luglio
risk free: 0,50%
settlement: 19 luglio
risk free: 0,50%
nella tua schermata di due pagine fa il dax non batteva 7838 a quelle quotazioni...
cmq a me non interessa
in ogni caso:
la volatilità implicita di un'opzione call europea strike 8450 scritta sull'indice DAX a 7838 con tasso risk free 0.5%, scadenza 19 luglio, prezzata in data 30 maggio 2013 a 49.4€ è pari al 19.98% secondo il modello di Black e Scholes.
saluti
BUONA DOMENICA A TUTTI
SP500
graficamente ... sembra a + elevata probabilità ... un test dell'area 1.650 (tick + ... tick meno) ... con possibilità poi ... di ritestare anche il superiore livello ... posto a 1.670 ...
nella tua schermata di due pagine fa il dax non batteva 7838 a quelle quotazioni...
cmq a me non interessa
in ogni caso:
la volatilità implicita di un'opzione call europea strike 8450 scritta sull'indice DAX a 7838 con tasso risk free 0.5%, scadenza 19 luglio, prezzata in data 30 maggio 2013 a 49.4€ è pari al 19.98% secondo il modello di Black e Scholes.
Vedi l'allegato 1767623
saluti
BUONASERA !!!
eh eh eh ... vedi bundao ... quello di cui alla telefonata ...
e per te quanto quotava ? ... vedi immagine 4
cmq in dieci anni di lavoro e in tre di trading a programmar piattaforme, nessun cliente mi ha mai detto che un mio file avesse "valori del tutto sballati"
sei il primo!!
ciao 1640 ci sono una quantita' industriali di call vendute su luglio
di questo mi dispiace ... e faccio ammenda ... a me dà 19,79 ... a te 19,98 ... direi che ci siamo ... ps.: devo aver commesso qualche errore nell'inserimento dei dati ...
di questo mi dispiace ... e faccio ammenda ... a me dà 19,79 ... a te 19,98 ... direi che ci siamo ... ps.: devo aver commesso qualche errore nell'inserimento dei dati ...
bravo scurnacchiato vedi che a chiarire le incomprensioni nel dialogo c'è sempre qualcosa da prendere o da imparare?? bravo umbolox
Io sto ancora post bagordi della notte rosa , vedi che spettacoli ( plurale voluto ) e non ho voglia di scrivere in merito a quella figura n.1 ma tu sai già che qualche obiezione ce l'avrei
nella tua schermata di due pagine fa il dax non batteva 7838 a quelle quotazioni...
cmq a me non interessa
in ogni caso:
la volatilità implicita di un'opzione call europea strike 8450 scritta sull'indice DAX a 7838 con tasso risk free 0.5%, scadenza 19 luglio, prezzata in data 30 maggio 2013 a 49.4€ è pari al 19.98% secondo il modello di Black e Scholes.
Vedi l'allegato 1767623
saluti
nessun problema
si può esserci qualche piccola differenza, magari qualche arrotondamento o il risk free
ciao
siamo entrambi incorsi in errore ... come puoi vedere dalle immagini da me pubblicate ... lo strike era : CALL 8750 ... non CALL 8450 ... come da te inserito nel calcolatore ... che conseguenze ne devo trarre ... che non ci troviamo come valore della IMPLICITA VOLATILITA' ?
cmq in dieci anni di lavoro e in tre di trading a programmare piattaforme, nessun cliente mi ha mai detto che un mio file avesse "valori del tutto sballati"
sei il primo!!
hai capito che golfo !!! e chi lo avrebbe detto ... ricorda quello ... della città ... del sole !!!
Da noi si dice : "Ahhh ma te givti che Roma l'era un ghett???"
mi hai chiesto cosa ne pensavo, l'ho scritto qui e poi nei post successivi abbiamo fatto ulteriori considerazioni
http://www.finanzaonline.com/forum/...bund-forex-con-lichimoku-30.html#post36912887
molto interessante ... la mia idea ... come sai ... è integrarlo con un'operatività in opzioni ... quando lo spread non rispetta l'idea da cui si è partiti ...
intanto
SP500
va a chiudere il GAP ?
il gap lo ha già chiuso qui , quello è un lap , vedi dove sono posizionati i massimi di ieri.
Perchè non entra ?? perchè ??
.............e pur si muove