Option e derivatives rates 4/2013

[fimira65]

se escono valori sballati, non usare il foglio

non mi hai dato la scadenza e il tasso di interesse

settlement: 19 luglio

risk free: 0,50%

 

[umbolox]

settlement: 19 luglio

risk free: 0,50%

nella tua schermata di due pagine fa il dax non batteva 7838 a quelle quotazioni...

cmq a me non interessa

in ogni caso:

la volatilità implicita di un'opzione call europea strike 8450 scritta sull'indice DAX a 7838 con tasso risk free 0.5%, scadenza 19 luglio, prezzata in data 30 maggio 2013 a 49.4€ è pari al 19.98% secondo il modello di Black e Scholes.



saluti

 

[umbolox]

cmq in dieci anni di lavoro e in tre di trading a programmar piattaforme, nessun cliente mi ha mai detto che un mio file avesse "valori del tutto sballati"

sei il primo!!

 

[arvtrader]

BUONA DOMENICA A TUTTI

SP500

graficamente ... sembra a + elevata probabilità ... un test dell'area 1.650 (tick + ... tick meno) ... con possibilità poi ... di ritestare anche il superiore livello ... posto a 1.670 ...

ciao 1640 ci sono una quantita' industriali di call vendute su luglio

 

[fimira65]

nella tua schermata di due pagine fa il dax non batteva 7838 a quelle quotazioni...

cmq a me non interessa

in ogni caso:

la volatilità implicita di un'opzione call europea strike 8450 scritta sull'indice DAX a 7838 con tasso risk free 0.5%, scadenza 19 luglio, prezzata in data 30 maggio 2013 a 49.4€ è pari al 19.98% secondo il modello di Black e Scholes.

Vedi l'allegato 1767623

saluti

BUONASERA !!!

eh eh eh ... vedi bundao ... quello di cui alla telefonata ...

e per te quanto quotava ? ... vedi immagine 4

 

[fimira65]

cmq in dieci anni di lavoro e in tre di trading a programmar piattaforme, nessun cliente mi ha mai detto che un mio file avesse "valori del tutto sballati"

sei il primo!!

di questo mi dispiace ... e faccio ammenda ... a me dà 19,79 ... a te 19,98 ... direi che ci siamo ... ps.: devo aver commesso qualche errore nell'inserimento dei dati ...

 

[fimira65]

ciao 1640 ci sono una quantita' industriali di call vendute su luglio

lì ... infatti ... c'è un SUPERPOC !!! (vedi MKP)

 

[umbolox]

di questo mi dispiace ... e faccio ammenda ... a me dà 19,79 ... a te 19,98 ... direi che ci siamo ... ps.: devo aver commesso qualche errore nell'inserimento dei dati ...

nessun problema


si può esserci qualche piccola differenza, magari qualche arrotondamento o il risk free

ciao

 

[biondao]

di questo mi dispiace ... e faccio ammenda ... a me dà 19,79 ... a te 19,98 ... direi che ci siamo ... ps.: devo aver commesso qualche errore nell'inserimento dei dati ...

bravo scurnacchiato vedi che a chiarire le incomprensioni nel dialogo c'è sempre qualcosa da prendere o da imparare?? bravo umbolox
Io sto ancora post bagordi della notte rosa , vedi che spettacoli ( plurale voluto ) e non ho voglia di scrivere in merito a quella figura n.1 ma tu sai già che qualche obiezione ce l'avrei

 

[biondao]

Sp500 ha il poc a 1644 non 1640 , oggi sta facendo togli la cera metti la cera.
Au revoir

 

[fimira65]

bravo scurnacchiato vedi che a chiarire le incomprensioni nel dialogo c'è sempre qualcosa da prendere o da imparare?? bravo umbolox
Io sto ancora post bagordi della notte rosa , vedi che spettacoli ( plurale voluto ) e non ho voglia di scrivere in merito a quella figura n.1 ma tu sai già che qualche obiezione ce l'avrei

hai capito che golfo !!! e chi lo avrebbe detto ... ricorda quello ... della città ... del sole !!!

 

[fimira65]

nella tua schermata di due pagine fa il dax non batteva 7838 a quelle quotazioni...

cmq a me non interessa

in ogni caso:

la volatilità implicita di un'opzione call europea strike 8450 scritta sull'indice DAX a 7838 con tasso risk free 0.5%, scadenza 19 luglio, prezzata in data 30 maggio 2013 a 49.4€ è pari al 19.98% secondo il modello di Black e Scholes.

Vedi l'allegato 1767623

saluti

nessun problema


si può esserci qualche piccola differenza, magari qualche arrotondamento o il risk free

ciao

siamo entrambi incorsi in errore ... come puoi vedere dalle immagini da me pubblicate ... lo strike era : CALL 8750 ... non CALL 8450 ... come da te inserito nel calcolatore ... che conseguenze ne devo trarre ... che non ci troviamo come valore della IMPLICITA VOLATILITA' ?

 

[fimira65]

cmq in dieci anni di lavoro e in tre di trading a programmare piattaforme, nessun cliente mi ha mai detto che un mio file avesse "valori del tutto sballati"

sei il primo!!

toglimi 1a curiosità ... sei 1 programmatore che ha imparato il trading a furia di confezionare programmi per i suoi clienti ... o sei nato trader ... e poi hai imparato a programmare ? curiosità puramente personale ...

 

[biondao]

hai capito che golfo !!! e chi lo avrebbe detto ... ricorda quello ... della città ... del sole !!!

Da noi si dice : "Ahhh ma te givti che Roma l'era un ghett???"

mi hai chiesto cosa ne pensavo, l'ho scritto qui e poi nei post successivi abbiamo fatto ulteriori considerazioni

http://www.finanzaonline.com/forum/...bund-forex-con-lichimoku-30.html#post36912887

 

[fimira65]

Da noi si dice : "Ahhh ma te givti che Roma l'era un ghett???"

mi hai chiesto cosa ne pensavo, l'ho scritto qui e poi nei post successivi abbiamo fatto ulteriori considerazioni

http://www.finanzaonline.com/forum/...bund-forex-con-lichimoku-30.html#post36912887

molto interessante ... la mia idea ... come sai ... è integrarlo con un'operatività in opzioni ... quando lo spread non rispetta l'idea da cui si è partiti ...

intanto

SP500

va a chiudere il GAP ?

 

[biondao]

molto interessante ... la mia idea ... come sai ... è integrarlo con un'operatività in opzioni ... quando lo spread non rispetta l'idea da cui si è partiti ...

intanto

SP500

va a chiudere il GAP ?

il gap lo ha già chiuso qui , quello è un lap , vedi dove sono posizionati i massimi di ieri.
Perchè non entra ?? perchè ??

.............e pur si muove

 

[fimira65]

il gap lo ha già chiuso qui , quello è un lap , vedi dove sono posizionati i massimi di ieri.
Perchè non entra ?? perchè ??

.............e pur si muove

entra entra ... solo ero convinto che l'SP500 avesse ieri sera ... chiuso sui massimi ... quindi non ho allargato l'immagine ... e ho postulato la chiusura del GAP a 1635 ... invece il massimo era a 1639,50 ... come da te giustamente precisato ... lì dunque ... si è chiuso il GAP ... 7 tick belli belli ...

 

[nessuno999]

situazione OI opzioni BUND 8/7

 

[nessuno999]

ultimi 5 giorni OI con variazioni

 

[nessuno999]

strategia di mkt ultimi 5gg (periodo 2 e 8/7)