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Che tra l'altro dovrebbe essere anche più rapida da calcolare, quindi dovrei metterci meno Le aspettative di breve svaniscono proprio quando si sta per impattarci contro 
Più che il "mio" indicatore, io mi sono limitato a seguire e cercare di comprendere le Sue preziose istruzioni. Mi sono mosso da umile mestierante!MerciBel macchinettoCren.
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sera
Che stia per iniziare una fase di laterale? Anzi, la giro meglio perchè così è fuorviante: che il mercato si aspetti che stia per iniziare una fase di laterale?Egregio Salviati., cosa fa? Scrive e poi ritira la mano?
O i dati che ho a disposizione sugli OI sono sbagliati, oppure...
Mi scusi, non credo che il problema possa risiedere nei modelli di calcolo. Inoltre non comprendo due cose:
).
Voglio dire: Le pare che si mettano a usare i modelli di Sprenkle, Boness e Samuelson per il calcolo della volatilità implicita, tali per cui i valori siano differenti? Secondo me steccano qualcosa Mi scusi, non credo che il problema possa risiedere nei modelli di calcolo. Inoltre non comprendo due cose:
Tutto questo per dire che forse ci sono problemi a monte, forse che in Borsa Italiana valutano la volatilità con sigma = 2,5c/(S*t^0,5) se il prezzo del bene sottostante l’opzione coincide con il prezzo d’esercizio attualizzato?
- come può usare un modello "discreto" come quello di Coxx, Ross e Rubinstein per valutare la volatilità in modo più accurato di quanto non possa fare con Black & Scholes?
- Per valutare correttamente con Samuelson, Boness e Sprenkle come fa a valutare correttamente dei parametri difficili da stimare come grado di avversione la rischio o il tasso di crescita del prezzo dell'opzione (ha gli storici?)?
No, ma guardi, la mia era solo una battuta sulla cancellazione, lungi da me muoverLe critiche. Possibili i seguenti valori impliciti per giugno?
Bè, in generale qualcosa di matematico per avere un po' di dimestichezza con i modelli e le variabili, giusto per non leggerle come fossero Arabopagopà ha scritto:
Poi credo sia sufficiente un corso universitario fatto bene sulle opzioni, non necessariamente qualcosa di ingegneria finanziaria e/o finanza computazionale perchè è un po' troppo. In generale dovrebbe bastare statistica, perchè si è parlato spesso di funzioni di distribuzione, e un corso che spiegasse modello CRR e B&S.Non avevo preso dati aggiornati? Comunque mi sembra evidente che la volatilità implicita non può essere la stessa per call e put in questo caso, come riportato da Borsa Italiana.
A tal proposito:Temo di fare disastri se mi metto a fare anche io il calcolo "all'indietro". Però, per avvalorare la sua tesi, ciò che vedo oggi è che praticamente ad ogni scadenza e per ogni strike la volatilità implicita delle put è sempre maggiore di quella delle call, da qui fino a dicembre. Tra pochi minuti devo uscire, quello che conta diagrammare ritengo sia l'evolversi del rapporto, come ha fatto Lei, più che il valore puntuale, cosa su cui investirò un po' di minuti quando li avrò
Temo di fare disastri se mi metto a fare anche io il calcolo "all'indietro". Però, per avvalorare la sua tesi, ciò che vedo oggi è che praticamente ad ogni scadenza e per ogni strike la volatilità implicita delle put è sempre maggiore di quella delle call, da qui fino a dicembre. Tra pochi minuti devo uscire, quello che conta diagrammare ritengo sia l'evolversi del rapporto, come ha fatto Lei, più che il valore puntuale, cosa su cui investirò un po' di minuti quando li avrò
