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Riassumendo, per fare un pò d'ordine sui CFD

Come funziona l’algoritmo anti-trader?

“Si oppone” alla strategia del trader facendo lievitare la marginazione richiesta per le operazioni nella direzione “che piace in quel momento al trader”.

Se l’algoritmo intuisce che io sto seguendo una strategia rialzista, il primo pacchetto da un milione di EUR/USD “me lo margina 2000 euro=leva 500”, nei successivi arriva prestissimo a marginarmelo fino a 50k euro (mediamente 30k), ossia “mi insabbia” molto presto “dividendo per 25 le leve”.

Con una quaterna di gestioni in parallelo, posso “ingannare” l’algoritmo impostando in luoghi diversi le successive operazioni: l’algoritmo non è in grado di accorgersi che esiste un “unico burattinaio sopra i fili” e, soprattutto, che “il risultato è la somma delle operazioni su quattro conti diversi”.
 
claudio venturi ha scritto:
Con una quaterna di gestioni in parallelo, posso “ingannare” l’algoritmo impostando in luoghi diversi le successive operazioni: l’algoritmo non è in grado di accorgersi che esiste un “unico burattinaio sopra i fili” e, soprattutto, che “il risultato è la somma delle operazioni su quattro conti diversi”.
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In molti hanno sottolineato che, se il broker disattivasse l'algoritmo, verrebbero azzerati anche i tempi di "assestamento" dell'anti-algoritmo.

Sempre ammesso che ciascun broker sia in grado di disattivarlo selettivamente, ossia "conto per conto"..... perchè se aspettate che un broker lo faccia "per tutti (belli e brutti)", aspettate un pezzo..... voci di corridoio dicono che i cfd rappresentino la più veloce e sicura voce delle "entrate" di un broker, perchè, diciamocelo, se l'autorità preposta esaminasse la validità di tutti i contratti per differenza....... magari..... scoprirebbe che il business sta proprio nell'azzeramento dei conti :D:D
 
Prima di scrivermi, fermatevi un attimo a "ragionare": oggi viene da me un "istituzionale" e stappa una bottiglia del miglior champagne perchè il suo compartino sicav "ha fatto il 10% in un anno".

Domani arriva, e mi dice che un altro suo compartino quel 10% lo fa in mezza giornata, infatti negli ultimi due mesi ha decuplicato la propria "quotazione".....

Dopodomani arriva e mi dice che quello stesso compartino tornerà a fare il 10% all'anno perchè il miracolato miracoloso che lo gestiva è passato alla concorrenza, quindi la quotazione che decuplicherà nei prossimi due mesi lo farà "sotto un altro nome/istituzionale"......

Non notate qualcosa di "stonato"?
 
Il concetto è, telegraficamente, il seguente: banchieri e bancari sono “grandi venditori”, molto più interessati all’interpretazione della “postura” del soggetto che si trovano di fronte, piuttosto che alle evoluzioni di apple ed intel.

E non si può dare loro torto, perché i “venditori di fumo” cambiano auto molto più frequentemente dei “gestori”, che, non a caso, nella piramide gerarchica, “stanno molto più in basso” dei venditori.

Quindi, quando entri in contatto con un “istituzionale”, non parli mai con qualcuno che sappia cosa sia un cfd, parli con qualcuno che inizia con la consueta, vomitevole trafila che inizia sempre con un “incontriamoci, ho piacere di conoscerti meglio” e, dopo mesi, a volte anni, termina sempre con un “svilupperò una proposta adeguata, su cui, costruttivamente, ci confronteremo”.

Poi, per farti capire che non ha capito nulla (e di non essere in alcun modo interessato a farlo), spara molto più basso di “quello che gli costa” l’ultimo dei suoi pseudo-gestori che in un anno fa fatica a “fare quello che tu fai in un giorno”.

Per questo motivo, essendo il sottoscritto consapevole “che ha fatto perdere un sacco di tempo ad un venditore che avrebbe preferito essere altrove per interpretare la postura di qualche ritardato che ci caschi”, prendo subito la scorciatoia diretta per l’inevitabile traguardo, la “proposta adeguata”.

A causa delle difficoltà telegraficamente esposte nel post precedente, occorrerebbe individuare un compromesso (o comunque lo vogliate chiamare) che imponga contrattualmente un “legame” il più costoso possibile da recidere (per entrambi i contraenti), in modo da garantire una “stabilità/sicurezza” al futuro di entrambi.

E, una volta “stabilizzati” entrambi, occorrerebbe individuare una “divisione della torta” che tenga conto, ovviamente, sia della “reale fatica” fatta dai due contraenti per “crearla” (quando fai il 10% all’anno, fai molta più fatica ad “adescare” investitori, rispetto a quando il 10% lo fai in una seduta….), sia delle “garanzie” fissate per entrambi i soggetti al punto precedente (un gestore con meno garanzie ovviamente pretende maggiori percentuali di retrocessione, perché 5 minuti dopo potrebbe essere di nuovo sul mercato a caccia di nuovi risvegli dal coma della vendita porta a porta….).

Tutto quanto sopra detto è al di fuori della portata cerebrale di un banchiere, il quale, essendo prima di tutto un venditore, crede di essere molto più scaltro ed esperto di tutti i suoi “colleghi”, quindi di poter ottenere il massimo risultato col minimo sforzo, a prescindere dalla realtà circostante.
 
Benissimo, bravissimo.
Ma cosí, zum Verständnis, posti queste tabelle per metterti in mostra verso qualche sicav/ gestore di fondi, o vuoi comunicare qualcosa anche ai comuni mortali ?
 
midigi ha scritto:
Benissimo, bravissimo.
Ma cosí, zum Verständnis, posti queste tabelle per metterti in mostra verso qualche sicav/ gestore di fondi, o vuoi comunicare qualcosa anche ai comuni mortali ?
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Uno dei miei contatti su Linkedin è un banchiere che ha deciso di sfruttare gli ultimi 3 giorni di uno stagista per fargli inserire tutti i dati di tutte le operazioni della mia ultima gestione sperimentale in un database, lo ha poi dato in pasto ad un suo programma, informandomi infine che avrei operato mediamente meno di 4 ore al giorno per due mesi, e che, in condizioni ottimali (che la sua banca può garantire istantaneamente), avrei fatto lievitare ciascun milione fino ad una “forchetta” compresa tra 15 e 17 (contro i 10-11 che il sottoscritto aveva calcolato nel caso “devo disinnescare l’algoritmo anti-trader).

Subito dopo mi ha salutato perché doveva raggiungere il suo club di miliardari in Sardegna, annunciandomi che ci saremmo risentiti al suo ritorno, previsto per il 16 settembre se la stagione continuava ad essere così “pazzerella”, più probabilmente a fine mese se l’estate si fosse tranquillizzata “in extremis”.

L’ho istantaneamente cancellato dai miei “collegamenti”, perché una persona che mi informa che “alle sue condizioni” avrei moltiplicato per 15/17 il suo capitale nei precedenti due mesi, e subito dopo mi rimanda a due mesi dopo per riparlarne, è evidentemente un ritardato mentale.


Per ora, rappresenta il più intelligente degli “istituzionali” che mi abbia contattato.

Quindi il FOL non può essere una “vetrina” per sicav.
 
claudio venturi ha scritto:
Uno dei miei contatti su Linkedin è un banchiere che ha deciso di sfruttare gli ultimi 3 giorni di uno stagista per fargli inserire tutti i dati di tutte le operazioni della mia ultima gestione sperimentale in un database, lo ha poi dato in pasto ad un suo programma, informandomi infine che avrei operato mediamente meno di 4 ore al giorno per due mesi, e che, in condizioni ottimali (che la sua banca può garantire istantaneamente), avrei fatto lievitare ciascun milione fino ad una “forchetta” compresa tra 15 e 17 (contro i 10-11 che il sottoscritto aveva calcolato nel caso “devo disinnescare l’algoritmo anti-trader).

Subito dopo mi ha salutato perché doveva raggiungere il suo club di miliardari in Sardegna, annunciandomi che ci saremmo risentiti al suo ritorno, previsto per il 16 settembre se la stagione continuava ad essere così “pazzerella”, più probabilmente a fine mese se l’estate si fosse tranquillizzata “in extremis”.

L’ho istantaneamente cancellato dai miei “collegamenti”, perché una persona che mi informa che “alle sue condizioni” avrei moltiplicato per 15/17 il suo capitale nei precedenti due mesi, e subito dopo mi rimanda a due mesi dopo per riparlarne, è evidentemente un ritardato mentale.


Per ora, rappresenta il più intelligente degli “istituzionali” che mi abbia contattato.

Quindi il FOL non può essere una “vetrina” per sicav.
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beh, parlaci un po' del metodo, a quanto vedo é una hft, la hai scritta tu da solo ? Ci sono un milione di righe di codice C++ a basso livello ? Hai 4 workstations in parallelo ?
 
midigi ha scritto:
beh, parlaci un po' del metodo, a quanto vedo é una hft, la hai scritta tu da solo ? Ci sono un milione di righe di codice C++ a basso livello ? Hai 4 workstations in parallelo ?
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nulla di tutto questo, in questo momento "muovo tutto" con un samsung A5 "che prende a macchia di leopardo" (riserva huawei p8lite con scheda di gestore diverso, le macchie non coincidono, per fortuna) sperduto nella valle a nord di aosta, vista parete sud del grand combin ancora eccezionalmente inneveta dopo l'inverno record e l'estate balbettante
 
claudio venturi ha scritto:
nulla di tutto questo, in questo momento "muovo tutto" con un samsung A5 "che prende a macchia di leopardo" (riserva huawei p8lite con scheda di gestore diverso, le macchie non coincidono, per fortuna) sperduto nella valle a nord di aosta, vista parete sud del grand combin ancora eccezionalmente inneveta dopo l'inverno record e l'estate balbettante
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beh se non c'é programmazione HFT la cosa diventa interessante
 
ingegnere anni '80, prima si risolve ciascun singolo problema in fortran (più vicino al linguaggio macchina), poi 147659404894746353 test per approssimazioni successive
 
claudio venturi ha scritto:
ingegnere anni '80, prima si risolve ciascun singolo problema in fortran (più vicino al linguaggio macchina), poi 147659404894746353 test per approssimazioni successive
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vedi, giá gestire il flusso dati dell'eur/usd con fortran e in tempo reale é una roba che richiede stima verso il programmatore
 
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