Selezione di Obbligazioni ad oggi convenienti.

[ExGianca53]

Qui da primario quotidiano economico, aggiornato .
Sempre con il giochetto +zip e meno .zip per ripristino a formato.xlsm
In pratica quando vedete due formati file tipo .xlsm.zip sapete che è quest'ultimo il formato da rimuovere

 

[jaz]

per la quota 'rischio zero' del mio capitale vorrei acquistare qualche decennale BEI.

ho un dubbio su quale convenga tra queste due:

XS0975634204 , scadenza 2033, cedola annua 3% si acquista a circa 100 XS2055781962. scadenza 2034, cedola annua 0,05%, si acquista a circa 71,70 da i miei calcoli - forse sbagliati - la seconda (cedole minime) risulta più profittevole per il primo mi viene un rendimento annuo composito netto del 2,3% (trascurando il reinvestimento delle cedole, o l'attualizzazione del loro valore) , per il secondo del 2,6% è così ? grazie in anticipo se qualcuno vorrà commentare ...

 

[ExGianca53]

@jaz
Ciao, adesso che il file del calcolo rendimento è stato sistemato perchè non provi tu a fare le tue simulazioni. ?

 

[ExGianca53]

comunque :
tasso 3 % prezzo acquisto 99,95 >> rendim. 2,62 - guadagno 2802
tasso 0,05 prezzo acquisto 70,36 >> rendim. 2,78 - guadagno 2644
Come vedi la seconda ha si rendimento più elevato ma si trascina anche un capital gain - alla vendita - che ne riduce il guadagno.

 

[Ivano_beginner]

@jaz
Ciao, adesso che il file del calcolo rendimento è stato sistemato perchè non provi tu a fare le tue simulazioni. ?

ciao, scusa dove trovo questo file? Ho recuperato qualcosa sul forum (a partire dallo storico di Maino) ma non sono sicuro di avere l'ultimo aggiornamento disponibile.
Grazie

 

[spurante]

ciao, scusa dove trovo questo file? Ho recuperato qualcosa sul forum (a partire dallo storico di Maino) ma non sono sicuro di avere l'ultimo aggiornamento disponibile.
Grazie

Secondo post di queste thread. Se leggi appena sopra avevo chiesto la stessa cosa. Trovi anche il nome esatto del file

 

[jaz]

comunque :
tasso 3 % prezzo acquisto 99,95 >> rendim. 2,62 - guadagno 2802
tasso 0,05 prezzo acquisto 70,36 >> rendim. 2,78 - guadagno 2644
Come vedi la seconda ha si rendimento più elevato ma si trascina anche un capital gain - alla vendita - che ne riduce il guadagno.

Vedi l'allegato 2879959
Vedi l'allegato 2879960

ti ringrazio sei stato molto gentile,
anche a me vengono risultati simili, quello senza cedola rende percentualmente di più, a me viene 0,3% in più a te solo 0,15% in più ... comunque rende di più
il confronto dei guadagni assoluti è percentualmente più significativo se confrontato sul costo di acquisto a parità di nominale - uno lo pago 10K con gain 2,63K, e l'altro pago 7K con gain 2,78 , ma andrebbero rivalutati gli importi delle cedole secondo l'inflazione
poichè non sono interessato alle cedole e potrei avere delle minusvalenza da compensare negli anni penso che procederò col senza-cedole
ciao grazie

 

[Schwarze Null]

Buongiorno a tutti, partecipando al thread delle Goldman Sachs mi sono imbatutto in questa XS1561083673.
Qualcuno di voi la ritiene interessante ? Scadenza 2027, prezzo indicativo da qualche parte tra 91 e 93 (ultimo prezzo dovrebbe essere stato 91,77), cedola euribor a 3 mesi con floor e cap 0,5% - 3,5%.

 

[gammacoupe]

Buongiorno a tutti, partecipando al thread delle Goldman Sachs mi sono imbatutto in questa XS1561083673.
Qualcuno di voi la ritiene interessante ? Scadenza 2027, prezzo indicativo da qualche parte tra 91 e 93 (ultimo prezzo dovrebbe essere stato 91,77), cedola euribor a 3 mesi con floor e cap 0,5% - 3,5%.

Come rendimento netto a scadenza escludendo il capital gain ho un 2.13%

 

[Schwarze Null]

Come rendimento netto a scadenza escludendo il capital gain ho un 2.13%

Ciao, a me con simpletoolsforinvestors.eu viene lordo 4,47% netto 3,78%
Ho impostato prezzo emissione 100 (non trovo a quanto sia uscita), cedola 2,5% come da ultimo euribor 3 mesi, prezzo a metà tra bid e ask attualmente sul book 92,115. Sono andato un pò a spanne ma era per aver un'idea di massima.
Dove sbaglio se a te esce 2,13%? E sono certo sia più corretto il tuo.
Il mio ragionamento per questa era coprirsi da un eventuale ulteriore rialzo tassi, anche se siamo già in prossimità del floor, e al massimo rimanere incastrati se dovessero crollare causa ipotetica recessione e riabbassamento conseguente, ma a quel punto si tratta di tenere duro 3/4 anni e vedere il prezzo riavvicinarsi a 100... ha senso ?

 

[gammacoupe]

Ciao, a me con simpletoolsforinvestors.eu viene lordo 4,47% netto 3,78%
Ho impostato prezzo emissione 100 (non trovo a quanto sia uscita), cedola 2,5% come da ultimo euribor 3 mesi, prezzo a metà tra bid e ask attualmente sul book 92,115. Sono andato un pò a spanne ma era per aver un'idea di massima.
Dove sbaglio se a te esce 2,13%? E sono certo sia più corretto il tuo.
Il mio ragionamento per questa era coprirsi da un eventuale ulteriore rialzo tassi, anche se siamo già in prossimità del floor, e al massimo rimanere incastrati se dovessero crollare causa ipotetica recessione e riabbassamento conseguente, ma a quel punto si tratta di tenere duro 3/4 anni e vedere il prezzo riavvicinarsi a 100... ha senso ?

Postami il prospetto perché ho usato lo stesso tool ma prezzo 91.77

 

[Schwarze Null]

per la quota 'rischio zero' del mio capitale vorrei acquistare qualche decennale BEI.

ho un dubbio su quale convenga tra queste due:

XS0975634204 , scadenza 2033, cedola annua 3% si acquista a circa 100 XS2055781962. scadenza 2034, cedola annua 0,05%, si acquista a circa 71,70 da i miei calcoli - forse sbagliati - la seconda (cedole minime) risulta più profittevole per il primo mi viene un rendimento annuo composito netto del 2,3% (trascurando il reinvestimento delle cedole, o l'attualizzazione del loro valore) , per il secondo del 2,6% è così ? grazie in anticipo se qualcuno vorrà commentare ...

Ciao, in alternativa alla BEI ti posto se non ne avete già parlato questa AT0000A324S8.

 

[Schwarze Null]

Postami il prospetto perché ho usato lo stesso tool ma prezzo 91.77

 

[gammacoupe]

Il rateo è 0,24444 dal sito borsa italiana

 

[Schwarze Null]

Il rateo è 0,24444 dal sito borsa italiana

Si immaginavo fosse un problema di come si calcola la parte variabile della cedola. E in effetti l'eventuale convenienza o meno dell'obbligazione in questione sta appunto in questa stima.

Leggendo su Borsa Italiana, questo trovo:
Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili posticipatamente il 24 agosto di ogni anno, è pari a: - il 3,50% del valore nominale del prestito per le prime due cedole in pagamento; - il tasso EURIBOR a 3 Mesi, con un floor pari allo 0,50% e un cap pari al 3,50%, per le restanti cedole in pagamento fino a scadenza. Il tasso EURIBOR a 3 Mesi è rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l’inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters EURIBOR3MD=.

Scritta così, diventa ipoteticamente 2/2,5% il 22 agosto 2023 e rimane valido fino al 22 agosto 2024?
Motivo per cui ho messo 2,5 nel tool. Adesso imposto qualcosa di meno come ipotesi media ponderata da qua a scadenza e vedo cosa esce. Resta invariato il ragionamento al post #470, in ottica appunto protezione dai tassi e durata relativamente corta con prezzo relativamente basso, ha senso valutare un ingresso ? Mi pare ci fosse la CdP 26 con una struttura cedolare simile ...

 

[antobomba]

Con IceBond viene un 5% lordo considerando i tassi forward, la prossima cedola di agosto 2023 se non erro dovrebbe essere dello 0.45%, poi diventa 3.5% quella del prossimo anno.

 

[gammacoupe]

Ohi... Sempre dati diversi... Vediamo se qualche esperto ci aiuta

 

[gammacoupe]

Con IceBond viene un 5% lordo considerando i tassi forward, la prossima cedola di agosto 2023 se non erro dovrebbe essere dello 0.45%, poi diventa 3.5% quella del prossimo anno.

Vedi l'allegato 2880183

Quale sito è questo?

 

[antobomba]

Quale sito è questo?

IceBond vol. 2

 

[Schwarze Null]

Ohi... Sempre dati diversi... Vediamo se qualche esperto ci aiuta

Penso che il problema in questi bond con strutture non fisse e lineari sia appunto impostare il flusso cedolare. Da lì immagino i differenti risultati. E i potenziali rendimenti.