I contenuti più recenti di vampyro1

Non saprei. Ma se stai facendo backward selection di variabili, per coerenza di metodo devi includere anche quella.

Excuse me, ma credo che ti sia perso: "ld_GHOST_Ia_6 -0.0299570 0.0153536 -1.951 0.0511"

Haug ha scritto tonnellate di articoli (purtroppo non ttuti interessanti secondo me), quindi specifica magari posso dartiun parere. Per BOS cosa intendi? Per la FC: quandosmanetti con le trasformate di Fourier applicate all'option pricing non è come utilizzarle nei teoremi di convergenza, dove...

Quelli che hai citato non sono argomenti sperimentali. Complessi sì, ma non sperimentali. Se davvero vuoi metterti alla prova, un filone che si è aperto relativamente di recente (ad opera del grandissimo W. Schoutens) è quello dei processi di Meixner. Il primo articolo è del 2002 (lo trovi qui...

Molte. Ma occorrono informazioni: 1) Opzioni su quali sottostanti? equity, IR, FX? 2) Europee, Americane, Esotiche?

Ci sarebbe molto da dire caro Cren. Alcune cose che hai detto sono giuste, altre lo sono ma le implicazioni sono diverse. Vado a dormire, se mi torna la voglia magari domani intingo la penna nell'inchiostro delle mie reminescenze accademiche e provo a fare un po' di luce. Ma... uff... quanto mi...

Serpentello, ribadisco: qualunque cosa tu stia facendo sei sprecato, sbrigati a fare le valigie. Il vero peccato, almeno dal mio punto di vista, è che mi era quasi venuta voglia di aggiungere un sacco di cose ma poi come sempre mi è passata. Un saluto.

Prova sui siti di Eugene Fama e Kenneth French, lì trovi un bel po' di articoli sul tema, ciao. E soprattutto in bocca al lupo.

Occhio a non fare confusione: non è la costanza della media di lungo periodo a qualificare un processo come stazionario, ma la sua indipendenza diretta dal tempo, e di conseguenza la finitezza dei suoi momenti al tendere del tempo a infinito. il che non è la stessa cosa se ci rifletti un attimo...

Ciao, sei un utente "singolare" di questo forum. nemmeno ti conosco e vorretsi il mio numero di celll?? Al massimo dammi il tuo e ti faccio uno squillo io, se ho tempo. E' indubbio che a voce uno si spiega meglio, ciao.

Non è in contraddizione. E' solo che probabilmente questa media di lungo termine non è costante, ma essa stessa un processo stocastico latente, molto difficile da stimare a partire dai dati osservati.

In generale il coefficiente dovrebbe essere negativo, e il suo t-ratio almeno maggiore di 1.64. Quindi, se quelli che hai postato sono i t-ratio, direi che non c'è mena reversion. Altrimenti, calcola i t-ratio e poi vediamo: ti anticipo però che il coefficiente associato a Futures mi pare non...

Semplice: stima il modello in forma ECM e calcola i t-ratio della matrice pigreco, cioe quella associata a y(t-1). Fissa un livello di confidenza, se i t-ratio in oggetto sono maggiori della soglia, significa che sono significativi, e dunque la forza di mean reversion è statisticamente...

Troppo tardi. Ormai ha chiesto asilo nel calendario cinese. ;)

OK! Urka, seconda data che segno sul calendario! Di questo passo dovrò chiedere a San Cirillo di farsi da parte....!