ABC del punto di ingresso e segnali di inversione

Bubino451

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Leggere e non intelliggere è molto peggio di non leggere...ha scritto Il Prezzo Più Basso! E venerdì non fece il più basso della settimana! Comunque non risponderò più... Continuate così...buona fortuna

Ti rendi conto che stai riportando un testo di una persona che dice di prevedere l'andamento dei prezzi sulla base del nulla?
come può un mercato finanziario per definizione aleatorio e non prevedibile essere influenzato da queste cose?

Dai siamo seri.

I mercati hanno la loro ciclicità certamente ma come detto ogni strategia va verificata testa e riprodotta per vedere l'attendibilità all'interno di una statistica,tutto il resto son chiacchere.
 

Bubino451

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Io dico solo che se fosse vero che "Gann prevedeva con millimetrica precisione i tops e i bottoms di qualsiasi chart, e questo a distanza nel tempo (nel futuro)... e' tutto documentato..." allora basterebbe studiarsi il suo metodo e saremmo tutti ricchissimi.
Ma così non è al punto che ancora si dibatte, si discute, si propone, si studia per cui...

É risaputo che durante le interviste di lavoro nel settore finanziario la prima richiesta per scremare dopo una rapida occhiata al curriculum e' una domanda su Gann e poi un test di disegno. Viene valutato il tratto, se veramente eccezionale all'occhio viene proposto immediatamente un contratto. Gli incontri successivi sono necessari solamente per determinare la % di bonus sempre che il candidato sia disponibile a ripetere svariate volte che i backtest non servono. Migliaia di laureati che si affannano in batteria come in un allevamento intensivo ad appoggiare squadre, squadrette, regolo sullo schermo del proprio Terminal...che spreco di tempo e risorse...

Il Fol non delude mai, buona fortuna che quella serve a tutti....

:bye: :bye:


Ma infatti basta usare la logica per capire che certe cose son storie inventate o se non altro volutamente distorte perchè c'è dietro un interesse a far passare un certo messaggio.
Spiace che gente creda a queste cose perchè è uno spreco enorme di tempo e di soldi.

I mercati NON sono prevedibili,l'unica cosa che si può fare per operare è sfruttare la statistica e metodi basati su di essa che vanno testati con opportuni software.
 

Bubino451

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Curiosità: le 17 regole di Gann sono state backtestate? Alcune danno indicazioni molto precise, non dovrebbe essere difficile verificare i risultati sullo storico...

17 rules of WD Gann

laid down some basic rules to be followed for trading: –

1 If the high price of the entire week is achieved on Friday, expect higher prices next week.

2 If the low price of the entire week is achieved on Friday, expect much lower price next week.

3 In a highly uptrending market weekly low is achieved on Tuesday.

4 If the market is in a strong downtrend (if the main trend is down), the weekly highs are generally achieved on Wednesday.

5 When the price crosses the high of the last four weeks, it’s an advance indication of more higher prices.

6 When the price breached the low of the last four weeks, it’s an advance indication of more lower prices.

7 In an up trending market, if the prices break the 30 DMA & remain below it at least for 2 consecutive days, it tells us of a much greater correction (vice-versa).

8 If the market rises for 5 consecutive days, there is a high probability that correction will be lasting for 3 days. (Ratio is 5:3).

9 When the price starts rising from a particular level, Rs.100 or 100% rise whichever is earlier becomes a strong resistance.

10 When price crosses the high of the last 3 days it tells us about much higher prices on the 4th day. (Traders can buy it on the 4th day and place an SL order Rs. 3 below the last 3 days high) (vice-versa).

11 If subsequent correction is greater than the previous correction both in terms of price & time magnitude, this is an advance indication that trend is changing.

12 50% of the last highest selling Price is the strong support area. Any stock which is trading below this 50% level is not that useful for investment.

13 If a price is rising for 9 consecutive day’s at a stretch, then there is a high probability of a correction for 5 consecutive days. (Ratio is 9:5)

14 Don’t ignore a Double Bottom & Triple Bottom signal on a monthly chart, after a minimum gap of 6 months. ( advance indication for mid-term investment)

15 Don’t ignore a Double Top & Triple Top signal on a monthly chart, after a minimum gap of 6 months. (Not the right place for investment/entry, the price may fall).

16 When the price is in a choppy phase, or in a consolidation phase, if a sudden volume spike is found there, it’s an advance indication that trend is likely to change.

17 In a quarterly time frame, when a particular stock crosses the high or low of the last quarter (in the quarterly chart) it’s should be considered as an early indication that the underlying trend is trying to reverse.

Alcuni di questi son ragionamenti statistici,
basta testarli con un software e vedere l'attendibilità.Io nei miei interventi mi riferivo più che altro all'analisi grafica di chi tirando linee e facendo delle figure pretende di sapere l'andamento.
 

lastrico

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Alcuni di questi son ragionamenti statistici,
basta testarli con un software e vedere l'attendibilità.Io nei miei interventi mi riferivo più che altro all'analisi grafica di chi tirando linee e facendo delle figure pretende di sapere l'andamento.

Analisi tecnica - Wikipedia
"In economia l'analisi tecnica (AT) è lo studio dell'andamento dei prezzi dei mercati finanziari nel tempo, allo scopo di prevederne le tendenze future, mediante principalmente metodi grafici e statistici."

:D
 

Bubino451

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Analisi tecnica - Wikipedia
"In economia l'analisi tecnica (AT) è lo studio dell'andamento dei prezzi dei mercati finanziari nel tempo, allo scopo di prevederne le tendenze future, mediante principalmente metodi grafici e statistici."

:D

:clap:OK!

Il tipo però prima parlava solo di ragionamenti grafici e di solito per analisi tecnica ci si riferisce a quello.

Non è che sei andato a modificare te wikipedia eh? :D:D

Comunque ogni metodo è buono basta che sia riproducibile e verificabile sul lungo periodo e dati alla mano si veda se dà un vantaggo statistico,testare dei disegni risulta difficile per svariate ragioni di soggettività e difficoltà dell'implementazione di un codice di strategia.
 

dj_lagra

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grazie a tutti. l'EMA cross mi sembra il giusto compromesso tra il 4 volte campione del mondo e Gann. Un po' lenta ma d'ora in poi ci darò un'occhiata
 

mephysto

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Comunque, qualsiasi strategia s'intenda adottare è opportuno oltre ad effettuare dei test per verificarne l'efficacia, prima d'impiegare denaro reale, è opportuno provare, nel caso di strategia multigiornata, per almeno 6-8 mesi il cosiddetto trading su carta o comunque in demo, per verificare se la strategia rimane abbastanza in linea con i test effettuati, in quanto c'è sempre il rischio della cosiddetta sovraottimizzazione.
Questo è il metodo di Kevin Davey, 3 volte campione del mondo di trading:



lui utilizza la Walkforward analysis (occorre Tradestation) ed il test di Montecarlo, a cui fa seguire appunto un periodo di incubazione per verificare l'attendibilità della strategia. Ci sono diversi video gratuiti in Youtube in cui spiega il suo metodo (si possono inserire i sottotitoli in italiano).
 

lastrico

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Comunque, qualsiasi strategia s'intenda adottare è opportuno oltre ad effettuare dei test per verificarne l'efficacia, prima d'impiegare denaro reale, è opportuno provare, nel caso di strategia multigiornata, per almeno 6-8 mesi il cosiddetto trading su carta o comunque in demo, per verificare se la strategia rimane abbastanza in linea con i test effettuati, in quanto c'è sempre il rischio della cosiddetta sovraottimizzazione.
Questo è il metodo di Kevin Davey, 3 volte campione del mondo di trading:



lui utilizza la Walkforward analysis (occorre Tradestation) ed il test di Montecarlo, a cui fa seguire appunto un periodo di incubazione per verificare l'attendibilità della strategia. Ci sono diversi video gratuiti in Youtube in cui spiega il suo metodo (si possono inserire i sottotitoli in italiano).

Dopo 8 mesi non c’è il rischio che la strategia non sia più attuale rispetto alla fase del mercato?
 

mephysto

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Per una strategia multigiornata (non intraday) se dopo 8 mesi non funziona più, c'è da chiedersi se la strategia è sufficientemente robusta o meno; è altamente probabile che c'è stata una sovraottimizzazione nei test, come spesso accade.
 

Bubino451

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Per una strategia multigiornata (non intraday) se dopo 8 mesi non funziona più, c'è da chiedersi se la strategia è sufficientemente robusta o meno; è altamente probabile che c'è stata una sovraottimizzazione nei test, come spesso accade.

Bah secondo me per avere un senso andrebbe testata almeno per un multiday di 20 anni,almeno io faccio così,poi spesso arrivo anche a 30/40.
 

mephysto

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Bah secondo me per avere un senso andrebbe testata almeno per un multiday di 20 anni,almeno io faccio così,poi spesso arrivo anche a 30/40.

Per l'operatività multigiornata, ovviamente i backtest devono essere effettuati per un periodo di almeno 10-20 anni, ma il periodo di 6-8 mesi si riferiva (dopo aver effettuato i backtest), al periodo successivo necessario per verificare con l'operatività in tempo reale se la strategia effettivamente è valida, infatti il 5.3 avevo scritto:

"...oltre ad effettuare dei test per verificarne l'efficacia, prima d'impiegare denaro reale, è opportuno provare, nel caso di strategia multigiornata, per almeno 6-8 mesi il cosiddetto trading su carta o comunque in demo, per verificare se la strategia rimane abbastanza in linea con i test effettuati, in quanto c'è sempre il rischio della cosiddetta sovraottimizzazione."
 

Quovadis

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Bah secondo me per avere un senso andrebbe testata almeno per un multiday di 20 anni,almeno io faccio così,poi spesso arrivo anche a 30/40.

30 o 40 anni daily....e con quali e quanti asset riesci a spingerti cosi' indietro nel tempo? :confused:


:bye::bye:
 

Bubino451

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30 o 40 anni daily....e con quali e quanti asset riesci a spingerti cosi' indietro nel tempo? :confused:


:bye::bye:

Dow Jones,riesco ad andare indietro fino al 1970 ma come già detto 10.000 euro (anche se vabè non c'erano ancora ma facciamo finta che ci fossero) investiti nel 1970 ad oggi sarebbero 320.000euro se invece avessi applicato il backtest che uso io ne avrei solo 30.000 quindi per quello dico sempre che starci a scervellare col trading non è che abbia molto senso è molto difficile battere l'indice nel lungo periodo (dalle simulazioni far trading ci riesce ma solo nel medio-breve ovvero qualche anno).L'unica cosa che trovo sensata del trading è evitarsi le forti oscillazioni che lo stare sempre investiti comporta.

La strategia che ha più senso di tutte è fare un PAC su ovviamente un asset che non azzererà mai il valore come un indice azionaro, ma non tanto a tempo ma a crollo ovvero raddoppiare il capitale dopo ogni crollo serio e per serio intendo un -40/-60%.

Non l'ho testata come strategia ma così a naso mi sembra la migliore in assoluto e ovviamente comporta avere tanta tanta ma tanta pazienza di aspettare.
 
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Bubino451

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Per l'operatività multigiornata, ovviamente i backtest devono essere effettuati per un periodo di almeno 10-20 anni, ma il periodo di 6-8 mesi si riferiva (dopo aver effettuato i backtest), al periodo successivo necessario per verificare con l'operatività in tempo reale se la strategia effettivamente è valida, infatti il 5.3 avevo scritto:

"...oltre ad effettuare dei test per verificarne l'efficacia, prima d'impiegare denaro reale, è opportuno provare, nel caso di strategia multigiornata, per almeno 6-8 mesi il cosiddetto trading su carta o comunque in demo, per verificare se la strategia rimane abbastanza in linea con i test effettuati, in quanto c'è sempre il rischio della cosiddetta sovraottimizzazione."

Si si avevo inteso.

In teoria però se funziona nel passato per un campione molto rappresentativo di dati (quindi 20/30 anni) dovrebbe essere solida nel futuro,almeno,a me non è mai capitato che una strategia che è stata testata per un lungo periodo poi improvvisamente quando entro con soldi veri non funziona più,il che è possibile per carità ma fortemente improbable.
 

Bubino451

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Mi interessava molto come fare ad implementare una lisciatura dei risultati col metodo di Montecarlo,
ovvero se io ho una certa strategia che parta ad esempio da 1000euro e arriva che ne so a 10000 sapere come fare ad implementare un codice (io uso prorealtime per programmare) che mi eviti oscillazioni troppo ampie delle performance,ovvero un'incremento dei gain meno volatile.

Qualcuno la usa? So che questo metodo si usa anche molto in fisica per i processi fisici.Se qualcuno mi sa dire concettualmente/matematicamente come applicarlo ai mercati finanziario posso vedere di buttar giu un codice così che possa essere utile a tutti gli utenti che usano degli algoritmi di trading,perchè i salti di performance sono veramente fastidiosi e mi fan venir l'ansia.

Grazie.
 

lastrico

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Dow Jones,riesco ad andare indietro fino al 1970 ma come già detto 10.000 euro (anche se vabè non c'erano ancora ma facciamo finta che ci fossero) investiti nel 1970 ad oggi sarebbero 320.000euro se invece avessi applicato il backtest che uso io ne avrei solo 30.000 quindi per quello dico sempre che starci a scervellare col trading non è che abbia molto senso è molto difficile battere l'indice nel lungo periodo (dalle simulazioni far trading ci riesce ma solo nel medio-breve ovvero qualche anno).L'unica cosa che trovo sensata del trading è evitarsi le forti oscillazioni che lo stare sempre investiti comporta.

La strategia che ha più senso di tutte è fare un PAC su ovviamente un asset che non azzererà mai il valore come un indice azionaro, ma non tanto a tempo ma a crollo ovvero raddoppiare il capitale dopo ogni crollo serio e per serio intendo un -40/-60%.

Non l'ho testata come strategia ma così a naso mi sembra la migliore in assoluto e ovviamente comporta avere tanta tanta ma tanta pazienza di aspettare.

Richiede anche una lunga aspettativa di vita :D
 

stachus

Duo punctum statera
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Io ho smesso da molto tempo di farmi scoppiare il cervello dietro assurdità che pretendono di governare il/ i mercati, che per loro natura sono erratici nel tempo e nella volatilità, solo conoscendo la volontà di esecuzione della controparte, e questo non credo sia dato sapere, sai al millimetro dove si trova il top ed il bottom di un dato periodo, oggi non è come ieri e domani non sarà come oggi, anche perchè cambiano i partecipanti alla kermesse, per cui ritengo inutili ogni tipo di backtest, esiste però una regola aurea a cui ci si può attenere quasi senza tema di sbagliare.......vendere al prezzo massimo e comprare al suo minimo, capisco che sembra il conto della serva, ma con i dovuti accorgimenti, e con una buona oculata money gestione ci si viene sempre a capo, degli EA non li ho mai presi in considerazione.
 

ciroascarone

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É risaputo che durante le interviste di lavoro nel settore finanziario la prima richiesta per scremare dopo una rapida occhiata al curriculum e' una domanda su Gann e poi un test di disegno. Viene valutato il tratto, se veramente eccezionale all'occhio viene proposto immediatamente un contratto. Gli incontri successivi sono necessari solamente per determinare la % di bonus sempre che il candidato sia disponibile a ripetere svariate volte che i backtest non servono. Migliaia di laureati che si affannano in batteria come in un allevamento intensivo ad appoggiare squadre, squadrette, regolo sullo schermo del proprio Terminal...che spreco di tempo e risorse...

Il Fol non delude mai, buona fortuna che quella serve a tutti....

:bye: :bye:

io pensavo che l' unica cosa che contasse per essere assunti come trader nel settore finanziario fosse (oltra ad una scontata laurea stem), un track record "significativamente" positivo dimostrabile conti alla mano di almeno 10 anni e migliaia di trade all' attivo in tutte le condizioni di mercato...mi sembra l' unica flebile garanzia che possa far ritenere al selezionatore di aver a che fare con qualcuno che forse ci capisce qualcosa
 

ciroascarone

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Alcuni di questi son ragionamenti statistici,
basta testarli con un software e vedere l'attendibilità.Io nei miei interventi mi riferivo più che altro all'analisi grafica di chi tirando linee e facendo delle figure pretende di sapere l'andamento.

concordo appieno...alcune delle regole di gann riportate dall' amico lastrico parrebbero a prima impressione interessanti e meritevoli di essere testate, anche se probabilmente maturate per il mercato americano e sappiamo bene che ogni ercato ha cartteristiche diverse..ma qualcuna di queste regole potrebbe essere una regola di buonsenso generale valida su più mercati
 

Quovadis

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io pensavo che l' unica cosa che contasse per essere assunti come trader nel settore finanziario fosse (oltra ad una scontata laurea stem), un track record "significativamente" positivo dimostrabile conti alla mano di almeno 10 anni e migliaia di trade all' attivo in tutte le condizioni di mercato...mi sembra l' unica flebile garanzia che possa far ritenere al selezionatore di aver a che fare con qualcuno che forse ci capisce qualcosa

Fosse cosi' non ci sarebbe posto per i graduates... :)

:bye::bye: