antobomba
NON Nuovo Utente
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Non so se è valido anche per i tassi variabili, anni fa @biondorules mi spiegò un metodo per calcolare il fv a partire da CDS e IRS.
Partendo dai CDS di UBS a 2.5y (ricavati in modalità molto approssimativa da quelli a 5Y, come mi spiegarono la funzione non è lineare) e IRS a 2.5Y (anche qui, ricavato a occhio a partire da quelli a 2Y e 3Y), ottengo un fv di 98.5.
Sarebbe magnifico se qualche utente più esperto che segue il thread potesse confutare o validare il ragionamento.
Partendo dai CDS di UBS a 2.5y (ricavati in modalità molto approssimativa da quelli a 5Y, come mi spiegarono la funzione non è lineare) e IRS a 2.5Y (anche qui, ricavato a occhio a partire da quelli a 2Y e 3Y), ottengo un fv di 98.5.
Sarebbe magnifico se qualche utente più esperto che segue il thread potesse confutare o validare il ragionamento.