I migliori sottostanti in $ per vendere volatilitá con le opzioni

[option]

Lascia perdere le put, è la prima cosa che mi viene da dirti a proposito del UVXY
Abbiamo già detto che perde il 90% l'anno per cui io mi sentirei di vendere sulle settimanali con una distanza del 20% che può sembrare tanto, ma se fai un esame del sottostante vedrai ceh non è proprio così.

Comunque una strategia come quella che dici, la farei solo mettendo un fermo a distanza calibrata e scadenza lunga alla discesa e anche alla salita, ceh a differenza della discesa che avviene in modo più lento, può essere esplosiva

Se applichi la difesa meccanica non hai bisogno di vendere distanza di 20%.
Sostanzialmente per te è indifferente che sfondi o non sfondi, basta che lo faccia in una sola direzione.
Come ho giá scritto il problema è se sfonda in alto e poi rimbalza e sfonda in basso.
Ma un tale movimento in 5 giorni è improbabile (anche se non impossibile)

 

[livioptions]

Ciao Ardel, ............

Stasera ho più tempo e ti farò un esempio

Eccomi quà, ti allego uno screenshot con la strategia che ho in mente, che ho montato su TWTR che ha un bel premio, parto con 2 put 35, praticamente atm e compro com circa la metà dell'incasso, 6 put 30, e poi vendo una put atm ogni volta che scende di 2 punti incassando lo stesso premio. E' ovvio che non posso essere preciso, ma certamente se stà scendendo incasserò anche di più perchè la volatilità aumenta e fà ingrassare i premi
Quando arriva a 27 come puoi vedere io avrò già superato la buca e sarò in utile

 

[livioptions]

Se applichi la difesa meccanica non hai bisogno di vendere distanza di 20%.
Sostanzialmente per te è indifferente che sfondi o non sfondi, basta che lo faccia in una sola direzione.
Come ho giá scritto il problema è se sfonda in alto e poi rimbalza e sfonda in basso.
Ma un tale movimento in 5 giorni è improbabile (anche se non impossibile)

Questa è un'altra cosa ancora se a 36 vendi es. 34 e 38 e poi entri in difesa meccanica a cosa ti serve rollare?

 

[option]

Questa è un'altra cosa ancora se a 36 vendi es. 34 e 38 e poi entri in difesa meccanica a cosa ti serve rollare?

esempio: entro in difesa meccanica a 34 questo mi blocca le perdite oltre i 34

dopo di che la 34 la rollo a 32. rivendo il sottostante e rimettonla
difesa a 32 ecc.

 

[livioptions]

Fai prima a rollare in diagonale senza mettere il sottostante allora!

 

[ArdelVG]

Eccomi quà, ti allego uno screenshot con la strategia che ho in mente, che ho montato su TWTR che ha un bel premio, parto con 2 put 35, praticamente atm e compro com circa la metà dell'incasso, 6 put 30, e poi vendo una put atm ogni volta che scende di 2 punti incassando lo stesso premio. E' ovvio che non posso essere preciso, ma certamente se stà scendendo incasserò anche di più perchè la volatilità aumenta e fà ingrassare i premi
Quando arriva a 27 come puoi vedere io avrò già superato la buca e sarò in utile

Ho dato un'occhiata veloce alla tua strategia e mi risevo di approfondire, volevo però ringraziarti per aver voluto condividere la tua idea.
Di primo acchito vedo che vendi pesantemente ITM e comperi ATM, dal tuo precedente post avevo inteso che vendevi ATM e compravi OTM.
Sicuro me la studierò e ti farò sapere anche perchè in questo ambito c'è sempre molto da imparare (io per primo).

Ok. Mi sono preso 10 minuti per capire meglio.
Anch'io utilizzo Fiuto per cui mi è stato facile.
Subito non avevo capito che hai fatto la simulazione abbassando manualmente il prezzo del sottostante.
Io ho pensato questo:
Il premio di 2.2 delle prime due vendute ATM 35, non ha valore intrinseco ma solo Theta e Vega (valore Tempo e Volatilità).
Vero ciò che dici che vega aumenta con trend negativo ma Theta inesorabilmente diminuisce.
Per cui, credo non sia affatto certo che incasseremo il premio 'cicciotto' iniziale con le altre put (sempre ATM), anzi, i premi tenderanno a diminuire sensibilmente per l'effetto tempo.
Pertanto, il profitto che risulterebbe con incassi di premio costante, già risicato, penso sia destinato a limarsi del tutto ed anche oltre.

 

[ArdelVG]

TradeStation

Qualcuno ha in essere un account con TradeStation?
Mi piacerebbe scambiare qualche commento.

Grazie.

 

[san54]

Eccomi quà, ti allego uno screenshot con la strategia che ho in mente, che ho montato su TWTR che ha un bel premio, parto con 2 put 35, praticamente atm e compro com circa la metà dell'incasso, 6 put 30, e poi vendo una put atm ogni volta che scende di 2 punti incassando lo stesso premio. E' ovvio che non posso essere preciso, ma certamente se stà scendendo incasserò anche di più perchè la volatilità aumenta e fà ingrassare i premi
Quando arriva a 27 come puoi vedere io avrò già superato la buca e sarò in utile

Penso che man mano che si scende, non si riesce a vendere in maniera corposa, come la prima volta e forse sarà necessario aumentare le vendite e le comprate: tutto poi dipende da quanto paghi di commissioni, perchè mi sembra che con questo tipo di operatività si fanno molti eseguiti, comunque complimenti per l'esposizione chiara e didattica e per aver condiviso la tua operatività.

 

[livioptions]

Ho dato un'occhiata veloce alla tua strategia e mi risevo di approfondire, volevo però ringraziarti per aver voluto condividere la tua idea.
Di primo acchito vedo che vendi pesantemente ITM e comperi ATM, dal tuo precedente post avevo inteso che vendevi ATM e compravi OTM.
Sicuro me la studierò e ti farò sapere anche perchè in questo ambito c'è sempre molto da imparare (io per primo).

Ok. Mi sono preso 10 minuti per capire meglio.
Anch'io utilizzo Fiuto per cui mi è stato facile.
Subito non avevo capito che hai fatto la simulazione abbassando manualmente il prezzo del sottostante.
Io ho pensato questo:
Il premio di 2.2 delle prime due vendute ATM 35, non ha valore intrinseco ma solo Theta e Vega (valore Tempo e Volatilità).
Vero ciò che dici che vega aumenta con trend negativo ma Theta inesorabilmente diminuisce.
Per cui, credo non sia affatto certo che incasseremo il premio 'cicciotto' iniziale con le altre put (sempre ATM), anzi, i premi tenderanno a diminuire sensibilmente per l'effetto tempo.
Pertanto, il profitto che risulterebbe con incassi di premio costante, già risicato, penso sia destinato a limarsi del tutto ed anche oltre.

Chiaramente è una simulazione e non potrebbe essere altrimenti, in breve non riesco a spiegarmi e spiegare le caratteristiche salienti di un accumulo simile, se ne hai voglia leggiti il 3D relativo alla "montante americana" e la "mediata verticale" e poi se vuoi ne riparliamo.

Non voglio convincere nessuno, ti basti sapere che non sono mai uscito in perdita da un trade del genere, è chiaro che l'impegno di capitale può diventare alto, ma questo è un altro discorso

 

[option]

Fai prima a rollare in diagonale senza mettere il sottostante allora!

il sottostante serve a difesa di movimenti troppo violenti.
il diagonal spread funziona per movimenti leggeri.

si chiama rindondanza, è la doppia garanzia che che usano per non far cadere gli aerei: se smette di funzionare un motore l'aereo vola anche solo con l'altro

 

[option]

Chiaramente è una simulazione e non potrebbe essere altrimenti, in breve non riesco a spiegarmi e spiegare le caratteristiche salienti di un accumulo simile, se ne hai voglia leggiti il 3D relativo alla "montante americana" e la "mediata verticale" e poi se vuoi ne riparliamo.

Non voglio convincere nessuno, ti basti sapere che non sono mai uscito in perdita da un trade del genere, è chiaro che l'impegno di capitale può diventare alto, ma questo è un altro discorso

Ciao Livo, secondo la mia esperienza e sono sicuro concorderai, l'importante è il rendimento.

Io il rendimento di una operazione con opt lo calcolo il base al sottostante che dovrei bloccare per protezione.

Quindi se vendo 100 contratti su un sottostante da 10. io consiero che sto investendo 100.000 e quindi il rendimento è parametrato a questo.

Perciò se su questa operazione porto a casa un premio di 1. significa che l'operazione mi ha reso il 10% sul capitale, quindi ottimo.
Se porto a casa un premio di 0,1 significa che mi ha reso 1% ecc.
Considerando che io cerco di fare operazioni con durata settimanale. Anche un rendimento del 1-2% diventa un 4-8% di rendimento mensile. pari a un 50-100% di rendimento annuale. Che insomma non è da buttare via

Qual'è quindi il rendimento in base al capitale bloccato che hai per questa strategia e per le altre che hai indicato?

 

[livioptions]

Penso che man mano che si scende, non si riesce a vendere in maniera corposa, come la prima volta e forse sarà necessario aumentare le vendite e le comprate: tutto poi dipende da quanto paghi di commissioni, perchè mi sembra che con questo tipo di operatività si fanno molti eseguiti, comunque complimenti per l'esposizione chiara e didattica e per aver condiviso la tua operatività.

Chiedo scusa mi era sfuggito, la strategia è in effetti più complessa di come l'ho posta sulla simulazione in quanto prevede di seguire la quotazione del sottostante prescelto, entrando quando scende e chiudendo parzialmente quando rimbalza, per cui per esempio se parte da 35 e ho scelto un passo di 2 punti, a 33 vendo put a 31 vendo put ma se dovesse tornare a 33, la put 3 la chiudo consolidando un utile, ovvio che se scende nuovamente a 31 vendo nuovamente la put.
Ci vuole più a dirlo ceh a farlo, provate a seguire un titolo sul suo grafico e come sappiamo tutti, non ci sono solo salite o solo discese e quindi questo swing mi fà incassare consolidando, se però ci fosse solo discesa, allora la fattispecie ceh ho simulato è verosimile perchè nella discesa, magari concentrata in pochi giorni, l'aumento del vega, fà senz'altro aumentare il rendimento del premio.

 

[livioptions]

il sottostante serve a difesa di movimenti troppo violenti.
il diagonal spread funziona per movimenti leggeri.

si chiama rindondanza, è la doppia garanzia che che usano per non far cadere gli aerei: se smette di funzionare un motore l'aereo vola anche solo con l'altro

ok prendo nota
è chiaro ceh quando l'opzioe diventa DITM, non ha più valore temporale però se rollo in diagonale, andando a cercare nuovamente di essere ATM, quel premio incassato resta mio e nessuno più me lo toglie, e dopo alcuni roll settimanali il mio spread sarà talmente largo da non dovermi più preoccupare, anzi a quel punto potrei comprare call e consolidare un utile "minimo"
Tutto questo in teoria, ovviamente se uvxy andasse in una sola direzione

 

[livioptions]

Ciao Livo, secondo la mia esperienza e sono sicuro concorderai, l'importante è il rendimento.

Io il rendimento di una operazione con opt lo calcolo il base al sottostante che dovrei bloccare per protezione.

Quindi se vendo 100 contratti su un sottostante da 10. io consiero che sto investendo 100.000 e quindi il rendimento è parametrato a questo.

Perciò se su questa operazione porto a casa un premio di 1. significa che l'operazione mi ha reso il 10% sul capitale, quindi ottimo.
Se porto a casa un premio di 0,1 significa che mi ha reso 1% ecc.
Considerando che io cerco di fare operazioni con durata settimanale. Anche un rendimento del 1-2% diventa un 4-8% di rendimento mensile. pari a un 50-100% di rendimento annuale. Che insomma non è da buttare via

Qual'è quindi il rendimento in base al capitale bloccato che hai per questa strategia e per le altre che hai indicato?

Certo che sono d'accordo, il rendimento ci deve essere e se facciamo due conti lo possiamo vedere: io vendo 2 put 35 twtr cioè 7000$ di controvalore, compro 6 put 30, incasso 2,2*200=440 e ne spendo 0,35*600=210 per cui incasso netto 230, il mio margine anche considerando il massimo dello spread sarà di 1000-210=790 per cui se và bene alla prima guadagno il 26,5%

Per altre a cosa ti riferisci?

 

[shybrazen]

Riquoto questo messaggio.
Cerchiamo sempre i sottostanti migliori per la nostra operativitá.

Io amo usarne anche più di uno contemporaneamente così da ridurre il rischio statistico

Da domani credo che avrai l'imbarazzo della scelta, sarà volatile anche Terna.

 

[option]

Da domani credo che avrai l'imbarazzo della scelta, sarà volatile anche Terna.

Per chi la vola la vende è una manna

 

[shybrazen]

Per chi la vola la vende è una manna

Io pasti gratis non ne ho mai visti e se la volatilità è alta un motivo ci sarà e tutta questa manna spesso entra nelle tasche di la compra la volatilità.
Ho letto tutto il thread e devo dire che spesso certe operazioni vengono descritte con un pò troppa leggerezza.
Io, lavorando su indici, stoxx e dax, mai mi sognerei di operare nei modi descritti. Magari con le opzioni su azioni, alla lunga e con un portafoglio consistente, può funzionare, ma sugli indici si corre semplicemente il rischio di cacare come un elefante dopo tanti piccoli pasti da uccellino.

 

[option]

Io pasti gratis non ne ho mai visti e se la volatilità è alta un motivo ci sarà e tutta questa manna spesso entra nelle tasche di la compra la volatilità.
Ho letto tutto il thread e devo dire che spesso certe operazioni vengono descritte con un pò troppa leggerezza.
Io, lavorando su indici, stoxx e dax, mai mi sognerei di operare nei modi descritti. Magari con le opzioni su azioni, alla lunga e con un portafoglio consistente, può funzionare, ma sugli indici si corre semplicemente il rischio di cacare come un elefante dopo tanti piccoli pasti da uccellino.

Rispetto la tua opinione. Evita quindi di seguire queste strategie, e continua come hai sempre fatto

 

[livioptions]

Io pasti gratis non ne ho mai visti e se la volatilità è alta un motivo ci sarà e tutta questa manna spesso entra nelle tasche di la compra la volatilità.
Ho letto tutto il thread e devo dire che spesso certe operazioni vengono descritte con un pò troppa leggerezza.
Io, lavorando su indici, stoxx e dax, mai mi sognerei di operare nei modi descritti. Magari con le opzioni su azioni, alla lunga e con un portafoglio consistente, può funzionare, ma sugli indici si corre semplicemente il rischio di cacare come un elefante dopo tanti piccoli pasti da uccellino.

Ciao shybrazen, tu quali strategie metti a mercato?, mi hai messo curiosità
Non sò da quanto tempo tu faccia trading in opzioni ma io da quando si è potuto vendere "premi" ho visto principalmente entrare soldi nelle tasche di chi ha venduto volatilità e non viceversa, e sottolineo principalmente.
Certamente lavorare con gli indici o con le azioni possono sembrare due modi differenti di affrontare il trading ma non è così, alla fine quello ceh cambia è "soltanto" il sizing del trade messo a mercato dalle poche migliaia di euro per una azione a centinaia di migliaia per gli indici come il dax
Poi sai, ogniuno ha i suoi metodi e se portano a casa il risultato sono tutti benedetti

 

[livioptions]

Ho letto tutto il thread e devo dire che spesso certe operazioni vengono descritte con un pò troppa leggerezza.

Purtroppo il forum non permette di approfondire da subito le varie faccie di una strategia per cui diciamo ceh non si tratta di leggerezza ma di dare una traccia, se poi sia interessante o no stà a noi deciderlo e approfondire o meno

Io, lavorando su indici, stoxx e dax, mai mi sognerei di operare nei modi descritti. Magari con le opzioni su azioni, alla lunga e con un portafoglio consistente, può funzionare, ma sugli indici si corre semplicemente il rischio di cacare come un elefante dopo tanti piccoli pasti da uccellino.

Quali sono i modi descritti che ti hanno scandalizzato, leggo ceh anche tu lavori in ratio spread, cosa c'è di così differente rispetto a quello ceh hai letto qui?

Ti ripeto la richiesta di esplicitare i tuoi metodi , se vuoi, almeno protremo prenderne visione e magari applicarli anche noi, perchè no?