Intelligenza artificiale vs. mercato

Emmhanuel

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Intrigante l'oro sceso a 1730, che non può rimanere basso a questi livelli, senza che venga giù l'equity. :bye:
 

Nicolas Flamel

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E' ancora la storia dei 5 FIB in mediata selvaggia?

Riassumendo direi che stiamo confondendo una tecnica di money management (io la definisco tale quella di Arsenio, più o meno profittevole che sia è altro discorso) con una formula matematica per disgiungere il rumore di fondo del mercato dal segnale e pulirlo (cosa che non è comunque nelle intenzioni di questo post). Aggiungiamoci che il Emmanuele ha inserito anche un segnale di trading sull'oro... diciamo che se fossimo alle scuole medie la valutazione sarebbe il classico: fuori tema.
 

Emmhanuel

la luce non si vede
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Direi che la disquisizione finisce qui. Perché ogni interlocutore ritiene di avere chiara la situazione. Ok ;)
 

Giardiniere

Trading & Fishing
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Intrigante l'oro sceso a 1730, che non può rimanere basso a questi livelli, senza che venga giù l'equity. :bye:

L'AI è funzionale se gli input da elaborare sono concreti ed hanno un reale valore predittivo. Se sono spazzatura ciò che ne esce non può essere meglio.
 
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Nicolas Flamel

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aggiornamento ai prezzi di questo momento:

Ftse Mib 40: 1,1894%
Intelligenza Artificiale Danel Capital:-1,413% (3 titoli positivi e 7 titoli negativi)
Scimmietta: 3,5731% (7 titoli positivi e 3 titoli negativi)

IA: miglior titolo in portafoglio STM 32% peggior titolo Tenaris -10%

Scimmietta: miglior titolo in portafoglio Azimut 17% peggior titolo Telecom Ita -17%
 
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Nicolas Flamel

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Ftse Mib 40: 1,1894%
Intelligenza Artificiale Danel Capital:-1,413% (3 titoli positivi e 7 titoli negativi)
Scimmietta: 3,5731% (7 titoli positivi e 3 titoli negativi)

IA: miglior titolo in portafoglio STM 32% peggior titolo Tenaris -10%

Scimmietta: miglior titolo in portafoglio Azimut 17% peggior titolo Telecom Ita -17%

Considerando che l'obiettivo temporale di misurazione delle performance era a 30-90 giorni, possiamo considerare questo primo esperimento ampiamente concluso. A trenta giorni circa con il benchmark a -1,94%, il portafoglio scimmietta lo sovraperformava tuttavia sempre con lo stesso segno a -1,1358%, l'IA di Danel Capital si attestava a -3,9478%.
A 90 (e oltre ormai) giorni i risultati sono questi come visto
Ftse Mib 40: 1,1894%
Intelligenza Artificiale Danel Capital:-1,413%
Scimmietta: 3,5731%
L'intelligenza artificiale non solo non riesce a sovraperformare l'indice che chiude comunque positivo, come si era proposta Danel Capital, ma riesce addirittura a strappare una performance negativa, ben lontana dalla sovraperformance del portafoglio pseudocasuale scelto dalla scimmietta che chiude ampiamente positivo. IA perde il confronto sia a 30 che a 90 gg.
Il primo match si chiude 2 a 0 per la Scimmietta.
 

Nicolas Flamel

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Possiamo iniziare il secondo match, Danel Capital ha individuato con le sue soluzioni di Intelligenza Artificiale le 5 azioni che potrebbero fare meglio del mercato entro fine anno.
5 azioni che faranno meglio del mercato da oggi a fine anno | Borsainside.com
La notizia è del 2/09 ma la scimmietta non sa niente di come è andato il mercato in queste due settimane e costruirà il portafoglio esattamente come l'avrebbe costruito il giorno 2.
Per il mercato italiano le azioni che sovraperformeranno l'indice sono:
Amplifon
Terna
Recordati
Interpump group
Ferrari

Il portafoglio Scimmietta è invece il seguente:
Unipol
Generali
Nexi
Mediobanca
Azimut Holding
 

Nicolas Flamel

l'alchimista
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Possiamo iniziare il secondo match, Danel Capital ha individuato con le sue soluzioni di Intelligenza Artificiale le 5 azioni che potrebbero fare meglio del mercato entro fine anno.
5 azioni che faranno meglio del mercato da oggi a fine anno | Borsainside.com
La notizia è del 2/09 ma la scimmietta non sa niente di come è andato il mercato in queste due settimane e costruirà il portafoglio esattamente come l'avrebbe costruito il giorno 2.
Per il mercato italiano le azioni che sovraperformeranno l'indice sono:
Amplifon
Terna
Recordati
Interpump group
Ferrari

Il portafoglio Scimmietta è invece il seguente:
Unipol
Generali
Nexi
Mediobanca
Azimut Holding

Al momento i 5 migliori titoli del listino dal 02/09 sono:

STMICROELECTRONICS (STM.MI)*
ENI (ENI.MI)*
BANCA GENERALI (BGN.MI)*
CNH INDUSTRIAL (CNHI.MI)*
GENERALI (G.MI)*

Scimmietta ne colloca uno in classifica per il momento, Generali. Il primo per IA è Ferrari all'undicesimo posto
 

EatSleepTrade

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Non so se l'AI potrà mai essere addestrata ai mercati in maniera efficiente.

Il mercato è mutevole e condizionato da fattori esterni non prevedibili, non è una partita di GO né di scacchi.
 

Nicolas Flamel

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Al momento i 5 migliori titoli del listino dal 02/09 sono:

STMICROELECTRONICS (STM.MI)*
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BANCA GENERALI (BGN.MI)*
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GENERALI (G.MI)*

Scimmietta ne colloca uno in classifica per il momento, Generali. Il primo per IA è Ferrari all'undicesimo posto
Breve aggiornamento, Scimmietta colloca tre titoli tra i migliori tredici, I.A. al momento nessuno. Ricordo che il termine finale per il confronto è fine anno considerando i migliori 5 titoli per performance.
i.a..PNG
 

Adriano.Meis

whatever it takes
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L'AI è funzionale se gli input da elaborare sono concreti ed hanno un reale valore predittivo. Se sono spazzatura ciò che ne esce non può essere meglio.
Concordo :yes: e arrivo a dire che, se ho input con quel reale valore predittivo, l’AI è un plus ma forse non è indispensabile...;)
 

Nicolas Flamel

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Una terza sfida per la nostra scimmietta, mentre è ancora in corso la seconda:


L’intelligenza artificiale guarda all’Estremo Oriente come migliore opportunità d’investimento del momento. L’ETF che segue i che punta ai titoli al di fuori degli Stati Uniti sta accumulando azioni giapponesi e ora costituiscono oltre un terzo del suo portafoglio. L’AI Powered International Equity exchange-traded fund ha aumentato la sua esposizione al Giappone al 36% questa settimana da appena il 9% all’inizio dell’anno, secondo i dati di Bloomberg.

Le azioni giapponesi sono state messe all’angolo negli ultimi mesi dal cambio di governo, l’aumento globale dei rendimenti e il crollo dello yen. L’indice Topix era salito fino all’8% dalla fine di agosto in mezzo all’ottimismo degli investitori sui potenziali stimoli, prima di perdere tutti quei guadagni nel periodo successivo, quando gli investitori hanno respinto i piani del nuovo primo ministro Fumio Kishida per un “nuovo tipo di capitalismo giapponese“.

E oggi le azioni del paese sono viste a buon mercato rispetto ai colleghi internazionali, con aziende che pesano sull’esportazione e che offrono una buona esposizione al commercio globale di reflazione.

L’Australia è la seconda scommessa più popolare per AIIQ, terzo posto per Israele, mentre il fondo è fortemente sottopesato sulle azioni europee, nonostante la loro solida performance nell’ultimo anno. A livello settoriale, il fondo favorisce i titoli tecnologici, sanitari e finanziari.


L'Intelligenza Artificiale va controcorrente, ecco i tre mercati con piu peso nell'ETF AI Powered - FinanzaOnline
 

Nicolas Flamel

l'alchimista
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Una terza sfida per la nostra scimmietta, mentre è ancora in corso la seconda:


L’intelligenza artificiale guarda all’Estremo Oriente come migliore opportunità d’investimento del momento. L’ETF che segue i che punta ai titoli al di fuori degli Stati Uniti sta accumulando azioni giapponesi e ora costituiscono oltre un terzo del suo portafoglio. L’AI Powered International Equity exchange-traded fund ha aumentato la sua esposizione al Giappone al 36% questa settimana da appena il 9% all’inizio dell’anno, secondo i dati di Bloomberg.

Le azioni giapponesi sono state messe all’angolo negli ultimi mesi dal cambio di governo, l’aumento globale dei rendimenti e il crollo dello yen. L’indice Topix era salito fino all’8% dalla fine di agosto in mezzo all’ottimismo degli investitori sui potenziali stimoli, prima di perdere tutti quei guadagni nel periodo successivo, quando gli investitori hanno respinto i piani del nuovo primo ministro Fumio Kishida per un “nuovo tipo di capitalismo giapponese“.

E oggi le azioni del paese sono viste a buon mercato rispetto ai colleghi internazionali, con aziende che pesano sull’esportazione e che offrono una buona esposizione al commercio globale di reflazione.

L’Australia è la seconda scommessa più popolare per AIIQ, terzo posto per Israele, mentre il fondo è fortemente sottopesato sulle azioni europee, nonostante la loro solida performance nell’ultimo anno. A livello settoriale, il fondo favorisce i titoli tecnologici, sanitari e finanziari.


L'Intelligenza Artificiale va controcorrente, ecco i tre mercati con piu peso nell'ETF AI Powered - FinanzaOnline

Non è indicata un termine temporale per valutare la bontà della scelta, quindi andremo avanti fino a nuove notizie in tal senso. Scimmietta ha pescato i seguenti indici che considereremo per semplicità equamente suddivisi nel portafoglio ideale:

Russel 2000 (RUT) che quota 2270,44
Taiwan Wighted (TWII) che quota 166718,19
Ftse Mib (FTSE) che quota 26420
Atx (ATX) che quota 3770,56

Mentre AI Powered International Equity ETF AIIQ quota adesso 14060
 

Nicolas Flamel

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Non è indicata un termine temporale per valutare la bontà della scelta, quindi andremo avanti fino a nuove notizie in tal senso. Scimmietta ha pescato i seguenti indici che considereremo per semplicità equamente suddivisi nel portafoglio ideale:

Russel 2000 (RUT) che quota 2270,44
Taiwan Wighted (TWII) che quota 166718,19
Ftse Mib (FTSE) che quota 26420
Atx (ATX) che quota 3770,56

Mentre AI Powered International Equity ETF AIIQ quota adesso 14060

AI Powered International Equity ETF AIIQ 13974 -0,61%

Little Monkey Hedge Fund: +1,58%
Russel 2000 (RUT) -2,22%
Taiwan Wighted (TWII) 6,62%
Ftse Mib (FTSE) 1,57%
Atx (ATX) 0,37%
 

lwsco

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Ma a parte l'esito siamo sicuri che la scelta dei titoli sia dovuta ad un algoritmo di intelligenza artificiale ?

Mi spiego meglio....un semaforo normale accende il rosso e il verde secondo dei parametri (tempi) stabiliti. Un semaforo intelligente valuta quando accendere il verde e il rosso secondo il traffico.

Io finora non ho visto nulla di IA in alcuni script in Python, ma solo previsioni che non sono altro frutto di nozioni di analisi tecnica classica. Quindi siamo sicuri che non sono dei classici trading system?

Se programmo un sistema di trading basato sul Supertrend non faccio altro che far eseguire al programma degli acquisti o vendite secondo la regola classica del Supertrend. Per intelligenza artificiale intendo un sistema che sia intelligente e capisca quando bisogna settare ogni volta secondo il contesto della giornata i vari parametri del Supertrend e non esegua solamente come un robot i vari ingressi/uscite.

Spero di essermi spiegato.
 
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