♥♠♣♦ Non TUTTO ma di TUTTO ... anche Tenaris - Vol.12 - Dic. 2022 - Per @danyeuro

[00914433]

bene ora i gap da chiudere sono 2

 

[biondao]

per il tipo sembra che i gestori non vogliono rischiare e usano le opzioni per proteggersi

Todo è troppo semplicistico questo concetto . Tanti gestori che si coprono con le opzioni lo fanno tutto l'anno e su scadenze e strike diversi mica aspettano il rally di Natale o il Natale per coprirsi per incassare buone fees , anche perchè le coperture costano soldi e se le fai con scadenza breve sono soldi buttati se non ti aspetti un -10% in un giorno ( ci sono presupposti per un -10% secco ?? ) e buttare soldi in coperture significa diminuire la performance di portafoglio . Sono argomenti molto tecnici e complessi e occorre parlarne conoscendo a fondo , non solo superficialmente, la materia. In quel ratio non so neppure che dati abbia preso. Chiudiamo cosi' che per rispondere alle tue richieste di approfondimento abbiamo preso troppo spazio al 3d annoiandolo

 

[gaiospino]

SANTA LUCIA le tensioni su inflazione usa portaci via

Ho ricevuto solo 1 like per questo mio post di stamattina e quindi le cose sono due o siete in maggioranza SHORT o siete TUTTI ATEI ,io propenderei per la prima e festeggio i 24800

 

[todo]

Todo è troppo semplicistico questo concetto . Tanti gestori che si coprono con le opzioni lo fanno tutto l'anno e su scadenze e strike diversi mica aspettano il rally di Natale o il Natale per coprirsi per incassare buone fees , anche perchè le coperture costano soldi e se le fai con scadenza breve sono soldi buttati se non ti aspetti un -10% in un giorno ( ci sono presupposti per un -10% secco ?? ) e buttare soldi in coperture significa diminuire la performance di portafoglio . Sono argomenti molto tecnici e complessi e occorre parlarne conoscendo a fondo , non solo superficialmente, la materia. In quel ratio non so neppure che dati abbia preso. Chiudiamo cosi' che per rispondere alle tue richieste di approfondimento abbiamo preso troppo spazio al 3d annoiandolo

Grazie ancora, non penso che si siano annoiati anzi.......................ora devo leggere quello che mi ha postato Bruno in inglese siamo a posto

 

[biondao]

Una malizia operativa che utilizzavo spesso in situazioni di attesa dati ( come oggi ) che potevano causare spike violente ( solitamente sotto scdenza per i motivi di cui ho parlato sopra) quando lavoravo sul fib ( anche oggi l'ho fatto per vedere se funzionava ancora , vedo che ancora dopo tanti anni ancora funziona) per lavorare sull'indice nostrano. Quando mi aspetto/aspettavo un movimento importante su un dato metto degli ordini "esche" sparsi qua è la con piccole size ( cosi' se mi eseguono e scendono/salgono chiudo con qualcosa di gain se continua il movimento vado sotto di poco ed entro coi contratti piu' grandi ) su livelli importanti che reputo supporti o resistenze .
Una volta lo facevo con qualche mini , ora che ci sono i micro lo faccio coi micro ( non trado il nostro indice se non di rado su supporti o resistenze che reputo importanti o occasioni particolari come oggi ) . Questi piccoli contratti avendo poca liquidità portano il MM a ricoperture veloci e qualche trader inesperto ( che fa esperienza con piccole size e rincorre il prezzo ) a fare prezzi che sul future principale, il fib, non vengono battuti . In caso di ritracciamento e stabilizzazione dei prezzi questi ultimi si riallineano e anche i mini ( quella volta) ed i micro( oggi ) si riallineano al prezzo del "principale". Il fib e il mini marzo hanno fatto 24940 di max, il micro 25060 , ora valgono lo stesso prezzo 24.750 . Spesso nelle spike sono stato eseguito , si spendera' un poco di piu' nelle commissioni ma per chi le ha basse il giochetto vale la candela

 

[gaiospino]

COMUNQUE se venerdì fa 23950 ed oggi 24900 significa che è un mercato DIFFICILE da tradare multiday sia long che short.

 

[todo]

Una malizia operativa che utilizzavo spesso in situazioni di attesa dati ( come oggi ) che potevano causare spike violente ( solitamente sotto scdenza per i motivi di cui ho parlato sopra) quando lavoravo sul fib ( anche oggi l'ho fatto per vedere se funzionava ancora , vedo che ancora dopo tanti anni ancora funziona) per lavorare sull'indice nostrano. Quando mi aspetto/aspettavo un movimento importante su un dato metto degli ordini "esche" sparsi qua è la con piccole size ( cosi' se mi eseguono e scendono/salgono chiudo con qualcosa di gain se continua il movimento vado sotto di poco ed entro coi contratti piu' grandi ) su livelli importanti che reputo supporti o resistenze .
Una volta lo facevo con qualche mini , ora che ci sono i micro lo faccio coi micro ( non trado il nostro indice se non di rado su supporti o resistenze che reputo importanti o occasioni particolari come oggi ) . Questi piccoli contratti avendo poca liquidità portano il MM a ricoperture veloci e qualche trader inesperto ( che fa esperienza con piccole size e rincorre il prezzo ) a fare prezzi che sul future principale, il fib, non vengono battuti . In caso di ritracciamento e stabilizzazione dei prezzi questi ultimi si riallineano e anche i mini ( quella volta) ed i micro( oggi ) si riallineano al prezzo del "principale". Il fib e il mini marzo hanno fatto 24940 di max, il micro 25060 , ora valgono lo stesso prezzo 24.750 . Spesso nelle spike sono stato eseguito , si spendera' un poco di piu' nelle commissioni ma per chi le ha basse il giochetto vale la candela

Grande mi piacciono queste tecniche , qualche tempo fa mi ero specializzato su quella segnalata più volte dal "mago" fatta dalle 8 ........................unica accortezza con il micro non portarlo oltre le 20 se no si hanno anche 50/100 punti di spread e se sei costretto a chiudere ti girano le balle

 

[gaiospino]

Una malizia operativa che utilizzavo spesso in situazioni di attesa dati ( come oggi ) che potevano causare spike violente ( solitamente sotto scdenza per i motivi di cui ho parlato sopra) quando lavoravo sul fib ( anche oggi l'ho fatto per vedere se funzionava ancora , vedo che ancora dopo tanti anni ancora funziona) per lavorare sull'indice nostrano. Quando mi aspetto/aspettavo un movimento importante su un dato metto degli ordini "esche" sparsi qua è la con piccole size ( cosi' se mi eseguono e scendono/salgono chiudo con qualcosa di gain se continua il movimento vado sotto di poco ed entro coi contratti piu' grandi ) su livelli importanti che reputo supporti o resistenze .
Una volta lo facevo con qualche mini , ora che ci sono i micro lo faccio coi micro ( non trado il nostro indice se non di rado su supporti o resistenze che reputo importanti o occasioni particolari come oggi ) . Questi piccoli contratti avendo poca liquidità portano il MM a ricoperture veloci e qualche trader inesperto ( che fa esperienza con piccole size e rincorre il prezzo ) a fare prezzi che sul future principale, il fib, non vengono battuti . In caso di ritracciamento e stabilizzazione dei prezzi questi ultimi si riallineano e anche i mini ( quella volta) ed i micro( oggi ) si riallineano al prezzo del "principale". Il fib e il mini marzo hanno fatto 24940 di max, il micro 25060 , ora valgono lo stesso prezzo 24.750 . Spesso nelle spike sono stato eseguito , si spendera' un poco di piu' nelle commissioni ma per chi le ha basse il giochetto vale la candela

A volte lo faccio anche io sul MICRO capita spesso e ricordo che 5 micro equivalgono ad un mini per chi legge e non opera sui derivati,BIONDAO io non ti conoscevo e devo dire che è sempre un PIACERE leggerti.

 

[00914433]

COMUNQUE se venerdì fa 23950 ed oggi 24900 significa che è un mercato DIFFICILE da tradare multiday sia long che short.

piu che alto è un mercato confuso
window dressing negli ultimi due mesi e poi? è questo il punto ...inflazione che scendicchia e occupazione stabile , la fed fa la cosa giusta alza ma meno per volta , ma alza e il mercato un po deve tenerne conto.
copiando quello che ho sentito ma lo trovo perfetto ...è come se invece di fumare 2 pacchetti di sigarette scendi a 1 e 1/2 , non vuol dire smettere di fumare

 

[gaiospino]

BANCARI oggi poco reattivi forse si comincia a pensare che la FED dopo 0.50% probabilissimo domani tornerà a rialzi di solo 0.25% nel 2023 se a metà gennaio uscissero dati come quello di oggi.

 

[savetech]

COMUNQUE se venerdì fa 23950 ed oggi 24900 significa che è un mercato DIFFICILE da tradare multiday sia long che short.

Al momento è solo intra.

855 chiuso a 555

 

[biondao]

A volte lo faccio anche io sul MICRO capita spesso e ricordo che 5 micro equivalgono ad un mini per chi legge e non opera sui derivati,BIONDAO io non ti conoscevo e devo dire che è sempre un PIACERE leggerti.

Grazie

 

[savetech]

Una malizia operativa che utilizzavo spesso in situazioni di attesa dati ( come oggi ) che potevano causare spike violente ( solitamente sotto scdenza per i motivi di cui ho parlato sopra) quando lavoravo sul fib ( anche oggi l'ho fatto per vedere se funzionava ancora , vedo che ancora dopo tanti anni ancora funziona) per lavorare sull'indice nostrano. Quando mi aspetto/aspettavo un movimento importante su un dato metto degli ordini "esche" sparsi qua è la con piccole size ( cosi' se mi eseguono e scendono/salgono chiudo con qualcosa di gain se continua il movimento vado sotto di poco ed entro coi contratti piu' grandi ) su livelli importanti che reputo supporti o resistenze .
Una volta lo facevo con qualche mini , ora che ci sono i micro lo faccio coi micro ( non trado il nostro indice se non di rado su supporti o resistenze che reputo importanti o occasioni particolari come oggi ) . Questi piccoli contratti avendo poca liquidità portano il MM a ricoperture veloci e qualche trader inesperto ( che fa esperienza con piccole size e rincorre il prezzo ) a fare prezzi che sul future principale, il fib, non vengono battuti . In caso di ritracciamento e stabilizzazione dei prezzi questi ultimi si riallineano e anche i mini ( quella volta) ed i micro( oggi ) si riallineano al prezzo del "principale". Il fib e il mini marzo hanno fatto 24940 di max, il micro 25060 , ora valgono lo stesso prezzo 24.750 . Spesso nelle spike sono stato eseguito , si spendera' un poco di piu' nelle commissioni ma per chi le ha basse il giochetto vale la candela

A volte lo faccio anche io sul MICRO capita spesso e ricordo che 5 micro equivalgono ad un mini per chi legge e non opera sui derivati,BIONDAO io non ti conoscevo e devo dire che è sempre un PIACERE leggerti.

Bisogna essere chirugici @biondao bravo, ad esempio oggi non mi ha preso alcuni ordini a 920 inseriti in automatico, fortuna che ho inserito anche manualmente ( scad. dicembre )

P.S. @gaiospino mi sono chiuso in reverse dallo short. ( chiuso in scalp )

 

[biondao]

Bisogna essere chirugici @biondao bravo, ad esempio oggi non mi ha preso alcuni ordini a 920 inseriti in automatico, fortuna che ho inserito anche manualmente ( scad. dicembre )

P.S. @gaiospino mi sono chiuso in reverse dallo short.

Beh non entrano tutti, a volte entrano a prezzi inferiori non necessariamente sui massimi , ci vuole anche una buona dose di **** in queste situazioni quando si va alla cieca , pero' anche con un prezzo medio ( che chiaramente ci piace) spesso si ottiene il vantaggio di cui sopra sulla discrepanza di valori.

 

[todo]

ma dove avresti messo il pezzo grosso se saliva ancora???

perchè di resistenze oltre al prezzo battuto non ne vedo se non molto in alto.........

 

[00914433]

ahahah
devono difendere la parità adesso
è dura ....bisogna fare solo intraday , long in entrambe le direzioni è rischioso , meno se sei short ora

 

[Carlo Biancone]

Una malizia operativa che utilizzavo spesso in situazioni di attesa dati ( come oggi ) che potevano causare spike violente ( solitamente sotto scdenza per i motivi di cui ho parlato sopra) quando lavoravo sul fib ( anche oggi l'ho fatto per vedere se funzionava ancora , vedo che ancora dopo tanti anni ancora funziona) per lavorare sull'indice nostrano. Quando mi aspetto/aspettavo un movimento importante su un dato metto degli ordini "esche" sparsi qua è la con piccole size ( cosi' se mi eseguono e scendono/salgono chiudo con qualcosa di gain se continua il movimento vado sotto di poco ed entro coi contratti piu' grandi ) su livelli importanti che reputo supporti o resistenze .
Una volta lo facevo con qualche mini , ora che ci sono i micro lo faccio coi micro ( non trado il nostro indice se non di rado su supporti o resistenze che reputo importanti o occasioni particolari come oggi ) . Questi piccoli contratti avendo poca liquidità portano il MM a ricoperture veloci e qualche trader inesperto ( che fa esperienza con piccole size e rincorre il prezzo ) a fare prezzi che sul future principale, il fib, non vengono battuti . In caso di ritracciamento e stabilizzazione dei prezzi questi ultimi si riallineano e anche i mini ( quella volta) ed i micro( oggi ) si riallineano al prezzo del "principale". Il fib e il mini marzo hanno fatto 24940 di max, il micro 25060 , ora valgono lo stesso prezzo 24.750 . Spesso nelle spike sono stato eseguito , si spendera' un poco di piu' nelle commissioni ma per chi le ha basse il giochetto vale la candela

Biondao, molto utile questa tecnica.
Io la utilizzo per aggiustare posizioni sopratutto su livelli battuti sugli spike dei futures fuori mercato S&P.
Ho chiuso in spike venerdì una posizione scomoda short sul futures di dicembre.
Ho shortato nuovamente oggi su quello di marzo, avevo impostato una size a 4150 (che corrisponde a 4120 circa di S&P) e mi ha preso in spike alle 14:30, anzi il futures è arrivato addirittura a 4.180 ma in negoziazione continua lo S&P non ha toccato nessuno dei due livelli.
Chiaramente è una size di quelle che penso di costruire short se domani si dovesse continuare a salire pesantemente e andare verso i 4.200 e 4.300 di S&P.
Se invece si andrà giù, da valutare bene i successivi ingressi perché non vorrei incorrere in bear trap.

 

[Carlo Biancone]

Sto iniziando a pensare che domani Powell confermerà in parte ciò che si aspetta ed ha prezzato il mercato, e cioè un aumento tassi dello 0,50 ma comunicherà anche che la durata dei successivi step di aumento dipenderà dall’evoluzione dell’inflazione, essendo presto per cantare vittoria, e via discorrendo….cosa che invece non è prezzata dal mercato, e mantiene instabilità ed incertezza futura che non piace ai financial markets.
Quindi una reazione molto positiva in spike, seguita da uno sciacquone con la seconda parte del discorso.
Vedremo come andrà a finire.
Sempre pronti a muoversi in base alle evoluzioni.

 

[biondao]

Biondao, molto utile questa tecnica.
Io la utilizzo per aggiustare posizioni sopratutto su livelli battuti sugli spike dei futures fuori mercato S&P.
Ho chiuso in spike venerdì una posizione scomoda short sul futures di dicembre.
Ho shortato nuovamente oggi su quello di marzo, avevo impostato una size a 4150 (che corrisponde a 4120 circa di S&P) e mi ha preso in spike alle 14:30, anzi il futures è arrivato addirittura a 4.180 ma in negoziazione continua lo S&P non ha toccato nessuno dei due livelli.
Chiaramente è una size di quelle che penso di costruire short se domani si dovesse continuare a salire pesantemente e andare verso i 4.200 e 4.300 di S&P.
Se invece si andrà giù, da valutare bene i successivi ingressi perché non vorrei incorrere in bear trap.

Bravo, ottima operazione ( e ragionamento) Sp500 ( e bund ) è il mercato dove lavoro seriamente e quotidianamente con opzioni e future , anche io avevo i primi contratti posizionati sui massimi della precedente salita su marzo , gli altri piu' sopra a intervalli fino a chiusura gap a 4200 e 4220 (come sul fib) Quelle spike se il trend è ben definito solitamente a cash aperto= apertura dei mercati alle 15.30 ( il tuo "fuori mercato" significa quotazioni sul globex che rileva i future fino a quando il cash = mercato azionario è chiuso , cioè fino alle 15.30 ) vengono "riprese" dai prezzi ma siccome le posizioni degli OI = posizionamenti in opzioni ( come ho scritto e ribadito in questi giorni e stamane ) evidenziavano ( a parere mio chiaramente , secondo la mia esperienza nella lettura di questi dati ) che il "laterale/trading range " fosse la soluzione ottimale per i grossi operatori per incassare al meglio molti dei premi a mercato , nutrivo/nutro grossi dubbi che possano forzare quei livelli per la scadenza tecnica di venerdi ed andare oltre.
PS: per Todo, erano posizionati stok piccoli di 10 microcazzini ogni 150 punti ( circa mezzo punto , senza livelli ) fino a 25500 .

 

[francs]

Bravo, ottima operazione ( e ragionamento) Sp500 ( e bund ) è il mercato dove lavoro seriamente e quotidianamente con opzioni e future , anche io avevo i primi contratti posizionati sui massimi della precedente salita su marzo , gli altri piu' sopra a intervalli fino a chiusura gap a 4200 e 4220 (come sul fib) Quelle spike se il trend è ben definito solitamente a cash aperto= apertura dei mercati alle 15.30 ( il tuo "fuori mercato" significa quotazioni sul globex che rileva i future fino a quando il cash = mercato azionario è chiuso , cioè fino alle 15.30 ) vengono "riprese" dai prezzi ma siccome le posizioni degli OI = posizionamenti in opzioni ( come ho scritto e ribadito in questi giorni e stamane ) evidenziavano ( a parere mio chiaramente , secondo la mia esperienza nella lettura di questi dati ) che il "laterale/trading range " fosse la soluzione ottimale per i grossi operatori per incassare al meglio molti dei premi a mercato , nutrivo/nutro grossi dubbi che possano forzare quei livelli per la scadenza tecnica di venerdi ed andare oltre.
PS: per Todo, erano posizionati stok piccoli di 10 microcazzini ogni 150 punti ( circa mezzo punto , senza livelli ) fino a 25500 .

Innanzi tutto buon Natale.
Ignorando per un attimo il tuo excellissimo con OI, ripartizione, ecc.: io vedo che l'asset X (con sottostante Y) fa uno spike (su o giù) sul mercato A quando il mercato di Y, B, è chiuso.
E' un po' come i futures USA che contrattano in EU mentre in US dormono.
Non credo che sia sempre possibile dire se sarà l'asset X a riallinearsi a Y o il contrario.
Sarebbe un arbitraggio costante che durerebbe via via sempre meno fino a sparire pian piano che ci si buttano tutti da un verso e dall'altro.