Nell’ultima settimana borsistica, i principali indici globali hanno messo a segno performance positive. In assenza di dati macro di rilievo, gli operatori si sono focalizzati sugli utili societari e sulle banche centrali. La stagione delle trimestrali è infatti entrata nel vivo in Europa e a Piazza Affari con oltre la metà dei 40 titoli che compongono il Ftse Mib ad alzare il velo sui conti. Per quanto riguarda le banche centrali, la Reserve Bank of Australia ha lasciato i tassi di interesse invariati, come previsto. Anche la Bank of England ha lasciato fermi i tassi, con due voti a favore di un taglio immediato sui nove totali. La Riksbank svedese ha invece tagliato i tassi per la prima volta in otto anni, riducendo il costo del denaro di 25 punti base al 3,75%, evidenziando la divergenza dell’Europa dalla linea dura della Fed. Per continuare a leggere visita il link
Shy, sei troppo severo…Io invece mi auguro che con questa paper posizione, assolutamente non coerente con i posizionamenti monetari degli operatori del mercato dei derivati, il nostro Roverone perda tutti i suoi paper euro e cominci a pensare ad operare con le opzioni utilizzando altri trigger e caratteristiche che hanno le opzioni........
Poiché paperiamo (Iniziamo a giochicchiare col paper di dicembre
volatilità implicita invogliante
vendo call e put
mantenendo un'impostazione ribassista, la call ben più vicina della put
-1 C13800 *323.0
-1 P11000 *208.0
Vedi l'allegato 2845390
sicuramente Beppe - caratterizzato da approccio senz'altro più professionale del mio - non approverà
ma mi correggerà
), ho messo mano per gioco alla tua paper-carta facendo due semplici spread (uno per gamba) per ridurre il forte rischio di un'operazione simile.
Ovviamente hai ragione su tutto
nel merito.. il mio obiettivo è effettivamente quello di portare a scadenza la strategie intervenendo via via per renderle il più centrate possibile
la scelta della call ben più vicina della put dipende da una serie di fattori.. in ogni caso l'intenzione è quella di mettere un tappo a 14400 sul primo affondo ribassista - che ritengo al momento più probabile di uno spunto rialzista che costringa a rincorrere a breve
grazie per il tifo
- e a 93.0 mi compro il tappo a 14400 
leggendo Bruno così perentorio mi verrebbe voglia di chiudere subito mettendo in tasca i 300 paper-€ di risultato da ieri a oggi
per il momento invece tengo fede ai miei propositi - tanto è paper
Copio il messaggio che ho postato sul thread di Interactive Brokers perche' un coglióne che non ha capito un cázzo mi ha risposto e' normale, quando normale decisamente non lo e'.
Salve, oggi su Interactive Brokers mi e' successo un evento anomalo.
Avevo venduto una call su un titolo in portafoglio con scadenza 16 settembre.
La call e' ITM (in the money, cioe' con lo strike al di sotto del prezzo di mercato corrente).
Oggi aprendo il sito mi ritrovo con la call eseguita (nonostante manchino due settimane alla scadenza) ed il corrispondente pacchetto azionario venduto, il tutto a mia insaputa.
Indagando ulteriormente ho trovato la dicitura "by OCC", ed andando a guardare cosa significa, mi esce la seguente definizione:
OCC (United States)
FOR OPTIONS TRADED ON US EXCHANGES AND CLEARED THROUGH OPTIONS CLEARING CORPORATION (OCC):
Stock options expiring in the current month that are $0.01 or more in the money will be automatically exercised by the OCC without the need for any explicit instructions from the broker.
Index options expiring in the current month that are $.01 or more in the money will be automatically exercised by the OCC without the need for any explicit instructions from broker.
The broker must receive "contrary intentions" from you through the Option Exercise window if you want to:
Avoid the exercise of a stock option or index option that is in the money by $0.01 or more.
Exercise a stock option or index option that is in the money by LESS than $0.01.
Exercise a stock option or index option that is out of the money.
Il fastidio non e' grave perche' la call era quasi in scadenza (16 settembre) e il premio della call stava andando parallelo all'andamento del sottostante azionario, quindi il danno e' minimo.
Ciononostante, la mia operativita' prevede un diverso corso nel caso io abbia una call ITM vicina alla scadenza.
Ora, Interactive Brokers scrive: "The broker must receive contrary intentions from you through the Option Exercise window if you want to avoid the exercise of a stock option" pero' non capisco dove/come dovrei comunicare questa mia intenzione di non esercitare le opzioni in procinto di scadenza, neanche se il prezzo fosse teoricamente conveniente per arbitraggio.
A qualcuno di voi e' capitata una cosa del genere su Interactive Brokers?
E come vi siete regolati per comunicare l'intenzione di non usufruire di questo servizio?
Grazie a chi abbia voglia di rispondermi
Anche io mi dovrei fare i fatti miei ( e lo faccio da tempo poichè non scrivo quasi piu' ), hai ragione. Le tue scelte operative sono personali , ( e si erano capite) se scrivi che il theta e il passare del tempo "aggiusta" un ingresso errato sulla volatilità .......... non prima di avere causato anche notevoli danni quando va male aggiungo io; è fondamentale dirlo perchè qui dentro c'è gente che non conosce neppure l'importanza dei margini e dell' AT Now rispetto al Payoff questo occorre specificarlo ed è quanto ho fatto ( anche se ho capito perfettamente cosa intendevi ) . Io non ce l'ho con te ( nè con nessun altro ) , figurati, sono i concetti formulati in modo "assoluto" che richiedono precisazioni dovute..............................
)
Beppeeeeee
gradito consiglio
sulla scadenza di settembre - quindi a meno di 9 giorni di mercato di duration - mi verrebbe voglia di ricentrare un po' vendendo la P12000 a sinistra e comprando uno spread di call - +12800 -13000 - a destra
il tutto evolverebbe dal grigio - at now rosso - al bluette
che dici?
Vedi l'allegato 2846065
(sai come la penso sulle opzioni naked!), valuterei se ci sono i termini per un backspread di call
Beppeeeeee
gradito consiglio
sulla scadenza di settembre - quindi a meno di 9 giorni di mercato di duration - mi verrebbe voglia di ricentrare un po' vendendo la P12000 a sinistra e comprando uno spread di call - +12800 -13000 - a destra
il tutto evolverebbe dal grigio - at now rosso - al bluette
che dici?
Vedi l'allegato 2846065
a poco piu di una settimana dalla scadenza, ci può stare tutto! Così facendo sicuramente sposeresti una visione rialzista, che ho visto hai gia fatto la settimana scorsa acquistando una call 14600 di cui non capisco il senso. Se pensi che il mercato salirà ci sta, ma è una scelta personale. Io lo spread lo farei, venderei put solo con un radder ma mancando poco al settlement non c'è tanta ciccia da prtare a casa.
Su dicembre alzo le mani
ohilà Beppe.. sei operativo?!
che si fa?
guardando anche i grafici
Vedi l'allegato 2845055
ps. in realtà poi la 14600 è praticamente impossibile venderla - prezza meno di 2.00
avevo sbagliato a scrivere
in realtà l'acquisto - e lo vedi dall'evoluzione grafica e dal dettaglio delle posizioni - è stato della put 11600 a 14.50 - appunto per poter vendere qualcosa lato sinistro oggi
la call 14600 è lì da una vita - 17 agosto per la precisione - e doveva essere venduta il 29 agosto quando avvicinai lo spread di call vendute ma prezzava 2.00 e me la sono tenuta
