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Perché i traders "piccoli" perdono ?

dfumagalli ha scritto:
@Adriano.Meis

Te lo spiego io il perché.

E' semplice: usano gli "indicatori" in modo non appropriato o non sono capaci a tradare del tutto. Per cui prendono continuamente o il famoso "falling knife" (prendere con le mani un coltello che cade) o il famoso "dead cat bounce" (rimbalzo di gatto morto).

Prendiamo i 4 casi tipici che coprono una quantità predominante di trader

Per cui... non è mistero che i mercati vadano da una parte ed i trader dall'altra: fanno continuamente i contrarian e si beccano mazzate coi fiocchi e... regalano soldi.
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Allora siamo d'accordo OK!

Come avevo scritto:
2) solo successivamente i traders prendono (in maggioranza)
una posizione contraria alla direzione che si è manifestata, e
lo fanno (mia ipotesi) principalmente per il solo motivo che la
direzionalita' è stata forte, aspettandosi cioè un c.d.
"ritracciamento"

Sembra che - grazie alla valutazione dei dati oggettivi di Directa -
si trovi una conferma all'idea che esista un comportamento
maggioritario e ripetuto all'interno di un campione che sappiamo
essere statisticamente perdente

Quindi sembra valida anche l'ipotesi che esistano diverse scelte
possibili per il singolo, qualificabili come migliori o peggiori perché
hanno un rapporto di causa-effetto sui risultati economici della
attività...

Non vorrei scatenare polemiche, quindi preciso:
sono d'accordo con le posizioni di coloro che spiegano che il trading
è attività che, in base a dati statistici chiari, fa perdere soldi alla
stragrandissima maggioranza di chi la pratica, con tutte le dovute
conseguenze nell'atteggiamento da tenere, in quanto persone oneste,
verso chi aspira a diventare "trader"
 
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McSantagostin ha scritto:
Superato! io 1,93 :D

sono metà italiano e metà olandese.
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Mannaggia c'è sempre uno più top trader di te :(

Venendo a bomba io penso che la maggior parte dei trader perda perchè l'istinto di sfida al mercato sia sempre superiore all'assecondamendo ,questo sentimento diverse volte ti fa vincere e provare piccole scariche di adrenalina e quelle minori volte che ti fa perdere ti mette con le spalle al muro.

Bye;)
 
secondo me alla fine della fiera la maggior parte perde perkè vede le operazioni di trading ne più ne meno come un gioco e la maggior parte fà operazioni all zzo del del diavolo per "presunzione " e o per appunto far salire l'adrenalina . Se ci fosse piu consapevolezza o studio preparazione per capire cosa è o cosa non è il trading, per me, la misura delle perdite e il numero di persone che perdono si ridurrebbero sensibilmente. Fermo restando lo sbilanciamento rimarrebbe elevato . Sulla questione che i mercati siano malipolati è fuori discussione ,però chi ha la forza di manipolare non è un singolo soggetto ,ma sono piu soggetti tra loro con "forza" diversa, i maggiori al mondo dovrebbero essere 8 ,comunque lottano tra di loro spesso e ,come in ogni strato di potere,a volte in modo violento. Però ,fermo restando questa manipolazione, .......il movimento di un azione o di un futures o di qualsiasi strumento non può essere in linea retta nè in senso del long ne in senso dello short......perkè se cosi fosse nessuno comprerebbe o venderebbe niente . Invece ,chi muove il mercato è "costretto", in ogni frazione temporale considerate,a far muovere un titolo ,in un certo modo,cioè a scalini ,discese ,lateralità eccc per far imbarcare piu soggetti medi o piccoli possibili.......e li entriamo azione o in futures:D noi :mbe:
 

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blak7 ha scritto:
secondo me alla fine della fiera la maggior parte perde perkè vede le operazioni di trading ne più ne meno come un gioco e la maggior parte fà operazioni all zzo del del diavolo per "presunzione " e o per appunto far salire l'adrenalina . Se ci fosse piu consapevolezza o studio preparazione per capire cosa è o cosa non è il trading, per me, la misura delle perdite e il numero di persone che perdono si ridurrebbero sensibilmente. Fermo restando lo sbilanciamento rimarrebbe elevato . Sulla questione che i mercati siano malipolati è fuori discussione ,però chi ha la forza di manipolare non è un singolo soggetto ,ma sono piu soggetti tra loro con "forza" diversa, i maggiori al mondo dovrebbero essere 8 ,comunque lottano tra di loro spesso e ,come in ogni strato di potere,a volte in modo violento. Però ,fermo restando questa manipolazione, .......il movimento di un azione o di un futures o di qualsiasi strumento non può essere in linea retta nè in senso del long ne in senso dello short......perkè se cosi fosse nessuno comprerebbe o venderebbe niente . Invece ,chi muove il mercato è "costretto", in ogni frazione temporale considerate,a far muovere un titolo ,in un certo modo,cioè a scalini ,discese ,lateralità eccc per far imbarcare piu soggetti medi o piccoli possibili.......e li entriamo azione o in futures:D noi :mbe:
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Mi sono permesso di eseguire uno studio sul suo grafico :yes:

grazie agli indicatori di esistere :clap:

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Adriano.Meis ha scritto:
2) solo successivamente i traders prendono (in maggioranza)
una posizione contraria alla direzione che si è manifestata
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Quasi...confondi causa ed effetto...è il mercato che si muove andando a caccia degli stop dei retail (stop in senso generico, il senso l'ha capito benissimo blak7, i saliscendi servono a creare controparte per fillare i loro ordini massicci:))
 
da piccolo trader penso ..che andando in leva, se cerco di tenere la "posizione" ,perdo
anche se (se)...indo Vino il 100% dei trend di fondo.
non capisco perchè .........alla prima finta mi buttano fuori
è un mistero :angry:
governo ladro :)
 
Italic ha scritto:
da piccolo trader penso ..che andando in leva, se cerco di tenere la "posizione" ,perdo
anche se (se)...indo Vino il 100% dei trend di fondo.
non capisco perchè .........alla prima finta mi buttano fuori
è un mistero :angry:
governo ladro :)
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Io avrei un suggerimento. Non è farina del mio sacco per cui non è per fare il "so tutto". Inoltre è molto difficile da applicare. :wall:

Essenzialmente quando entri, hai già chiaro dove andrà a finire il prezzo? In parecchi casi esso stesso lo suggerisce. Però non ci va direttamente, ma fa dei ritracciamenti e quelli arrivano veramente solo come il mercato decide lui di darli. Se sono "di profondità" hai solo un modo per non essere sbattuto fuori, cioé d'avere lo stop loss "largo". E lì sono cavoli amari perché è vero che basta "nascondere" lo stop loss dietro lo swing o mercato laterale precedente ma questo significa che devi aver selezionato dei trade ad aspettativa piuttosto lunga. Ad esempio se tradi sul grafico giornaliero di solito inizi trade a vita "breve" (sostituisci giornaliero con la tua base dei tempi preferita), mentre se trovi il target sul settimanale / mensile e l'ingresso sul giornaliero allora c'é una probabilità che il prezzo raggiunga tale target settimanale / mensile. A questo punto si parla di R:R anche di 5-7:1 e quindi puoi permetterti di lasciare uno stop loss "rilassato" che non verrà preso al primo sbalzetto.
 
Italic ha scritto:
come fa uno stoploss ad essere "rilassato" se sono short di sp (x) in leva e lui va sù di y .dove lo nascondo? (giovedi fino alle 23.15) :)
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1) Stai facendo il future o il CFD? Nel primo caso mi sa che non puoi farci molto.

2) Avresti un grafico del tuo ingresso? Il money management cambia caso per caso, è una cosa, anzi LA cosa più ardua del trading, più difficile dell'azzeccare l'ingresso giusto. E già questo la dice lunga.
Pensa che nel "simulatore di trader" che sto realizzando per l'altro thread, sto verificando che puoi anche tradare gli ingressi quasi da cane con un MM buono, mentre puoi anche essere professorone con gli ingressi che col MM cattivo vai in default sul lungo termine.
 
FrankB ha scritto:
Come fai a dire che e' il caso B e non l'A ?
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Adriano.Meis ha scritto:
Non succede questo (caso A)
1) prima i traders prendono una posizione sbilanciata (nel senso
che all'interno del campione troviamo più long o più short)
2) e dopo il mercato va in direzione contraria a quella maggioritaria
tra i traderS

Succede invece questo (caso B)
1) prima il mercato prende una direzione forte
su un titolo per i motivi più vari (news molto rilevanti, rumors,
fatti nuovi a conoscenza solo di qualcuno, o ancora altro)
2) solo successivamente i traders prendono (in maggioranza)
una posizione contraria alla direzione che si è manifestata, e
lo fanno (mia ipotesi) principalmente per il solo motivo che la
direzionalita' è stata forte, aspettandosi cioè un c.d.
"ritracciamento"

Quindi nessuna paura...
non esistono manovre oscure contro i traders :no:

La dimostrazione che nella realtà si verifica il caso B, io la
vedo nella statistica che ho allegato da cui emerge che:
- le posizioni sbilanciate sono limitate ai titoli che hanno avuto
le maggiori variazioni in %, con la tendenza che si è quasi
"linearmente" mantenuta nel corso della seduta
- tali posizioni sono tutte dalla parte "sbagliata" fin dall'
inizio
- sui titoli con minore variazione % non si riscontrano
posizioni sbilanciate da parte dei traders

Chiaramente la statistica è limitata al 30-1-2015, quindi
molto poco...
Tuttavia, come ho già detto, vedendo da anni questa statistica
anche nei suoi aggiornamenti intraday, ricordo che queste
caratteristiche sono costanti
in particolare non ricordo di aver mai visto una posizione
sbilanciata da parte dei traders, in una certa ora del giorno,
su un titolo poco mosso, e poi in un orario successivo il
manifestarsi di una direzionalita "forte"

(chiaramente non ho la pretesa di sostituirmi ad un archivio
dati...:D però si può ragionare sull'ipotesi...)
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Premetto che non mi interessa "avere ragione" bensì
confrontare le idee...
...aggiungo a quanto ho scritto sopra queste considerazioni:

1) se fosse vero il caso A, dovremmo trovare casi in cui
i traders sono sbilanciati su titoli poco mossi fino a quel
momento (essendosi sbilanciati a causa di motivi diversi
dalla vola o forte direzionalita, come la si vuole chiamare)
Questo fatto non si verifica nella realtà, almeno dai dati
disponibili (fermo restando il discorso fatto sopra sulla
quantità di dati disponibili)

2) non mi sembrano esistere dei motivi logici (diversi
da quello che ho già indicato) per i quali
i traders dovrebbero sbilanciarsi su un certo strumento,
poiché questo sbilanciarsi potrebbe avvenire solo se
piu della maggioranza di essi disponesse di conoscenze
su fatti nuovi e rilevanti, che invece sarebbero ignoti a
tutto il resto del mercato :eek:
(circostanza che pare impossibile per vari evidenti
motivi, tra cui proprio la natura stessa del campione-traders)

Saluti
 
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Calidris ha scritto:
In quelle percentuali sono compresi i tradersssss che hanno posizioni ferme da più giorni ? cioè multiday ? gli incastrati come verrebbero conteggiati ?
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in base a quanto scrive Directa nella pagina allegata:

- per le azioni: sono conteggiati esclusivamente gli eseguiti
della giornata, fino al momento in cui è pubblicata la statistica
Il tutto relativamente alle 15 azioni con più controvalore
intermediato da Directa

- per il futures: sono indicate solo le posizioni aperte nel momento
della rilevazione
 
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