S&P500 II° edizione
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mo cuishle
Love & Money
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dai la metto io....solo che le medie le setto con il mio metodo...spoore week
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M
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Giusto, non si tratta di delta neutrale, anzi. Sono "at the money" se il mercato continua a salire il delta della posizione (già positivo) cresce. Non genera profitto dipende dai punti di vista, genera sicuramente profitto se il mercato finisce tra 4000 e 4100, potrei poi chiudere la posizione long (ad oggi +100% il valore dei premi) e tenere lo short 4100 + 60 circa di premio, se il mercato si avvicina a 4150 dove porterebbe quella gamba in loss posso comprare futures per hedging. Il theta dovrebbe venire a mio vantaggio sulla struttura. Diciamo che ad oggi non ho speso nulla per avere una posizione che sicuramente non mi farà perdere e che in qualche caso potrebbe farmi guadagnare sino al doppio del premio iniziale.
M
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Aggiungo, in effetti non è una "tecnica" è una gestione della posizione, ripeto: sono partito accumulando posizioni long con scopo direzionale, arrivato a +100% dei premi ho preferito, invece che chiudere, congelare vendendo call +100 punti incassando lo steso premio pagato e poi più avanti si vedrà.
Sal70
Trend is your friend
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Soraya 1999
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Ciao Lumaca si sono io(qual'era il tuo nick) infatti 1999 era la data di login sia qui che sul sito del sig lanza non voglio polemizzare ma quei 100 pti ,su un future sarebbero stati 300 il tempo ha cmq inciso... era questo il sunto . buona serata . superbaffone il bitcoin arriva da 66mila credo, oggi vale 1/3 sulla lettura del mkt la mia non cambia secondo me il reward risk è favorevole al ribasso poi sappiamo bene che a parte alcuni casi i mkt alla lunga siano rialzisti . buona serata a tutti voi
biondao
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Ciao Lumaca, ( un saluto a tutti ) mi permetto una considerazione , cosi' pour parler. Cosi' facendo, dopo aver corso il rischio iniziale direzionale ( unito al decadimento temporale ) cose che tu ben sai e hai descritto hai deciso di congelare la posizione recuperando il premio pagato cosi' sei " a mercato gratis" come si dice in gergo. Ora sei "quasi " blindato poichè le possibilità di ulteriore guadagno in caso di ulteriore salita del mercato ( ferma restando la posizione in spred verticale) le call 4000 andando ITM assumono ( sostanzialmente ) delta uno quindi si comportano come un future ( in salita) mentre le call 4100 con delta piu' basso aumenterebbero il premio in misura minore. Certamente se SP500 dovesse salire ancora fino a 4100 avresti fatto bingo sfruttando al massimo il potenziale delle due opzioni ma tireresti ancora di piu' la corda con l'aleatoriarità.
Visto che mi sembra di aver capito che l'intenzione di fondo sarebbe ( in caso di ulteriore salita) liquidare il long e lasciare lo short con la 4100 venduta ( con bep sui 4200 punti = la "difesa" col future a quei livelli ) potresti sfruttare questa idea di fondo facendo un ladder vendendo una call strike 4150 a 55 punti e almeno "blindi" il gain che hai in portafoglio fino ad ora perchè , dopo aver "indovinato/preso" il rialzo se il mercato dovesse congestionare su questi livelli e poi fare settlement sotto i 4000 punti sarebbe un vero peccato lasciare sul campo un gain di 50/60 punti per opzione e rimanere con un pugno di mosche . In caso contrario di salita avresti portato il bep a 4300 poichè il gain di 100 punti dello spread lo incasseresti tutto e lo sommeresti al premio delle 4150
Ripilogando :
1) se vendessi ora incasseresti 55 punti e chiusa li ( ottimo risultato) ma è una opzione che non hai considerato di fare;
2) se lasciassi le cose cosi come sono + c 4000 -c 4100 rischieresti di non guadagnare nulla se settlement < di 4000 ( sarebbe un peccato ) ;
3) se volessi ponderare la mia considerazione /suggerimento ( fermo restando come presupposto che tra le righe ho capito che ci potrebbe essere pure l'intenzione di andare short sui 4100/4150 punti di SP ) . In caso di discesa sotto i 4000 punti il tuo gain attuale lo porteresti a casa ugualmente , in caso di salita fino a 4150 ( settlement ) avresti il massimo gain di 150 punti ad opzione ( sono soldi 7500 dollari) ; in caso di salita fino a 4200 incasseresti sempre il tuo gain attuale; in caso di ulteriore salita fino a 4250 saresti in pari , sopra avresti il bep a partire da 4300 ( e non come prima a 4150 ) dove dovresti intervenire tu hedgiandoti col future
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Ciao Lumaca, ( un saluto a tutti ) mi permetto una considerazione , cosi' pour parler. Cosi' facendo, dopo aver corso il rischio iniziale direzionale ( unito al decadimento temporale ) cose che tu ben sai e hai descritto hai deciso di congelare la posizione recuperando il premio pagato cosi' sei " a mercato gratis" come si dice in gergo. Ora sei "quasi " blindato poichè le possibilità di ulteriore guadagno in caso di ulteriore salita del mercato ( ferma restando la posizione in spred verticale) le call 4000 andando ITM assumono ( sostanzialmente ) delta uno quindi si comportano come un future ( in salita) mentre le call 4100 con delta piu' basso aumenterebbero il premio in misura minore. Certamente se SP500 dovesse salire ancora fino a 4100 avresti fatto bingo sfruttando al massimo il potenziale delle due opzioni ma tireresti ancora di piu' la corda con l'aleatoriarità.
Visto che mi sembra di aver capito che l'intenzione di fondo sarebbe ( in caso di ulteriore salita) liquidare il long e lasciare lo short con la 4100 venduta ( con bep sui 4200 punti = la "difesa" col future a quei livelli ) potresti sfruttare questa idea di fondo facendo un ladder vendendo una call strike 4150 a 55 punti e almeno "blindi" il gain che hai in portafoglio fino ad ora perchè , dopo aver "indovinato/preso" il rialzo se il mercato dovesse congestionare su questi livelli e poi fare settlement sotto i 4000 punti sarebbe un vero peccato lasciare sul campo un gain di 50/60 punti per opzione e rimanere con un pugno di mosche . In caso contrario di salita avresti portato il bep a 4300 poichè il gain di 100 punti dello spread lo incasseresti tutto e lo sommeresti al premio delle 4150
Ripilogando :
1) se vendessi ora incasseresti 55 punti e chiusa li ( ottimo risultato) ma è una opzione che non hai considerato di fare;
2) se lasciassi le cose cosi come sono + c 4000 -c 4100 rischieresti di non guadagnare nulla se settlement < di 4000 ( sarebbe un peccato ) ;
3) se volessi ponderare la mia considerazione /suggerimento ( fermo restando come presupposto che tra le righe ho capito che ci potrebbe essere pure l'intenzione di andare short sui 4100/4150 punti di SP ) . In caso di discesa sotto i 4000 punti il tuo gain attuale lo porteresti a casa ugualmente , in caso di salita fino a 4150 ( settlement ) avresti il massimo gain di 150 punti ad opzione ( sono soldi 7500 dollari) ; in caso di salita fino a 4200 incasseresti sempre il tuo gain attuale; in caso di ulteriore salita fino a 4250 saresti in pari , sopra avresti il bep a partire da 4300 ( e non prima a 4150 ) dove dovresti intervenire tu hedgiandoti col future
Grazie per le indicazioni, buon suggerimento.
Dovrò anche tenere conto, visto che non si tratta di una "coppia" con solo una opzione per lato ma con contratti multipli, dell'effetto sui margini. In questo momento la vendita call non chiede margini, anzi mi lascia un po' di spazio per vendita di futures (o altre call in piccole quantità). Sia se chiudo la gamba long sia che incremento gli short su strike a salire avrò un discreto vincolo di margini che in realtà vorrei utilizzare per altre operazioni. Vedremo, grazie !
marcoaosta
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e da mercoledì saranno tutti short...
che dato esce mercoledi??
chiedilo ai guru che da 3.700 avevano dato il Re nudo e han fatto friggere gli adepti.
io mi limito a prendere buona nota.
marcoaosta
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non voglio fare polemiche.... però azz.... chi aveva preventivato una salita simile in due settimane....
M
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Retail Sales di dicembre '22
PPI di dicembre '22
Produzione industriale
Manifattura
Business Inventories
NAHB Housing
Beige Book
... un bel set di dati ...
marcoaosta
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Grazie
Questione che pare vada in secondo piano…
carlotta84
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Domani vedremo se ci sarà la forza di bucare la t-line.
carlotta84
witch
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indipendentemente da ciò che ciascuno di noi pensa dell'AT il problema non è l'AT.
In questo caso è solo questione di rispetto.
Ci sono altri thread, o può aprirne uno suo per cercare di erudire i "neofiti" spiegando quanto è fuffa l'analisi tecnica.
Su questo thread l'AT è centrale e chi non lo accetta basta che guardi oltre evitando di polemizzare, di provocare.
Rispetto, ci vuole solo rispetto.
Domani potrebbe anche rifiatare sulla gialla che hai tratteggiato, a chiudere il gap, ma nel complesso al momento incrociando vari indicatori tendo a dare credito all'ipotesi che sia partito un movimento long in 5 onde (di cui abbiamo iniziato la terza) che ci potrebbe portare nel giro di 2-3 mesi a ritoccare i massimi fino alla soglia dei 5000.
Solo?! Caspita.....da andare a 2400 a salire a 5000?
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