Strategia trading

[Nicolas Flamel]

ho letto le prime 4 pagine.....trado dal 1992 , posso dire che Roberta si e' avvicinata alla strategia vincente ma deve affinare ancora molto e comunque io aggiungerei a quella strategia lo stocastico 14 3 3 e le medie mobili 10 20 89 220 lo dico a tutti che per guadagnare con una serie di acquisti il 10 percento devi essere disposto a vedere un rosso di almeno altrettanto.... chi non vede rosso non potra' mai vedere il verde....e il rosso e la condizione sine qua non un trader possa guadagnare..

a quale strategia ti riferisci syndaco?

 

[Winsconsin]

comprare i pullbaks di un trend è una delle strategie profittevoli, ma ci vuole pazienza e traders non ne hanno ...ma non so quante strategie non fanno due stop consecutivi

da dave landry

 

[Nicolas Flamel]

comprare i pullbaks di un trend è una delle strategie profittevoli, ma ci vuole pazienza e traders non ne hanno ...ma non so quante strategie non fanno due stop consecutivi

da dave landry

se per caso ti vien voglia di comprare su quello in cima alla montagna paghi il biglietto per tutti gli altri in cui hai guadagnato prima

 

[ducaconte]

il fatto è che che i set up buoni e affidabili ci sarebbero,
ma più un set up è buono e affidabile più bisogna aspettare
che si formi, quasi tutti i libri o siti di trading sono fatti da traders
americani, gli americani hanno centinaia di azioni e strumenti finanziari
di buona liquidità ogni giorno sui quali fare trading, quando uno
si sbatte con la realtà italiana si ritrova in un panorama completamente
diverso e anche con un conto in dollari non si ha la liquidità necessaria
a disposizione per operare come si deve, poi ci sono le doppie tasse sui dividendi, .
commissioni alte e altri impicci, ne del resto un trader alle prime armi si va ad aprire
un conto per esempio su interactiv broker senza sostituto di imposta se non è ovviamente
sicuro di andare a guadagnare.
si prova a fare quel che si può sul mercato nostrano e spesso si vanno a cercare situazioni
forzate non ottimali.

 

[lastrico]

Uno dei motivi per cui si perde:

"la finanza comportamentale (con Kahneman e Tversky e la loro teoria del prospetto) lo ha provato (...) Se la scelta è tra accettare una perdita certa di 900 euro, oppure una scommessa con cui puoi perdere 1.500 euro con il 70% di probabilità oppure ripianare la perdita, la maggior parte delle persone sceglie la scommessa, anche se in media ti fa perdere di più." (da Altroconsumo Finanza)

 

[Bubino451]

ciao a tutti,
da 1 anno che compro azioni che studio esclusivamente,
con l' analisi fondamentale, e con motivazioni "a pelle" circa l'appetibilita',la posizione di concorrenza e le probabilita' future di successo di un titolo rispetto ad un altro.
da poco ho cominciato a studiare l'analisi tecnica, in particolare le medie mobili, su un investimento a medio o lungo termine.
In particolare le medie a 200 o altro, secondo voi, sono segnali inequivocabili,
o come qualcuno scriveva, non sono strumento categorico per la compravendita di un titolo?
grazie

E'il prezzo che fa la media,non il contrario...
possono servire come livelli di stop o di profit ma le medie non possono mai dare segnali operativi...gli andamenti sono casuali,ricorda non c'è un sistema che funziona sempre ma c'è un sistema che funziona il più delle volte rispetto ad altri.

 

[Bubino451]

Uno dei motivi per cui si perde:

"la finanza comportamentale (con Kahneman e Tversky e la loro teoria del prospetto) lo ha provato (...) Se la scelta è tra accettare una perdita certa di 900 euro, oppure una scommessa con cui puoi perdere 1.500 euro con il 70% di probabilità oppure ripianare la perdita, la maggior parte delle persone sceglie la scommessa, anche se in media ti fa perdere di più." (da Altroconsumo Finanza)

Mah secondo me sono articoli scritti da chi queste cose non le ha mai fatte.
Chi è un po' esperto di trading sà che il comportamento è una cosa che incide poco sulla strategia se uno sà quello che fa e ha un po' di esperienza.incide invece molto il saper adottare la configurazione più probabile siccome non esiste uno scherma che funziona sempre...fare dei backtest ed entrare ed uscire dal mercato solo quando c'è quella configurazione che vince più volte che perde.

Altra cosa che induce in errore secondo me è ragionare per supporti e resistenze o figure di analisi tecnica,non perchè non esistano ma perchè ci son troppi falsi segnali che inducono in errore e fan più danno che altro secondo me.Trovo veriterà l'idea secondo cui molti istituzionali sfruttano le conoscenze di analisi tecnica che comunque sono facili e alla portata di tutti,per far del danno e far perder soldi.

 

[lastrico]

Mah secondo me sono articoli scritti da chi queste cose non le ha mai fatte.
Chi è un po' esperto di trading sà che il comportamento è una cosa che incide poco sulla strategia se uno sà quello che fa e ha un po' di esperienza.incide invece molto il saper adottare la configurazione più probabile siccome non esiste uno scherma che funziona sempre...fare dei backtest ed entrare ed uscire dal mercato solo quando c'è quella configurazione che vince più volte che perde.
...

Che % dei trader rientra in questa descrizione?

 

[Bubino451]

Che % dei trader rientra in questa descrizione?

Gli esperti dici? Mah esperto e'uno che almeno opera da qualche anno e che se non altro non dico guadagni ma almeno non perda (troppi) soldi.

 

[lastrico]

Gli esperti dici? Mah esperto e'uno che almeno opera da qualche anno e che se non altro non dico guadagni ma almeno non perda (troppi) soldi.

Appunto. Io invece parlavo dei "motivi per cui si perde", cioè di tutti gli altri partecipanti al "gioco", probabilmente la maggioranza, che non hanno grande esperienza, non sanno esattamente quel che fanno, non eseguono i backtest, non entrano ed escono dal mercato solo quando c'è quella configurazione che vince più volte che perde ecc. ecc., e per i quali magari il comportamento incide eccome!

 

[Bubino451]

Appunto. Io invece parlavo dei "motivi per cui si perde", cioè di tutti gli altri partecipanti al "gioco", probabilmente la maggioranza, che non hanno grande esperienza, non sanno esattamente quel che fanno, non eseguono i backtest, non entrano ed escono dal mercato solo quando c'è quella configurazione che vince più volte che perde ecc. ecc., e per i quali magari il comportamento incide eccome!

Il problema è che si perde anche quando sai quello che fai.
Il motivo quindi non è solo l'inesperienza,fosse solo quello basterebbe imparare quelle quattro baggianate di analisi tecnica che il mercato rispetta 1 volta si e 1 no,imparar a tirar 2/3 righe di supporto e resistenza con qualche indicatore e dopo un po' di pratica saresti bello che a posto,ma non è così.Il problema sta proprio nel fatto che non esiste un meteodo o una combinazione di metodi che ti consentano sempre di sapere in anticipo dove inizia un trend e dove finisce,quindi devi ricorrere a un espediente,alla statistica operando solo con quel metodo che vinca più volte di quelle che perde,un lavoraccio insomma,pure logorante alla lunga che sarebbe bene far fare ad un software.

Ti posto un esempio eclatante ma che è più la regola che l'eccezione nei mercati finanziari:

esempio il dow jones sto pomeriggio come fai a sapere se quella del grafico è una falsa o una vera rottura? Semplice,non lo puoi sapere prima perchè gli andamenti non sono prevedibili a priori con alcun metodo e sfido chiunque ad affermare il contrario ecco quindi che il vantaggio competitivo del trading rispetto all'investimento lascia un po' il tempo che trova ed è quello il motivo per cui miliardari grazie a queste cose non se ne sono mai visti e probabilmente non ci saranno mai.

 

[Bubino451]

ho letto le prime 4 pagine.....trado dal 1992 , posso dire che Roberta si e' avvicinata alla strategia vincente ma deve affinare ancora molto e comunque io aggiungerei a quella strategia lo stocastico 14 3 3 e le medie mobili 10 20 89 220 lo dico a tutti che per guadagnare con una serie di acquisti il 10 percento devi essere disposto a vedere un rosso di almeno altrettanto.... chi non vede rosso non potra' mai vedere il verde....e il rosso e la condizione sine qua non un trader possa guadagnare..

Quella di Roberta però è una strategia di investimento, non di trading...
nel senso,entrare a caso e se va in loss mediare,sfruttando la tendenza degli indici azionari a salire nel lungo periodo.Noi però stavamo più che altro parlando di trading ovvero sapere se esiste un metodo che in ogni contesto consenta di sapere dove un trend inizia e dove finisce,che è lo scopo dell'analisi tecnica e che ovviamente è la causa delle perdite delle persone che si avvicinano a questa attività.

 

[ducaconte]

Il problema è che si perde anche quando sai quello che fai.
Il motivo quindi non è solo l'inesperienza,fosse solo quello basterebbe imparare quelle quattro baggianate di analisi tecnica che il mercato rispetta 1 volta si e 1 no,imparar a tirar 2/3 righe di supporto e resistenza con qualche indicatore e dopo un po' di pratica saresti bello che a posto,ma non è così.Il problema sta proprio nel fatto che non esiste un meteodo o una combinazione di metodi che ti consentano sempre di sapere in anticipo dove inizia un trend e dove finisce,quindi devi ricorrere a un espediente,alla statistica operando solo con quel metodo che vinca più volte di quelle che perde,un lavoraccio insomma,pure logorante alla lunga che sarebbe bene far fare ad un software.

Ti posto un esempio eclatante ma che è più la regola che l'eccezione nei mercati finanziari:

esempio il dow jones sto pomeriggio come fai a sapere se quella del grafico è una falsa o una vera rottura? Semplice,non lo puoi sapere prima perchè gli andamenti non sono prevedibili a priori con alcun metodo e sfido chiunque ad affermare il contrario ecco quindi che il vantaggio competitivo del trading rispetto all'investimento lascia un po' il tempo che trova ed è quello il motivo per cui miliardari grazie a queste cose non se ne sono mai visti e probabilmente non ci saranno mai.

Vedi l'allegato 2742502

l'esempio che hai fatto serve proprio a far capire perchè bisogna
sempre fare anche un ragionamento ''discrezionale'',
altrimenti sarebbe troppo facile affidarsi solo a una linea.
il d.j era sceso per tutta la notte fino a quasi l'ora di pranzo,
aveva perso circa 250 punti , poco sotto quel break
c'era un livello tosto formato dal minimo di due giorni prima da dove era partito
un forte rialzo e il giorno ancora prima aveva fatto su quel livello 2 spike
dove aveva rimbalzato in alto , entrare su quel break dove pochi punti sotto
c'era il supporto significa avere buone probabilità di venire rimbalzati dalla
parte opposta.

 

[lastrico]

Il problema è che si perde anche quando sai quello che fai.
Il motivo quindi non è solo l'inesperienza,fosse solo quello basterebbe imparare quelle quattro baggianate di analisi tecnica che il mercato rispetta 1 volta si e 1 no,imparar a tirar 2/3 righe di supporto e resistenza con qualche indicatore e dopo un po' di pratica saresti bello che a posto,ma non è così.Il problema sta proprio nel fatto che non esiste un meteodo o una combinazione di metodi che ti consentano sempre di sapere in anticipo dove inizia un trend e dove finisce,quindi devi ricorrere a un espediente,alla statistica operando solo con quel metodo che vinca più volte di quelle che perde,un lavoraccio insomma,pure logorante alla lunga che sarebbe bene far fare ad un software.

Ti posto un esempio eclatante ma che è più la regola che l'eccezione nei mercati finanziari:

esempio il dow jones sto pomeriggio come fai a sapere se quella del grafico è una falsa o una vera rottura? Semplice,non lo puoi sapere prima perchè gli andamenti non sono prevedibili a priori con alcun metodo e sfido chiunque ad affermare il contrario ecco quindi che il vantaggio competitivo del trading rispetto all'investimento lascia un po' il tempo che trova ed è quello il motivo per cui miliardari grazie a queste cose non se ne sono mai visti e probabilmente non ci saranno mai.

Vedi l'allegato 2742502

Quello che dici è il motivo per cui non si vince (fatta eccezione di pochi, forse), ma con una scommessa random o semi-random si potrebbe ancora andare in pari, almeno statisticamente sul lungo periodo. Se tiri i dadi ci sono uguali probabilità che esca un numero pari o un dispari. Non è il dado che ti fa perdere. Quindi la “colpa” dell’AT potrebbe essere di illuderti, spingere a continuare, ma non ha l’effetto diretto di determinare loss di per sé, in una scommessa binaria tipo “pari o dispari”, “prezzo scende, prezzo sale”.

Invece ci sono motivi per cui dal pareggio teorico si finisce per perdere.
Per cominciare i costi di trading e le tasse ti dissanguano lentamente. In secondo luogo la psicologia umana che non ci fa ragionare secondo valutazioni razionali ma secondo paura ed entusiasmo persino quando basterebbe un semplice calcolo per capire che le probabilità sono a sfavore. Non solo nel trading ma anche nell’investimento. Pensa ai cassettisti in perdita conclamata e perenne che preferiscono raddoppiare aspettando la rimonta impossibile piuttosto che limitare i danni chiudendo la partita.

 

[Pino Transal]

esempio il dow jones sto pomeriggio come fai a sapere se quella del grafico è una falsa o una vera rottura? Semplice,non lo puoi sapere prima perchè gli andamenti non sono prevedibili a priori con alcun metodo e sfido chiunque ad affermare il contrario ecco quindi che il vantaggio competitivo del trading rispetto all'investimento lascia un po' il tempo che trova ed è quello il motivo per cui miliardari grazie a queste cose non se ne sono mai visti e probabilmente non ci saranno mai.

Infatti la persona piu' ricca al mondo che compra azioni e' un investitore, non un trader, e la sua perfomance e' valutabile da tutti in maniera trasparente. Io non ho mai visto le tasse sul capital gain pagate in un arco di tempo abbastanza lungo dai trader famosi che vendono i corsi. Che poi tra l'altro fare il cassettista e' pure un ottimo modo di rinviare il pagamento delle tasse, e questo nel lungo periodo ha un effetto cumulativo non indifferente perche' i soldi non ancora pagati generano altro profitto, di fatto e' lo stato che fa credito a te.

 

[Bubino451]

l'esempio che hai fatto serve proprio a far capire perchè bisogna
sempre fare anche un ragionamento ''discrezionale'',
altrimenti sarebbe troppo facile affidarsi solo a una linea.
il d.j era sceso per tutta la notte fino a quasi l'ora di pranzo,
aveva perso circa 250 punti , poco sotto quel break
c'era un livello tosto formato dal minimo di due giorni prima da dove era partito
un forte rialzo e il giorno ancora prima aveva fatto su quel livello 2 spike
dove aveva rimbalzato in alto , entrare su quel break dove pochi punti sotto
c'era il supporto significa avere buone probabilità di venire rimbalzati dalla
parte opposta.

Sisi,concordo.
Ma quella era una falsa rottura di quelle facili,era palese avrebbe fatto il giochetto visto che tra l'altro eravamo sul supporto di lungo periodo.
Il problema è che a volte in situazioni dove non c'è nulla è impossibile capirlo prima ed è li che ti frega.

Da esperienza il "discrezionale" è un approccio che porta a perdere soldi ci vogliono regole il più possibile rigide e soprattutto statisticamente testate
per questo motivo fare backtesting è la cosa che permette far del trading un qualcosa che genera soldi invece di toglierli.

 

[Bubino451]

Quello che dici è il motivo per cui non si vince (fatta eccezione di pochi, forse), ma con una scommessa random o semi-random si potrebbe ancora andare in pari, almeno statisticamente sul lungo periodo. Se tiri i dadi ci sono uguali probabilità che esca un numero pari o un dispari. Non è il dado che ti fa perdere. Quindi la “colpa” dell’AT potrebbe essere di illuderti, spingere a continuare, ma non ha l’effetto diretto di determinare loss di per sé, in una scommessa binaria tipo “pari o dispari”, “prezzo scende, prezzo sale”.

Invece ci sono motivi per cui dal pareggio teorico si finisce per perdere.
Per cominciare i costi di trading e le tasse ti dissanguano lentamente. In secondo luogo la psicologia umana che non ci fa ragionare secondo valutazioni razionali ma secondo paura ed entusiasmo persino quando basterebbe un semplice calcolo per capire che le probabilità sono a sfavore. Non solo nel trading ma anche nell’investimento. Pensa ai cassettisti in perdita conclamata e perenne che preferiscono raddoppiare aspettando la rimonta impossibile piuttosto che limitare i danni chiudendo la partita.

La paura è una conseguenza del fatto che gli andamenti seguono troppe poche volte le regole dell'analisi tecnica...il fatto di aver paura è una conseguenza dell'imprevedibilità,ma la colpa dell'insuccesso è di quest'ultima non della psiche come troppo spesso sento dire.

ll problema come dici te dell'analisi tecnica è appunto dovuto al fatto che funziona 5/6 volte ma non funziona nelle restanti 4/5 volte dandoti l'illusione che funzioni...la realtà è che ha l'attendibilità pari al lancio di una moneta e la cosa la può verificare chiunque operi con un software che ti dia la statistica dei trade vincenti e quelli perdenti...io nella mia operatività storicamente quando applicavo le regole dell'analisi tecnica avevo percentuali di successo del 50%/50% quindi un qualcosa che non generava alcun tipo di guadagno.La cosa più inquietante è che tale statistiche non miglioravano col tempo ma rimanevano costanti negli anni cosa impossibile visto che anche il più negato se la cosa avesse un po' di attendibilità,avrebbe visto miglioramenti.

Sempre da statistica notavo invece che le strategie profittevoli son sempre state quelle che non seguivano l'analisi tecnica/grafica (quindi bando a righe,linee,disegni e altre oscenità discrezionali che fan solo sbagliare e portano ad essere vittime dei falsi segnali),ma che invece seguivano più la statistica e le medie delle quotazioni.Le migliori strategie che mi han sempre fatto crescere nel tempo il capitale in modo costante son sempre state quelle che dopo un tot.di guadagno facevano uscire dalla posizione in gain indipendentemente dalla situazione grafica,questo è un'ulteriore indizio di come sia impossibile sapere nella maggior parte delle volte dove un trend inizia e dove finisce.

 

[lastrico]

La paura è una conseguenza del fatto che gli andamenti seguono troppe poche volte le regole dell'analisi tecnica...il fatto di aver paura è una conseguenza dell'imprevedibilità,ma la colpa dell'insuccesso è di quest'ultima non della psiche come troppo spesso sento dire.

ll problema come dici te dell'analisi tecnica è appunto dovuto al fatto che funziona 5/6 volte ma non funziona nelle restanti 4/5 volte dandoti l'illusione che funzioni...la realtà è che ha l'attendibilità pari al lancio di una moneta e la cosa la può verificare chiunque operi con un software che ti dia la statistica dei trade vincenti e quelli perdenti...io nella mia operatività storicamente quando applicavo le regole dell'analisi tecnica avevo percentuali di successo del 50%/50% quindi un qualcosa che non generava alcun tipo di guadagno.La cosa più inquietante è che tale statistiche non miglioravano col tempo ma rimanevano costanti negli anni cosa impossibile visto che anche il più negato se la cosa avesse un po' di attendibilità,avrebbe visto miglioramenti.

Sempre da statistica notavo invece che le strategie profittevoli son sempre state quelle che non seguivano l'analisi tecnica/grafica (quindi bando a righe,linee,disegni e altre oscenità discrezionali che fan solo sbagliare e portano ad essere vittime dei falsi segnali),ma che invece seguivano più la statistica e le medie delle quotazioni.Le migliori strategie che mi han sempre fatto crescere nel tempo il capitale in modo costante son sempre state quelle che dopo un tot.di guadagno facevano uscire dalla posizione in gain indipendentemente dalla situazione grafica,questo è un'ulteriore indizio di come sia impossibile sapere nella maggior parte delle volte dove un trend inizia e dove finisce.

Mi par di capire che sei molto scettico su certi metodi AT però non con tutti i metodi.
Hai qualche riferimento per approfondire quelli di cui parli positivamente o almeno meno negativamente?

 

[Bubino451]

Mi par di capire che sei molto scettico su certi metodi AT però non con tutti i metodi.
Hai qualche riferimento per approfondire quelli di cui parli positivamente o almeno meno negativamente?

Si sono scettico perchè applicandola l'affidabilità da riscontri software è inchiodata sul 50% sia di vincite e 45% di gain quindi se applico questa strategia è matematico che accumulo perdite nel tempo.Il problema è che mi è difficile fare delle prove software usando la sola analisi grafica perchè è difficile programmare un sistema di trading che si basi soltanto su segnali grafici...non è impossibile ma diventa un casino e secondo me non ne vale la pena perchè da riscontro delle performance passate quelle sono le mie statistiche e non penso possano essere migliorate di molto perchè in certe situazioni sapere quello che fa diventa veramente come andare al casinò.

Trovo invece buona,sicuramente migliore la probabilità di gain quando si entra sui ritracciamenti di trend in salita (pull-back),oppure usando le medie giornaliere e quindi il trend di lungo periodo,li le percentuali di vincite e di gain son più solide e sono una strategia profittevole.Non che tutto questo riesca a battere di molto l'indice (a riprova di come far trading è spesso inutile) ma almeno ci si evita rovinosi drowdown e ansie da crolli di borsa.Penso che far trading debba servire più a quello più che a decuplicare gli utili rispetto all'investimento e diventar ricchi come molti pensano quando approcciano a queste cose.

 

[lastrico]

Si sono scettico perchè applicandola l'affidabilità da riscontri software è inchiodata sul 50% sia di vincite e 45% di gain quindi se applico questa strategia è matematico che accumulo perdite nel tempo.Il problema è che mi è difficile fare delle prove software usando la sola analisi grafica perchè è difficile programmare un sistema di trading che si basi soltanto su segnali grafici...non è impossibile ma diventa un casino e secondo me non ne vale la pena perchè da riscontro delle performance passate quelle sono le mie statistiche e non penso possano essere migliorate di molto perchè in certe situazioni sapere quello che fa diventa veramente come andare al casinò.

Trovo invece buona,sicuramente migliore la probabilità di gain quando si entra sui ritracciamenti di trend in salita (pull-back),oppure usando le medie giornaliere e quindi il trend di lungo periodo,li le percentuali di vincite e di gain son più solide e sono una strategia profittevole.Non che tutto questo riesca a battere di molto l'indice (a riprova di come far trading è spesso inutile) ma almeno ci si evita rovinosi drowdown e ansie da crolli di borsa.Penso che far trading debba servire più a quello più che a decuplicare gli utili rispetto all'investimento e diventar ricchi come molti pensano quando approcciano a queste cose.

Quindi in sostanza dici che è questione di time frame. Guardare al trend di lungo più affidabile del breve, e semmai approfittare dei ritracciamenti. Quindi swing trading anziché day trading, se proprio si vuol fare trading.
Ho capito?